Il sottostante e le sue opzioni

[CIVT]

Ciao CIVT ho fatto qualche tentativo seguendo le indicazioni che mi hai dato..... ma niente, sono troppo negato col pc.
Ti chiedo umilmente se ti va di passarmelo. Io ho gli stessi dati di pidi in quanto abbiamo la stessa banca e potremmo subito vedere come va. Inoltre la mia grande curiosità ( e speranza ) è vedere se da gli stessi risultati anche su altri sottostanti.

p.s. so di chiedere tanto e troppo

Ciao Orlando, se Tiziano mi autorizza lo condivido molto volentieri così entrambi ne beneficiamo e magari troviamo anche altri volenterosi che ci danno nuove idee e pareri su come integrare questi concetti nella nostra operatività....ad ogni modo se ci sono riuscito io che non sono un programmatore puoi farcela benissimo anche te!

Io ho "studiato" le macro in excel guardando questi video tutorial Impariamo Microsoft Excel (dal 38 al 54) poi dopo aver capito almeno le basi e grazie all\'input di Pidi ho cercato un video che spiegasse passo passo come programmare un contatore in excel How to Create Timer-Counter Using Excel VBA per poter registrare i dati ad intervalli definiti quindi ho messo la macro sul foglio che contiene le formule con i calcoli ed i grafici ed il gioco è fatto! A proposito questa è la pressione di venerdì 22 Novembre con dati Intercative Broker, io continuo a vedere pressione ribassista ma ora vado a rileggermi "Il Campo di battaglia" perchè ho paura di essermi perso qualcosa riguardo l\'interpretazione dei dati.:shocked:

P.s. mi confermate la correttezza dei grafici? (Future e Opzioni sono su scadenza dicembre)

PressioneBUND_20131122.JPG

[pidi10]

Ciao Pidi, nei casi come quello che sta per arrivare del mese di Dicembre, dove il future scadrà il 6 Dicembre mentre le opzioni il 20 Dicembre, come ti comporti per il calcolo della pressione intraday?
Gli strike ATM li selezioni fino a venerdi 6 Dicembre sul future Dicembre 2013 e poi dal lunedi 9 consideri il future Marzo 2014, oppure fai altre considerazioni?
Attualmente i due future hanno solo una decina di punti di differenza ma in passato è capitato che i punti siano stati maggiori.
Grazie 1000 per la risposta e per tutte le conoscenze che stai dispensando.
Ciao
Marco

No da lunedi si cambia sia future che opzioni.

[Cagalli Tiziano]

Mi accorgo solo ora che Tiziano ha elaborato e pubblicato un codice per calcolare la Frontiera della Direzione per ogni sottostante.
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...agalli-Tiziano

No, Pietro, è il nome che un utente ha dato al suo script che abbiamo corretto.

Nulla a che vedere con ciò che stai facendo tu. Grazie.

[marcoS]

Ciao Pidi, nei casi come quello che sta per arrivare del mese di Dicembre, dove il future scadrà il 6 Dicembre mentre le opzioni il 20 Dicembre, come ti comporti per il calcolo della pressione intraday?
Gli strike ATM li selezioni fino a venerdi 6 Dicembre sul future Dicembre 2013 e poi dal lunedi 9 consideri il future Marzo 2014, oppure fai altre considerazioni?
Attualmente i due future hanno solo una decina di punti di differenza ma in passato è capitato che i punti siano stati maggiori.
Grazie 1000 per la risposta e per tutte le conoscenze che stai dispensando.
Ciao
Marco

[pidi10]

Mi accorgo solo ora che Tiziano ha elaborato e pubblicato un codice per calcolare la Frontiera della Direzione per ogni sottostante.

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?3993-Frontiera-Direzione-Indicator-Cagalli-Tiziano

[orlando]

Ciao se ti può essere d\'aiuto i vari volumi li puoi calcolare con INDEX/MATCH, qui puoi vedere il foglio (molto grezzo) che mi sono creato...

[ATTACH=CONFIG]12661[/ATTACH]


Il problema viene a graficare il risultato ad un intervallo di tempo costante, questo grazie all\'input di Pidi (ed il sabato e domenica passati a studiare macro su Youtube) l\'ho ottenuto con una macro in excel che aggiorna i valori con un timer (casereccio) ....il problema è che al moemnto sono ancora in fase sperimentale ed è tutto ancora parecchio instabile, giusto per farti capire al momento non riesco nemmeno a ricevere le DDE sul BUND da interctive broker quindi devo lavorare con APPLE...cmq il risultato è piu\' o meno questo

[ATTACH=CONFIG]12665[/ATTACH]


Ciao se non sbaglio c\'è un post dove si calcolano i vari pivot point, non appena riesco a calcolare i volumi in un modo accettabile questo è il mio secondo step!

Ciao CIVT ho fatto qualche tentativo seguendo le indicazioni che mi hai dato..... ma niente, sono troppo negato col pc.
Ti chiedo umilmente se ti va di passarmelo. Io ho gli stessi dati di pidi in quanto abbiamo la stessa banca e potremmo subito vedere come va. Inoltre la mia grande curiosità ( e speranza ) è vedere se da gli stessi risultati anche su altri sottostanti.

p.s. so di chiedere tanto e troppo

[CIVT]

Scusa, eccola.

Praticamente non ha quasi nulla a che vedere con la mia!!! Questo fine settimana cambio broker!:devil:

PR20131121.JPG

[pidi10]

Scusa, eccola.

[orlando]

Eccola

Vedendo i prezzi del Bund mi sembra sia la pressione del 20 nov, vorrei, se possibile ovviamente, vedere la pressione del 21 nov.

Grazie e scusami per il disturbo, ormai sono un pò di volte che la sto chidendo......

[pidi10]

Pidi potresti postare la pressione di oggi.

Grazie 1000

Eccola

[orlando]

Pidi potresti postare la pressione di oggi.

Grazie 1000

[pidi10]

Però stiamo scendendo lentamente e la posizione long a 141.6 è in loss di 1000€ inoltre continuo a vedere una forte pressione ribassista che mi fa pensare ad un difficile recupero, di contro la PUT di copertura stà guadagnando oltre 300€ ed essendo prossima la scadenza oggi dovrò chiuderla e scoprire la posizione .A ben vedere la strategia di copertura poteva anche funzionare se avessi comprato tre PUT ma ci devo ragionare un pò sopra perchè questa non è piu\' operatività intraday ma da cassettista e non è quello che vogliamo...

[ATTACH=CONFIG]12906[/ATTACH]

Il mercato domani continua, se tu non fai un\'analisi obbiettiva e accetti il principio che tutto è solo ciò che si vede stai procedendo a vista, con tutti i rischi.
Occorre una visione complessiva e non limitata al singolo aspetto dell\'analisi.

Poi si può andare in draw down perchè fa parte del gioco, ma occorre avere un\'idea di come uscirne.

In definitiva la candela day di oggi è stata verde.

Io non voglio parlare di strategie perchè ciò che ho spiegato ha una valenza generale e non è applicato a nessuna strategia specifica.

[pidi10]

Purtroppo fosse cosi sarebbe tutto piu\' facile, invece da un paio di anni a questa parte gli Istituzionali hanno preso come programmatori di (HFT) dei sistemisti, che tutto sono meno che Trader..
Questo te lo dico perché ne conosco un paio, loro non vanno ad interagire sui grafici o su studi di supporti o altro, ma lavorano solo matematicamente sulle differenze, o come lo chiamano loro, errori di prezzo sul Book, sfruttando la velocita\' di esecuzione e la ritmicita\' per passare primi sui Book e comprare e vendere sullo stesso prezzo quantita\' uguali e di poco superiori...
A verifica di cio\' che dico ti metto un grafico del Ticker del Book di questo preciso momento, vedrai la continua ripetivita\' del n. 100 contratti per qualche secondo, per poi variare per altri secondi e poi ritornare a 100..
Io questo lo uso a mio vantaggio perché quando entro a Mercato con qualsiasi Strumento guardo Book e Ticker per entrare a mercato, ma come tu puoi vedere, i volumi (Barrette sotto i Prezzi nel Book) sono diversi..
Guarda prima il Book del Bund (Grosso giallo) con il n. dei contratti, poi guarda il Ticker (Nero sul Grafico) e poi guarda la Barra a 15 minuti sul Grafico e vedi dove sta\' l\' inghippo, e\' diabolico e purtroppo letale...

Nota inoltre che nel Grafico c\'e\' la Barra Rossa che ti dice che potrebbe esserci un ribasso....

Ma non riescono a fregare la Varianza che e\' Blu, quindi indica che non vi e\' Trend come il Ticker....

Per farla breve, i 100 contratti che si moltiplicano attraverso gli (HFT) si annullano a vicenda lasciando pero\' una Traccia di Volume che in effetti nel giro di pochi secondi non esiste piu\', per cui tutti i volumi sui Futures sono Falsi o Manipolati ad arte...
Succede il tutto in una manciata di secondi, figurati in un\' ora o peggio in un giorno...
Quando vedi un Grafico di volumi giornaliero, esso e\' praticamente nullo, perché ha lasciato delle Tracce che si sono estinte una sull\' altra in pochi secondi..
E\' per questo che ormai la Tecnica dei Volumi usatissima qualche anno fa quando i volumi erano reali e\' praticamente tramontata lasciando spazio solo al Prezzo...
Uno dei massimi esponenti della teoria dei Volumi e\' Antonio Lengua, ma anche lui ora comincia ad avere qualche dubbio in proposito...
Il suo libro piu\' famoso e\' Emozioni e Decisioni, di 5 anni fa, dove spiegava per filo e per segno la teoria dei Volumi...

Vedere per credere...

Grafico Allegato...

Interessante quello che dici, ma i volumi del sottostante servono solo per capire che c\'é movimento e non quale è la direzione.
Le "macchinette" hanno ragione di funzionare solo se ci sono volumi veri, altrimenti davanti a chi si mettono?

Quando arrivano i volumi che siano di umani, di Trading System o di macchinette, sempre volumi sono.
E se sono tanti sono un campanello d\'allarme.

[Thalos]

No non concordo.
I Trading System sono scritti da uomini e riflettono le loro paure e i loro obbiettivi.
Anche quello che chiamiamo Market Maker è un programma che gira su un pc, ma non si può certo dire che sia ininflunete quello che fa solo perchè non c\'é nessuno che clicca un mouse.
Anzi in teoria, riducendo l\'irrazionalità e la casualità dovuta all\'elemento psicologico, i comportamenti dovrebbero essere individuati con maggiore semplicità reagendo sempre ugualmente a situazioni analoghe.

M;i sembra di ricordare che Tiziano accredita a questo fatto gran parte del suo successo di trader.

Purtroppo fosse cosi sarebbe tutto piu\' facile, invece da un paio di anni a questa parte gli Istituzionali hanno preso come programmatori di (HFT) dei sistemisti, che tutto sono meno che Trader..
Questo te lo dico perché ne conosco un paio, loro non vanno ad interagire sui grafici o su studi di supporti o altro, ma lavorano solo matematicamente sulle differenze, o come lo chiamano loro, errori di prezzo sul Book, sfruttando la velocita\' di esecuzione e la ritmicita\' per passare primi sui Book e comprare e vendere sullo stesso prezzo quantita\' uguali e di poco superiori...
A verifica di cio\' che dico ti metto un grafico del Ticker del Book di questo preciso momento, vedrai la continua ripetivita\' del n. 100 contratti per qualche secondo, per poi variare per altri secondi e poi ritornare a 100..
Io questo lo uso a mio vantaggio perché quando entro a Mercato con qualsiasi Strumento guardo Book e Ticker per entrare a mercato, ma come tu puoi vedere, i volumi (Barrette sotto i Prezzi nel Book) sono diversi..
Guarda prima il Book del Bund (Grosso giallo) con il n. dei contratti, poi guarda il Ticker (Nero sul Grafico) e poi guarda la Barra a 15 minuti sul Grafico e vedi dove sta\' l\' inghippo, e\' diabolico e purtroppo letale...

Nota inoltre che nel Grafico c\'e\' la Barra Rossa che ti dice che potrebbe esserci un ribasso....

Ma non riescono a fregare la Varianza che e\' Blu, quindi indica che non vi e\' Trend come il Ticker....

Per farla breve, i 100 contratti che si moltiplicano attraverso gli (HFT) si annullano a vicenda lasciando pero\' una Traccia di Volume che in effetti nel giro di pochi secondi non esiste piu\', per cui tutti i volumi sui Futures sono Falsi o Manipolati ad arte...
Succede il tutto in una manciata di secondi, figurati in un\' ora o peggio in un giorno...
Quando vedi un Grafico di volumi giornaliero, esso e\' praticamente nullo, perché ha lasciato delle Tracce che si sono estinte una sull\' altra in pochi secondi..
E\' per questo che ormai la Tecnica dei Volumi usatissima qualche anno fa quando i volumi erano reali e\' praticamente tramontata lasciando spazio solo al Prezzo...
Uno dei massimi esponenti della teoria dei Volumi e\' Antonio Lengua, ma anche lui ora comincia ad avere qualche dubbio in proposito...
Il suo libro piu\' famoso e\' Emozioni e Decisioni, di 5 anni fa, dove spiegava per filo e per segno la teoria dei Volumi...

Vedere per credere...

Grafico Allegato...

[CIVT]

Ti devi rileggere la parte riguardante il campo di battaglia.
Ieri alle 14.30 ed alle 16 erano state programmate 2 News forza 3.
Che sono l\'elemento esogeno alle forze in campo, che talvolta da qualcuno può essere previsto, ma solo in termini probabilistici e comuinque sempre subito.

Le fasce verticali che hai disegnato tu sono proprio quelle riportate sul disegno del campo di battaglia.

Il trend di fondo è ancora rialzista, nonostante la discesa di ieri, gli OI sono rialzisti e la chiusura delle opzioni è domani. Questi sono i fatti che rilevo.

Però stiamo scendendo lentamente e la posizione long a 141.6 è in loss di 1000€ inoltre continuo a vedere una forte pressione ribassista che mi fa pensare ad un difficile recupero, di contro la PUT di copertura stà guadagnando oltre 300€ ed essendo prossima la scadenza oggi dovrò chiuderla e scoprire la posizione .A ben vedere la strategia di copertura poteva anche funzionare se avessi comprato tre PUT ma ci devo ragionare un pò sopra perchè questa non è piu\' operatività intraday ma da cassettista e non è quello che vogliamo...

PR20131121.JPG