Spread trading con le opzioni

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

Ciao Marcello, ben trovato
E\' vero che di spread trading o pair trading ne parlano un pò tutti, ma io come al solito credo solo a quello che vedo e per ora, salvo smentite nel lungo periodo, vedo che funziona abbastanza bene!
Per ora ho provato una decina di spread tra cui lo spread per eccellenza BUND/BTP e devo dire che ne ho soddisfazione IN PAPER TRADING ovviamente.

Da ieri mi sono messo sul desktop il foglio con le quotazioni BUZZI/ITALCEMENTI dal 2002 ad oggi e lo stò testando. Non ti dico il mal di testa

Però per ora arrivato al 2005 con una quantità minima (1000 azioni) e qualche raddoppio suggerito dal sistema avevo oltre 26000 € di utile, direi non male.
Poi sicuramente mi sveglierò e avrò la prova che è tutta una bufala ma intanto avrò studiato qualcosa di diverso e mi sarò divertito come a fare le parole crociate.

Un abbraccio.

grazie livio , io credo che se ci si specializza in una sola cosa senza farsi influenzare da
altro e questa ci risulta funzionare allora noi con quella funzioneremo . una sola lepre .
per te potrà essere lo spread , il TUO spread .
se troverò il coraggio io prima o poi userò il MIO graal come credo debba essere usato
e non con tutti gli stop che gli aggiungo . oggi non ho preso i 700 punti al ribasso
del metodo . e mi piacerebbe capire insieme a voi amici l\'uso realistico perfetto del
semplice calendar sul mib o sul dax dove una trattenuta di 1500 - 2000 eur danno
buoni 200 eur tranquilli , ossia una piccola rendita con pochi , semplici movimenti e
rischio max contenuto .
spero che ci rivedremo presto . ciao a tutti - okjon marcello .

[Cagalli Tiziano]

Più di 1 anno fa ho fatto un filmato in un paio di riprese...ed è passato alla cassa.
Era Fiat contro Exor o viceversa

Credo che dovrebbe esserci negli archivi...io non sono bravo a cercare

[Cagalli Tiziano]

Trovato a questo link ed il software è la vecchia Suite per cui credo che forse di anni ce n\'è più di uno

[livioptions]

Guarda questo vecchio filmato di Tiziano
Data: 18/12/2009
Fiat contro Exor

Spread trading su due titoli fortemente correlati. Fiat e la sua finanziaria Exor hanno avuto due movimenti di prezzo molto differenti nello stesso periodo. Noi ne vogliamo approfittare prendendo pochi rischi e lo facciamo con le opzioni.




http://www.you-videolive.it/index.ph...3085b5045af4b#

Caro Tiziano, sei stato battuto in velocità da Cagliostro

Volevo chiederti se hai mai più provato a fare spread a parte quello sul video?

[Cagalli Tiziano]

Caro Tiziano, sei stato battuto in velocità da Cagliostro

Volevo chiederti se hai mai più provato a fare spread a parte quello sul video?

Per fortuna che avevo scritto che non ero bravo

E poi altro che 1 anno...ne sono passati quasi quattro!!!


Si, ne faccio perchè hanno un vantaggio che è quello di non farti avere dei drawdown forti.

Anche questi trade però richiedono degli aggiustamenti...

[livioptions]

Se vuoi darci un\'idea dei limiti dello spread trading siamo tutto orecchi.
Io in questo momento sono una spugna, stò cercando di assorbire tutto quello che c\'è da sapere per poi riassumerlo.

Ho già escluso lo s.t. sulle commodities perchè si basa più sulla stagionalità che sulla correlazione diretta o indiretta, e stò notando che le azioni funzionano meglio degli indici, non chiedermene il motivo.

A volte fare s.t. con le opzioni è però improduttivo perchè gli spostamenti di valore sono talmente bassi che è maggiore lo spread bid/ask delk guadagno, bisognerebbe probabilmente aumentare il periodo degli oscillatori in modo da avere periodi a mercato superiori in modo da avere anche il time decay oltre che il delta a favore.

[realdrago]

Permesso di postare ricevuto e mail a Denis inviata!

Se poi la traduci in Italiano saresti un angelo

Io ci metterò una vita Ci è una soluzione più furba - il traduttore di Google .Ho provato a tradurre un pezzo e se la cava abbastanza bene!

Thank you Russell Vinning!

[sifuandrea]

Permesso di postare ricevuto e mail a Denis inviata!



