Il sottostante e le sue opzioni

[poket9]

complimenti

Purtroppo con le Opzioni, sebbene siano anni che tento di capirle e di guadagnarci, a conti fatti alla fine lo ammetto ho sempre perso..
Forse sono troppi a parametri da vedere e i tempi lunghi su cui fare le previsioni, non ne imbrocco una neanche a pagarmi..
Eppure ho seguito i vari suggerimenti e Forum di P.O, e di Tiziano, che reputo un ottimo insegnante, ma io sono uno scarso allievo..
Puo\' essere che non mi entrano in testa i meccanismi troppo sofisticati, oppure non riesco a capire le sequenze giusta da cui cominciare...
Inizio magari con una strategia impostata bene, per poi ritrovarmi quasi sempre in perdita, avrei bisogno senz\' altro di un periodo di Full Immersion seguito passo a passo per riuscire a guadagnarci, ma per ora vedo Nebbia..

Mentre sul Sottostante pochi preamboli e molti fatti, e buone soddisfazioni....

La Strategia di oggi su Unicredit e\' finita con un Gain Netto come da preambolo, Take Profit preso alla perfezione e Soldini nel sacco...
Allego il Grafico con il finale della Strategia illustrata stamattina...

[pidi10]

Vuoi dire che esistono altri metodi per fare tutto questo popò di calcoli senza passare per le DDE? Stò testando su APPLE il "sistema" che mi sono creato e devo dire funziona! :w00t: Domani lo carico sul BUND così vediamo se tornano i conti con i vostri sistemi piu\' evoluti! Peccato che IB consente al massimo 100 tickers via DDE questo limite non permette di monitorare due sottostanti contemporaneamente....

Questo è il calcolo in tempo reale dei volumi su APPLE

[ATTACH=CONFIG]12707[/ATTACH]


Questo risultato parziale sembra confermare un setiment bullish

[ATTACH=CONFIG]12712[/ATTACH]

Si ne esistono altri, ma il DDE è il più semplice.
Io uso 50 ticket per i DDE

[CIVT]

si, ma non uso i DDE, per quello non ti posso essere di aiuto

Vuoi dire che esistono altri metodi per fare tutto questo popò di calcoli senza passare per le DDE? Stò testando su APPLE il "sistema" che mi sono creato e devo dire funziona! :w00t: Domani lo carico sul BUND così vediamo se tornano i conti con i vostri sistemi piu\' evoluti! Peccato che IB consente al massimo 100 tickers via DDE questo limite non permette di monitorare due sottostanti contemporaneamente....

Questo è il calcolo in tempo reale dei volumi su APPLE

Calcolo Pressione.jpg


Questo risultato parziale sembra confermare un setiment bullish

Pressione apple.jpg

[BMM]

i BMM se non sbaglio anche lui ha IB

si, ma non uso i DDE, per quello non ti posso essere di aiuto

[CIVT]

La scadenza va scritta senza giorno 201311 se novembre
Le opzioni GBL sono FOP non OPT
Se usi la piattaforma gratuita l\'Eurex non c\'é
Puoi usare il corrospondente titolo americano ZB, ma i flussi sono totalmente inventati

Mittico!!! Da oggi sono dei vostri se funziona tutto come dovrebbe....ho preso informativa a 5 livelli e la piatta è ufficiale quindi dovrei avere le stesse informazioni di BMM se non sbaglio anche lui ha IB...il problema era proprio FOP e DTB invece di EUREX, magari cè anche una guida sul sito di IB mi riprometto di guardare meglio....

Grazie mille sei stato gentilissimo come sempre

BUND OPT.PNG

[pidi10]

Scusate per la domanda banale ma non riesco a scaricare le DDE sul BUND per IB...qualche anima pia potrebbe darmi le coordinate perchè proprio impazzendo....io stò usando il form TWSDDE almeno è quello giusto??? Lo vede in allegato..:unsure:

[ATTACH=CONFIG]12700[/ATTACH]

La scadenza va scritta senza giorno 201311 se novembre
Le opzioni GBL sono FOP non OPT
Se usi la piattaforma gratuita l\'Eurex non c\'é
Puoi usare il corrospondente titolo americano ZB, ma i flussi sono totalmente inventati

[BMM]

Scusate per la domanda banale ma non riesco a scaricare le DDE sul BUND per IB...qualche anima pia potrebbe darmi le coordinate perchè proprio impazzendo....io stò usando il form TWSDDE almeno è quello giusto??? Lo vede in allegato..:unsure:

[ATTACH=CONFIG]12700[/ATTACH]

non ti so aiutare però mi pare che da qualche parte Denis abbia scritto sul argomento

[CIVT]

Probelma DDE BUND con Interactivebroker

Scusate per la domanda banale ma non riesco a scaricare le DDE sul BUND per IB...qualche anima pia potrebbe darmi le coordinate perchè proprio impazzendo....io stò usando il form TWSDDE almeno è quello giusto??? Lo vede in allegato..:unsure:

DDE_BUND.PNG

[Ismael]

In effetti non mi ricordavo, ma avevo letto che i volumi "ingenui" erano quelli falsi di ib...sorry...
Comunque proverò a confrontare i volumi "pesati" e non. In effetti i grafici di pidi presentano più "divergenze predittive (o predettive?)"...

[BMM]

Non ti seguo.. il mio grafico è sullo stoxx...
domani provo a togliere il delta...

Oltre a io e te chi sarebbero gli ingenui?

avevo dato per scontato fosse un grafico del Bund visto che stiamo usando quello come esempio, è curioso notare come le pressioni siano state quasi uguali su due sottostanti diversi. Anzi proprio il fatto che fossero così simili non mi aveva nemmeno fatto pensare alla possibilità che non fosse il Bund :silly:

come ti diceva pidi non mi riferivo a noi come ingenui :cheerful: ma ad un mio pensiero espresso precendentemente in questo thread

[pidi10]

Non ti seguo.. il mio grafico è sullo stoxx...
domani provo a togliere il delta...

Oltre a io e te chi sarebbero gli ingenui?

No Ismael

BMM non si riferisce a te o a se stesso quando parla degli ingenui.
Ma ai volumi che lui riceve dalla IB.
Evidentemente non hai ancora letto tutta questa discussione dove lui definisce esattamente tale concetto.

Io capisco che tu usi il delta perchè la DOTM valgono poco e quindi devono essere ponderate in base al loro valore.
Così facendo ponderi la probabilità che esse diventino ITM.

Quello che invece cerco di capire io è che intenzioni hanno e quanti sono quelli che le vendono o le comprano.
Se io compero delle Call DOTM probabilmente lo faccio per difendere una mia operatività ribassista.
Quindi volumi di Call DOTM, poichè queste opzioni sono utilizzate per le coperture, potrebbero rappresentare una forza ribassista presente nel mercato di cui tenere conto assieme alle altre.
Il loro delta è importante solo perchè essendo basso determina il prezzo contenuto che cerco.
E per difendere una strategia con opzioni DOTM occorre comprarne un certo numero.
Quindi il loro valore predittivo è determinato dal volume delle stesse piuttosto che dal delta, che anzi se fosse più basso invoglierebbe di più a mettere a mercato strategie ribassiste coperte con Call DOTM.

Ovviamente questo è solo il mio pensiero.

Che il tuo grafico non fosse sul Bund a me era chiaro tanto che nella mia risposta ho specificato che il mio lo era.

[Ismael]

In verde la mia pressione ingenui non pesata delta, in viola quella pesata delta suppongo degli ingenui, e in nero quella non pesata delta dei furbi

[ATTACH=CONFIG]12690[/ATTACH]

Direi che ieri la vera differenza è stata tra ingenui e furbi, il delta ha avuto rilevanza marginale

Non ti seguo.. il mio grafico è sullo stoxx...
domani provo a togliere il delta...

Oltre a io e te chi sarebbero gli ingenui?

[BMM]

Si, i volumi sono pesati con i delta

Allego la Pressione Intraday che mi risulta ci sia stata oggi sul Bund.

In verde la mia pressione ingenui non pesata delta, in viola quella pesata delta suppongo degli ingenui, e in nero quella non pesata delta dei furbi

Cattura.PNG

Direi che ieri la vera differenza è stata tra ingenui e furbi, il delta ha avuto rilevanza marginale

[Ismael]

Non capisco questo:

Ismael


Mentre dissento sull\'uso del delta al posto dei volumi perchè il delta dipende dal movimento del sottostante e quando tu hai il valore del delta il movimento c\'è già stato.

:dizzy:

Io faccio la semplice constatazione che i soldi per 100 "atmstrike-5" non sono i soliti per 100 "atmstrike -1"...

[Ismael]

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