Cnbc

[Apocalips]

Ottimo! Ma non si riescono a gestire le entrate con l\'hedging di fiuto? Ora ne monto una analoga sullo STOX50 e la gestisco con il piano B di Tiziano sono proprio curioso di vedere come si comporta! Grazie mille

io ho voluto tenere separate le 3 strategie per poterle meglio studiare singolarmente e vedere come interagiscono tra di loro le greche ma nulla toglie di montarle tutte insieme in una unica strategia perche complessivamente le legs sono state scelte per non fare " colpo nullo "
In questo caso riducendole ad una unica strategia sullo stesso sottostante si puo facilmente automatizzare l\'operativita con un WF.

Apo

[CIVT]

grazie CIVT, la strategia in questo periodo di bassa volatilità procede molto bene poichè il guadagno certo dal theta ( 100 euro ogni giorno che passa ) supera il movimento del delta e mi sta regalando al momento circa 500 euo di gain. In pratica con il minifib mi assicuro che il guadagno giornaliero dal theta sia piu veloce della perdita derivante da un delta sfavorevole, controllo sostanzialmente il rapporto theta/delta con un occho al gamma che non deve essere eccessivamente alto.


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Apo

Ottimo! Ma non si riescono a gestire le entrate con l\'hedging di fiuto? Ora ne monto una analoga sullo STOX50 e la gestisco con il piano B di Tiziano sono proprio curioso di vedere come si comporta! Grazie mille

[CIVT]

Probabilmente la figura finale del Piano B è giusta... ma bisogna verificare se i prezzi sul WhatIf erano corretti, e poi importante man mano che si fanno le correzioni far trascorrere i giorni...altrimenti il piano B esce sempre più ottimistico...
E\' probabile che in questo caso il Payoff del piano B sarebbe stato un po\' più basso, a meno che non si aumentassero i contratti...perché comuqnue quando correggi c\'è sempre un consolidato negativo...

Ciao Chris, ho fatto passare una settimana tra un intervento e l\'altro (circa ad ogni 10% di perdita sul delta put) ma piu\' passano i giorni e meglio è per la strategia perchè è theta positiva

Gli eseguiti li ho fatti poco fà a mercato aperto, lo allego qui sotto

ESEGUITI PIANO B.JPG

[Apocalips]

Ciao Apo, come sempre le tue idee sono un\'ottimo spunto di riflessione! Come si stà evolvendo la strategia? Il problema principale è legato alla sola gestione del togli/metti del minifib o hai individuato altre criticità?

grazie CIVT, la strategia in questo periodo di bassa volatilità procede molto bene poichè il guadagno certo dal theta ( 100 euro ogni giorno che passa ) supera il movimento del delta e mi sta regalando al momento circa 500 euo di gain. In pratica con il minifib mi assicuro che il guadagno giornaliero dal theta sia piu veloce della perdita derivante da un delta sfavorevole, controllo sostanzialmente il rapporto theta/delta con un occho al gamma che non deve essere eccessivamente alto.


aggiornamento.png

Apo

[chrisbasetta]

Ciao Apo, come sempre le tue idee sono un\'ottimo spunto di riflessione! Come si stà evolvendo la strategia? Il problema principale è legato alla sola gestione del togli/metti del minifib o hai individuato altre criticità?

Hai pensato all\'eventualità di mantere delta zero in modo automatico attivando ad esempio l\'Hedge Smart Pro su una terza strategia complessiva?

Il piano B di Tiziano prevedeva la chiusura graduale delle PUT vendute e contestuale raddopio dello spread lato call in modo da girare gradualmente l\'intera figura verso la discesa e devo dire che con il what-if funziona molto bene, se si riesce a tamponare le perdite su una delle due strategie credo proprio che il successo sia assicurato oppure mi sfugge qualcosa?



Questa è la figura finale che ho simulato sull STOX 50, le greche rimango tutto sommato sotto controllo ed il payoff finale sembra non accorgersi minimamente che abbiamo sbagliato completamente la strategia inziale! Correggettemi se ho fatto errori di interpretazione perchè sembra fin troppo bello un piano B che termina con questo risultato ma del resto l\'ha partorito il nostro maestro non mi stupirei se fosse tutto vero!

[ATTACH=CONFIG]11071[/ATTACH]

Probabilmente la figura finale del Piano B è giusta... ma bisogna verificare se i prezzi sul WhatIf erano corretti, e poi importante man mano che si fanno le correzioni far trascorrere i giorni...altrimenti il piano B esce sempre più ottimistico...
E\' probabile che in questo caso il Payoff del piano B sarebbe stato un po\' più basso, a meno che non si aumentassero i contratti...perché comuqnue quando correggi c\'è sempre un consolidato negativo...

[CIVT]

ho in studio dal 10 maggio 2 CNBC in differenziale ovvero una ribassista e una rialzista scadenza luglio. L\'intento è quello di restare delta neutrale guadagnando il piu possibile dal theta e controllando il delta di portafoglio con un minifib scadenza settembre.

per il momento procede egregiamente e guadagna già circa 300 euro

I rapporti tra le greche di portafolgio sono ottimi
il gamma è bassissimo, il theta è fantastico e il vega al momento gioca a mio favore.

