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Attenzione però che così facendo si perdono tutti i titoli inseriti negli altri Datafeed !!!Ciao Godino,
è molto semplice:
1) Rinomina il file con l\'estensione .backup e copialo nella cartella "Documenti\PlayOptions.it\beeTrader\Backups".
2) Apri BT e vai sul menù Tools>Symbol Manager.
3) Fai "Importa".
4) Selezioni il file e il gioco è fatto.
[ATTACH=CONFIG]16693[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]16694[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]16695[/ATTACH]Comment
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Ciao Claudio,
il file di backup contiene circa 400 titoli USA sia per Barchart che per IB.
Come sarebbe più corretto procedere nel caso non si vogliano perdere i titoli già inseriti in un altro Datafeed (ad esempio IW Bank)?
Conviene comunque salvare le liste attuali in un file di backup, onde evitare sorprese?
Grazie per l\'osservazione.Comment
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watchlist esteri
Andrea,per favore,mi spiegheresti il motivo per il quale non si aggiornano le wl di titoli esteri qualunque sia il broker?File AllegatiComment
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Io faccio il backup spesso .
Per ora unico modo è che tu faccia una lista e la salvi come tale. La si carica come lista e non la si mette in Symbol Manager. Se però l\'OS Scanner lavori correttamente senza le impostazioni del Symbol Manager non lo so. Dovresti, se ti va, riproporre i titoli sotto forma di Symbol list. ... in 2 minuti lo fai.
GrazieComment
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Ciao,
perchè non ci sono aggiornamenti da fare, ovvero i dati arrivano, ma se i nuovi dati non vanno a modificare i valori (Z-Score per esempio) questi non si aggiornano.
Faccio un esempio volutamente ingigantito in modo da spiegare bene:
Se tu hai seguendo una OverSpread Watchlist a timeframe daily gli aggiornamenti che arrivano ogni tick non sono sufficienti a modificare i valori che quindi restano uguali, magari dopo qualche giorno ecco che il prezzo si è spostato dal valore precedente e quindi lo Z-Score viene aggiornato.
In pratica se tu a timeframe daily hai un valore di 2,00 dopo alcune ore di piccole oscillazioni il valore può essere diventato 2,00000001, in questo caso ovviamente non vi è una variazione effettiva.
Ciao CiaoComment
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Overspread daily sbilanciato.
Salve ragazzi.
Ecco un caso reale di un OS che ho messo a mercato e che, anche per colpa mia, ha preso la strada sbagliata.
E\' un OS daily, aperto il 05/09/14 sulla coppia Amgen-Mondelez a 2.02 Zscore.
Ho costruito per ciascun titolo un credit spread:
- 1 bear call per Amgen (delta di portafoglio -21$).
- 1 bull put per Mondelez (delta di portafoglio +68$)
rispettando pertanto il ratio di partenza 3.4.
Oggi mi ritrovo la seguente situazione:
Il bear call su Amgen (delta di portafoglio -4.52$)
Il bull put su Mondelez (delta di portafoglio +53.03$)
La situazione attuale della coppia è la seguente:
Purtroppo mi è sfuggita di mano la situazione poiché non ho ribilanciato i delta.
Ora ho un ratio teorico di 3.485 mentre quello reale è 53.03/4.52=11.732.
La coppia ha ancora un\'elevata cointegrazione (0.942).
Le opzioni hanno scadenza gennaio 2015 ed è molto probabile che scadano prima che si torni allo zero (bars to zero= 165 contro i 107 di partenza).
Lo Zscore attuale è quasi +3, ma non so se sia fattibile o consigliabile una mediazione.
1) Se esiste, quale è la procedura più corretta per recuperare questo OS?
2) L\'alert che avverte la necessità di ribilanciare non avrebbe dovuto avvisarmi?
Grazie.
AlexComment
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Ciao Apo,
ho riaperto la coppia e mi restituisce 0.947 di cointegrazione.
Noto inoltre che i nostri profili dello Zscore sono differenti.
Qualche gentile utente può per cortesia verificare?
Se ho dei dati non corretti allora è meglio capirlo il più presto possibile.
Non vorrei avere un problema analogo sulle altre coppie.
Grazie.
Comment
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Apo ma che datafeed stai utilizzando? Io con Barchart vedo una cointegrazione intorno a 0.7 quindi Alex può stare tranquillo anche se non dovrebbero esserci discrepanze così elevate soprattutto sul daily!
Secondo voi questi due mega spyke sul grafico di Mondelez potrebbero aver falsato il calcolo dell\'overspread?
P.s. prima di mettere a mercato reale i titoli controllate SEMPRE che i grafici siano privi di spyke!Comment
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Alex sarà che non sono praticissimo di spread con opzioni e anche l\'ora e la stanchezza giocano contro ma non saresti dovuto partire con i delta di portafoglio equivalenti??? Il ratio si usa solo per i sottostanti a quanto ne so!!! Esempio se Mondelez era +68 Amgen per bilanciare doveva essere -68 o sbaglio?Salve ragazzi.
Ecco un caso reale di un OS che ho messo a mercato e che, anche per colpa mia, ha preso la strada sbagliata.
E\' un OS daily, aperto il 05/09/14 sulla coppia Amgen-Mondelez a 2.02 Zscore.
Ho costruito per ciascun titolo un credit spread:
- 1 bear call per Amgen (delta di portafoglio -21$).
- 1 bull put per Mondelez (delta di portafoglio +68$)
rispettando pertanto il ratio di partenza 3.4.
Oggi mi ritrovo la seguente situazione:
Il bear call su Amgen (delta di portafoglio -4.52$)
[ATTACH=CONFIG]16718[/ATTACH]
Il bull put su Mondelez (delta di portafoglio +53.03$)
[ATTACH=CONFIG]16719[/ATTACH]
La situazione attuale della coppia è la seguente:
[ATTACH=CONFIG]16720[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]16721[/ATTACH]
Purtroppo mi è sfuggita di mano la situazione poiché non ho ribilanciato i delta.
Ora ho un ratio teorico di 3.485 mentre quello reale è 53.03/4.52=11.732.
La coppia ha ancora un\'elevata cointegrazione (0.942).
Le opzioni hanno scadenza gennaio 2015 ed è molto probabile che scadano prima che si torni allo zero (bars to zero= 165 contro i 107 di partenza).
Lo Zscore attuale è quasi +3, ma non so se sia fattibile o consigliabile una mediazione.
1) Se esiste, quale è la procedura più corretta per recuperare questo OS?
2) L\'alert che avverte la necessità di ribilanciare non avrebbe dovuto avvisarmi?
Grazie.
AlexLast edited by CIVT; 29-10-14, 20:28.Comment
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Ciao CIVT,
ti ringrazio per aver verificato la coppia.
Per quanto riguarda il ratio io l\'ho interpretata così:
Nel caso si utilizzino le opzioni, si deve tener conto del delta di portafoglio.
Se fai come nell\'esempio (+68/-68), avresti 2 titoli che si muovono nello stesso identico modo. E non è quello che si dovrebbe fare con due titoli che invece hanno peso diverso.
Rispettando invece il ratio anche nel rapporto dei delta di portafoglio sei coerente con il bilanciamento della coppia.
Infine, non so se abbia importanza, la cosa che ho notato nel grafico dello Zscore è che in corrispondenza del mio ingresso (05/09/14) il valore dello Zscore che ho segnato all\'epoca (+2.02) non corrisponde a quanto sto leggendo oggi in corrispondenza di quella data (+1.71).
E\' normale o è sintomatico di qualcosa che non quadra?
Grazie.
AlexComment
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