ditemi se questa strategia vi piace

[MATTE607]

Ciao, in questa discussione post n°244


Apo

su fiuto pro è possibile impostarla, visto che fa uso delle opzioni settimanali ?

[livioptions]

Perchè no! basta che crei la chain con la data di scadenza delle settimanali. Tieni conto che le prossime settimanali equivalgono alla scadenza mensile

Aggiungo che a vostra discrezione, se volete arrotondare per difetto anzichè per eccesso, i livelli si abbassano di 10 ticks e a volte fà la differenza se entrare oppure no!

[fonzie]

grazie !!

Il report di questi pochi giorni di test ( perlopiù in paper) è soddisfacente
20/2 +105
21/2 +90
22/2 in overnight
23/2 chiuso il 22/2 + 90 23/2 + 180
24/2 +90 e vado overnight con +1
27/2 opre in gap up chiudo overnight con + 125; movimento perfetto +270
28/2 nulla
29/2 +180
1/3 vado in overnight con -7 mini e +3 call 16600 weekly
2/3 nulla
5/3 + 270
6/3 chiudo l\'overnight del 1/3 seguendo la scaletta +1310 purtroppo persi sulle call 16600
7/3 modifico la volatilità storica al 19% +100

Utile 1500 punti/€

8/3 i valori sopno arrotondati per eccesso ai 5 ticks
R4 16800 -4 +3 call
R3 16700 -2
R2 16600 -1 mini
R1 16500
CH 16400
S1 16300
S2 16200 +1 mini
S3 16100 +2
S4 16200 +4 +3 put

per ora il minifib ci ha negato l\'ingresso per 5 ticks .

Grazie Livio , Gentilissimo.

[livioptions]

+1 chiusura 16500

[MATTE607]

-1 minifib 16600

ma compri anche una call ?

[livioptions]

No le call le compro se a fine giornata sono fuori con 3 mini (1 opzione) o con 7 mini (3 opzioni)
oppure se il mercato sfonda anche l\'ultimo supporto/resistenza

Per oggi si poteva entrare di nuovo con -1 a 16600 ma sicuramente non si sarebbe chiuso per cui preferisco soprassedere.

[MATTE607]

No le call le compro se a fine giornata sono fuori con 3 mini (1 opzione) o con 7 mini (3 opzioni)
oppure se il mercato sfonda anche l\'ultimo supporto/resistenza

Per oggi si poteva entrare di nuovo con -1 a 16600 ma sicuramente non si sarebbe chiuso per cui preferisco soprassedere.

oK
si potrebbe applicare anche su altri indici, tipo bund ad esempio ?

[MATTE607]

livio, potresti postare i livelli di domani, x vedere se ho capito i calcoli !
Grazie

[livioptions]

matte607, il calcolo è semplicissimo, ho preso il last di chiusura, applico la percentuale i volatilità storica del sottostante ed il prodotto lo divido per 8 livelli, 4 sopra la chiusura e 4 sotto la chiusura.

Per gli altri indici credo sia replicabile ma non ho ancora provato

[MATTE607]

matte607, il calcolo è semplicissimo, ho preso il last di chiusura, applico la percentuale i volatilità storica del sottostante ed il prodotto lo divido per 8 livelli, 4 sopra la chiusura e 4 sotto la chiusura.

Per gli altri indici credo sia replicabile ma non ho ancora provato

la vola storica da dove la prendi da fiuto pro sul grafico in alto ?

[livioptions]

Proprio così!
Per oggi ho:
R4 17200
R3 17065
R2 16930
R1 16795
CH 16660
S1 16525
S2 16390
S3 16255
S4 16120

Ho visto ora che la volatilità storica è salita a 25.6 rifatto i conteggi.

A proposito dei conteggi mi sono dimenticato di scrivere un passaggio, il prodotto deve essere prima diviso per 4 per trovare la volatilità mensile . Scusa la dimenticanza!

[MATTE607]

Proprio così!
Per oggi ho:
R4 17200
R3 17065
R2 16930
R1 16795
CH 16660
S1 16525
S2 16390
S3 16255
S4 16120

Ho visto ora che la volatilità storica è salita a 25.6 rifatto i conteggi.

A proposito dei conteggi mi sono dimenticato di scrivere un passaggio, il prodotto deve essere prima diviso per 4 per trovare la volatilità mensile . Scusa la dimenticanza!

Ok grazie !
Nella chain delle opzioni, scegli il primo strike arrotondato x difetto o per eccesso ?
Ad esempio R1 a 16795 prendi 16800 e S1 a 16525 prendi 16500 !

[livioptions]

Credo che il conteggio fatto con la volatilità storica abbia un limite perchè aumentando la volatilità ed il valore dell\'indice gli scalini si allungano sempre di più fino a diventare "impraticabili".

Sono ben accetti suggerimenti


Un suggerimento me lo do da solo, potrei utilizzare il metodo, partendo dalla prima resistenza/supporto anzichè dalla seconda, esponendomi però ad un maggior rischio di overnight.
Work in progress!

[livioptions]

Ok grazie !
Nella chain delle opzioni, scegli il primo strike arrotondato x difetto o per eccesso ?
Ad esempio R1 a 16795 prendi 16800 e S1 a 16525 prendi 16500 !

Se usi le opzioni certamente và arrotondato alla più prossima

[fanixs]

Ciao Livio non è puoi postare i calcoli ,sono un po\' de coccio