Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

per favore mi può spiegare perchè opzione comprata a scadenza più lunga non aveva strike 11

se intendi scadenza gennaio 23, si che c\'è lo strike 11

[[email protected]]

la potenza dei calendar!

4 gg di trading
nessun margine, anzi a credito di una ventina di $



prego notare la implied volatility,
strategia ricostruita ed atnow ovviamente con i prezzi di oggi

per favore mi può spiegare perchè opzione comprata a scadenza più lunga non aveva strike 11

[tancredi]

Senza dubbio in questo momento stare in F2 è quasi come essere al fronte Io forse avrei rollato su gennaio prendendo qualche soldino in piu\' e saltando dicembre che è sempre un mese "strano"
Ormai aspetto lunedì per capire come cambiano i margini su IB e poi vedrò come muovermi anche se sono in F3/F8

gennaio...avrei fatto meglio anch\'io

ciao caro

[livioptions]

Ciao caro Livio!

Ciao carissimo Tiziano, è un piacere essere qua

[livioptions]

ciao caro Livio,
rollato da f2 a f3 le vendute e da f6 a f7 con le comprate a costo zero....allunghiamo di un mese il gain ma andava fatto!

Senza dubbio in questo momento stare in F2 è quasi come essere al fronte Io forse avrei rollato su gennaio prendendo qualche soldino in piu\' e saltando dicembre che è sempre un mese "strano"
Ormai aspetto lunedì per capire come cambiano i margini su IB e poi vedrò come muovermi anche se sono in F3/F8

[tancredi]

Bravo Tancredi, hai sempre avuto molta dimestichezza con lo strumento calendar e continui a dimostrarlo.
Sul VIX hai fatto delle osservazioni molto valide e dopo 8 anni di trading su quel sottostante mi sento di dire (non tanto a te ma ai neofiti) di stare molto ma molto attenti alla backwardation che può arrivare anche senza preavviso e quindi di evitare accuratamente le scadenze brevi (F1 e F2)
Io ho usato per i calendar anche il Vstoxx che per quanto concerne le opzioni è meno efficiente ma ha il pregio che puoi fare hedging con il future che ha lo stesso peso delle opzioni.
Buon trading a tutti

ciao caro Livio,
rollato da f2 a f3 le vendute e da f6 a f7 con le comprate a costo zero....allunghiamo di un mese il gain ma andava fatto!

[tancredi]

spy chart.jpg

[tancredi]

spy bwb.jpg

[tancredi]

non proprio confortante...
se l\'obiettivo della fed dovesse essere un rialzo dei tassi fino al 4/5%, potrebbe esserci come conseguenza sugli indici un altro -15/20% da oggi
se non dovesse bastare, allora potremmo vedere i 2500 di sp500 o i minimi del 2020
di solito poi quando la fed inizia a tagliare i tassi perchè si rende conto che la recessione è troppo pesante rispetto alla riduzione dell\'inflazione, storicamente si è sempre visto subito dopo un bottom degli indici

spero di sbagliarmi su tutta la linea

appuntamento a novembre per il prossimo meeting della FED

[ATTACH=CONFIG]24125[/ATTACH]

azz... che botta

[tancredi]

grazie per il lavoro fatto
Domani vorrei metterla a mercato pure io,
riguardo alla chiusura :

si chiude tutto alla prima scadenza oppure prima se il sottostante va a in negativo in zona di perdita oppure ancora si rinnova opzione che scade prima per un’altra possibilità?

non ti consiglio di metterla a mercato.
se l\'ho chiusa significa che tra le due scadenze non c\'è più nessun edge, basti vedere, ripeto, la volatilità implicita

poi....questo è volatility trading, quindi i rolling non hanno senso. Si caccia la preda, si strapazza e si lasciano i resti agli avvoltoi

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la potenza dei calendar!

4 gg di trading
nessun margine, anzi a credito di una ventina di $



prego notare la implied volatility,
strategia ricostruita ed atnow ovviamente con i prezzi di oggi

grazie per il lavoro fatto
Domani vorrei metterla a mercato pure io,
riguardo alla chiusura :

si chiude tutto alla prima scadenza oppure prima se il sottostante va a in negativo in zona di perdita oppure ancora si rinnova opzione che scade prima per un’altra possibilità?

[tancredi]

non proprio confortante...
se l\'obiettivo della fed dovesse essere un rialzo dei tassi fino al 4/5%, potrebbe esserci come conseguenza sugli indici un altro -15/20% da oggi
se non dovesse bastare, allora potremmo vedere i 2500 di sp500 o i minimi del 2020
di solito poi quando la fed inizia a tagliare i tassi perchè si rende conto che la recessione è troppo pesante rispetto alla riduzione dell\'inflazione, storicamente si è sempre visto subito dopo un bottom degli indici

spero di sbagliarmi su tutta la linea

appuntamento a novembre per il prossimo meeting della FED

spy chart.jpg

[tancredi]

portfolio.jpg

interessante notare il diverso comportamento tra indice sp500 e vix
chi ha shortato put sull\'indice sp500 il 13 settembre, ora è sotto di 350 punti, chi ha shortato volatilità è praticamente in pari...

ma che lo dico a fare, tanto non ci sarà nessuno che mi segue:cheerful:

[Cagalli Tiziano]

Mi fa sempre piacere quando qualcuno trova la sua zona confort in una strategia, il vix wave come lo chiamo io, se gli togli il rischio che ti possa esplodere in faccia è una strategia ottima.

Tornerò volentieri a leggervi e scrivere perchè il confronto con te e ovviamente Tiziano e gli altri sui calendar è molto costruttivo, vorrei tornare ad approfondire le difese del calendar in generale e del backspread in particolare ....

A presto, un abbraccio anche a te.

Ciao caro Livio!

[tancredi]

la potenza dei calendar!

4 gg di trading
nessun margine, anzi a credito di una ventina di $



prego notare la implied volatility,
strategia ricostruita ed atnow ovviamente con i prezzi di oggi