OverSpread di beeTrader

[alex69]

se guardate wilkipidia lo spiegherà meglio di me, i correlogrami ed i LAG (non LEG) sono argomenti statistici.

Ma se non volete entrare nelle nebbie delle formule e vi accontentate di un riassunto :

il correlogramma NON è detto che cambi da una barra all\'altra perchè è costruito in questo modo:
Lag 1 che significa Ritardo 1 è la correlazione misurata tra la 1500 e la 1499, la 1499 e la 1498...la 1 e la 2.
Lag2 .................................................. .................................................. .....................tra la 1 e la 3
Lag 3................................................. .................................................. ......................tra la 1 e la 4
perciò è la media aritmetica delle correlazioni misurata a vari ritardi.

Infatti se vedessi un correlogramma che (esempio!) ha una correlazione a 5, 10, 15, 20 potrei affermare che c\'è stagionalità, ricorrenza...

Pertanto quando vediamo entrare la correlazione a Leg 1 che esce dalle dev standard e non esce al passare magari di tre/4 barre...significa che si sta correlando sempre diu più e quindi sballa la cointegrazione.
Questo suggerisce di cercare nuovi compagni per le coppie o, se abbiamo due strategie in opzioni possiamo pensare di gestirle in maniera autonoma, al di fuori dello Z_Score


valori positivi e negativi significa che le serie storiche sono correlata direttamente ed inversamente seguendo lo schema che ho appena esposto.
E quindi bene se una volta sono correlate dirette ed altre inverse per cui non ci creano problemi.
ma se non c\'è alternanza e sono presenti al Lag 1 e 2 e 3 significa che siamo messi maluccio perchè hanno correlazioni dirette...che non si annullano.

Grazie Tiziano, ora ho capito.

[Limba]

"Pertanto quando vediamo entrare la correlazione a Lag 1 che esce dalle dev standard e non esce al passare magari di tre/4 barre...significa che si sta correlando sempre diu più e quindi sballa la cointegrazione.
Questo suggerisce di cercare nuovi compagni per le coppie o, se abbiamo due strategie in opzioni possiamo pensare di gestirle in maniera autonoma, al di fuori dello Z_Score"


Salve Tiziano, mi introduco (se posso) in questa discussione al fine di capire questo concetto. Sono in fase di comprensione delle logiche dell\'OS.
Quando dici che la barra del grafico Spread ACF e/o Spread Pacf, ad esempio a lag 1, esce dalle bande di DS e poi non rientra all\'interno delle stesse per tre/4 barre.... ti riferisci al fatto che non rientra per tre/4 barre, ad esempio orarie o daily, cioè a barre che riguardano il grafico dello z score? Se così fosse mi torna la tua spiegazione perché se la barra dell\'ACF e PACF non rientra ... significa ad esempio che per 3/4 ore, 3/4 giorni c\'è correlazione e quindi non cointegrazione.
E\' così?
Grazie per la risposta

[Cagalli Tiziano]

"Pertanto quando vediamo entrare la correlazione a Lag 1 che esce dalle dev standard e non esce al passare magari di tre/4 barre...significa che si sta correlando sempre diu più e quindi sballa la cointegrazione.
Questo suggerisce di cercare nuovi compagni per le coppie o, se abbiamo due strategie in opzioni possiamo pensare di gestirle in maniera autonoma, al di fuori dello Z_Score"



Quando dici che la barra del grafico Spread ACF esce dalle bande di DS e poi non rientra all\'interno delle stesse per tre/4 barre.... ti riferisci a barre che riguardano il grafico dello SPREAD?
Se così fosse mi torna la tua spiegazione perché se la barra dell\'ACF e PACF non rientra ... significa ad esempio che per 3/4 ore, 3/4 giorni c\'è correlazione e quindi non cointegrazione.
E\' così?

Sì, è\' così!

[Claudio61]

se guardate wilkipidia lo spiegherà meglio di me, i correlogrami ed i LAG (non LEG) sono argomenti statistici.

Ma se non volete entrare nelle nebbie delle formule e vi accontentate di un riassunto :

il correlogramma NON è detto che cambi da una barra all\'altra perchè è costruito in questo modo:
Lag 1 che significa Ritardo 1 è la correlazione misurata tra la 1500 e la 1499, la 1499 e la 1498...la 1 e la 2.
Lag2 .................................................. .................................................. .....................tra la 1 e la 3
Lag 3................................................. .................................................. ......................tra la 1 e la 4
perciò è la media aritmetica delle correlazioni misurata a vari ritardi.

