Il coefficiente angolare m

[me]

Vedo ora che le strategie passate sono state tolte dalla condivisione, in compenso hai già messo in opera due nuove figure; ti sarai accorto che se le unisci formi una butterfly short immagino. Non sarebbe pertanto inutile fare il paragone, per vedere vantaggi e svantaggi dell\'uso dei mini.

Si Camillo, me ne sono accorto,
la mia intenzione e\' solo quella di testare la strategia in entrambe le condizioni, per vedere di riuscire a portarne una in guadagno e l\'altra almeno al pareggio.
In effetti ho anche provato ad unirle, ma mi sono saventato per la larghezza della buca centrale, certamente in un mese puo\' anche uscirne, ma quante volte e sopratutto, cosa fare quando stagna in mezzo?

[Camillo]

Camillo le strategie vengono lasciate tre mesi oltre la scadenza.
Se hai bisogno che vengano rimesse basta che lo scrivi e ti rimettiamo quelle che desideri...senza problemi eh!

...e complimenti!!:calp:

Grazie Tiziano,
no, non importa; abbiamo già di che discutere sulle due nuove figure che Daniele ha messo in condivisione per marzo.
Anzi, visto che appena quotano le opzioni di maggio vorrei provare un calendar, penso che ci sarà di che abusare della tua ospitalità.
Ciao Tiziano, e grazie ancora.
camillo

[Cagalli Tiziano]

Vedo ora che le strategie passate sono state tolte dalla condivisione, in compenso hai già messo in opera due nuove figure; ti sarai accorto che se le unisci formi una butterfly short immagino. Non sarebbe pertanto inutile fare il paragone, per vedere vantaggi e svantaggi dell\'uso dei mini.

Camillo le strategie vengono lasciate tre mesi oltre la scadenza.
Se hai bisogno che vengano rimesse basta che lo scrivi e ti rimettiamo quelle che desideri...senza problemi eh!

...e complimenti!!:calp:

[Camillo]

Sono d\'accordo, ma la mia ipotesi tendeva ad evitare un loss in febbraio. Se riguardi la tua sx, che ho rollato su marzo, converrai che non è poi così male.
Comunque, aspettiamo il prossimo ritracciamento per chiudere marzo (non dovrebbe essere molto lontano).

Vedo ora che le strategie passate sono state tolte dalla condivisione, in compenso hai già messo in opera due nuove figure; ti sarai accorto che se le unisci formi una butterfly short immagino. Non sarebbe pertanto inutile fare il paragone, per vedere vantaggi e svantaggi dell\'uso dei mini.

[Camillo]

Sinceramente non ho provato,
comunque non ne vedo l\'utilita\', oltre al fatto di risparmiare le commissioni dei mini.
Dovendo spostare scadenza meglio centrarla come si ritiene piu\' opportuno, credo.
Se devo ripartire meglio farlo nel modo piu\' vantaggioso, nel mio caso il criterio e\' quello di farle il piu\' alte possibile,in modo che se butta male si riesca a limitare i danni.
Sbaglio?

Sono d\'accordo, ma la mia ipotesi tendeva ad evitare un loss in febbraio. Se riguardi la tua sx, che ho rollato su marzo, converrai che non è poi così male.
Comunque, aspettiamo il prossimo ritracciamento per chiudere marzo (non dovrebbe essere molto lontano).

[me]

No no, scadeva a marzo, comunque è poco più che in parità: una vince sui 180 euro e l\'altra ne parde 50.
Lunedì, che viene quotato anche maggio, comincio il diagonal calendar.
Ma per quanto riguarda le tue: non hai provato a rollare su marzo?

Sinceramente non ho provato,
comunque non ne vedo l\'utilita\', oltre al fatto di risparmiare le commissioni dei mini.
Dovendo spostare scadenza meglio centrarla come si ritiene piu\' opportuno, credo.
Se devo ripartire meglio farlo nel modo piu\' vantaggioso, nel mio caso il criterio e\' quello di farle il piu\' alte possibile,in modo che se butta male si riesca a limitare i danni.
Sbaglio?

