Il coefficiente angolare m

[Apocalips]

gent. carlo a suo tempo lessi le istruzioni per il dde di webank a fiuto b. e feci qualche
... però potrei anche cambiare contratto con webank e passare alla t3 open che
però non so se risolve il dde in modo semplice .

Marcello, non rimanere dietro :silly:cambia marcia e passa alla t3 open che si collega direttamente con Fiuto beta, non devi inventarti nulla e incollare niente basta cliccare su t3 open e sei in real :cheerful:




Apo

[Camillo]

al post 265 il tero pannello non è la somma dei primi due che a me darebbero un condor
Nella seconda figura i Mini sono stati venduti ad un prezzo minore ed i valori delle opzioni sono differenti.

La strategia si è chiusa con una piccola perdita, ma lo schema di ridurre il rischio era valido
I minifib sono stati venduti perché alcuni erano stati usati per un opzione sintetica sulla buttefly e poi perché ho pensato d\'istinto che era inutile utilizzare dei valori distanti 1000 punti su una nuova strategia nuova da costruire.

La posizione è delta neutrale, ma nell\'ultima decade, con time decay accelerato, muoverla è difficile

Antonino, non so come scusarmi, il post è il 268.
Ormai sono in sclero galoppante, mi ero accorto dell\'errore sul post 265, l\'avevo corretto con il post 268 e poi me ne sono nuovamente dimenticato.
Se vuoi, teniamo buona quella posizione per studiarla nella sua evoluzione.
Scusa del lavoro in più che ti ho fatto fare per colpa della mia testaccia.
Non capisco la piccola perdita ..... ma non avevi il max sul valore del settlement?

[okjon]

il coeff. ang. M

@ okion
se usi la T3 puoi incollare il DDE con un foglio excell, se hai Fiuto pro e oper anche con Fiuto beta con il tasto real time incolli direttamente i valori. Se vuoi ti mando le istruzioni per incollare il DDE dalla T3 su F.beta, ciao Carlo

gent. carlo a suo tempo lessi le istruzioni per il dde di webank a fiuto b. e feci qualche
tentativo ma rinunciai per il fatto che quel traffico andrebbe fatto per ciascun elemento
volta per volta , cosa abbastanza assurda . excel potrei anche studiarlo se la situazione
fosse diversa . però potrei anche cambiare contratto con webank e passare alla t3 open che
però non so se risolve il dde in modo semplice . altrimenti resto con fiuto ritardato in
quanto sto cercando tempi operativi lunghi . ti ringrazio carlo , se pensi che posso
risolvere veramente sono pronto a studiare . ciao . okjon .

[Antonino C]

al post 265 il tero pannello non è la somma dei primi due che a me darebbero un condor
Nella seconda figura i Mini sono stati venduti ad un prezzo minore ed i valori delle opzioni sono differenti.

La strategia si è chiusa con una piccola perdita, ma lo schema di ridurre il rischio era valido
I minifib sono stati venduti perché alcuni erano stati usati per un opzione sintetica sulla buttefly e poi perché ho pensato d\'istinto che era inutile utilizzare dei valori distanti 1000 punti su una nuova strategia nuova da costruire.

La posizione è delta neutrale, ma nell\'ultima decade, con time decay accelerato, muoverla è difficile

[carlologli]

@ okion
se usi la T3 puoi incollare il DDE con un foglio excell, se hai Fiuto pro e oper anche con Fiuto beta con il tasto real time incolli direttamente i valori. Se vuoi ti mando le istruzioni per incollare il DDE dalla T3 su F.beta, ciao Carlo

[Camillo]

Il box è in condivisione ?

Ti ringrazio per il tuo suggerimento molto utile e da tenere ben presente alla fine quando è d\'obbligo limitare i danni.
Chiusi questa mattina ad apertura i Miifb
Si continua in paper fino a quando non si otterranno risultati continuativi soddisfacenti.

Ciao Antonino,
é quello del post 265, dove ho postato 3 figure su marzo: 2 mini, 3 mini e la loro somma.
Non male il giochino dell\'ultimo momento no?
Comunque, se l\'indice nell\'ultima settimana si trova sul max, non si dovrebbe perdere più, sfruttando proprio il fatto che un\'opzione atm costa più del doppio di quella immediatamente otm.
Stamattina hai chiuso i minifib ed hai incassato; hai per caso guardato se si potevano tenere aperti ed usarli con opzioni febbraio/marzo?

