Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

non proprio confortante...
se l\'obiettivo della fed dovesse essere un rialzo dei tassi fino al 4/5%, potrebbe esserci come conseguenza sugli indici un altro -15/20% da oggi
se non dovesse bastare, allora potremmo vedere i 2500 di sp500 o i minimi del 2020
di solito poi quando la fed inizia a tagliare i tassi perchè si rende conto che la recessione è troppo pesante rispetto alla riduzione dell\'inflazione, storicamente si è sempre visto subito dopo un bottom degli indici

spero di sbagliarmi su tutta la linea

appuntamento a novembre per il prossimo meeting della FED

[gsabatini2112@icloud.com]

la potenza dei calendar!

4 gg di trading
nessun margine, anzi a credito di una ventina di $



prego notare la implied volatility,
strategia ricostruita ed atnow ovviamente con i prezzi di oggi

grazie per il lavoro fatto
Domani vorrei metterla a mercato pure io,
riguardo alla chiusura :

si chiude tutto alla prima scadenza oppure prima se il sottostante va a in negativo in zona di perdita oppure ancora si rinnova opzione che scade prima per un’altra possibilità?

[tancredi]

grazie per il lavoro fatto
Domani vorrei metterla a mercato pure io,
riguardo alla chiusura :

si chiude tutto alla prima scadenza oppure prima se il sottostante va a in negativo in zona di perdita oppure ancora si rinnova opzione che scade prima per un’altra possibilità?

non ti consiglio di metterla a mercato.
se l\'ho chiusa significa che tra le due scadenze non c\'è più nessun edge, basti vedere, ripeto, la volatilità implicita

poi....questo è volatility trading, quindi i rolling non hanno senso. Si caccia la preda, si strapazza e si lasciano i resti agli avvoltoi

[tancredi]

non proprio confortante...
se l\'obiettivo della fed dovesse essere un rialzo dei tassi fino al 4/5%, potrebbe esserci come conseguenza sugli indici un altro -15/20% da oggi
se non dovesse bastare, allora potremmo vedere i 2500 di sp500 o i minimi del 2020
di solito poi quando la fed inizia a tagliare i tassi perchè si rende conto che la recessione è troppo pesante rispetto alla riduzione dell\'inflazione, storicamente si è sempre visto subito dopo un bottom degli indici

spero di sbagliarmi su tutta la linea

appuntamento a novembre per il prossimo meeting della FED

[ATTACH=CONFIG]24125[/ATTACH]

azz... che botta

[tancredi]

[tancredi]

[tancredi]

Bravo Tancredi, hai sempre avuto molta dimestichezza con lo strumento calendar e continui a dimostrarlo.
Sul VIX hai fatto delle osservazioni molto valide e dopo 8 anni di trading su quel sottostante mi sento di dire (non tanto a te ma ai neofiti) di stare molto ma molto attenti alla backwardation che può arrivare anche senza preavviso e quindi di evitare accuratamente le scadenze brevi (F1 e F2)
Io ho usato per i calendar anche il Vstoxx che per quanto concerne le opzioni è meno efficiente ma ha il pregio che puoi fare hedging con il future che ha lo stesso peso delle opzioni.
Buon trading a tutti

ciao caro Livio,
rollato da f2 a f3 le vendute e da f6 a f7 con le comprate a costo zero....allunghiamo di un mese il gain ma andava fatto!

[livioptions]

ciao caro Livio,
rollato da f2 a f3 le vendute e da f6 a f7 con le comprate a costo zero....allunghiamo di un mese il gain ma andava fatto!

Senza dubbio in questo momento stare in F2 è quasi come essere al fronte Io forse avrei rollato su gennaio prendendo qualche soldino in piu\' e saltando dicembre che è sempre un mese "strano"
Ormai aspetto lunedì per capire come cambiano i margini su IB e poi vedrò come muovermi anche se sono in F3/F8

[livioptions]

Ciao caro Livio!

Ciao carissimo Tiziano, è un piacere essere qua

[tancredi]

Senza dubbio in questo momento stare in F2 è quasi come essere al fronte Io forse avrei rollato su gennaio prendendo qualche soldino in piu\' e saltando dicembre che è sempre un mese "strano"
Ormai aspetto lunedì per capire come cambiano i margini su IB e poi vedrò come muovermi anche se sono in F3/F8

gennaio...avrei fatto meglio anch\'io

ciao caro

[gsabatini2112@icloud.com]

la potenza dei calendar!

4 gg di trading
nessun margine, anzi a credito di una ventina di $



prego notare la implied volatility,
strategia ricostruita ed atnow ovviamente con i prezzi di oggi

per favore mi può spiegare perchè opzione comprata a scadenza più lunga non aveva strike 11

[tancredi]

per favore mi può spiegare perchè opzione comprata a scadenza più lunga non aveva strike 11

se intendi scadenza gennaio 23, si che c\'è lo strike 11

[gsabatini2112@icloud.com]

se intendi scadenza gennaio 23, si che c\'è lo strike 11

Dagli attachment ottobre 22 ha strike 11
genn 23 ha strike 9
a parte questo ho visto con volatility lab di IB che sul titolo VERU permane una differente volatilità tra ottobre 22(120% ) e novembre 22(220%) si può pensare ad un trade comprando una scadenza ad Ottobre e vendendone una a Novembre in previsione che la opzione venduta a Novembre tenda a calare nei prossimi giorni di volatilità
grazie in anticipo

[tancredi]

Dagli attachment ottobre 22 ha strike 11
genn 23 ha strike 9
a parte questo ho visto con volatility lab di IB che sul titolo VERU permane una differente volatilità tra ottobre 22(120% ) e novembre 22(220%) si può pensare ad un trade comprando una scadenza ad Ottobre e vendendone una a Novembre in previsione che la opzione venduta a Novembre tenda a calare nei prossimi giorni di volatilità
grazie in anticipo

se tu dici la lunga non ha strike 11 io capisco che la chain di gennaio non quota strike 11

se parli invece della strategia che ho messo a mercato, dovresti dire che ho usato lo strike 9 per la scadenza di gennaio, allora ci capiamo

stiamo parliamo quindi di un diagonal, che fa parte della grande famiglia dei calendar

per vedere la volatilità delle diverse scadenze, se vuoi è sufficiente andare nella chain non serve volatility lab

ottobre ha volatilità 120 e novembre 220, perchè dovrei comprare ottobre? venderei secca la scadenza di novembre eventualmente, in spread magari. Ottobre quota così perchè evidentemente non c\'è più nessun evento catalizzatore fino a novembre
quindi tutto quello che compri di ottobre potrebbe andare perso

in ultima analisi, se fossi proprio obbligato a fare un calendar su VERU farei novembre e gennaio 24. Ma lo spread bid ask è veramente troppo ampio. ARCHIAVIATO!

[tancredi]

non male l\'entrata a 35
sarà...ma io sono fissato con i numeri tondi