Che effetto vi fà avere venduto ieri una put 139 a 0.32 e trovarla ora a 1,15 ? :devil:
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... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ... -
Bene, anche il mese di febbraio se ne è andato, è stato un mese positivo e molto più tranquillo di gennaio a parte gli ultimi 2 giorni che non sapeva che direzione prendere(ai miei occhi almeno)
Per iniziare la strategia di marzo è meglio aspettare la scadenza del future oppure no?... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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29 Febbraio 2012 High 140.28 !!!!!!!!!!Comment
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settimana prox scade il contratto di marzo e il giugno ora quota 1.71 in meno
tempo fa si diceva che 144 era il valore corrispondente ad un rendimento nullo dei decennali tedeschi, ora il valore teorico quanto è? circa 142?
a questi numeri viene tanta voglia di shortare
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settimana prox scade il contratto di marzo e il giugno ora quota 1.71 in meno
tempo fa si diceva che 144 era il valore corrispondente ad un rendimento nullo dei decennali tedeschi, ora il valore teorico quanto è? circa 142?
a questi numeri viene tanta voglia di shortare
Sempre 144!
Certo che viene voglia ed è giusto farlo, ha senso!
Devi solo mettere un freno e una regola che potrebbe essere considerato già il valore del future prossimo:
- CALL 141
+ Call 143
appena si alza di 1 strike
+ Call 141 (chiudo la venduta)
-2 Call 141,5 (rollo e recupero)
+ 1 Call 143,5 (copro aggiungendola alla precedente 143 che non tocco)
se si alza di 1 ulteriore strike
+ 2 Call 141,5 (chiudo le vendute)
-3 call 142 (rollo e recupero)
+1 call 144 (copro aggiungendola alle precedent1 143 e 143,5 che non tocco)
e via così.
In pratica tengo un vettore di rischio costante ovvero tengo i margini sotto controllo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Perchè le opz. Del bund hanno uno spread così elevato che scoraggia i piccoli investitori?Comment
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Devi considerare che è un mercato e come tale va affrontato: tu fai la tua offerta e poi aspetti.
Comunque non sono spread ampi, rimangono nelle regole. Poi devi anche considerare che il contratto è sufficientemente capiente da lasciarti un buon margine di guadagno.
Impegnando circa 1000 euro per i margini, riesci ad ottenere un premio di pari importo.
Se sei bravo, è intuibile che puoi raddoppiare il capitale in 1 solo mese...se non sei bravo puoi perderlo in un giorno!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Tre soluzioni:
1) verificare l\'opportunità di eliminare un segmento e ricostruirlo "saltando" 1 strike e compattarlo su quello successivo (cosa possibile solo se il sottostante è salito nel volgere di pochi giorni)
2) avere un secondo conto su cui effettuare le opzerazioni contrastanti (per il trader in opzioni dovrebbe essere quasi la regola, anche se capisco che così facendo si diluisce la liquidità..)
3) scegliere lo strike ad una scadenza successiva (questo potrebbe essere addirittura l\'occasione di diminuire il numero di contratti. Incassando un premio temporale maggiore potrebbe essere opportuno...dipende dai margini impegnati.)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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scusatemi ma temo di non essermi spiegato bene, provo a riproporre meglio la domanda
io parto pensando che il futures scadenza marzo e quello scadenza giugno in questo momento stiano presentando una quotazione legata allo stesso valore del decennale tedesco e che la differenza di quotazione (1.7) sia dovuta solo ed unicamente agli interessi che si avrebbero investendo in qualcosa privo di rischio
dando per vera la precedente affermazione ad un dato istante i due futures dovrebbero avere anche uno stesso valore limite pari ad un rendimento nullo del decennale
che valore legato agli interessi che si avrebbero investendo in qualcosa privo di rischio si considerava quando si diceva che 144 è il valore che avrebbe il futures in caso di decennale a rendimento nullo?
in altre parole: supponendo che il valore del futures corrispondente al decennale nullo sia diverso a zero, tre o sei mesi dalla scadenza del futures: 144 incorpora quanti mesi di interessi?
ho vinto un posto nella sezione strafalcioni? :silly:Comment
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Non vorrei seguirti nella sezione strafalcioni,
però è chiaro che il 144 è riferito al bund e quindi è considerato 10 anni di interessi.
In effetti a 144 si avrebbe un rendimento del 1,6% lordo annuo, però se si considera il rendimento composto il rendimento (sconto) porta l\'interesse prossimo allo zero... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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no, no intendevo il periodo di interessi a risk free rate relativo alla marginazione del futures
dai, che qui finisce che andiamo a braccetto nella sezione strafalcioni
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controvalore del bund
rischio costante e margini sotto controllo nel senso che rischio e margini aumentano
inizialmente , mi pare di aver capito , ma che poi l\'aumento diminuisce sempre più e questo
rende la situazione relativamente sotto controllo . lo chiedo per sapere se ho capito bene
in quanto potrei usare questo metodo con altri sottostanti e vogliate scusare questa mia
infiltrazione domenicale . okjon marcello .
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