Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

ancora vix

vix settembre.jpg

[tancredi]

chiudiamo domani

xsp 29.07.jpg

[bergamin]

[QUOTE=tancredi;98558]

Semplicemente perché Dicembre è quello che dal grafico ha meno contango delle altre scadenze 😜[/QUOTE

Esatto, quindi varrebbe la pena di comprarlo e vendere un mese qualsiasi fino a novembre? Grazie

Certo, costa meno e decadrà meno delle altre scadenze proprio perché è già più basso.
Questo sempre al 75% di probabilità dato che la curva è in continua evoluzione.
My two cents

[tancredi]

[QUOTE=bergamin;98556]Semplicemente perché Dicembre è quello che dal grafico ha meno contango delle altre scadenze 😜[/QUOTE

Esatto, quindi varrebbe la pena di comprarlo e vendere un mese qualsiasi fino a novembre? Grazie

[bergamin]

visto che parliamo di vix yield, un piccolo contributo. la media è a due anni

[ATTACH=CONFIG]24039[/ATTACH]

Quello è uno studio di Lundgard che deve essere dimostrato e per la verità, forzato con il metodo brute force (gentilmente fornitomi da Tiziano), non sembra dimostrare valore predittivo significante. Una ottima intuizione ma deve essere “aggiustata”.
A parte questo, non riguarda lo yield espresso tra i 4 e 7 mesi dei future del VIX.

[bergamin]

ciao Bergamin, ok lo yeld su vix potrebbe essere circa il 2% mese su mese,

ma perchè, considerando questo parametro, dovrei essere penalizzato su dicembre e non anche su gennaio o febbraio comprati?
è per capire

grazie

Semplicemente perché Dicembre è quello che dal grafico ha meno contango delle altre scadenze 😜

[tancredi]

visto che parliamo di vix yield, un piccolo contributo. la media è a due anni

vix-yield-curve-cycle-at-the-door-of-high-volatility-fig04.jpg

[tancredi]

vix.jpg

[tancredi]

Tu sai che lo yeld del VIX nel 75% dei casi è inferiore al 2% mese su mese, quindi sulla scadenza Dicembre perderai come minimo l’8% (ma potrebbe essere molto di più nel 25% dei casi) per cui non comprerei su quella scadenza perché partirei già penalizzato.

ciao Bergamin, ok lo yeld su vix potrebbe essere circa il 2% mese su mese,

ma perchè, considerando questo parametro, dovrei essere penalizzato su dicembre e non anche su gennaio o febbraio comprati?
è per capire

grazie

[bergamin]

Ben venga anche un tuo commento in merito alla mia riflessione
[ATTACH=CONFIG]24037[/ATTACH]

Tu sai che lo yeld del VIX nel 75% dei casi è inferiore al 2% mese su mese, quindi sulla scadenza Dicembre perderai come minimo l’8% (ma potrebbe essere molto di più nel 25% dei casi) per cui non comprerei su quella scadenza perché partirei già penalizzato.

[xpedrox]

Ma scusa, visto che hai beeTrader e che sei sul forum di tiziano, perchè non usi il suo grafico. In fin dei conti lo ha fatto proprio per questa discussione....

Ben venga anche un tuo commento in merito alla mia riflessione
4.PNG

[xpedrox]

Ma scusa, visto che hai beeTrader e che sei sul forum di tiziano, perchè non usi il suo grafico. In fin dei conti lo ha fatto proprio per questa discussione....

Semplicemente perchè me ne ero scordato... hai fatto bene a sottolinearlo! Grazie!

[bergamin]

Sei rientrato a seguito dell\'appiattimento della curva e nella speranza che si muovano come indicato nel grafico?
[ATTACH=CONFIG]24034[/ATTACH]

Ma scusa, visto che hai beeTrader e che sei sul forum di tiziano, perchè non usi il suo grafico. In fin dei conti lo ha fatto proprio per questa discussione....

[xpedrox]

ancora su vix

[ATTACH=CONFIG]24033[/ATTACH]

Sei rientrato a seguito dell\'appiattimento della curva e nella speranza che si muovano come indicato nel grafico?
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[tancredi]

ancora su vix

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