Infatti se vedessi un correlogramma che (esempio!) ha una correlazione a 5, 10, 15, 20 potrei affermare che c\'è stagionalità, ricorrenza...

Pertanto quando vediamo entrare la correlazione a Leg 1 che esce dalle dev standard e non esce al passare magari di tre/4 barre...significa che si sta correlando sempre diu più e quindi sballa la cointegrazione.
Questo suggerisce di cercare nuovi compagni per le coppie o, se abbiamo due strategie in opzioni possiamo pensare di gestirle in maniera autonoma, al di fuori dello Z_Score


valori positivi e negativi significa che le serie storiche sono correlata direttamente ed inversamente seguendo lo schema che ho appena esposto.
E quindi bene se una volta sono correlate dirette ed altre inverse per cui non ci creano problemi.
ma se non c\'è alternanza e sono presenti al Lag 1 e 2 e 3 significa che siamo messi maluccio perchè hanno correlazioni dirette...che non si annullano.

Prova del 9 per vedere se ho capito bene.
Il numero di lag non sono riferite ad effetti temporali ma a calcoli di differenza ecc ecc . ... sono sempre quelle che cambiano in base a questi calcoli.
Nel mio caso in oggetto, questa mattina hai risposto di mantenere lo status quo perchè: non c\'è più la sequenza di lag (1,2,3) in correlazione e mancando parecchio tempo alla scadenza delle opzioni c\'è la possibilità che la cointegrazione torni a livelli accettabili?
Magari ho toppato tutto.

[Limba]

Sì, è\' così!

Supermitico, come sempre!

[Cagalli Tiziano]

Prova del 9 per vedere se ho capito bene.
Il numero di lag non sono riferite ad effetti temporali ma a calcoli di differenza ecc ecc . ... sono sempre quelle che cambiano in base a questi calcoli.
Nel mio caso in oggetto, questa mattina hai risposto di mantenere lo status quo perchè: non c\'è più la sequenza di lag (1,2,3) in correlazione e mancando parecchio tempo alla scadenza delle opzioni c\'è la possibilità che la cointegrazione torni a livelli accettabili?
Magari ho toppato tutto.
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E\' come se mettessi una nuova serie storica sopra quella attuale e la sposti di 1 barra e misuri, poi di 2 e misuri ancora e vai avanti così sino a spostarle di 20 barre
(oltre le 20, per quello che facciamo noi, non serve, se facessimo il test di un nuovo vaccino allora si potrebbe spostare anche di 40 barre.)

Questa mattina era il valore basso e vedere che già a Lag 2 la relazione di correlazione era quasi azzerata per poi non ripresentarsi più se non a valori talmente bassi che sono da considerare normali.

Normale è pensare ad un mare con delle onde di 10 centimetri ad esempio e vedere che quando infrangono le barche le spostano di circa 10 centimetri. Se invece vedi una barca che salta di 1 metro cominci a pensare che la questione tanto normale non è più e indaghi sul come e sul perchè.
Nel nostro caso sono normali se stanno all\'interno della Normale che è rappresentata dalle 4 linee, due verdi e due rosse del grafico.

[Claudio61]

E\' come se mettessi una nuova serie storica sopra quella attuale e la sposti di 1 barra e misuri, poi di 2 e misuri ancora e vai avanti così sino a spostarle di 20 barre
(oltre le 20, per quello che facciamo noi, non serve, se facessimo il test di un nuovo vaccino allora si potrebbe spostare anche di 40 barre.)

Questa mattina era il valore basso e vedere che già a Lag 2 la relazione di correlazione era quasi azzerata per poi non ripresentarsi più se non a valori talmente bassi che sono da considerare normali.

Normale è pensare ad un mare con delle onde di 10 centimetri ad esempio e vedere che quando infrangono le barche le spostano di circa 10 centimetri. Se invece vedi una barca che salta di 1 metro cominci a pensare che la questione tanto normale non è più e indaghi sul come e sul perchè.
Nel nostro caso sono normali se stanno all\'interno della Normale che è rappresentata dalle 4 linee, due verdi e due rosse del grafico.

