Il sottostante e le sue opzioni

[CIVT]

Aggiornamento del 09 Jan

Oggi il segnale delle 16;00 ha dato un segnale short molto bello da 3112 invece la pressione del mercato ha dato un segnale short inequivocabile solo alle 17, però devo dire che i due sistemi insieme non funzionano malaccio....voi avete qualche altra interpretazione riguardo alla pressione del mercato?

[CIVT]

Qui potete vedere la progressione storica delle opzioni MARZO, credo che sia molto utile per verifica.

OI option.PNG

[CIVT]

Non ti posso rispondere su Stoxx50 se non invitandoti a seguire l\'indicazione di Tiziano.

Io risponderei con questi due grafici.....

Questo è il backtest dei segnali che ho ricavato ad ogni inversione di pressione...

CHART_SIGNAL.jpg
Mi sa che Tiziano aveva ragione ed anche i suoi segnali!!!:w00t:

Ore 10 il DAX si è girato LONG mentre lo STOX è rimasto SHORT convinto fino alle 18


Ore 18 DAX torna LONG e STOX gira per la prima volta

[pidi10]

E\' quello che pensavo anche io, credo però che piu\' ci si avvicina a scadenza e piu\' la pressione del mercato diventa reattiva quindi nel tentativo di evitare falsi segnali ho preso la scadenza che stò lavorando per essere sicuro che se ci sono movimenti su quella scadenza anche io dovrò fare qualcosa.....come dice giustamente Tiziano se una opzione va ITM lo fa su tutte le scadenze quindi il risultato dovrebbe essere il medesimo, aspettiamo a questo punto il parere di Pidi che ha ideato questo fantastico indicatore.

Non ti posso rispondere su Stoxx50 se non invitandoti a seguire l\'indicazione di Tiziano.

[BMM]

Ragazzi, se vi dico tutte le scadenze ci sarà bene un motivo.
Mica ho detto ...mi pare...:laughing:

:primo:

[Cagalli Tiziano]

Però visto che lo stoxx ha molte scadenze e che si guardano ai volumi delle opzioni trattate, forse sarebbe meglio prendere la scadenza con maggiori volumi. In questo caso gennaio.
Ieri ad esempio i volumi totali su gennaio sono stati circa 256.000 mentre su marzo circa 67.000.

Ragazzi, se vi dico tutte le scadenze ci sarà bene un motivo.
Mica ho detto ...mi pare...:laughing:

[CIVT]

Però visto che lo stoxx ha molte scadenze e che si guardano ai volumi delle opzioni trattate, forse sarebbe meglio prendere la scadenza con maggiori volumi. In questo caso gennaio.
Ieri ad esempio i volumi totali su gennaio sono stati circa 256.000 mentre su marzo circa 67.000.

E\' quello che pensavo anche io, credo però che piu\' ci si avvicina a scadenza e piu\' la pressione del mercato diventa reattiva quindi nel tentativo di evitare falsi segnali ho preso la scadenza che stò lavorando per essere sicuro che se ci sono movimenti su quella scadenza anche io dovrò fare qualcosa.....come dice giustamente Tiziano se una opzione va ITM lo fa su tutte le scadenze quindi il risultato dovrebbe essere il medesimo, aspettiamo a questo punto il parere di Pidi che ha ideato questo fantastico indicatore.

[manuelP]

Ciao e buon rientro anche a te.
Come sai io non ho mai provato sullo Stoxx50 quindi la tua azione è pionieristica.
I dati che produci sono confortanti e credo che la scadenza utilizzata vada bene quanto le altre.

Però visto che lo stoxx ha molte scadenze e che si guardano ai volumi delle opzioni trattate, forse sarebbe meglio prendere la scadenza con maggiori volumi. In questo caso gennaio.
Ieri ad esempio i volumi totali su gennaio sono stati circa 256.000 mentre su marzo circa 67.000.

[pidi10]

Buonasera caro Pidi! Rispolvero il 3d perchè durante le vacanze mi sono costruito la pressione del mercato per lo STOXX50 e oggi sfruttando la giornata di vacanza l\'ho monitorato passo passo e devo dire che sembra mostrare una buona predittività la pressione del mercato, ma soprattutto sembra che vi sia una buona corrispondenza con i DPD!


