Strategie di calendario e non solo..

[Cagalli Tiziano]

era scontato un +0,25%


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[ATTACH=CONFIG]24284[/ATTACH]

una delle frasi di Tiziano che ricordo con più piacere, e che da allora accompagna con gioia le mie giornate di trading, è la seguente:

"Ricordate che la volatilità implicita a scadenza è ZERO"

Non compresi subito. Per anni questa frase continuò a girarmi in testa, e non riuscivo a trovare la quadra

poi l\'illuminazione

GRAZIE TIZIANO

Figurati Tancredi, è un piacere e chissà che altri ci riflettano (martingala?)

[tancredi]

Figurati Tancredi, è un piacere e chissà che altri ci riflettano (martingala?)

hai notato subito Tiziano, che c\'è un accenno di martingala

ma è solo una tantum per diversificare

in genere, le mie posizioni sono solo a un mese, con semplici parametri :
volatilità implicita preferibilmente >= 100%

ma in ogni caso, anche se fosse inferiore:
volatilità implicita / volatilità storica >= 100%
volatilità implicita percentile a 52 settimane >= 75%
volume medio giornaliero opzioni > 10k
volume medio sottostante > 2mil
prezzo sottostante minore di 20/25$
se superiore a 10/15$ preferisco il diagonal, ma non sempre il market maker è ben disposto...

trigger:
entro solo se variazione giornaliera VI è positiva e maggiore rispetto alla variazione del prezzo

non più di 2 contratti per sottostante, pertanto le posizioni possono diventare a doppia cifra

quello che più conta è il MONEY MANAGEMENT, la vera arma segreta per cercare di sopravvivere al mercato

si fa quel che si può

dimenticavo...
con questa volatilità su sp500, evito il calendar su VIX.
Ma già da parecchi mesi...
in sintesi, il risk/ reward è troppo alto per i miei gusti. E il contango non sufficiente

[gsabatini2112@icloud.com]

Buona sera Tancredi, può essere profittevole provare a seguire gli “option volume spike up“ che il IBRK notifica ogni tanto nel riquadro” notizie di mercato “ nella versione mosaico? intendo dire di seguire e copiare ovviamente con 1 o 2 contratti in vendita queste esplosioni di volumi. Grazie in anticipo

[tancredi]

Buona sera Tancredi, può essere profittevole provare a seguire gli “option volume spike up“ che il IBRK notifica ogni tanto nel riquadro” notizie di mercato “ nella versione mosaico? intendo dire di seguire e copiare ovviamente con 1 o 2 contratti in vendita queste esplosioni di volumi. Grazie in anticipo

Ciao,
premetto che uso IB classic e non la versione mosaic, quindi non ho notizia di "option volume spike"

ti consiglio di prepararti su BETRADER uno scanner di mercato secondo i parametri desiderati

oppure di utilizzare quello di IB, "SCANNER DI MERCATO AVANZATI"

[Cagalli Tiziano]

quello che più conta è il MONEY MANAGEMENT, la vera arma segreta per cercare di sopravvivere al mercato

si fa quel che si può

Condivido tutto quello che hai scritto, è un set-up che non si discute...i risultati lo sigillano!

Comunque per chi legge le vere parole che escludono perdite sul lungo temine sono MONEY MANAGEMENT

[tancredi]

Condivido tutto quello che hai scritto, è un set-up che non si discute...i risultati lo sigillano!

Comunque per chi legge le vere parole che escludono perdite sul lungo temine sono MONEY MANAGEMENT

Grazie Tiziano, detto da te è un onore

[tancredi]

chiudiamo la settimana piuttosto soddisfatti

due conti trading, alle volte strategie simili alle volte strategie complementari

[tancredi]

quando uno dei tuoi titoli in portafoglio fa +100% in un giorno, e tu hai venduto solo 3 put...

[tancredi]

quando uno dei tuoi titoli fa il +25% in un giorno e tu hai venduto solo una put

[tancredi]

volatilità della volatilità, ovvero volatilità delle opzioni sul vix
qualcosa si muove

[tancredi]

chissà se chat GPT riesce a generare options backtesting

devo indagare

[tancredi]

lo facciamo timidamente qualche bel iron condor su spy o xsp? si dai

[tancredi]

diagonal amc, montato venerdì sera

quando si dice "timing"

[tancredi]

questo crollo non attecchisce, vix a +7%
ci vorrebbe un bel -4% per rimpolpare un pò di volatilità implicita altrimenti non c\'è trippa per gatti

[manuelP]

in genere, le mie posizioni sono solo a un mese, con semplici parametri :
volatilità implicita preferibilmente >= 100%

ma in ogni caso, anche se fosse inferiore:
volatilità implicita / volatilità storica >= 100%
volatilità implicita percentile a 52 settimane >= 75%
volume medio giornaliero opzioni > 10k
volume medio sottostante > 2mil
prezzo sottostante minore di 20/25$
se superiore a 10/15$ preferisco il diagonal, ma non sempre il market maker è ben disposto...

trigger:
entro solo se variazione giornaliera VI è positiva e maggiore rispetto alla variazione del prezzo

non più di 2 contratti per sottostante, pertanto le posizioni possono diventare a doppia cifra

quello che più conta è il MONEY MANAGEMENT, la vera arma segreta per cercare di sopravvivere al mercato

Ciao Tancredi, se non ho capito male, nel caso l\'opzione Put venduta ti vada itm, non la gestisci ma vai a scadenza con conseguente possibile assegnazione e successiva covered call.
Hai mai avuto problemi nell\'avere in ptf titoli di cui non si sa nulla (almeno per me) se non che sono molto volatili?
Altra cosa: fatto 100 il capitale, quanto al massimo lo intendi destinare all\'eventuale assegnazione di tutte le put vendute?
Grazie.