Grazie

[Claudio61]

Ciao Andrea,
entro a gamba tesa con una altra coppia per chiederti un parere.
Ieri ho tartassato tuo padre con PACF e altro .... mi sembra di aver capito la teoria ma la pratica è un\'altra cosa.
Fermo restando che la chiusura è ancora prematura e che per ora il gain sarebbe ancora ridicolo per essere un OS DAY ..... come devo interpretare i grafici allo stato attuale?
Mi sembra che i titoli siano andati in correlazione ma l\' RSquared è in posizione di apertura di posizione e non di chiusura.
Lo Zscore è affidabile in questa condizione?
Grazie



PS . se pensi sia meglio spostarlo sull\'altro thread fai pure

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,
entro a gamba tesa con una altra coppia per chiederti un parere.
Ieri ho tartassato tuo padre con PACF e altro .... mi sembra di aver capito la teoria ma la pratica è un\'altra cosa.
Fermo restando che la chiusura è ancora prematura e che per ora il gain sarebbe ancora ridicolo per essere un OS DAY ..... come devo interpretare i grafici allo stato attuale?
Mi sembra che i titoli siano andati in correlazione ma l\' RSquared è in posizione di apertura di posizione e non di chiusura.
Lo Zscore è affidabile in questa condizione?
Grazie


PS . se pensi sia meglio spostarlo sull\'altro thread fai pure

Ciao caro,
si l\'ho spostato qui

La correlazione è comunque bassa. R-Squared è sotto la soglia perciò procedi!

Ciao Ciao

[Claudio61]

Ciao caro,
si l\'ho spostato qui

La correlazione è comunque bassa. R-Squared è sotto la soglia perciò procedi!

Ciao Ciao

Ok ... attendo lo 0 e chiudo.
Grazie

[fab62]

Messo a mercato questo con le azioni ..... vediamo cosa combino




Saluti Fab

[familytaz]

Chiarimenti in merito.

In riferimento al post 77

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4710-Esempio-di-OverSpread-dalla-A-alla-Z&p=79818&viewfull=1#post79818

Dove il Gain calcolato sulla seria storica di 1500 barre con:
- Standard n. trades è pari a 64.44 euro
- Estimated Bars to zero è pari a 41.20 euro.

Quesiti:
- Posso considerare di pari importo il loss sulla seria storica calcolata ?
- Considerando anche un scostamento del 50% per il loss sul valore calcolato (esempio: 64.44 + 32.22 = 96.66 euro) cosa dovrei fare quando:
* le opzioni comprate in totale raggiungono il loss di 96.66 euro ?
* gli spread in opzioni in totale raggiungono il loss di 96.66 euro ?
* gestisco Os come money management ?

Grazie.

[familytaz]

2° Chiarimento:

Il 09/12/2014
- Aperto OS (SBUX/UA)
- Vedasi allegati

L\'11/12/2014
- Os in merito ha perso la cointegrazione con un livello di z score a 1.312.

uesiti:
- Se l\'Os durante il suo periodo perde la cointegrazione ed non è arrivato a 0 di Z score, ed è in loss, cosa si fa ?

- Se l\'Os durante il suo periodo perde la cointegrazione ed non è arrivato a 0 di Z score, ed è in gain, cosa si fa ?



PS: In questo caso l\'Os era in gain, ed ho preferito chiudere e passare alla cassa .

[familytaz]

3° chiarimento:

Il 18.11.2014:
- Aperto OS Dcx/Dg.

Il 24/11/2014:- 1 OS ancora in loss.
- Aperto 2° OS per mediazione (Dcx/Dg)

Il 12.12.2014:- Persa cointegrazione.
- in loss con entrambi Os.

Quesito:
Piano B:
- Attendo che la correlazione ritorni nelle bande ? Così come Sine Wave ?
- Attendo che lo z score ritorni a 0 ?
- ......

[alex69]

Avrei bisogno di far chiarezza su alcuni punti.
Fino a qualche tempo fa, nella ricerca di una buona coppia da mettere a mercato, mi sarei limitato a valutare quasi esclusivamente i dati dello Scanner.

In questi ultimi giorni mi sono reso conto che hanno una fondamentale importanza anche i correlogrammi, il Sine Wave e l\'R-Squared.

Quindi, come devo comportarmi nella scelta della coppia migliore?
Dopo aver filtrato i risultati dello Scanner, bisognerebbe esaminare i grafici statistici di ciascuna coppia:

- Correlogrammi: evitare le coppie con correlazione, in particolare nelle prime lag.
- R-Squared: deve trovarsi nella parte bassa (<0.2)
- Sine Wave: deve trovarsi in fase e ci identifica se siamo in trend. L\'incrocio della Sine Wave e della Lead Sine, identificano le fasi di acquisto e vendita.

Così facendo, mi rendo conto che una percentuale altissima di coppie ha situazioni di non idoneità, come nell\'esempio sotto.
Cosa fare in questi casi?

1) Selezionare le coppie migliori in attesa che migliorino i dati?
2) Non fare niente rimandando a una nuova scansione?

Grazie.