Ciao Tiziano
provo a fare un analisi della gestione:
- Titolo A e Titolo B: non perdono cointegrazione, lo Z score tf.1h. si porta a 0, con la coppia in perdita.
- Titolo A e B hanno Z-score bassi su tf. 1h.
Piano B:
- Trasformo la coppia da Tf. 1h. a Tf. daily.
- Compreso i punti che tu hai esposto 1/2/3/5/6
Domanda:
- E\' corretta quanto esposto sopra?
- Quando dici "4) i correlogrammi hanno valori di correlazione bassi e alternati già da 5 leg" ti riferisci dalla posizione 15 alla 20 dello Spread Acf e Pacf ?
- Anche entrando con un valore di Z score a 0.974 daily, quindi sono a metà strada , sfruttero\' il movimento del rientro allo 0 ?
- Visto che il valore di Z score è 0.974, se lo Z score dovesse risalire gestiro\' la strategia in opzioni adeguandomi al trend ?
Domanda extra:
- Come nel caso di ieri, del discorso di Draghi od altri eventi in agenda macroeconomici importanti, si possono aprire ugualmente Os tf. 1 h. ?
- Male che vada tarderà arrivare + tardi allo 0, o potrebbe essere un occasione per rientrare, giusto ?
PS: potresti postare anche le rollature su Bzu e Pry.
Grazie anticipatamente.
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Piano B
Domani si ROLLA e si passa a time frame daily, infatti non ci manca nulla:
1) le opzioni hanno scadenza Marzo mentre la chiusura è prevista in 35 giorni
2) gli spread denaro lettera sono stati assorbiti
l3) o Z.score è in direzione di rientro
4) i correlogrammi hanno valori di correlazione bassi e alternati già da 5 leg
5) il sine wave sta trovando la sincronizzazione con l\'onda
6) il Q-Q è perfetto.Lascia un commento:
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Grazie Andrea,
erano aspetti che non abbiamo approfondito e che forse per questo sembravano meno rilevanti.
Tu ci stai invece dimostrando che sono molto importanti per una corretta gestione dell\'OS.
Spero che si possa fare in futuro qualche altro caso pratico per illustrare come utilizzare al meglio le funzioni che BT offre.
Per quanto riguarda il manuale, ho ritrovato le stesse indicazioni anche in quello online (vedi immagine).
Sicuramente mi è sfuggita la nota cui facevi riferimento.
Ciao.
Immagine 178.jpgLascia un commento:
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@Alex69:
1. Lo Spread PACF va da 0 a 1, quindi un valore di 0,4 è molto alto il valore assoluto considerando la media dei precedenti. Che versione hai del manuale? Perchè proprio perchè la prima barra non va considerata non l\'abbiamo più disegnata ed è stato scritto nelle specifiche di una release (non chiedermi quale :-)) comunque quello che vedi segnato con il numero 1 sarebbe il secondo ritardo, e quindi il 1 da prendere in considerazione;
2. Si, il meccanismo è pressochè lo stesso;
3. Lo devi leggere per quello che è, prima le due linee hanno un andamento simile, adesso no. Si chiama SineWave perchè dev\'essere una sinusoide, ora sono due linee parallele (laterale);
4. Oh yes! La linea bianca è il livello minimo
@familytaz:
Mi riferisco al valore della prima barra del correlogramma, quindi quello con il numero 1 (vedi slide) e non dell\'andamento del correlogramma.
OS_.jpgLascia un commento:
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Ciao Andrea,
questa è un\'ottima occasione per imparare qualcosa in più su come leggere correttamente i grafici sell\'OS.
Potresti per cortesia darci qualche delucidazione ulteriore?
1) PACF: ho capito che istogrammi oltre le soglie indicano correlazione, nociva per il nostro OS.
Ma non ho ben capito il riferimento al valore assoluto dell\'istogramma e alla direzione.
Nel manuale leggo che il primo istogramma non va considerato.:wassat:
2) ACF: anche qui dobbiamo valutare il valore assoluto dell\'istogramma?
3) Sine Wave: quando dici che ha perso la sincronizzazione con l\'onda dello spread, come lo devo leggere?
4) R-Squared: valori alti sono indicativi di comportamenti non coerenti con la strategia. Quindi conferma quello che mi dice il PACF.
In conclusione teniamo l\'OS in questione aperto, aspettando evoluzioni. Giusto?
Grazie.
Alex
Immagine 177.jpgLascia un commento:
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Ciao caro,
come vedi dall\'immagine che ho postato il valore è andato oltre entrambe le bande orizzontali, rappresentanti rispettivamente il 95% ed il 99% di livello di confidenza.
Altra cosa da tener presente è il valore assoluto dell\'istogramma che in questo caso è quasi 4 volte superiore al precedente e addirittura nella stessa direzione.
Come sappiamo quando entra la correlazione tutti gli indicatore (Z-Score compreso) soffrono. Se si può fare un paragone è come un gap per una media mobile
Il Sine Wave infatti ha perso la sincronizzazione con l\'onda dello spread non assicurandoci (anzi) il ritorno allo 0, confortato dal R-Squared che non solo ha superato la soglia ma è arrivato quasi al suo valore massimo.
Ciao CiaoLascia un commento:
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03/12/2014
1. L\'OverSpread si dimostra perfettamente centrato nelle direzioni di entrambi i sottostanti.
2. Un piccolo ritardo è dato dallo spread bid/ask delle opzioni che è come al solito molto generoso :devil: (svantaggio delle opzioni)
3. Correlogramma sia di ACF che di PACF ci indicano una correlazione molto forte in entrata e quindi il dato dello Z-Score di oggi, come da regola, non va preso in considerazione.
4. Domani si vede se rientra e comunque siamo in gestione delle due strategie. (vantaggio delle opzioni)Lascia un commento:
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Overspreaqd dall\' A alla Z
Mi risulta che l\'overspread Buzzi Prysmian sia andato a zero e, anzi sia passato lievemente in negativo, ma la somma dei risultati dei due spread rimane lievemente negativa. A meno che non sbagli io da qualche parteLascia un commento:
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