Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!

[Apocalips]

Ipotizzando di farne una a dimensioni lilliput, diciamo 1 comprata e 2 vendute per parte, si può pensare di controllare il delta con altre opzioni?
Quale scegliereste e perché?
Considerazioni e controindicazioni?

Vorrei provare anch\'io in paper almeno una volta, ma con una possibilità di metterla a mercato reale prima o poi.


Ciao,
ALberto

Ciao Alberto, volendo replicarla a 1/15 esimo ( 1 comprata e 2 vendute) avrai un theta di circa 33 euro per cui per portarti a delta zero ogni volta che il delta 1 % di strategia eguaglia il theta devi trovare uno strumento che ti porti un delta di 33 euro ad ogni ingresso/uscita. Con il mini future e con le opzioni ovviamente non ci riesci ma potresti benissimo usare degli Etf che ti permettono una grammatura precisa.

Prova a costruirla e facci sapere

Apo

[papacharlie]

Ipotizzando di farne una a dimensioni lilliput, diciamo 1 comprata e 2 vendute per parte, si può pensare di controllare il delta con altre opzioni?
Quale scegliereste e perché?
Considerazioni e controindicazioni?

Vorrei provare anch\'io in paper almeno una volta, ma con una possibilità di metterla a mercato reale prima o poi.


Ciao,
ALberto

Ciao a tutti

Un piccolo contributo.

Appena Apo ha pubblicato la strategia, mi sono chiesto se ci fosse stata la possibilità di seguire lo stesso principio , magari con una size più piccola…

In pratica tutto è guidato dalle dimensioni del futures e per trovarne uno più piccolo non ho dovuto andare molto lontano: quindi MINIFIB…

10 comperate ATM..5 call + 5 put e 20 vendute 500 punti OTM…10 call + 10 put …….

Theta 180 € …quindi quando il delta 1% raggiunge 180 € allora si azzera il delta 1% con il minifib…

Il margine iniziale è di circa 10.000 €..

Grazie Apo …veramente…!!!!

[PutPut]

[...]
potresti benissimo usare degli Etf che ti permettono una grammatura precisa.

Prova a costruirla e facci sapere

Apo

Non ho mai usato gli ETF e non so bene come orientarmi.
MI documento e torno.

Intanto ho messo in paper le sole opzioni, con dati praticamente identici ai tuoi, Apo (naturalmente divisi per 15).

[PutPut]

Ciao a tutti

Un piccolo contributo.

[...]

Il margine iniziale è di circa 10.000 €..

Grazie Apo …veramente…!!!!

Ottimo, ma ancora troppo per me, purtroppo

[Apocalips]

Ciao a tutti

Un piccolo contributo.

Appena Apo ha pubblicato la strategia, mi sono chiesto se ci fosse stata la possibilità di seguire lo stesso principio , magari con una size più piccola…

In pratica tutto è guidato dalle dimensioni del futures e per trovarne uno più piccolo non ho dovuto andare molto lontano: quindi MINIFIB…

10 comperate ATM..5 call + 5 put e 20 vendute 500 punti OTM…10 call + 10 put …….

Theta 180 € …quindi quando il delta 1% raggiunge 180 € allora si azzera il delta 1% con il minifib…

Il margine iniziale è di circa 10.000 €..

Grazie Apo …veramente…!!!!

Questa che ho costruito io sul Fib ne margina circa 5400:






Apo

[PutPut]

Ciao Alberto, volendo replicarla a 1/15 esimo ( 1 comprata e 2 vendute) avrai un theta di circa 33 euro per cui per portarti a delta zero ogni volta che il delta 1 % di strategia eguaglia il theta devi trovare uno strumento che ti porti un delta di 33 euro ad ogni ingresso/uscita. Con il mini future e con le opzioni ovviamente non ci riesci ma potresti benissimo usare degli Etf che ti permettono una grammatura precisa.

Prova a costruirla e facci sapere

Apo

Ciao,
come test ho provato a coprire il delta 1% che avevo oggi (circa 18€), con l\'obiettivo di mantenere il delta vicino a 0 e il theta attorno ai 33€ iniziali, usando uno spread comprato OTM.

Nell\'immagine c\'è tutto.
La strategia base nella prima riga e il test è la strategia1.
Con l\'evidenza blu ci sarebbe lo spread che realizzerebbe la copertura.

Sarebbe corretto o non considero qualcosa?

Grazie,
ciao,
Alberto

[Apocalips]

Se a quella distanza riesci a trovare il MM, va bene

Apo

[PutPut]

Se a quella distanza riesci a trovare il MM, va bene

Apo

Ok, certo, giusto!

Altra cosa che mi viene in mente è che nel tempo la coppia cambierebbe di sicuro, per avere la giusta combinazione di tutto, e quindi non sarebbe automatizzabile.

Alberto

[PutPut]

[...]
potresti benissimo usare degli Etf che ti permettono una grammatura precisa.

Prova a costruirla e facci sapere

Apo

Così potrebbe andare?



Alberto

P.S. Che controindicazioni hanno ETF rispetto ai futures? Costi?
50 contratti ETF significano 50 commissioni?

[nanodino]

operativamente ogni volta che entra il ftse io devo cliccare manualmente su paper trading oppure lascio come foto?

[Andrea Cagalli]

operativamente ogni volta che entra il ftse io devo cliccare manualmente su paper trading oppure lascio come foto?

Ciao,
affinchè l\'ordine venga registrato devi cliccare Paper Trading sennò il prezzo continua a cambiare. Ma puoi impostare nel Planning che l\'ordine venga già registrato come Paper Trading senza doverlo fare tu ogni volta.

Nella pagina del manuale del Planning http://manuals.playoptions.it/Iceber...hp?id=planning trovi l\'impostazione Order Place Mode in cui scegliere appunto le modalità dell\'ordine



Ciao Ciao

[nanodino]

grazie andrea

[nanodino]

sul ftse il delta 1% varia da 110 a 290 circa ogni 1/2 minuti, succede anche a voi o non ho impostato bene il planning?
planning delta 1% a 180 giusto?
c\'è qualcosa che non quadra, sistematicamente ogni minuto entra ed esce.

[Limba]

Questa che ho costruito io sul Fib ne margina circa 5400:

[ATTACH=CONFIG]20087[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]20088[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]20089[/ATTACH]

Apo

Buonasera Apo, non riesco a capire una cosa sicuramente banale. Ti chiedo gentilmente quando va in stop il minifib:
-se entra in sell quando il delta 1% >=180 quando viene chiuso in stop? quando il delta 1% è < 180, quindi a 179? Grazie per la risposta.

[Apocalips]

Buonasera Apo, non riesco a capire una cosa sicuramente banale. Ti chiedo gentilmente quando va in stop il minifib:
-se entra in sell quando il delta 1% >=180 quando viene chiuso in stop? quando il delta 1% è < 180, quindi a 179? Grazie per la risposta.

Ciao Limba guarda bene il planning, ti è sfuggito un segno meno !