[Camillo]

Camillo,
come si poteva immaginare le ho chiuse entrambein perdita, le ho gestite nella speranza di vederle nella situazione peggiore e mi pare che comunque nell\'ultima settimana si potesse perlomeno azzerare o quasi la perdita.
Adesso lavoro sodo per portarle in guadagno, avrei una mezza idea di comprare due otm delta 0,1 per racchiudere la strategia innuna tazza, costano poco, potrebero diventaremolto utili.
Attendo con curiosita\' " l\'evoluzione della specie" :-)

Fammi sapere, ciao

PS il tuo box cosa ha prodotto? mi pare scadesse a febbraio

No no, scadeva a marzo, comunque è poco più che in parità: una vince sui 180 euro e l\'altra ne parde 50.
Lunedì, che viene quotato anche maggio, comincio il diagonal calendar.
Ma per quanto riguarda le tue: non hai provato a rollare su marzo?

[me]

Camillo,
come si poteva immaginare le ho chiuse entrambein perdita, le ho gestite nella speranza di vederle nella situazione peggiore e mi pare che comunque nell\'ultima settimana si potesse perlomeno azzerare o quasi la perdita.
Adesso lavoro sodo per portarle in guadagno, avrei una mezza idea di comprare due otm delta 0,1 per racchiudere la strategia innuna tazza, costano poco, potrebero diventaremolto utili.
Attendo con curiosita\' " l\'evoluzione della specie" :-)

Fammi sapere, ciao

PS il tuo box cosa ha prodotto? mi pare scadesse a febbraio

[okjon]

il coeff. angolare

:w00t: Non vedo l\'ora...........pero\', gia\' il nome mi spaventa

Naturalmente cancello tutto e riprovo a scadenza, quella vera.

diagonal ! very ynteressant .. aspetto anche io . okjon , marcello .

[me]

hahaha, abbiamo compreso l\'equivoco. Dai, hai ancora una settimana per migliorare la figura;
Poi inizieremo a parlare di un\'altra strategia, figlia di questa ma che entra in un campo che solo a nominarlo mi viene la pellagra (calendar diagonal con fib)

:w00t: Non vedo l\'ora...........pero\', gia\' il nome mi spaventa

Naturalmente cancello tutto e riprovo a scadenza, quella vera.

[Camillo]

Camillo, ma sto svalvolando completamente?
Ma le mibo scadenza febbraio non dovrebbero terminare le contrattazioni alle ore 09,05 del terzo venerdi\' del mese?
Guardo il sito di Borsaitaliana per vedere di recuperare le opzioni dell\'iron di ieri e mi ritrovo che sono state tradate anche oggi con relativa scheda dei contratti e diagramma del giorno.
Hai presente un gancio d\'incontro? Aiutami a scendere dal ring :-((

Un\'altra da " Angolo delle banalita\' e strafalcioni" :dizzy:

Andiamo avanti.......si fa per dire

hahaha, abbiamo compreso l\'equivoco. Dai, hai ancora una settimana per migliorare la figura;
Poi inizieremo a parlare di un\'altra strategia, figlia di questa ma che entra in un campo che solo a nominarlo mi viene la pellagra (calendar diagonal con fib)

[okjon]

Si, Fiuto ti indica il payoff a scadenza, calcolandolo sui prezzi che gli hai dato, ma a poche ore dalla scadenza, anche se l\'indice non si muovesse più da qui ad allora, i prezzi saranno diversi: le opzioni avranno solo valore intrinseco
Questa strategia non è male, ma guadagna poco (almeno finora è stato così) pertanto le strade sono due: o ci si accontenta o si alza il numero di opzioni. Questa seconda ipotesi penso sia bene prenderla in considerazione solo dopo aver testato il "poco" per diverse e svariate volte. (direi almeno 1 annetto).
Nel frattempo, sto studiando già da un po\' una terza via, che evevo già ventilato in una risposta ad Okion sui calendar.
Credo che questa sia più appagante da un punto di vista del rendimento, pur presentando gli stessi rischi.
Se ne parlerà strada facendo.
Ciao Daniele, sempre in guardia.

ti leggo solo adesso . stavo usando un calendar dove vendevo a scadenza breve e poi
compravo a lunga sul mese di giugno e mi lamentavo di quest\'ultimo che non saliva .
mi spiegasti che si trattava di due fib diversi , cosa da evitare in un calendar e lo chiusi
subito , in leggerissimo guadagno .
io forse sono esagerato , ma non faccio le vostre operazioni , oltre che per le mie grosse
distrazioni , anche per la presenza di theta negativo che Aborro e che in passato mi
ha intrappolato e che non voglio più perchè esso mi cerca . ciao a voi . okjon -

