Spread trading con le opzioni

[Thalos]

Anche i miei indicatori sembrano formare un long eni/generali non ancora completo

Eni/Generali sono Correlati al 75% circa troppo poco si rischia molto
Eni/Leveraged Mib Sono correlati al 75% - idem
Intesa: Stacca dividendi da non considerare
Ucg/Leveraged Mib Ben correlati intornno al 95% - Pero\' ha maggiore Forza relativa UCG e quindi vedere gli eventi
Se UCG diventa piu\' debole allora si Shorta UCG e si Longa LEveraged
Leveraged/Xbear: Correlazione inversa e incrocio ancora lontani per cui attendere, appena e se incrociano Longare Xbear attualmente l\' incroci e\' a 47,096, e siamo a 45,13 troppo lontani.

Situazione di attesa, la giornata e\' difficoltosa, troppi rumors in giro, il Gap durato solo due ore ha messo in fuga i compratori che restano alla finestra.

L\' Indicatore di Fiuto Pro della forza Momentum funziona perfettamente e per ora Eni e\' meno forte di Generali.

Mi mancano su fiuto Pro i Due ETF Xbear e LevMib per comparararli.

[livioptions]

Ciao ,scusate non ne capisco tanto di spread,il controvalore dei titoli deve essere uguale o dico una cavolata ,
esempio: 500 eni = 8100 euro - 1000 generali= 9400 euro

grazie
ciao

Certamente! Devono avere ctv uguali o molto prossimi per non falsare lo spread

[Thalos]

Oggi non ci sono state occasioni su titoli Azionari per lo Spread, giornata caotica e poco chiara, nessuna correlazione al di sopra del 75%.

Ho aperto una Posizione Long sull\' ETF Xbear a Leva2 al Prezzo di 46,29..
Potete notare chi lo segue che ha 47,026 sul Grafico a 45minuti va\' ad con il LevMib, classico Incrocio tra i Due ETF, dove si va\' a comprare quando uno dei due taglia verso l\'alto.
Questo e\' il Classico Spread Inverso - Lyxor Xbear/Levmib, di cui parlavo ieri sugli ETF.

Da notare che oltre al Mib gli ETF Long/Short sono anche su altri Indici, ma bisogna prendere solo quelli con molta liquidita\', se no la differenza tra Denaro e Lettera e\' elevata, quindi rimanete in Balia del M.M.

Comprati i Classici 2500 Euro ha leveraggio per 2, e li lascio Overnight in quanto ci sono buone probabilita\' che domani mattina il Trend ribassista continui.
Se non dovesse continuare aspetto che ci sia di nuovo l\' incrocio con il Levmib. e entro sull\' opposto e mi copro la posizione in essere riportandomi al pari.

Se il trend continua lasciando aperta la posizione essendo a leveraggio qualche euro di guadagno ci scappa

[livioptions]

Io avevo un segnale short sulla coppia ftse mib/mediaset e in effetti lapartenza è stata buona.

[Thalos]

Io avevo un segnale short sulla coppia ftse mib/mediaset e in effetti lapartenza è stata buona.

Ti allego il Grafico con la correlazione inversa a -1, segnale giusto per l\' ingresso.

Come puoi notare l\' Xbear e il LevMib sono speculari, cio\' da\' molte possibilita\' di ingresso sugli Incroci.
Sul Grafico a 45 Minuti sono molto precisi.
Ho anticipato un po\' l\' ingresso , in quanto ero gia\' correlato del 90%, e Xbear aveva molta forza.

Ci sono opzioni sugli ETF Xbear/LEv della Lyxor?
Sarebbe molto interessante creare delle Strategie.

[livioptions]

Il mio grafico non ha delle linee pulite come il tuo.
Mi sono perso qualcosa? come fai a calcolare l\'interconnessione?

[Thalos]

La Pulizia dei Grafici e\' la prima cosa ha cui faccio riferimento, anni fa\' usavo sul Grafico Oscillatori e Indicatori di mille tipi, medie mobili, sembrava un campo di battaglia, Candele, Barre, Volumi etc.etc. e perdevo regolarmente perche\' arrivavo in ritardo e male, ora che consideri il tutto non tradi piu\' e fan dei gran Studi, che sono belli ma non fanno guadagnare.
Come scrive Tiziano: Se rincorri due Lepri non ne prendi neanche una. (Troppo vero).

Ora che tutti gli indicatori coincidevano e facevo mille studi aspettavo il segnale giusto il prezzo se ne era gia\' andato, o entravo sui Minimi/Massimi.
Poi ho imparato la semplicita\', e ho scoperto un nuovo modo di tradare molto pulito e immediato.

