Controvalore del bund

[livioptions]

Aggiungerei che mentre i krukki hanno sempre imposto alle banche centrali degli altri paesi europei di non intervenire in acquisto del proprio debito pubblico, loro si sono fatti i loro porci comodi acquistando gran parte dell\'invenduto.

Non si fà cara Merkel ... non si fà

[udl]

Anche perché se Sarkò domenica va a casa, finisce quello sciagurato “asse” (per il resto d’Europa) Sarkozy-Merkel :-)

[Antonino C]

Ora se tu vuoi tradare le opzioni scadenza maggio 2012 e quindi scad il 25/05 devi tenere come riferimento il fut giu che scade il 08/06

E\' per questo che quando scelto il book di maggio su Quicktrade viene fuori OGBL JUN2 ?

[Denis Moretto]

E\' per questo che quando scelto il book di maggio su Quicktrade viene fuori OGBL JUN2 ?

no questo è per un altro motivo in quanto quelli dell\'Eurex sono soliti nel complicarsi la vita.

Sul book trovi jun perchè le opzioni scadono il giorno 1 di tutti i mesi e quindi il 1 giugno 2012.
Soltanto che le puoi tradare sino all\'ultimo venerdì del mese precedente (in questo caso maggio) ammesso però che questo ultimo venerdì abbiamo almeno 2 giorni di borsa davanti.

Ad esempio per maggio la scadenza è il 25/05.
Per le opzioni che scadranno a giugno (e quindi quelle che sul book c\'è scritto luglio) il giorno di scadenza è il 22/06 in quanto l\'ultimo venerdì di giugno è il 29 e non ha 2 giorni di borsa aperta davanti....

Spero di essere stato un po\' più chiaro dell\'eurex

[BMM]

Sul book trovi jun perchè le opzioni scadono il giorno 1 di tutti i mesi e quindi il 1 giugno 2012.

ma che vuol dire "scadere" per loro?

per noi conta il venerdì oltre il quale non si possono tradare e che coincide col momento in cui si fissa il settlement che stabilisce se sono ITM o OTM, sin qui tutto chiaro, però non capisco cosa accada l\'1 del mese successivo. Giusto per curiosità eh

Onde evitare equivoci sul forum preferisco sempre scrivere il giorno di scadenza perchè parlando di mesi è facile incasinarsi per via di questa brillante idea del eurex

[Antonino C]

Grazie Denis, ti conferma che sei stato più chiaro dell\'Eurex

[Cagalli Tiziano]

Dato che il cassiere ci aspetta ...tutti...

Posto, per chi lo ritiene utile, i valori delle greche che si dovrebbero avere per essere allineati con il trend e la scadenza a 30 giorni.

Ovviamente le greche possono variare a seconda delle quantità e degli strike, ma ciò che è importante è il rapporto tra di loro.

Un gamma metà del delta
Un vega circa pari al Gamma
Un theta un ventesimo del delta

[Denis Moretto]

Grazie Denis, ti conferma che sei stato più chiaro dell\'Eurex

[chrisbasetta]

Posto, per chi lo ritiene utile, i valori delle greche che si dovrebbero avere per essere allineati con il trend e la scadenza a 30 giorni.

Ovviamente le greche possono variare a seconda delle quantità e degli strike, ma ciò che è importante è il rapporto tra di loro.

Un gamma metà del delta
Un vega circa pari al Gamma
Un theta un ventesimo del delta

Wow...tutto corrisponde sul mio strategy builder...tranne le quantità ovviamente...

[Apocalips]

Sto cercando di interpretare e capire con scarsi risultati le relazioni tra DPD e Strategia del mercato:

In questo momento sul Bund abbiamo questa situazione:



140.5 è l\'ultimo strike dove prendono il massimo superato il quale il loro guadagno decresce
quindi si presume che incominceranno a difendere proprio li, invece guardando i DPD vedo che concedono strada libera fino al primo baluardo di difesa posto a 141.3 ben oltre 140.5 a circa metà discesa.

come si spiega questa cosa Tiziano ?

Apo

[StefanoTw]

Vorrei entrare anch\'io a mercato... visto che adesso scende il bund.
Ma non conoscendo i futures non so cosa devo fare...

ci sono ancora le opzioni con scadenza maggio ? (devo usare i futures con scadenza giugno ?).
Non so neanche se iwbank mi ha abilitato per aquistare le opzioni sui futures.
Comprerei un bel -10 short call e +10 long call.
Non riesco a trovare una quotazione delle opzioni su internet !

Con le opzioni USA è tutto più semplice...

[BMM]

In questo momento sul Bund abbiamo questa situazione:

mi sono permesso di usare la tua immagine http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post46628

[Cagalli Tiziano]

Sto cercando di interpretare e capire con scarsi risultati le relazioni tra DPD e Strategia del mercato:

In questo momento sul Bund abbiamo questa situazione:

[ATTACH=CONFIG]7863[/ATTACH]

140.5 è l\'ultimo strike dove prendono il massimo superato il quale il loro guadagno decresce
quindi si presume che incominceranno a difendere proprio li, invece guardando i DPD vedo che concedono strada libera fino al primo baluardo di difesa posto a 141.3 ben oltre 140.5 a circa metà discesa.

come si spiega questa cosa Tiziano ?

Apo

Il punto di difesa te lo da il DPD.
Quello tiene conto del premio incassato e di quando lo strike è stato messo a mercato.
Nulla di strano, la strategia è in Call 140,5 che evidentemente hanno messo a mercato non ATM. Questa è la differenza che vedi.

[Cagalli Tiziano]

Vorrei entrare anch\'io a mercato... visto che adesso scende il bund.
Ma non conoscendo i futures non so cosa devo fare...

ci sono ancora le opzioni con scadenza maggio ? (devo usare i futures con scadenza giugno ?).
Non so neanche se iwbank mi ha abilitato per aquistare le opzioni sui futures.
Comprerei un bel -10 short call e +10 long call.
Non riesco a trovare una quotazione delle opzioni su internet !

Con le opzioni USA è tutto più semplice...

Mancano 30 giorni alla scadenza di Maggio ed il future che sta trattando ora è quello che le quota sino a Maggio.

Le quotazioni le trovi su Fiuto Beta che puoi scaricare gratis a vita qui.

Tutto è più semplice quando lo conosci. Vedrai che dopo un paio di volte che lo adoperi lo troverai semplice come i sottostanti americani

[Apocalips]

Posto, per chi lo ritiene utile, i valori delle greche che si dovrebbero avere per essere allineati con il trend e la scadenza a 30 giorni.

Ovviamente le greche possono variare a seconda delle quantità e degli strike, ma ciò che è importante è il rapporto tra di loro.

Un gamma metà del delta
Un vega circa pari al Gamma
Un theta un ventesimo del delta

Molto interessante
sono rapporti da cercare di tenere costanti durante la vita della strategia o solo dei riferimenti di partenza ?

grazie