Spread trading con le opzioni

[livioptions]

Io avevo un segnale short sulla coppia ftse mib/mediaset e in effetti lapartenza è stata buona.

[Thalos]

Oggi non ci sono state occasioni su titoli Azionari per lo Spread, giornata caotica e poco chiara, nessuna correlazione al di sopra del 75%.

Ho aperto una Posizione Long sull\' ETF Xbear a Leva2 al Prezzo di 46,29..
Potete notare chi lo segue che ha 47,026 sul Grafico a 45minuti va\' ad con il LevMib, classico Incrocio tra i Due ETF, dove si va\' a comprare quando uno dei due taglia verso l\'alto.
Questo e\' il Classico Spread Inverso - Lyxor Xbear/Levmib, di cui parlavo ieri sugli ETF.

Da notare che oltre al Mib gli ETF Long/Short sono anche su altri Indici, ma bisogna prendere solo quelli con molta liquidita\', se no la differenza tra Denaro e Lettera e\' elevata, quindi rimanete in Balia del M.M.

Comprati i Classici 2500 Euro ha leveraggio per 2, e li lascio Overnight in quanto ci sono buone probabilita\' che domani mattina il Trend ribassista continui.
Se non dovesse continuare aspetto che ci sia di nuovo l\' incrocio con il Levmib. e entro sull\' opposto e mi copro la posizione in essere riportandomi al pari.

Se il trend continua lasciando aperta la posizione essendo a leveraggio qualche euro di guadagno ci scappa

[livioptions]

Ciao ,scusate non ne capisco tanto di spread,il controvalore dei titoli deve essere uguale o dico una cavolata ,
esempio: 500 eni = 8100 euro - 1000 generali= 9400 euro

grazie
ciao

Certamente! Devono avere ctv uguali o molto prossimi per non falsare lo spread

[Thalos]

Anche i miei indicatori sembrano formare un long eni/generali non ancora completo

Eni/Generali sono Correlati al 75% circa troppo poco si rischia molto
Eni/Leveraged Mib Sono correlati al 75% - idem
Intesa: Stacca dividendi da non considerare
Ucg/Leveraged Mib Ben correlati intornno al 95% - Pero\' ha maggiore Forza relativa UCG e quindi vedere gli eventi
Se UCG diventa piu\' debole allora si Shorta UCG e si Longa LEveraged
Leveraged/Xbear: Correlazione inversa e incrocio ancora lontani per cui attendere, appena e se incrociano Longare Xbear attualmente l\' incroci e\' a 47,096, e siamo a 45,13 troppo lontani.

Situazione di attesa, la giornata e\' difficoltosa, troppi rumors in giro, il Gap durato solo due ore ha messo in fuga i compratori che restano alla finestra.

L\' Indicatore di Fiuto Pro della forza Momentum funziona perfettamente e per ora Eni e\' meno forte di Generali.

Mi mancano su fiuto Pro i Due ETF Xbear e LevMib per comparararli.

[fanixs]

Ciao ,scusate non ne capisco tanto di spread,il controvalore dei titoli deve essere uguale o dico una cavolata ,
esempio: 500 eni = 8100 euro - 1000 generali= 9400 euro

grazie
ciao

[livioptions]

Anche i miei indicatori sembrano formare un long eni/generali non ancora completo

[Thalos]

Ciao
Prima mezz\' ora di apertura dei Mercati in GapUp dovuto all\' Elezione della Grecia.

Situazione Spread:

Ucg/Intesa: "0" non correlati in quanto Intesa Stacca i dividendi per cui oggi poco Tradabile, comunque forza relativa di Momentum con FP 0,036 (Intesa) 0,214 (UCG), ovviamente Forza di Ucg.

Generali/Eni: 0,75 (non ancora Correlati) Forza di momentum maggiore di ENI (0,56) Minore di Generali (0,48)

Per cui se la correlazione arriva ad 1 Entro Long di Eni e Short di Generali

Ore 10,00 Correlazione su Grafico a 45 Minuti (0,50) - Sempre piu\' forte ENI, anche se in ritracciamento - Non e\' consigliabile l\' Ingresso Long - Potrebbe delinearsi una situazione di Stallo dovuta alla Situazione incerta -

Anche per quanto riguarda la Correlazione inversa LevMib/Xbear non da\' segnali di Ingresso.

Per ora si resta alla finestra e non rischio niente.

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

Non annoiarti Maestro!

Gli ETF sono come dei titoli azionari che replicano un indice o un settore di indice.
Possono essere quotati sia nella direzione di ciò che replicano ma anche nella direzione contraria.

Hanno un\'ultima particolarità alla quale porre attenzione: se dichiarato, possono essere in leva 2 oppure 3.

Significa che se sono quotati nella direzione ma moltiplicatore 3 ad ogni euro in crescita del replicato loro faranno 3 euro in crescita;

se sono quotati short, ovvero nella direzione contraria, ad ogni euro l\'ETF in leva 3 (detto ultra short) segnerà 3 euro in negativo.

Hanno lotti hguali a 1 unità per cui si possono fare delle "grammature" da farmacisti

Hanno le opzioni e spread normali.