[Antonino C]

Il box è in condivisione ?

Ti ringrazio per il tuo suggerimento molto utile e da tenere ben presente alla fine quando è d\'obbligo limitare i danni.
Chiusi questa nattina ad apertura i Miifb
Si continua in paper fino a quando non si otterranno risultati continuativi soddisfacenti.

[Camillo]

Camillo, come sta andando il box con questo bello spostamento?
Attendo conferma di nuovo gain :-)
Ciao

Non sta dando nulla. Ha ancora il delta a zero. Probabilmente è perchè la scadenza è troppo lontana.

[me]

Ora posto quelle corrette

Camillo, come sta andando il box con questo bello spostamento?
Attendo conferma di nuovo gain :-)
Ciao

[okjon]

il coeff. ang. M

I -300 li ho letti sulla strategia che hai in condivisione. Certamente, è come dici tu, appena aperta la strategia perde le sole commissioni e lo spread bid/ask. Trascurando queste, puoi richiuderla subito in parità, ma in questo caso, la linea At now sarebbe sullo zero. Poi, guardando a monte e a valle vedrai che la linea si sposterà sopra/sotto dello zero, secondo un calcolo sul futuro prezzo delle opzioni, che terrà conto delle greche.
Sulle strategie che stai impostando, che non sono direzionali, ma cercano di catturare theta, la linea at now si muoverà molto lentamente, in quanto sono a delta e gamma molto prossimi allo zero.

io uso fiuto beta ma non sono capace di averlo in dde anche se sono stato abilitato . con
webank rinuncio . perciò io parlo dell\'at now iniziale e basta dove il cosiddetto -300 resta
sempre lì , sempre negativo mentre p.es salendo perde meno . ok tutto a posto , parliamo di
fiuti con modi di indicare diversi . se inizierò a vincere con le opzioni in modo convincente
per me allora cambierò contratto con webank e avrò il dde . poi passerò a fiuto pro .
intanto invento dei miei trading col mfib mentre guato le mibo come un giaguaro .
sei libero ! anche i vampiri evitano di uccidere ! adesso ha da passà \'a nuttata .
gratias da okjon marcello .

[Camillo]

porta moolta pazienza . la mia domanda sull\' at now riguarda qualunque at now di fiuto .
non capisco . io apro una strategia e leggo per es. -300 . se la rikiudo subbito , non posso
aver perso -300 . avrò zero meno le commissioni e il bid ask . trascurandole , per finta:w00t:,
non ho perso . è giusto ? ripeto sto parlando di un qualunque at now di fiuto . ho però
dubbi striscianti , ma non sulla strategia di giugno . quella cancellala . non esiste più .
se ce la fai ancora dimmi dei -300 , ti prego . okjon marcello .

I -300 li ho letti sulla strategia che hai in condivisione. Certamente, è come dici tu, appena aperta la strategia perde le sole commissioni e lo spread bid/ask. Trascurando queste, puoi richiuderla subito in parità, ma in questo caso, la linea At now sarebbe sullo zero. Poi, guardando a monte e a valle vedrai che la linea si sposterà sopra/sotto dello zero, secondo un calcolo sul futuro prezzo delle opzioni, che terrà conto delle greche.
Sulle strategie che stai impostando, che non sono direzionali, ma cercano di catturare theta, la linea at now si muoverà molto lentamente, in quanto sono a delta e gamma molto prossimi allo zero.

[okjon]

il coeff. ang. M

La linea At now è costruita valutando il prezzo delle opzioni e del fib e ti dice quanto perdi o guadagni se in quell\'istante chiudi le posizioni; non conosco la sua formula, ma immagino che tenga conto dei vari parametri delle opzioni e provi a fare un\'evoluzione dei prezzi ai vari strikes e quindi ti dice anche come sarà in prospettiva di variazioni del fib. Se guardi la linea At now della strategia che hai messo in condivisione, ti dice che stai perdendo (300 euro, mi pare) pertanto, anche se sale, ma non supera la linea dello zero, non vai in guadagno, ma stai riducendo la perdita.
D\'altronde, non si può puntare tanto sul fatto che i prezzi dei fib marzo e giugno si avvicinino, perchè sono distanti esattamente del valore che perderanno le azioni allo stacco dei dividendi di maggio.
Un valore che potrebbe avvicinare i due prezzi sarebbe un improvviso aumento del tasso di interesse free risk, ma anche qui andiamo sulla variazione del tasso calcolata sul valore del fib per la durata di 3 mesi, niente di più.

