Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

la russia dichiara una tregua di 3 giorni su Mariupol, l\'aspettavo tanto una notizia come questa

vix cal luglio.jpg

vix cal luglio greche.jpg

[tancredi]

calendar vix scad. luglio

questa è la posizione che mi piace di più e che costituisce il core business del portafoglio

ovviamente si interviene quando ce l\'opportunità favorevole

[tancredi]

calendar iwm 13 maggio

iwm 13.05.jpg

[tancredi]

spy calendar scad 13 maggio

spy cal 13.05.jpg

[tancredi]

Questa è la situazione a 2 giorni dalla scadenza, vedo che ha maturato poco, che fare, liquidare o attendere?

[ATTACH=CONFIG]23800[/ATTACH]

il vega sta aumentando rispetto al theta, rischioso?

[ATTACH=CONFIG]23801[/ATTACH]

il theta viene rilasciato particolarmente negli ultimi 2 gg

io tengo fino alla fine possibilmente

in ogni caso una gamba del doppio calendar l\'ho già eliminata

spy 06.05.jpg

[xpedrox]

Questa è la situazione a 2 giorni dalla scadenza, vedo che ha maturato poco, che fare, liquidare o attendere?

immagine_2022-05-04_185152999.png

il vega sta aumentando rispetto al theta, rischioso?

immagine_2022-05-04_185537202.png

[tancredi]

spy cal 13.05.jpg

[tancredi]

calendar iwm

iwm 13.05.jpg

[tancredi]

vix luglio.jpg

[tancredi]

spy 06.05.jpg

[tancredi]

A me risulta addirittura sopra lo zero

[ATTACH=CONFIG]23795[/ATTACH]

se l\'hai aperto stasera è sicuramente sopra lo zero, se il vix scende però, altrimenti verso destra assolutamente no, o almeno si fino a quando rimane nell\'intorno dell\'atm

[xpedrox]

vix calendar luglio dicembre

[ATTACH=CONFIG]23794[/ATTACH]

A me risulta addirittura sopra lo zero

5.PNG

[tancredi]

vix calendar luglio dicembre

vix luglio.jpg

[papacharlie]

Grazie della spiegazione papacharlie!
Sto cercando di interpretare il grafico e prendere dimestichezza con i concetti che per voi sono semplici, per me tutt\'altro...

il grafico odierno è

[ATTACH=CONFIG]23793[/ATTACH]

quindi è aumentata ulteriormente la backwardation, corretto?
quindi se avessi messo a mercato la strategia ora sarei in perdita, corretto?

Si, potrebbe essere, ma non di molto. quando apri posizioni così devi lasciarle respirare un po\'.....lascia passare il tempo e vedrai che maturano. Potrebbe essere anche una occasione per incrementare. Mettila in paper e vedi come evolve

[xpedrox]

Non è ciò che può fare la volatilità di dicembre da sola , bensì cosa può fare la stessa in relazione a quella di luglio.....prima o poi si ritorna in contango ...è quella la logica...
Le operazione fatte da Tancredi vengono aperte quando la molla è già un po\' tirata , quindi in backwardation confidando il ritorno al contango...quando le acque si calmeranno la vola scenderà e ....
Il ritorno al contango significa che il delta delle vendute di luglio è maggiore di quello delle comperate di dicembre....è come il finale di una canna da pesca dove la parte più sottile ( cadenza più vicina) è enormemente più sensibile di quella vicino al manico ( scadenza più lontana ). E se non basta luglio si passa sul mese successivo...etc....attenzione però, rimanere troppo su scadenze vicine aumenta il rischio e di molto anche. Ricordo che nel 2020 il vix era schizzato sopra 80 ed anche nel 2008 fece lo stesso......si rischia come ha scritto Tiziano di mordersi le dita se non si sà quello che si fa...ricordo che nelle opzioni vix ogni punto di differenza sono 100$...

Grazie della spiegazione papacharlie!
Sto cercando di interpretare il grafico e prendere dimestichezza con i concetti che per voi sono semplici, per me tutt\'altro...

il grafico odierno è

immagine_2022-05-02_202030824.png

quindi è aumentata ulteriormente la backwardation, corretto?
quindi se avessi messo a mercato la strategia ora sarei in perdita, corretto?