Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

Scusa ma sono di coccio: e quindi come sfrutti il vega?

in questo particolare calendar non sfrutto il vega in se, ma grazie alla stabilità del vega fino a scadenza (le due gambe sono talmente vicine che in caso di spike come sale una sale anche l\'altra), cerco di incassare theta cercando di spostare, centrandolo, il calendar rispetto al sottostante

[tancredi]

calendar MICRON TECHNOLOGY

[tancredi]

potrebbe essere una buona occasione per JETS etf che raccoglie le società di trasporto aereo

a dir la verità molte stocks ed etf si trovano in questa situazione grafica

[bergamin]

potrebbe essere una buona occasione per JETS etf che raccoglie le società di trasporto aereo

a dir la verità molte stocks ed etf si trovano in questa situazione grafica

[ATTACH=CONFIG]23501[/ATTACH]

Nell\'indicatore che hai messo il segnale è fortemente ribassista e la vola storica uguale all\'implicita: quindi buona occasione per short?

[tancredi]

Nell\'indicatore che hai messo il segnale è fortemente ribassista e la vola storica uguale all\'implicita: quindi buona occasione per short?

i puristi giustamente ragionerebbero così, non fa una piega

io molto spesso ragiono invece controtrend, cioè alla tenuta del supporto andrei long con bull put o diagonal

in caso di assegnazione, comincerei poi a vendere call atm o leggermente otm, se poi finisco itm e mi tolgono il sottostante, ricomincio la vendita di put etc...

se vedo invece che il trend di fondo del mercato comincia ad essere bearish, e JETS buca per almeno 2 giorni il supporto, allora è bene valutare la vendita di bear call

ma in genere non mi piace molto scommettere al ribasso

cioè come regola generale sono sempre long nel medio lungo termine, sia azionario, bond, oro e argento(valutando le opportune stagionalità)

tecnicamente poi cerco di diversificare cercando di tradare sottostanti che presentino un certa lateralità, mi spiego

se guardate nel lungo termine, 5-10 anni, i bond, l\'oro ma anche molte stocks, esempio j&j una su tutte, presentano grafici con una spiccata lateralità

ora, se noi siamo venditori di opzioni, ci stanno le mie entrate da kamicaze su stock con volatilità al 200%,
ma il fulcro del portafoglio dovrebbe essere rappresentato da sottostanti del tipo di cui sopra, che non sparino continuamente al rialzo, ma che restino abbastanza stabili, in modo da incassare più agilmente anche premi atm e non necessariamente otm
così eviti che da un giorno all\'altro ci sia il crollo che ti spazza via i guadagni di mesi, e dormi sonni un pò più tranquilli

[tancredi]

il sig. TLT

[tancredi]

rollato il diagonal su TLT

[tancredi]

ancora AMC

[ATTACH=CONFIG]23496[/ATTACH]

ops guarda guarda AMC +22%

[tancredi]

questo è un etf che replica una strategia che io adoro

praticamente sono lunghi per il 90% di bond con scadenza dal 2024 al 2051 e lunghi di call itm su spy per il 10%

ecco io replico quel 90% con il tlt, non è la stessa cosa ma ce lo facciamo bastare

ho scelto di introdurre anche qualcosa di gold e silver

non mi sembra male no come equity?

[tancredi]

diagonal SPY

[tancredi]

or bene, usiamo come solito un pò di statistica così in maniera semplice e comprensibile anche per un stupidotto come me


il mio doppio calendar arriva a coprire break even fino a 120 punti weekly, per esagerare consideriamo 110 punti (11 di spy),
ops scusate! calendar, non doppio, quello arriva molto oltre i 120 punti
e a dir la verità anche il calendar singolo copre fino a 150 punti, ma come dicevo esageriamo...
quindi
ultimi 5 anni di spx weekly
261 settimane
escludiamo le settimane con chiusura oltre i b.e., sono 39 e rappresentano il 15% del totale
significa che per l\'85% delle volte chiude dentro i b.e.
quanto posso scommettere per rendere positivo il mio rischio rendimento?

posso addirittura guadagnare solo 50 quando guadagno e perdere 90 quando perdo, chiaro no?

dirò di più
ci potremmo anche accontentare di guadagnare 25 e di perdere 90. Ma sappiamo in partenza che non possiamo perdere 90, al massimo 35 36, perchè questo è il costo del mio calendar

[tancredi]

PINS alias PINTEREST visto che il fair value è 58$ circa, varrebbe la pena di investire qualche dollaro

[tancredi]

potrebbe avere un senso in questa fase di mercato

[tancredi]

andamento tlt cioè bond scadenza 20+ years

si vede chiaramente il bottom di aprile e poi la successiva ripresa sulle prime voci di aumento inflattivo, il mercato azionario continuava nella sua corsa, ma contemporaneamente qualcosa stava cambiando, c\'è meno propensione al rischio e i valori di borsa cominciano ad essere in molti casi troppo alti,
vedo p/e medi al 79- 80, che non sono ancora quelli della bolla dot.com quando i p/e medio era a 170...

credo non ci sarà un periodo di iperinflazione, ma anche se dovesse presentarsi un periodo di stagflazione, vedremo il mercato azionario sgonfiarsi un pò
le small caps hanno già subito un tracollo anche del 50 70% da inizio anno, o comunque da aprile
le mid caps stanno già collassando
e le prossime saranno le big

in tutto questo, i bond dovrebbero continuare ad essere comprati come bene rifugio, e quindi mi aspetto che rimanga in quel canale ascendente tracciato e in ogni caso stabilizzarsi sui 150

[tancredi]

ecco cosa intendo per sideway trading