Uso come indicatore di Prezzo le Linee, e come Oscillatori la correlazione con il Trix, Te lo consiglio e\' praticamente l\' indicatore spiegato da Tiziano un uno dei suoi Video che su Fiuto si chiama Trend Indicator, su altri programmi e\' il Trix, ma praticamente e\' la stessa cosa, lo uso da anni e funziona bene per il Trend di fondo.
Importante e\' ovviamente determinare la forza Relativa del titolo che vuoi comprare, piu\' e\' forte rispetto al Fibs, maggiore sara\' la probabilita\' che mantenga il Trend.
Praticamente in parole molto Semplici, Long sui Migliori, Short sui Peggiori.

Ora guardo sempre alla mattina e al Cambio con Wally il DpD e segno le Resistenze Forti e i Supporti, poi mi piace Molto fiuto Canale, pero\' senza indicatori, bello pulito cosi come e\' in originale.

Poi il Book aperto dei titoli che voglio tradare in giornata e un mio Trading system molto semplice creato da me che mi avverte se ci sono determinate condizioni di Mercato.
Stop

La parola d\' ordine e\' semplicita\'

[Antonino C]

Il momentum lo usi così com\'è 14periodi sul close oppure 14periodi su Roc 10+20+30 ?
Si può chiedere ad Andrea di inserire questo due ETF nella lista attuale visto la relazione che hanno con il nostro indice

[livioptions]

ANtonio, non mi dire che sei stato a studiare il trading system fino all\'ora del tuo messaggio !?!?!?

[Cagalli Tiziano]

Il momentum lo usi così com\'è 14periodi sul close oppure 14periodi su Roc 10+20+30 ?
Si può chiedere ad Andrea di inserire questo due ETF nella lista attuale visto la relazione che hanno con il nostro indice

Il momentum lo uso sul close.
Chiedi pure....lo farà certamente

[Antonino C]

Niente di tutto questo, solo sveglia mattutina. Comunque aspettiamo qualche dettaglio maggiore da Thalos, visto i suoi sono risultati reali.

Grz Tiziano per la risposta

[Thalos]

Dopo il dato i Bancari e assicurativi hanno preso forza, possso segnalare una forza relativa 0,85 dato momentun di Fiuto Pro su Generali.

Ingresso a 9,63 Take Profit 9,80

Eni Rimane debole e non correlato, da non considerare.

forte correlazione a 1 con LevMib per cui inversa a -1 con Xbear per eventuale ricopertura della posizione se dovesse andare in perdita.

Generali ha molta Forza , se gli Usa spingono dopo i dati, potremmo non avere bisogno di ricoperture.

Eventualmente una ricopertura con Opzioni potrebbe essere un\' altra soluzione che spero non sia necessaria.

Data l\' estrema volatilita\' della giornata chudo le posizione entro le 17.00

[livioptions]

Una questioni di grafici: Se metto sullo stesso grafico i due strumenti e poi modifico la lunghezza del grafico (perchè si inseriscono i valori nuovi) mi modifica anche i punti di reverse. Succede anche a te?

[Thalos]

Si, devi scegliere il Timing per esempio 45 Min. e 5 Giorni.
Se lo restringi con la rotellina del Mouse cambia prospettiva e visivamente non va\' bene..
E\' un difetto di VT, pero\' prendiamo quello che passa il convento.

Ti metto il Grafico dell\' operazione di Oggi finita in Gain su Generali

Come detto sopra Long Generali e Correlazione con LevMib a copertura se andava male l\'operazione:

Ottimo il Segnale Momentum di Forza dalla WatchList di FiutoPro, c\'era tutta e\' ha continuato il Trend
Per ora l\' esperimento e\' valido, pero\' due giorni e\' troppo poco, per una valutazione effettiva.

[Thalos]

Segnali di Momentum o forza attuali su grafico orario:

Generali: 0.36
Eni:0.1
Ucg:-0.028
Intesa-0.001

Possiamo fare dellle considerazioni su questi dati

Generali: Momentum Forte sicuramente Long (Guai Shortarlo con un Momentum cosi forte)
Eni: Momentum Debole ma non negativo (Titolo da lasciare stare non e\' giornata)
Ucg e Intesa anche se positivi come percentuale, ma Negativi sulla Forza di momentum
direi che sono rischiosi, da provare solo con spread per prenderne il Delta.

LevMib: non ho dati relativi al momentum di fiuto Pro, ma essendo correlato con Generali Da Comprare

Xbear Correlazione inversa, ovviamente da non guardare o chiudere posizioni in essere.

Stavo pensando che si potrebbe aggiungere all\' indicatore sulla WatchList fatto da Tiziano su FiutoPro la volatilita\' del Titolo.... potrebbe essere interessante per un\' eventuale copertura con Opzioni..
cosa ne pensi..?