Come dicevo mi metto a delta zero con il minifib ogniqualvolta il suo delta 1% ( sottostante/100 ) eguaglia quello di portafoglio e fino ad ora sono intervenuto una sola volta grazie alla scarsa accelerazione del delta (gamma basso)

vediamo nel tempo come intervenire nel caso in cui il gamma dovesse alzarsi e insieme ad esso la frequenza di intervento con il minifib, mi piacerebbe conoscere anche il tasso di variazione del gamma ovvero la sua greca di controllo che non so come si chiama e non so calcolare :unsure:

[ATTACH=CONFIG]11030[/ATTACH]

Apo

Ciao Apo, come sempre le tue idee sono un\'ottimo spunto di riflessione! Come si stà evolvendo la strategia? Il problema principale è legato alla sola gestione del togli/metti del minifib o hai individuato altre criticità?

Hai pensato all\'eventualità di mantere delta zero in modo automatico attivando ad esempio l\'Hedge Smart Pro su una terza strategia complessiva?

Il piano B di Tiziano prevedeva la chiusura graduale delle PUT vendute e contestuale raddopio dello spread lato call in modo da girare gradualmente l\'intera figura verso la discesa e devo dire che con il what-if funziona molto bene, se si riesce a tamponare le perdite su una delle due strategie credo proprio che il successo sia assicurato oppure mi sfugge qualcosa?

Grazie caro.

Il mio piano "B" prevedeva la chiusura di 1 opzione Put ad ogni aumento del delta Put del 10% e la contemporanea apertura di uno spread di Call.

Ma diversi piani postati sarebbero andati bene comunque. La partita si vince in diversi modi e con diverse tecniche.

Questa è la figura finale che ho simulato sull STOX 50, le greche rimango tutto sommato sotto controllo ed il payoff finale sembra non accorgersi minimamente che abbiamo sbagliato completamente la strategia inziale! Correggettemi se ho fatto errori di interpretazione perchè sembra fin troppo bello un piano B che termina con questo risultato ma del resto l\'ha partorito il nostro maestro non mi stupirei se fosse tutto vero!

CNBC STOX50 PIANO B.png

[Claudio61]

non sono riuscito a trovarla

grazie lo stesso

[Robin65]

Grazie Robin, sai se c\'è in rete anche quella precedente?
Il nome della strategia dovrebbe essere Vittoria

non sono riuscito a trovarla

[Claudio61]

Diceva qualcuno (non mi ricordo chi fosse),
" CHI SI METTE NELLA CONDIZIONE DI CERCARE HA GIA\' TROVATO" ...................a buon intenditore poche parole

ecco il video della strategia di Firenze di cui ora mi sfugge il nome.

http://www.youtube.com/watch?v=nOpZKnWEDpQ

Dimeticavo..........se magari qualcuno non ha tempo di cercare, o di vederlo tutto, l\'intervista con Tiziano si trova al minuto 1,30.

Saluti a tutti
Roberto

Grazie Robin, sai se c\'è in rete anche quella precedente?
Il nome della strategia dovrebbe essere Vittoria

[Apocalips]

Grazie!

Tiziano...come mai ho sempre l\'impressione che il conduttore non afferri molto i tuoi concetti...e che non si fidi molto della tua operatività? :cheerful:

Mal per lui...

il conduttore è molto simpatico e quello è il suo modo di esprimersi che potrebbe far sembrare che stia prendendo per i ..... l\'interlocutore

[chrisbasetta]

Diceva qualcuno (non mi ricordo chi fosse),
" CHI SI METTE NELLA CONDIZIONE DI CERCARE HA GIA\' TROVATO" ...................a buon intenditore poche parole

ecco il video della strategia di Firenze di cui ora mi sfugge il nome.

http://www.youtube.com/watch?v=nOpZKnWEDpQ

Dimeticavo..........se magari qualcuno non ha tempo di cercare, o di vederlo tutto, l\'intervista con Tiziano si trova al minuto 1,30.

Saluti a tutti
Roberto

Grazie!

Tiziano...come mai ho sempre l\'impressione che il conduttore non afferri molto i tuoi concetti...e che non si fidi molto della tua operatività? :cheerful:

Mal per lui...

[Robin65]

Ciao Andrea,
puoi vedere se è stato registrato anche il primo intervento di Tiziano?
Non sarebbe male averli entrambi.
Grazie.

Diceva qualcuno (non mi ricordo chi fosse),
" CHI SI METTE NELLA CONDIZIONE DI CERCARE HA GIA\' TROVATO" ...................a buon intenditore poche parole

ecco il video della strategia di Firenze di cui ora mi sfugge il nome.

http://www.youtube.com/watch?v=nOpZKnWEDpQ

Dimeticavo..........se magari qualcuno non ha tempo di cercare, o di vederlo tutto, l\'intervista con Tiziano si trova al minuto 1,30.

Saluti a tutti
Roberto

[fab62]

Ciao caro,
a quanto ne so è stato registrato, domani vediamo se è possibile postarlo.

Ciao Ciao

Ciao Andrea

Mi aggiungo alla richiesta , se è possibile , di ricevere la registrazione dell\'evento.
Grazie e saluti

Fab

[Apocalips]

Ho provato ad implementarlo sul DJ EUROSTOXX ma l\'incidenza del future è troppo alta .

Togliendo il MINIFIB come cambia il Delta 1% ?

il delta 1 % del minifib non è altro che il minifib/100 perchè ogni punto vale 1 euro per cui se in questo momento lo togli, il delta 1% del portafoglio sale a -310 euro.

per quanto riguarda eurostoxx il future non è adatto per correggere il delta perchè pesa troppo in rapporto alle opzioni.

Apo

[Claudio61]

si, ma è come se fosse integrato in una delle 2 essendo il portafoglio composto da strategie sul medesimo sottostante.

Ho provato ad implementarlo sul DJ EUROSTOXX ma l\'incidenza del future è troppo alta .

Togliendo il MINIFIB come cambia il Delta 1% ?