Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

spy cal 06.05

possiamo attendere

spy 06.05.jpg

[tancredi]

Vorrei, se possibile, approfondire questa operazione, che considerazioni hai fatto per questo calendar? Grazie!

è un pò complesso da spiegare,
ho trattato l\'argomento a più riprese nel corso di questi ultimi mesi

in breve, cerco di incassare contango tipico dei futures su vix

ovviamente per avere un vantaggio si deve partire da una situazione di backwardation o quanto meno da una struttura a termine piatta

[tancredi]

Vedo che la strategia è in sofferenza

[ATTACH=CONFIG]23762[/ATTACH]

che dici di questa correzione?

[ATTACH=CONFIG]23763[/ATTACH]

è la stessa correzione che farei in questo momento, forse un pò più ampia, ma devo vedere con calma più tardi quando ritorno dall\'ufficio

[xpedrox]

[ATTACH=CONFIG]23760[/ATTACH]

Vorrei, se possibile, approfondire questa operazione, che considerazioni hai fatto per questo calendar? Grazie!

[xpedrox]

si corretto

Questa invece non la correggerei, al momento

2.PNG

[xpedrox]

si corretto

Vedo che la strategia è in sofferenza

1.PNG

che dici di questa correzione?

1_corretta.PNG

[tancredi]

calendar su vix

[ATTACH=CONFIG]23759[/ATTACH]

vix port.jpg

[tancredi]

calendar su vix

vix cal luglio.jpg

[tancredi]

Ecco il metodo applicato, se non erro... seguiamo lo sviluppo

si corretto

[xpedrox]

ciao, non mi serve più controllare, ormai lo so e procedo di conseguenza

Ecco il metodo applicato, se non erro... seguiamo lo sviluppo

[tancredi]

strano ma vero, siamo ben lungi dal considerare strategie di vendita di volatilità sul vix, nonostante il crollo di oggi siamo ancora in contango

si può fare qualcosa sulla singola scadenza ma non tanto in calendar

vix central.jpg

[tancredi]

Ecco l\'analisi a 0, 7, 14 e 21 giorni, conferma la tua analisi almeno su SPY, controlli ogni volta o questa è la normalità?

Come eventuale correzione utilizzi un altro calendar?

ciao, non mi serve più controllare, ormai lo so e procedo di conseguenza

[tancredi]

Salve, parli di opzioni weekly, sulle tue strategie vedo scadenze il 29/4 che è un venerdi e poi il 02/05 che è lunedi ? ma le opzioni weekly non scadono solo il venerdi ?

ciao, ho già risposto sopra, si sono weekly + bigiornaliere o infrasettimanali

[tancredi]

Ma per weekly intendi le opzioni con scadenza ultimo giorno di una settimana e le prime opzioni con scadenza la settimana successiva?
Vedo date tipo 22/04 -> 25/04 oppure 14/04 -> 18/04

mi sono spiegato male, intendevo weekly e infrasettimanali o bigiornaliere...insomma avete capito

di solito è quella del venerdì che prezza di più rispetto a quella del lunedì, anzi senza di solito...

[xpedrox]

Si certo, scelgo le scadenze in base alla volatilità, volatilità delle weekly sulle quali si presenta un vantaggio in termini di skew temporale. Mi spiego, normalmente(in condizioni di contango) la iv sulla scadenza più breve è più alta rispetto alla iv sulla scadenza più distante. Sulle weekly è possibile trovare l\'opposto, e questo costituisce un discreto vantaggio.

Ma per weekly intendi le opzioni con scadenza ultimo giorno di una settimana e le prime opzioni con scadenza la settimana successiva?
Vedo date tipo 22/04 -> 25/04 oppure 14/04 -> 18/04