Il sottostante e le sue opzioni

[pidi10]

E\' quello che pensavo anche io, credo però che piu\' ci si avvicina a scadenza e piu\' la pressione del mercato diventa reattiva quindi nel tentativo di evitare falsi segnali ho preso la scadenza che stò lavorando per essere sicuro che se ci sono movimenti su quella scadenza anche io dovrò fare qualcosa.....come dice giustamente Tiziano se una opzione va ITM lo fa su tutte le scadenze quindi il risultato dovrebbe essere il medesimo, aspettiamo a questo punto il parere di Pidi che ha ideato questo fantastico indicatore.

Non ti posso rispondere su Stoxx50 se non invitandoti a seguire l\'indicazione di Tiziano.

[CIVT]

Non ti posso rispondere su Stoxx50 se non invitandoti a seguire l\'indicazione di Tiziano.

Io risponderei con questi due grafici.....

Questo è il backtest dei segnali che ho ricavato ad ogni inversione di pressione...


Mi sa che Tiziano aveva ragione ed anche i suoi segnali!!!

Ore 10 il DAX si è girato LONG mentre lo STOX è rimasto SHORT convinto fino alle 18


Ore 18 DAX torna LONG e STOX gira per la prima volta

[CIVT]

Qui potete vedere la progressione storica delle opzioni MARZO, credo che sia molto utile per verifica.

[CIVT]

Aggiornamento del 09 Jan

Oggi il segnale delle 16;00 ha dato un segnale short molto bello da 3112 invece la pressione del mercato ha dato un segnale short inequivocabile solo alle 17, però devo dire che i due sistemi insieme non funzionano malaccio....voi avete qualche altra interpretazione riguardo alla pressione del mercato?

[pidi10]

Oggi con il segnale delle 16;00 ha dato un segnale short molto bello da 3112 invece la pressione del mercato ha dato un segnale short inequivocabile solo alle 17, però devo dire che i due sistemi insieme non funzionano malaccio....voi avete qualche altra interpretazione riguardo alla pressione del mercato?



[ATTACH=CONFIG]13600[/ATTACH]

Sono andato a vedere lo Stoxx50 del 9/1.
Il movimento ribassista inizia alle 16.40.
La pressione inizia a decrescere alle 16.43
L\'orologio dei volumi inizia a dare allarmi alle 16.45, confermando il movimento ribassista della pressione.
La pressione va in negativo alle 17.03, ma già da 18 minuti aveva avvisato un cambiamento di sentiment.

Alle 16.45 lo Stoxx50 batte 3105.
Il movimento ribassista termina alle 17.13 con lo Stoxx50 che batte 3075.

Un movimento da 30 punti.

Invece alle 17.30 lo Stoxx batte 3195 quindi al cambiamento di segno della pressione il movimento che resta disponibile è di 20 punti.

[maxroyal]

Opzioni

Salve a tutti anche a chi, recentemente giunto in questo Forum non mi conosce.

Torno da un lungo viaggio culturale e forse ho qualcosa da dire.

L’opzionista ha un vantaggio sui suoi colleghi traders, conosce le opzioni.
La maggior parte dei traders non le conosce.

Ma quest’ultima parte conosce bene i sottostanti.
E forse l’opzionista non li conosce abbastanza.

Gli opzionasti che guadagnano costantemente nel tempo sono, da quanto ne so io, coloro che erano traders e si sono sottoposti a studi per apprendere le tecniche sulle opzioni.

Conoscere il sottostante significa saper annusare il mercato.
Conoscere le opzioni significa essere potenzialmente in grado di gestire il rischio del sottostante meglio di chi non le conosce.

Io ho passato gli ultimi mesi a studiare un sottostante, il Bund.

Nel 2006 senza conoscere nulla di trading feci un corso con Tiziano per apprendere le opzioni.
Pensavo di aver capito tutto, ma non era così.

Ho cominciato a capire veramente le opzioni solo quando ho cominciato guardarle da trader di sottostante.

Ho imparato molte cose che se volete col tempo posso raccontarvi.

Oggi dopo tutti questi mesi mi ritrovo che mi sono perso alcuni sviluppi nelle opzioni, ma ho acquisito una visione generale del mercato che consente di guadagnare costantemente nel tempo. Magari poco. Che però per noi significa traguardi irraggiungibili per investitori comuni.

D’altra parte nella vita occorre fare delle scelte.