[me]

Camillo, ma sto svalvolando completamente?
Ma le mibo scadenza febbraio non dovrebbero terminare le contrattazioni alle ore 09,05 del terzo venerdi\' del mese?
Guardo il sito di Borsaitaliana per vedere di recuperare le opzioni dell\'iron di ieri e mi ritrovo che sono state tradate anche oggi con relativa scheda dei contratti e diagramma del giorno.
Hai presente un gancio d\'incontro? Aiutami a scendere dal ring :-((

Un\'altra da " Angolo delle banalita\' e strafalcioni" :dizzy:

Andiamo avanti.......si fa per dire

[me]

Dunque, quando succede questo è quasi sempre perchè ci si riferisce per equivoco a cose diverse:
Sulla tua sx il giorno 9 hai aggiunto delle opzioni ( si trattava di un iron condor di call e put).
Nel tuo post n° ..... (mi pare 346) hai detto che queste operazioni le avresti fatto alle ore 15,30 del giorno prima della scadenza.
Ti ho risposto che a quella data non ci sarebbero stati più i prezzi per fare quell\'operazione e, come prova ti ho consigliato di sostituire i prezzi (di quel condor) con i soli valori intrinsechi delle opzioni. In tal modo avresti potuto vedere, (già da subito) come la strategia si sarebbe modificata.
Forse non ho capito bene quello che mi stavi dicendo, in tal caso non considerare quello che ho scritto.
Dammi cenno, grazie

:cheerful: Beh, l\'equivoco sta nel fatto che io ingenuamente ho rilevato quei prezzi da Fiuto aggiornati a quell\'ora facendomi comodo pensare che fossero simili ai reali, quindi non mi sono scomodato di andare a controllare. Ora ho capito, tu cercavi di dirmi che i prezzi che passavano al momento erano in realta\' piu\' magri di valore temporale. In effetti ci sta\', altrimenti tutte le settimane basterebbe aspettare il venerdi alle 15,30 per diventare ricchi.
Staro\' piu\' attento, andiamo avanti e facciamo che questa s\'e\' chiusa con perdita contenuta.

[Camillo]

Scusami se insisto,non riesco a capire dove sbaglio e purtoppo e\' un passaggio importante;
Ho ricalcolato tutti i prezzi delle opzioni, una per una, considerando quanto le ho pagate e quanto varrebbero ora al prezzo di settlement, cioe\' 16563. Anche i mini ho calcolato,ed il risultato che mi viene fuori e\' esattamente quello che mi dice Fiuto: +574,5.
Forse intendevi dire che a mercato quel valore temporale a poche ore dalla fine me lo posso dimenticare? Che quindi le avrei acquistate/vendute ad un prezzo inferiore ?
Prendendo le ultime quattro trattate ieri pomeriggio e considerando i valori temporali ed intrinsechi,facendo la somma algebrica viene fuori il gain riportato :dizzy:

Non ricordo il passaggio con Okjon, comunque sono parecchio curioso.
E\' vero non e\' molto il gain, adesso ne metto su due contrarie e poi vediamo cosa riesco a tirarne fuori da quella che prende la direzione a favore, magari facendo media............
Ciao

Dunque, quando succede questo è quasi sempre perchè ci si riferisce per equivoco a cose diverse:
Sulla tua sx il giorno 9 hai aggiunto delle opzioni ( si trattava di un iron condor di call e put).
Nel tuo post n° ..... (mi pare 346) hai detto che queste operazioni le avresti fatto alle ore 15,30 del giorno prima della scadenza.
Ti ho risposto che a quella data non ci sarebbero stati più i prezzi per fare quell\'operazione e, come prova ti ho consigliato di sostituire i prezzi (di quel condor) con i soli valori intrinsechi delle opzioni. In tal modo avresti potuto vedere, (già da subito) come la strategia si sarebbe modificata.
Forse non ho capito bene quello che mi stavi dicendo, in tal caso non considerare quello che ho scritto.
Dammi cenno, grazie