Io ci metterò una vita Ci è una soluzione più furba - il traduttore di Google .Ho provato a tradurre un pezzo e se la cava abbastanza bene!

Thank you Russell Vinnig!

[TraderLoki]

Permesso di postare ricevuto e mail a Denis inviata!



Io ci metterò una vita Ci è una soluzione più furba - il traduttore di Google .Ho provato a tradurre un pezzo e se la cava abbastanza bene!

Thank you Russell Vinnig!

Grazie, interessa molto anche a me.
Eventualmente posso dare una mano per la traduzione, se sono una 50ina di pagine
in due/tre sere dovrei farcela. Così mentre la traduco me la studio anche

Loki

[livioptions]

atlantia vs sias

Sembra formarsi un segnale long per lo spread ATL/SIAS con rapporto +1 -1,85 purtroppo non abbiamo le opzioni di entrambe

[livioptions]

Ultimo segnale Long saipem/short tenaris dello stocastico risale al 28/5 (le SMA10 lo confermano il 31/5 il macd lo anticipava addirittura al 7/5)
Il 28/5 saipem chiude 31.94 tenaris 13.46
Non ho però le quotazioni delle opzioni interessate

Se lo avessi fatto con il sottostante o con i futures avrei avuto ad esempio
+1000 saipem a 31.94=31.940 - 2373 tenaris a 13.46= 31.940€
oggi
-1000 saipem a 31.87=31.870 + 2373 tenaris a 12.7= 30.137€
utile 1.733 lordi

Una rondine non fà primavera ... ma fà piacere vederla volare

Oggi segnale short per lo spread quindi - call saipem + call tenaris (o equivalente)
- 1 call 31 luglio 1.6960
+ 2 call 12.5 luglio 0.7920

[Cagalli Tiziano]

Se vuoi darci un\'idea dei limiti dello spread trading siamo tutto orecchi.
Io in questo momento sono una spugna, stò cercando di assorbire tutto quello che c\'è da sapere per poi riassumerlo.

Ho già escluso lo s.t. sulle commodities perchè si basa più sulla stagionalità che sulla correlazione diretta o indiretta, e stò notando che le azioni funzionano meglio degli indici, non chiedermene il motivo.

A volte fare s.t. con le opzioni è però improduttivo perchè gli spostamenti di valore sono talmente bassi che è maggiore lo spread bid/ask delk guadagno, bisognerebbe probabilmente aumentare il periodo degli oscillatori in modo da avere periodi a mercato superiori in modo da avere anche il time decay oltre che il delta a favore.

Per fare lo spread trading con le opzioni ci sono diverse tecniche, io uso quella più semplice e che è la vendita di due opzioni ITM.
Mentre naturalmente gli altri lo fanno con le comperate.

La parte più laboriosa è mantenere le correlazioni tra i sottostanti su cui si sta lavorando.

Supponiamo di aver trovato due sottostanti correlati all\'80% potrebbe poi variare questa percentuale nel corso del trade ed è su questo punto che si deve fare un pò di pratica perchè si debbono aggiungere o togliere contratti ora da uno e ora dall\'altro.

Magari rifaccio un video. Intanto si può leggere la tesi del ragazzo chiedendola a Denis...e così si assimilano almeno i concetti teorici.
Poi passiamo alla pratica.

[livioptions]

Per fare lo spread trading con le opzioni ci sono diverse tecniche, io uso quella più semplice e che è la vendita di due opzioni ITM.
Mentre naturalmente gli altri lo fanno con le comperate.
La parte più laboriosa è mantenere le correlazioni tra i sottostanti su cui si sta lavorando.
Supponiamo di aver trovato due sottostanti correlati all\'80% potrebbe poi variare questa percentuale nel corso del trade ed è su questo punto che si deve fare un pò di pratica perchè si debbono aggiungere o togliere contratti ora da uno e ora dall\'altro.

Magari rifaccio un video. Intanto si può leggere la tesi del ragazzo chiedendola a Denis...e così si assimilano almeno i concetti teorici.
Poi passiamo alla pratica.

Molto bene intanto chiedo a Denis se cortesemente mi può inviare la tesi del ragazzo (ma chi è il ragazzo? )

[Apocalips]

Molto bene intanto chiedo a Denis se cortesemente mi può inviare la tesi del ragazzo (ma chi è il ragazzo? )

Mi accodo alla richiesta di Livio


Apo

[fonzie]

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