E ora vado a vedermi un bel film...se lo trovo!

quindi ho detto una serie di stupidaggini , evidentemente quando feci delle prove
cercando il delta zero con gli etf presi delle cantonate con i dati ritardati o con
altro . portate pazienza , domani è un altro giorno . buon film .
okjon , sempre più ignobile con tendenza all\' indegnità .

[Cagalli Tiziano]

shortare l\' xbr significa renderlo long . se da short fosse difettoso per costruzione
intrinseca , reso long avrebbe risultati eccezionali rispetto alle salite del sottostante
e all\'etf long classico levmib . il trader innominato al quale accennavo raccomanda questo trucchino che lui usava
su certi etf americani short malformati . se poi non ho capito niente, va bene ugualmente
perchè peggio che ignobile non è possibile . . okjon trader ignobile che si annoia
e disturba gli amici di domenica sera .

Non annoiarti Maestro!

Gli ETF sono come dei titoli azionari che replicano un indice o un settore di indice.
Possono essere quotati sia nella direzione di ciò che replicano ma anche nella direzione contraria.

Hanno un\'ultima particolarità alla quale porre attenzione: se dichiarato, possono essere in leva 2 oppure 3.

Significa che se sono quotati nella direzione ma moltiplicatore 3 ad ogni euro in crescita del replicato loro faranno 3 euro in crescita;

se sono quotati short, ovvero nella direzione contraria, ad ogni euro l\'ETF in leva 3 (detto ultra short) segnerà 3 euro in negativo.

Hanno lotti hguali a 1 unità per cui si possono fare delle "grammature" da farmacisti

Hanno le opzioni e spread normali.

E ora vado a vedermi un bel film...se lo trovo!

[livioptions]

shortare l\' xbr significa renderlo long . se da short fosse difettoso per costruzione
intrinseca , reso long avrebbe risultati eccezionali rispetto alle salite del sottostante
e all\'etf long classico levmib . il trader innominato al quale accennavo raccomanda questo trucchino che lui usava
su certi etf americani short malformati . se poi non ho capito niente, va bene ugualmente
perchè peggio che ignobile non è possibile . . okjon trader ignobile che si annoia
e disturba gli amici di domenica sera .

Hai capito benissimo invece, è proprio per questo motivo che chiedevo se si possono shortare gli ETF, su google ho trovato una risposta affermativa che dice di accertarsene con il proprio broker, ovviamente domani sarò al telefono con IW e sella

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

Mi viene un dubbio: Posso shortare un etf?

shortare l\' xbr significa renderlo long . se da short fosse difettoso per costruzione
intrinseca , reso long avrebbe risultati eccezionali rispetto alle salite del sottostante
e all\'etf long classico levmib . il trader innominato al quale accennavo raccomanda questo trucchino che lui usava
su certi etf americani short malformati . se poi non ho capito niente, va bene ugualmente
perchè peggio che ignobile non è possibile . . okjon trader ignobile che si annoia
e disturba gli amici di domenica sera .

[Cagalli Tiziano]

Sto\' impostando gli indicatori su FiutoPro come hai detto tu, il ROC e il Momentum.

Quindi il Segnale piu\' forte di Momentum mi da\' in termini numerici la forza relativa al momento di un titolo su un altro titolo, per esempio ora ha mercato fermo ho Eni a 0,53 e Generali a 0,97, il titolo con la forza relativa maggiore e\' Generali.
Correggimi se sbaglio.

Esatto!

Domani lo provo in immediato su Ucg/Intesa e su Generali/Eni, poi posto i risultati.
Penso che questa discussione portera\' a degli ottimi risultati per tutti, l\' unione di idee fa\' la forza.

Credo anche io che sarà interessante.

Poi, una volta che chi segue la discussione padroneggerà bene la tecnica che tu hai esposto, potremmo aggiungere l\'utilizzo delle opzioni.

E anche un piano B.

[orlando]

@ Thalos

ho ank\'io webank e non trovo l\'indicatore correlazione e forza relativa, riesco solo a sovrapporre i titoli, ho cercato sia sui grafici della T3 in indicatori/backtest sia dai grafici interattivi dell\'area privata. Potresti indicarmi i vari passaggi x trovarli?

Grazie

[Thalos]

Ed infine u indicatore di momentum : si chiama proprio momentum
per avere il titolo più reattivo della coppia

Sto\' impostando gli indicatori su FiutoPro come hai detto tu, il ROC e il Momentum.

Quindi il Segnale piu\' forte di Momentum mi da\' in termini numerici la forza relativa al momento di un titolo su un altro titolo, per esempio ora ha mercato fermo ho Eni a 0,53 e Generali a 0,97, il titolo con la forza relativa maggiore e\' Generali.
Correggimi se sbaglio.

Domani lo provo in immediato su Ucg/Intesa e su Generali/Eni, poi posto i risultati.

Penso che questa discussione portera\' a degli ottimi risultati per tutti, l\' unione di idee fa\' la forza.

[Antonino C]

Ed infine u indicatore di momentum : si chiama proprio momentum
per avere il titolo più reattivo della coppia

Sei veramente superlativo :calp: