Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!

[Cagalli Tiziano]

Arrivati al capolinea !!!....flat all su segnale Vega In Out

[ATTACH=CONFIG]20011[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]20012[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]20013[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]20014[/ATTACH]

Riassumendo:
Giorni a mercato : 16
utile netto : circa 10.000 euro
massimo margine richiesto : circa 70.000 euro
consolidato totale del mini dax: -6500 euro
interventi totali : 41 ( 2.5 medi al giorno )
guadagno dal theta: circa 11.500 euro
guadagno dal vega : circa 7000 euro ( notevole )
guadagno dal delta : -2000 euro

:calp:

Apo

Bravo Apo, complimenti per la strategia: come un Top Gun hai utilizzato astuzia, perizia e le armi a disposizione!!

[poket9]

Domanda: ma il forecast map cambia tutti i giorni oppure è una figura più o meno statica.........anche perchè lo schema del dpd di un indice non cambia !!!
grazie

[Apocalips]

Aggiornamento del 26 maggio

Arrivati al capolinea !!!....flat all su segnale Vega In Out

2016-05-26.png
2016-05-26 (1).png
2016-05-26 (2).png
2016-05-26 (3).png

Riassumendo:
Giorni a mercato : 16
utile netto : circa 10.000 euro
massimo margine richiesto : circa 70.000 euro
consolidato totale del mini dax: -6500 euro
interventi totali : 41 ( 2.5 medi al giorno )
guadagno dal theta: circa 11.500 euro
guadagno dal vega : circa 7000 euro ( notevole )
guadagno dal delta : -2000 euro

:calp:

Apo

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=Apocalips;88165]
vola.png

/QUOTE]

Qui si vede benissimo come sia sbagliato affermare che quando il sottostante scende la vola sale e viceversa.

Spesso avviene, ma non è automatico!!

Ecco perchè ho creato il Vega In Out e l\'ince di volatilità anche per le azioni.

[Cagalli Tiziano]

Il theta e il vega continuano a lavorare bene producendo piu di quanto erode l\' hedging del mini dax che comunque si mantiene fino ad ora sempre su frequenze di intervento accettabili (2.6 di media al giorno )

[ATTACH=CONFIG]19987[/ATTACH]

e qui si vede bene il calo della vola implicita delle 4 leg dal primo giorno ad oggi:

[ATTACH=CONFIG]19988[/ATTACH]

Apo

Ottimo esempio di come il Vega entra a vantaggio e si assomma al vantaggio del Theta. Il tutto moderato dall\'hedging che tiene a bada il theta.
La prima immagine spiega bene il concetto e il delta, in colore verde, è stato tenuto a bada in maniera magistrale.
Ottimo il timing d\'entrata che ha lasciato spazio al vega.

Questa per me è una grande soddisfazione: vedere che anche voi adesso riuscite a monitorare i valori in euro della strategia.
E\' stato un lavoro lungo ma ne è valsa assolutamente la pena!!
Bravo APO!

[Apocalips]

Aggiornamento del 20 maggio

Il theta e il vega continuano a lavorare bene producendo piu di quanto erode l\' hedging del mini dax che comunque si mantiene fino ad ora sempre su frequenze di intervento accettabili (2.6 di media al giorno )

aggiornamento.png

e qui si vede bene il calo della vola implicita delle 4 leg dal primo giorno ad oggi:

vola.png

Apo

[Apocalips]

Aggiornamento di oggi:

theta e volatilità impietose sul delta, il mini dax si mantiene con una frequenza di 1-2 ingressi al giorno, fondamentale è stata la partenza con il vega in-out che ci ha fatto remare con il vento in poppa !!

Cattura.PNGvega in out.PNG

....e la vola deve ancora scendere e toccare i -2 zscore, il nostro traguardo


Apo

[poket9]

Buongiorno APO,
comunque vedo che anche cion il futures aggiunto al momento giusto risulta una strategia scoperta !!!
Quale potrebbe essere il piano B2 (dopo quindi l\'aggiunta del futures) anche se come credo dai calcoli non si dovrebbe uscire dai parametri da te impostati.
Evidentemente Iceberg pianifica anche questo?
Ciao

No Bergamin, funziona benissimo, mi sono spiegato male io.

Come puoi vedere dal planning conditions, accade che:

Il future entra long quando il delta 1% della strategia è minore di -500 euro
il future entra short quando il delta 1% della strategia e maggiore di +500 euro

In questo modo il delta 1% del future che vale circa 500 pareggia quello di strategia riportandomi delta neutrale. Inoltre il gamma è sul punto piu alto e diminuisce da qualsiasi parte vada il sottostante.

[ATTACH=CONFIG]19930[/ATTACH]

mediamente con questo setup il future entra 1-2 volte al giorno.

Apo

[gaspare]

grazie

margina circa 40k in aumentano però ogni mini dax che entra in hedging fino ad un massimo di 15 mini dax ( copertura totale )

ciao

Ok Grazie

[Apocalips]

Bravissimo ... Complimenti

Se posso, quanto margina questa strategia?

Grazie
Gaspare

grazie

margina circa 40k in aumentano però ogni mini dax che entra in hedging fino ad un massimo di 15 mini dax ( copertura totale )

ciao

[gaspare]

Grazie all\'ausilio del vega in/out a 4 ore ho montato ieri una struttura sul DAX che mira in pochi giorni a prendere il massimo dalla vola e dal theta, per fare cio ho calibrato le quantità in modo tale che il delta 1% del future minidax utilizzato per l\'hedging non perda con il compro alto e vendo basso piu di quello che mi guadagna il theta in un giorno. Tutto ciò in automatico con un planning.

[ATTACH=CONFIG]19927[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19928[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19929[/ATTACH]

Dopo 2 giorni il theta e il vega mi portano già un utile di 1500 euro.

L\' idea è quella di chiudere la strategia a -2 zscore confidando su una riduzione prevista di volatilità e sull\' apporto sicuro del theta che immette 500 euro ogni giorno che passa, il tutto controllando il delta con il planning.


Apo

Bravissimo ... Complimenti

Se posso, quanto margina questa strategia?

Grazie
Gaspare

[bergamin]

Oggi la volatilità ha fatto la parte da leone e l\'atnow si gonfia. Il minidax è entrato solo 2 volte nonostante si sia mosso con una escursione del 1.9 % che è superiore alla media degli ultimi 14 giorni.

[ATTACH=CONFIG]19949[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19951[/ATTACH]

Apo

Ottimo controllo del delta, bravo!

[Apocalips]

Bravo Apo.
Ne approfitto per ricordare che esiste il simulatore che proietta i prezzi nelle peggiori condizioni che vogliamo ipotizzare.
I prezzi sono generati a deviazioni standard e quindi non lineari proprio per simulare anche dei gap.

Io ho fatto una simulazione "cattiva" e ho visto così che la strategia ha un buon inizio e deve ora avere altri pezzi che la compongono: ad esempio si potrebbe pensare di rollare alcune opzioni in guadagno e/o proteggersi anche con opzioni.
Si potrebbe pensare di trasformare il mini future in un sintetico e chiudere così solo una parte...

Insomma avanti tutta che la strategia deve essere incrollabile.

grazie, proverò con il simulatore

Apo

[Apocalips]

Oggi la volatilità ha fatto la parte da leone e l\'atnow si gonfia. Il minidax è entrato solo 2 volte nonostante si sia mosso con una escursione del 1.9 % che è superiore alla media degli ultimi 14 giorni.

Immagine.png
escursione.png

Apo

[poket9]

Ciao Tiziano,
posso chiederti il costo di iceberg....completo di tutti gli indicatori
grazie

Bravo Apo.
Ne approfitto per ricordare che esiste il simulatore che proietta i prezzi nelle peggiori condizioni che vogliamo ipotizzare.
I prezzi sono generati a deviazioni standard e quindi non lineari proprio per simulare anche dei gap.

Io ho fatto una simulazione "cattiva" e ho visto così che la strategia ha un buon inizio e deve ora avere altri pezzi che la compongono: ad esempio si potrebbe pensare di rollare alcune opzioni in guadagno e/o proteggersi anche con opzioni.
Si potrebbe pensare di trasformare il mini future in un sintetico e chiudere così solo una parte...

Insomma avanti tutta che la strategia deve essere incrollabile.