OverSpread di beeTrader

[alex69]

P.s. ma è solo una mia sensazione oppure l\'alta volatilità di questi giorni fa bene agli overspread??? Io stò andando in profitto praticamente con tutti gli OS che avevo aperto!

Confermo. Ho notato che negli ultimi giorni c\'è una maggiore reattività.
Anche nel giro di pochissimi giorni ho potuto chiudere le posizioni con, in alcuni casi, dei gain molto al di sopra di quanto avessi previsto.
Alcuni sono in drawdown, ma i valori di cointegrazione restano molto alti, quindi paziento un po\'.

In questa fase sto realizzando degli OS con TF orario utilizzando delle opzioni a scadenza di circa 4-6 mesi, come aveva saggiamente consigliato chrisbasetta, con il benestare di Tiziano.
Solo negli ultimi 10gg ho realizzato 839€ di profitto su 4 OS.

Ora ne sto mettendo a mercato 2-3 al giorno. Presto farò un bilancio statisticamente più valido.
Speriamo di continuare così.

[DICECC]

Se ti può interessare ci sono due ore di filmato (due webinary) in cui Tiziano spiega nei dettagli come operare con le opzioni.

Per cortesia mi puoi indicare dove posso reperire i due webinary cui hai fatto cenno?
Grazie e cordiali saluti.

[Sig.Bollinger]

Per cortesia mi puoi indicare dove posso reperire i due webinary cui hai fatto cenno?
Grazie e cordiali saluti.

Ecco:
video 1
video 2

[DICECC]

Ecco:
video 1
video 2

Grazie ancora e buona giornata.

[mido59@inwind.it]

OverSpread Watchlist

salve,
sono nuovo del forum e ho attivato da poco l\'abbonamento trimestrale dell\'applicazione BeeTrader.
Chiedo un aiuto per un problema che sto incontrando e non riesco a risolvere.
Se invio una coppia di titoli ad una OverSpread Watchlist, la salvo con un nome e chiudo tutto, quando riapro Beetrader e richiamo la watchlist salvata, utilizzando "Open Overspread Watchlist", non la trovo più, invece riesco a recuperarla solo se apro OverSpread Workspace dalla sezione General.
E\' normale questa procedura oppure c\'è qualche passaggio che trascuro?

[alex69]

Confermo. Ho notato che negli ultimi giorni c\'è una maggiore reattività.
Anche nel giro di pochissimi giorni ho potuto chiudere le posizioni con, in alcuni casi, dei gain molto al di sopra di quanto avessi previsto.
Alcuni sono in drawdown, ma i valori di cointegrazione restano molto alti, quindi paziento un po\'.

In questa fase sto realizzando degli OS con TF orario utilizzando delle opzioni a scadenza di circa 4-6 mesi, come aveva saggiamente consigliato chrisbasetta, con il benestare di Tiziano.
Solo negli ultimi 10gg ho realizzato 839€ di profitto su 4 OS.

Ora ne sto mettendo a mercato 2-3 al giorno. Presto farò un bilancio statisticamente più valido.
Speriamo di continuare così.

Mi è sorto un dubbio. Spero che qualche gentile utente mi possa dare un\'opinione.
Sto notando che in generale gli OS che ho messo a mercato negli ultimi giorni sono un po\' in sofferenza.
Come spiegavo in precedenza, ho utilizzato delle opzioni comprate a scadenza medio-lunga.

E\' possibile che avendole acquistate in una fase di mercato con volatilità alta, stia ora scontando il loro progressivo deprezzamento?
Se sì, in futuro come conviene agire, volendo continuare ad utilizzare questo metodo?
Forse si spiega anche perché nella fase iniziale di aumento della volatilità le performance degli OS, che erano già a mercato, sono state molto positive.
Grazie.

Alex

[Andrea Cagalli]

salve,
sono nuovo del forum e ho attivato da poco l\'abbonamento trimestrale dell\'applicazione BeeTrader.
Chiedo un aiuto per un problema che sto incontrando e non riesco a risolvere.
Se invio una coppia di titoli ad una OverSpread Watchlist, la salvo con un nome e chiudo tutto, quando riapro Beetrader e richiamo la watchlist salvata, utilizzando "Open Overspread Watchlist", non la trovo più, invece riesco a recuperarla solo se apro OverSpread Workspace dalla sezione General.
E\' normale questa procedura oppure c\'è qualche passaggio che trascuro?

Ciao a te,
e benvenuto! Mi permetto di darti del tu perchè qui siamo tutti una grande famiglia
Il bug che riscontri è presente sulla versione del software pubblicata attualmente, il bug è già stata risolto e la risoluzione sarà presente con la prossima release che verrà pubblicata tra la fine di questa settimana e l\'inizio della prossima.

Ciao Ciao

[Claudio61]

Mi è sorto un dubbio. Spero che qualche gentile utente mi possa dare un\'opinione.
Sto notando che in generale gli OS che ho messo a mercato negli ultimi giorni sono un po\' in sofferenza.
Come spiegavo in precedenza, ho utilizzato delle opzioni comprate a scadenza medio-lunga.

E\' possibile che avendole acquistate in una fase di mercato con volatilità alta, stia ora scontando il loro progressivo deprezzamento?
Se sì, in futuro come conviene agire, volendo continuare ad utilizzare questo metodo?
Forse si spiega anche perché nella fase iniziale di aumento della volatilità le performance degli OS, che erano già a mercato, sono state molto positive.
Grazie.