Qui la pressione intraday mostra chiaramente forza dalle 11 alle 17 ora che guarda caso corrisponde alla colonna di CALL che è stata aggiunta
[ATTACH=CONFIG]13550[/ATTACH]

Qui i DPD fino alle 12 circa mostravano una colonna CALL 3092 livello 5 che è stata coperta (segno inequivocabile di mercato toro) ed è stata successivante coperta verso le 17 quando anche la pressione del mercato ha stornato pesantemente.
[ATTACH=CONFIG]13551[/ATTACH]

P.s. ho monitorato opzioni marzo perchè ho una strategia su quella scadenza...avrei dovuto seguire le opzioni piu\' vicine per migliorare l\'attendibilità?

Ciao e buon rientro a tutti!

Ciao e buon rientro anche a te.
Come sai io non ho mai provato sullo Stoxx50 quindi la tua azione è pionieristica.
I dati che produci sono confortanti e credo che la scadenza utilizzata vada bene quanto le altre.

[Cagalli Tiziano]

Buonasera caro Pidi! Rispolvero il 3d perchè durante le vacanze mi sono costruito la pressione del mercato per lo STOXX50 e oggi sfruttando la giornata di vacanza l\'ho monitorato passo passo e devo dire che sembra mostrare una buona predittività la pressione del mercato, ma soprattutto sembra che vi sia una buona corrispondenza con i DPD!


Qui la pressione intraday mostra chiaramente forza dalle 11 alle 17 ora che guarda caso corrisponde alla colonna di CALL che è stata aggiunta
[ATTACH=CONFIG]13550[/ATTACH]

Qui i DPD fino alle 12 circa mostravano una colonna CALL 3092 livello 5 che è stata coperta (segno inequivocabile di mercato toro) ed è stata successivante coperta verso le 17 quando anche la pressione del mercato ha stornato pesantemente.
[ATTACH=CONFIG]13551[/ATTACH]

P.s. ho monitorato opzioni marzo perchè ho una strategia su quella scadenza...avrei dovuto seguire le opzioni piu\' vicine per migliorare l\'attendibilità?

Ciao e buon rientro a tutti!

Qualsiasi sia la scadenza delle opzioni, esse hanno le loro greche ed il loro strike...se va ITM va ITM indipendentemente dalla scadenza.

[CIVT]

Buonasera caro Pidi! Rispolvero il 3d perchè durante le vacanze mi sono costruito la pressione del mercato per lo STOXX50 e oggi sfruttando la giornata di vacanza l\'ho monitorato passo passo e devo dire che sembra mostrare una buona predittività la pressione del mercato, ma soprattutto sembra che vi sia una buona corrispondenza con i DPD!


Qui la pressione intraday mostra chiaramente forza dalle 11 alle 17 ora che guarda caso corrisponde alla colonna di CALL che è stata aggiunta
Pressione Stox 06Jan14.PNG

Qui i DPD fino alle 12 circa mostravano una colonna CALL 3092 livello 5 che è stata coperta (segno inequivocabile di mercato toro) ed è stata successivante coperta verso le 17 quando anche la pressione del mercato ha stornato pesantemente.
DPD STOP 06JAN14.jpg

P.s. ho monitorato opzioni marzo perchè ho una strategia su quella scadenza...avrei dovuto seguire le opzioni piu\' vicine per migliorare l\'attendibilità?

Ciao e buon rientro a tutti!

[CIVT]

Sottostante 1 Opzione 0

Ciao CVIT

A gennaio andrò ad incontrare Tiziano a Rovigo per programmare una serie di iniziative che comprendono anche il rilancio di questo topic E NON SOLO. Vediamo cosa ne uscirà fuori. Ma è un segreto e spero sarà una bella sorpresa.

Per quanto riguarda oggi, non mi sembra che il Bund abbia bucato la frontiera di direzione inferiore e neppure quella superiore. Che tradotto significa che può succedere di tutto.

Basta guardare il diagramma degli ultimi giorni per rendersi conto che il trend per quanto blando è rialzista.

Sono ormai giorni che le frontiere di direzione non vengono superate con decisione e quindi andare a cercare il Theta concettualmente non è sbagliato. Anche perchè a una settimana da Natale con le piste innevate, dubito che ci sia la voglia di impegnarsi da parte delle mani forti in azioni particolarmente audaci.