porta moolta pazienza . la mia domanda sull\' at now riguarda qualunque at now di fiuto .
non capisco . io apro una strategia e leggo per es. -300 . se la rikiudo subbito , non posso
aver perso -300 . avrò zero meno le commissioni e il bid ask . trascurandole , per finta:w00t:,
non ho perso . è giusto ? ripeto sto parlando di un qualunque at now di fiuto . ho però
dubbi striscianti , ma non sulla strategia di giugno . quella cancellala . non esiste più .
se ce la fai ancora dimmi dei -300 , ti prego . okjon marcello .

[Camillo]

questo è un importante pensiero che mi era alieno ( accidenti come ho parlato bene , piano
piano farò il politico ) . certo , le mibo giugno seguono il fib giugno , non il marzo , ragione di
più, per ora , di limitarmi a marzo . ok .
ti domando , sfinendoti così completamente , una cosa sull\'at now di fiuto beta . se fosse
negativo all\'inizio , io potrei chiuderlo subito in paro , senza perdere . se , passato del tempo
l\' at now passa al colore nero e perde meno e io lo chiudo , passo in guadagno ? si , credo .
perciò a me che l\'at now sia sopra o sotto lo zero fa lo stesso e mi interessa solo se sale
o scende rispetto al mio livello di ingresso . ti chiedo conferma poi sei libero ! :silly:
okjon marcello ,.

La linea At now è costruita valutando il prezzo delle opzioni e del fib e ti dice quanto perdi o guadagni se in quell\'istante chiudi le posizioni; non conosco la sua formula, ma immagino che tenga conto dei vari parametri delle opzioni e provi a fare un\'evoluzione dei prezzi ai vari strikes e quindi ti dice anche come sarà in prospettiva di variazioni del fib. Se guardi la linea At now della strategia che hai messo in condivisione, ti dice che stai perdendo (300 euro, mi pare) pertanto, anche se sale, ma non supera la linea dello zero, non vai in guadagno, ma stai riducendo la perdita.
D\'altronde, non si può puntare tanto sul fatto che i prezzi dei fib marzo e giugno si avvicinino, perchè sono distanti esattamente del valore che perderanno le azioni allo stacco dei dividendi di maggio.
Un valore che potrebbe avvicinare i due prezzi sarebbe un improvviso aumento del tasso di interesse free risk, ma anche qui andiamo sulla variazione del tasso calcolata sul valore del fib per la durata di 3 mesi, niente di più.

[Camillo]

Però camillo le opzioni si muovono secondo il movimento dell\'indice e non del future
l\'unica cosa che potrebbe ributtare l\'at now poco sotto lo zero in prossimità della scadenza di marzo è la volatilità

Comunque ne ho replicata una e vediamo che succede fino al 31 marzo

Apo

No No Apo, le opzioni vanno in parità con il fib.
L\'equazione put call parity è fatta col fib.
Vengono poi liquidate secondo il valore del sottostante, ma seguono il fib fino all\'ultimo.

[okjon]

il coeff. angolare M

NUlla ci vieta, certo, ma penso di sapere già come dovrebbe andare a finire:
Visto che le opzioni si muoveranno secondo il movimento del fib giugno, se da qui alla scadenza di marzo i due fib si avvicineranno, la linea At now migliorerà (mentre se si allontaneranno, peggiorerà) di quanto si saranno avvicinati o allontanati.

questo è un importante pensiero che mi era alieno ( accidenti come ho parlato bene , piano
piano farò il politico ) . certo , le mibo giugno seguono il fib giugno , non il marzo , ragione di
più, per ora , di limitarmi a marzo . ok .
ti domando , sfinendoti così completamente , una cosa sull\'at now di fiuto beta . se fosse
negativo all\'inizio , io potrei chiuderlo subito in paro , senza perdere . se , passato del tempo
l\' at now passa al colore nero e perde meno e io lo chiudo , passo in guadagno ? si , credo .
perciò a me che l\'at now sia sopra o sotto lo zero fa lo stesso e mi interessa solo se sale
o scende rispetto al mio livello di ingresso . ti chiedo conferma poi sei libero ! :silly:
okjon marcello ,.