Alex

Se hai solo comprate penso che il discorso abbia senso ...se hai lo spread completo anche con le vendute forse il discorso volatilità si compensa.
Ho dato un\'occhiata ai diversi titoli europei che seguo ma di volatilità in calo non ne ho vista. A quale titoli ti riferisci?

[alex69]

Se hai solo comprate penso che il discorso abbia senso ...se hai lo spread completo anche con le vendute forse il discorso volatilità si compensa.
Ho dato un\'occhiata ai diversi titoli europei che seguo ma di volatilità in calo non ne ho vista. A quale titoli ti riferisci?

Ciao Claudio,
io opero attualmente solo sui titoli USA.
In realtà ho fatto solo un\'ipotesi non suffragata da una verifica oggettiva della variazione di volatilità.
Ho dato ora un\'occhiata ed in effetti è come dici tu, la volatilità implicita dei titoli è ancora sui massimi degli ultimi giorni.
Quindi la mia ipotesi non regge.
Ti allego la watchlist delle coppie che ho attualmente a mercato. Il bilancio calcolato ora è di circa -1.150€ sulle 11 coppie aperte.
Tu su quale mercato europeo operi di norma?

[bruno]

Confermo. Ho notato che negli ultimi giorni c\'è una maggiore reattività.
Anche nel giro di pochissimi giorni ho potuto chiudere le posizioni con, in alcuni casi, dei gain molto al di sopra di quanto avessi previsto.
Alcuni sono in drawdown, ma i valori di cointegrazione restano molto alti, quindi paziento un po\'.

In questa fase sto realizzando degli OS con TF orario utilizzando delle opzioni a scadenza di circa 4-6 mesi, come aveva saggiamente consigliato chrisbasetta, con il benestare di Tiziano.
Solo negli ultimi 10gg ho realizzato 839€ di profitto su 4 OS.

Ora ne sto mettendo a mercato 2-3 al giorno. Presto farò un bilancio statisticamente più valido.
Speriamo di continuare così.

ciao alex
per l\'orario usi sempre lo stesso rapporto/pesatura di delta (intendo il ratio).
Grazie

[Claudio61]

Ciao Claudio,
io opero attualmente solo sui titoli USA.
In realtà ho fatto solo un\'ipotesi non suffragata da una verifica oggettiva della variazione di volatilità.
Ho dato ora un\'occhiata ed in effetti è come dici tu, la volatilità implicita dei titoli è ancora sui massimi degli ultimi giorni.
Quindi la mia ipotesi non regge.
Ti allego la watchlist delle coppie che ho attualmente a mercato. Il bilancio calcolato ora è di circa -1.150€ sulle 11 coppie aperte.
Tu su quale mercato europeo operi di norma?

[ATTACH=CONFIG]16647[/ATTACH]

Prevalentemente Germania, Francia, Olanda.
Se hai scadenze lunghe si riprendono tutti .

[alex69]

ciao alex
per l\'orario usi sempre lo stesso rapporto/pesatura di delta (intendo il ratio).
Grazie

Ciao bruno,
utilizzo opzioni comprate. Put per la posizione short e Call per la long.
Scelgo strike possibilmente ATM. L\'obiettivo è che il rapporto dei delta si avvicini il più possibile al ratio (<20%).
A tal fine in alcuni casi mi sposto di strike rispetto all\'ATM.
In altri casi aumento il numero di opzioni dell\'asset con il peso maggiore.
Come dicevo nel post, finora i risultati sono stati soddisfacenti. Quella attuale probabilmente è una fase di drawdown, spero.

Come consigliava chrisbasetta, ho impostato dei filtri molto stringenti per ottenere le coppie migliori. Ho dovuto inoltre scartare alcuni OS poiché ho trovato dei titoli con opzioni aventi spread bid/ask molto ampio.

[alex69]

Prevalentemente Germania, Francia, Olanda.
Se hai scadenze lunghe si riprendono tutti .

Grazie Claudio.

[pernotron]

Ciao Claudio,
io opero attualmente solo sui titoli USA.
In realtà ho fatto solo un\'ipotesi non suffragata da una verifica oggettiva della variazione di volatilità.
Ho dato ora un\'occhiata ed in effetti è come dici tu, la volatilità implicita dei titoli è ancora sui massimi degli ultimi giorni.
Quindi la mia ipotesi non regge.
Ti allego la watchlist delle coppie che ho attualmente a mercato. Il bilancio calcolato ora è di circa -1.150€ sulle 11 coppie aperte.
Tu su quale mercato europeo operi di norma?

[ATTACH=CONFIG]16647[/ATTACH]

Ciao Alex,
usi Bar Chart per i titoli USA? Se si , versione con i dati i differita o quelli a pagamento?
Grazie

[bruno]

Ciao bruno,
utilizzo opzioni comprate. Put per la posizione short e Call per la long.
Scelgo strike possibilmente ATM. L\'obiettivo è che il rapporto dei delta si avvicini il più possibile al ratio (<20%).
A tal fine in alcuni casi mi sposto di strike rispetto all\'ATM.
In altri casi aumento il numero di opzioni dell\'asset con il peso maggiore.
Come dicevo nel post, finora i risultati sono stati soddisfacenti. Quella attuale probabilmente è una fase di drawdown, spero.

Come consigliava chrisbasetta, ho impostato dei filtri molto stringenti per ottenere le coppie migliori. Ho dovuto inoltre scartare alcuni OS poiché ho trovato dei titoli con opzioni aventi spread bid/ask molto ampio.

Grazie grazie, molto utile !