Pidi for "vice"president (il presidente non si tocca:laughing!!!! Se è quello che spero e mi auguro sarò sicuramente uno dei tuoi "follower"

Tornando invece alla "teoria" del sistema vi informo che oggi la posizione aperta long è andata in take profict mentre la PUT venduta lotta ancora per arrivare ai 150€, come prevedibile la reattività del future ha pagato! (Ovviamente le due strategie sono partite nello stesso momento)

Sottostante1PUT0.JPG

[pidi10]

Ciao Pietro e buona settimana anche a tutti i lettori che ci leggono silenti!:laughing: Vediamo se con una ipotesi di strategia riusciamo a far ripartire il topic che ritengo uno tra i migliore dell\'anno (dopo quelli di Tiziano off course)!

Oggi i segnali di playoptions indicavano short sia sul daily che sull\'orario, il sottostante ha sfondato il supporto della frontiera della direzione ribassista ma nonostante questo continuo a vedere pressione long sulle opzioni da venerdì scorso, considerando che si lateralizza da una settimana e che la visione mensile è long ho deciso di vendere put 140 forte anche della protezione data dai DPD a 139,2 diciamo che se va male dovrei incassare il theta! Il piano B è vendere sottostante in accordo alla pressione ribassista prima di 139,5! Che ne dite?

PRESSIONE DEL MERCATO 16 DEC 2013
[ATTACH=CONFIG]13326[/ATTACH]

VENDITA PUT 140
[ATTACH=CONFIG]13327[/ATTACH]

PIANO B
[ATTACH=CONFIG]13328[/ATTACH]

Ciao CVIT

A gennaio andrò ad incontrare Tiziano a Rovigo per programmare una serie di iniziative che comprendono anche il rilancio di questo topic E NON SOLO. Vediamo cosa ne uscirà fuori. Ma è un segreto e spero sarà una bella sorpresa.

Per quanto riguarda oggi, non mi sembra che il Bund abbia bucato la frontiera di direzione inferiore e neppure quella superiore. Che tradotto significa che può succedere di tutto.

Basta guardare il diagramma degli ultimi giorni per rendersi conto che il trend per quanto blando è rialzista.

Sono ormai giorni che le frontiere di direzione non vengono superate con decisione e quindi andare a cercare il Theta concettualmente non è sbagliato. Anche perchè a una settimana da Natale con le piste innevate, dubito che ci sia la voglia di impegnarsi da parte delle mani forti in azioni particolarmente audaci.

[CIVT]

Divergenza pressione del mercato vs sottostante

Ciao Pietro e buona settimana anche a tutti i lettori che ci leggono silenti!:laughing: Vediamo se con una ipotesi di strategia riusciamo a far ripartire il topic che ritengo uno tra i migliore dell\'anno (dopo quelli di Tiziano off course)!

Oggi i segnali di playoptions indicavano short sia sul daily che sull\'orario, il sottostante ha sfondato il supporto della frontiera della direzione ribassista ma nonostante questo continuo a vedere pressione long sulle opzioni da venerdì scorso, considerando che si lateralizza da una settimana e che la visione mensile è long ho deciso di vendere put 140 forte anche della protezione data dai DPD a 139,2 diciamo che se va male dovrei incassare il theta! Il piano B è vendere sottostante in accordo alla pressione ribassista prima di 139,5! Che ne dite?

PRESSIONE DEL MERCATO 16 DEC 2013
PressioneBUND_20131216.jpg

VENDITA PUT 140
StrategiaBund_20131216.jpg

PIANO B
StrategiaBund_20131216_pianoB.JPG

[pidi10]

Hai ragione Pietro, avevo dei riferimenti errati :whistling:

Per non sbagliare ho riportato i pivots su beetrader anche se non coincidono alla perfezione mi interessa piu\' che altro la logica che stà dietro!

Per calcorare il PNR inferiore è giusto quindi prendere il livello più inferiore partendo dall\'open considerando strikes e pivots e calcolare - 0,22 per il punto di non ritorno dei trend follower e -0,12 per i contrarian?Allego lo snapshot dell\'11 dicembre, vediamo se questa volta ho capito qualcosa! :laughing:

[ATTACH=CONFIG]13299[/ATTACH]

Per calcorare il PNR inferiore è giusto quindi prendere il SECONDO livello inferiore partendo dall\'open considerando strikes e pivots e calcolare - 0,22 per il punto di non ritorno dei trend follower e -0,12 per i contrarian