Spread trading con le opzioni

[familytaz]

Mi accodo alla richiesta di Apo

Mi accodo alla richiesta di Fonzie

[Denis Moretto]

Ragazzi inviatemi cortesemente le richieste alla mia mail (denis.moretto@playoptions.it) così ve la giro direttamente

[realdrago]

Molto bene intanto chiedo a Denis se cortesemente mi può inviare la tesi del ragazzo (ma chi è il ragazzo? )

Si chiama Russell Vinning, Australiano.

Se ricordo bene fa anche da docente in una scuola di Economia e Diritto.

[livioptions]

Oggi segnale short per lo spread quindi - call saipem + call tenaris (o equivalente)
- 1 call 31 luglio 1.6960
+ 2 call 12.5 luglio 0.7920

1.2745
0.6165
per ora stà guadagnando 35€ (meno le spese)

con il sottostante erano 484 € però avrei dovuto investire molto di più

[livioptions]

16/5 - 1000 DIA a 21.89 + 15.966 SORIN a 1.37
6/6 +1000 DIA a 20.25 - 15.966 SORIN a 1.39
Utile lordo 1320,68

Lo stop and reverse ci ha portato ad aprire lo spread long il 6/6
+ 1000 DIA a 20.25 - 14.610 sorin a 1.39
oggi -20750+20250-20308+19723= utile 1085 (scusate l\'immodestia )

[livioptions]

Ci tengo a precisare che è tutta accademia, finchè non ci saranno conferme della validità del metodo

[Cagalli Tiziano]

E allora viva l\'accademia

[livioptions]

in attesa del video!

[livioptions]

Domanda per gli esperti di Analisi tecnica:

Qual\'è il valore massimo di uno stocastico?
Ho utilizzato un 21.8.5, ma è possibile ed ha un senso ad esempio 42.9.9? o superiori
Grazie

[livioptions]

E per gli appassionati d calcio, big match LAZIO JUVENTUS
L\'analisi suggeriva di acquistare lo spread (+L 0.335 -J 0.2048 rapp.1.636) dal 30/5 scorso, segnale che ora è un pò laterale comunque a ieri i risultati c\'erano anche su numeri bassi (10000 azioni contro 16360) con un utile lordo di 351 €
Mi verrebbe da dire W la Lazio, ma i gobbi si ink....

[livioptions]

per fare le coppie ho fatto una tabellina

[Cagalli Tiziano]

per fare le coppie ho fatto una tabellina

Bel lavoro, grazie!

[livioptions]

Una ipotesi di lavoro, (giusto per stimolare la risposta di Tiziano)

Perchè WFL? E\' ovvio Win For LIfe!

[fonzie]

Bravo Livio che tieni sempre vivo questo forum !!

[Thalos]

Ciao
mi aggiungo al topic, in quanto da anni pratico spread trading sull\' Azionario,(non con Opzioni, non ne sarei capace per ora) pero\' Intraday tra Ucg e Intesa, oppure tra Generali e Eni, oppure Ucg e Etf Leveraged Fibs, oppure correlazione inversa ETF Leveraged Fibs con XbearMiB (Quest\' ultimo il mio preferito).
Cioe\' i titoli che sono maggiormente correlati con il nostro Fibs.

Ti spiego in due parole come faccio:

Prendo i due titoli in questione e li sovrappongo su un Grafico vedendo che siano correlati con il nostro Fibs per quel giorno.
Ho aperto l\' indicatore "correlazione" sul grafico, che mi da\' le seguenti indicazioni:
a) La correlazione e\' uguale a 1, i due titoli sono perfettamente coincidenti e correlati
b) La correlazione e\' -1, i due titoli sono Scorrelati.

Poi metto l\' indicatore Forza relativa tra i due Titoli e vedo quale tra i due e\' il piu\' forte nella giornata.

Quindi quando i due titoli sono uguali a "1 " (correlati perfettamente) entro Long su quello che ha la forza relativa maggiore e short su quello che ha la forza relativa minore.

Ad un certo punto quasi per forza i due titoli si scorrelano, magari almeno due o tre volte al giorno, e uno va\' in Gain e l\' altro va\' in Perdita, quando il Delta tra i due e\' a mio favore chiudo entrambe le posizioni e prendo cio\' che resta attaccato.

Non sono grosse cifre, in quanto entro con controvalore di Euro 5000 a titolo, ma alla lunga e a fine mese danno un buon risultato.

Faccio Intraday in quanto lo Short con il costo del prestito titoli sarebbe troppo gravoso e non mi conviene, quindi uso un grafico Orario, meno sono troppi i falsi segnali.

Questa e\' la mia esperienza e funziona.