Quindi ho pensato che avviare questa discussione sul sottostante e sulle opzioni in funzione del sottostante, anche in concomitanza con il lancio di Bee Trade, potesse essere un’idea accettabile.

Ciao quando è possibile approfittare a Roma della tua esperienza per parlare di persona di opzioni??
Grazie

[CIVT]

Market Pressure

Ciao a tutti, come potete vedere dai volumi oggi ci sono state soltanto vendite di CALL OTM pertanto la pressione del mercato è rimassa strong sell da inizio a fine sessione (può essere una indicazione per i prossimi giorni?), invece ha centrato alla perfezione sia lo short confermato questa mattina alle 9:00 che il long delle 12:00

Questa mattina alle 9:00 è stato confermato SELL della sessione precedente (la bellezza di 20 ore SELL senza nessun falso segnale)!


Alle 12:00 è arrivato il reverse

P.s. ringrazio Tiziano per questo segnale perchè mi ha dato modo di aggiungere una CALL comprata!!!

Giusto per gradire posto il grafico con i due ipotetici eseguiti


Questa è la pressione, sinceramente oggi mi ha tratto in inganno perchè ho venduto CALL 3150 al mattino quando era ancora short!


Open interest scadenza Febbraio


A quanto pare oggi abbiamo venduto in molti....possibile che siamo tutti una manica di XXXX!

[pidi10]

Ciao a tutti, come potete vedere dai volumi oggi ci sono state soltanto vendite di CALL OTM pertanto la pressione del mercato è rimassa strong sell da inizio a fine sessione (può essere una indicazione per i prossimi giorni?), invece ha centrato alla perfezione sia lo short confermato questa mattina alle 9:00 che il long delle 12:00

Questa mattina alle 9:00 è stato confermato SELL della sessione precedente (la bellezza di 20 ore SELL senza nessun falso segnale)!


Alle 12:00 è arrivato il reverse

P.s. ringrazio Tiziano per questo segnale perchè mi ha dato modo di aggiungere una CALL comprata!!!

Giusto per gradire posto il grafico con i due ipotetici eseguiti
[ATTACH=CONFIG]13689[/ATTACH]

Questa è la pressione, sinceramente oggi mi ha tratto in inganno perchè ho venduto CALL 3150 al mattino quando era ancora short!
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Open interest scadenza Febbraio
[ATTACH=CONFIG]13691[/ATTACH]

A quanto pare oggi abbiamo venduto in molti....possibile che siamo tutti una manica di XXXX!

Mi obblighi ad andare a vedere che ha fatto lo Stoxx50 che io non seguo (scherzo naturalmente).

Non ho registrato la pressione dello Stoxx50, quindi commento la tua.
Se hai registrato bene ha segnato una voglia di ribasso che non ha trovato conferma nell\'andamento del titolo.
Tu hai preso una posizione errata. Mi spiace.
Ti invito però a stare attento a ciò che può accadere nei prossimi giorni, perchè nessuno ci garantisce che le posizioni prese dagli opzionisti intraday abbiano un orizzonte giornaliero. Spesso lo hanno, ma talvolta no.

E ti raccomando che per utilizzare la pressione occorre trovare sempre una conferma sull\'andamento del prezzo e sui volumi.
Perchè la pressione rappresenta degli schieramenti di due eserciti che possono attaccare subito o no.

Se non attaccano subito diventano OI che vengono letti, nel caso di Call come intenzione ribassista.

Comunque la pressione non è un segnale per entrare a mercato nè con il sottostante nè con le opzioni, ma solo una conferma di sentiment.

[pidi10]

Ciao quando è possibile approfittare a Roma della tua esperienza per parlare di persona di opzioni??
Grazie

Se sei di Roma, quando vuoi.
Altrimenti dimmi di dove sei ( la prossima settimana sono a Rovigo e magari tu stai nei dintorni)
Se vuoi la mia email chiedi a Denis.

Ciao

[CIVT]

Mi obblighi ad andare a vedere che ha fatto lo Stoxx50 che io non seguo (scherzo naturalmente).

Non ho registrato la pressione dello Stoxx50, quindi commento la tua.
Se hai registrato bene ha segnato una voglia di ribasso che non ha trovato conferma nell\'andamento del titolo.
Tu hai preso una posizione errata. Mi spiace.
Ti invito però a stare attento a ciò che può accadere nei prossimi giorni, perchè nessuno ci garantisce che le posizioni prese dagli opzionisti intraday abbiano un orizzonte giornaliero. Spesso lo hanno, ma talvolta no.

E ti raccomando che per utilizzare la pressione occorre trovare sempre una conferma sull\'andamento del prezzo e sui volumi.
Perchè la pressione rappresenta degli schieramenti di due eserciti che possono attaccare subito o no.

Se non attaccano subito diventano OI che vengono letti, nel caso di Call come intenzione ribassista.

Comunque la pressione non è un segnale per entrare a mercato nè con il sottostante nè con le opzioni, ma solo una conferma di sentiment.

Grazie Pidi sei gentilissimo è quello che ipotizzavo anche io ma una conferma non fa mai male!! Già che ci sono (visto che sei il solo che mi può aiutare) ti chiedo se la logica con la quale stò leggendo i volumi ti pare corretta....(dovrebbe essere giusto perchè l\'avevo testato sul BUND ma non si sa mai....)

Questo è il log di oggi con il primo strike ITM piu\' vicino al prezzo battuto


Ovviamente come da procedura Pidi leggo anche il secondo piu\' ITM e gli altri due ATM e OTM, li calcolo passando dal delta delle opzioni quindi non ci possono essere fraintendimenti perchè parto da delta +/- 0.5

Posto anche il payoff della stessa CALL STRIKE 3075 con future a 3090 per completezza!


Non dirmi che ho sbagliato qualcosa altrimenti non dormo stanotte!

[pidi10]

Grazie Pidi sei gentilissimo è quello che ipotizzavo anche io ma una conferma non fa mai male!! Già che ci sono (visto che sei il solo che mi può aiutare) ti chiedo se la logica con la quale stò leggendo i volumi ti pare corretta....(dovrebbe essere giusto perchè l\'avevo testato sul BUND ma non si sa mai....)

Questo è il log di oggi con il primo strike ITM piu\' vicino al prezzo battuto
[ATTACH=CONFIG]13697[/ATTACH]

Ovviamente come da procedura Pidi leggo anche il secondo piu\' ITM e gli altri due ATM e OTM, li calcolo passando dal delta delle opzioni quindi non ci possono essere fraintendimenti perchè parto da delta +/- 0.5

Posto anche il payoff della stessa CALL STRIKE 3075 con future a 3090 per completezza!
[ATTACH=CONFIG]13698[/ATTACH]

Non dirmi che ho sbagliato qualcosa altrimenti non dormo stanotte!

Mi sembra tutto corretto. Ciao.

[orlando]

Ciao Pidi!
Se x cortesia puoi postare la pressione intraday di oggi.
Grazie

[CIVT]

Mi sembra tutto corretto. Ciao.

Ciao Pietro oggi per scrupolo ho fatto un raffronto tra i contratti scambiati sulle opzioni ufficiali dell\'eurex vedi link e quelle di Interactive Brokers, da quello che vedo gli istituzionali oggi hanno venduto molte CALL ATM poi diventate ITM (è passato anche un blocco enorme di PUT 2200 sull\'eurex che non si vede su IB) questo credo che indica l\'utilizzo di strategie piu\' aggressive magari in hedging con il sottostante mentre su IB non vedo questa promiscuità! Guardando i due Open Interest riesci a capire se la mia interpretazione è corretta e soprattutto se stò perdendo tempo ad utilizzare i dati di IB? A mio parere tutto sommato entrambi i brokers danno delle indicazioni analoghe!

Il grafico superiore mostra i contratti scambiati sulle opzioni febbraio di Interactive Broker (volumi non istituzionali) quello inferiore i volumi ufficiali presi dal sito ufficiale dell\'eurex



Complessivo volumi EUREX (notare le PUT 2200 sull\'eurex non rilevate su IB = RIALZO IN ARRIVO)


Già che ci sono vi posto il grafico di Diamo perchè è profondamente diverso dai contratti "ufficiali" dell\'EUREX è interessante notare che le PUT OTM vendute qui sono su Strike 2000 e quasi il triplo rispetto alle PUT 2200 dell\'EUREX?!!! Qui credo che solo Tiziano può darci una risposta



Questa la pressione di oggi 15 Jan con IB


Grazie
Fabio

[orlando]

Pidi anche a te risulta che IwBank non fornisce il delta delle opz?

[pidi10]

Pidi anche a te risulta che IwBank non fornisce il delta delle opz?

Da quello che mi risulta non mi sembra abbia mai fornito le greche delle opzioni.