Spread trading con le opzioni

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

amici del forum , conosco ( si fà per dire ) le opz. mibo ma non quelle sull\' azionario .
vorrei sfruttare la volatilità di finmeccanica comprandone call e put che hanno
un cosiddetto prezzo intorno a o,3 per l\'atm . il future è legato a 500 azioni e
1tick vale 0,05 . ma ke vuole dire ? quanti eur pago per una opzione ?
ipotizzo 0,3 x 500 così a istinto . chi di voi me lo dice ? gratias .
okjon marcello , ignobile trader .

[bergamin]

i DPD sono il riuìsultato di quello che è a mercato e non di quello che succederà.
Per cui se un DPD ha una forza considerevole potrebbe respingere il prezzo, perchè di certo ci sarà battaglia, ma se non lo respinge, noi dobbiamo sintetizzare l\'operazione esattamente come fatto dai BIG.

Io lo uso come ha spiegato Tiziano, che avendolo ideato, ben saprà a cosa serve.

Scrivo questo per chi arriva sul forum e non ha letto i post precedenti.


Vai Thalos!:calp:

[Thalos]

Grazie Thalos,
ottimo intervento!

Si nota che hai seguito parecchio i book. Vorrei chiederti quali potrebbero essere i prezzi ai quali i titoli risultano "allergici", cioè ci è grande probabilità di essere respinti fortemente in una delle due direzioni.
Per quanto riguarda le opzioni potrebbe essere magari utile usarli per passare da una call a put sintetica e viceversa.

I DPD? Oppure supporti e resistenze grafiche?

Hai preso il nocciolo del discorso, e la difficolta\' sta\' proprio nel capire questi movimenti sul Book e allo stesso tempo vederli graficamente.
Passo ore e ore nel mio piccolo Bunker casalingo (mia moglie mi dice che sembro incarcerato, sta\' pensando seriamente di portarmi i viveri attraverso la porta..) a guardare il Book ogni giorno e posso dirti solo le mie osservazioni, che spero siano utili.

Il DpD e\' un validissimo Strumento per definire le Resistenze e i Supporti importanti, ma attenzione che quando viene bucato l\' accellerazione verso la parte contraria e\' violenta, per cui se il prezzo e\' vicino al Supporto/Resistenza e hai un Dato a 4 stelle il Picco di volatilita\' viene amplificato, per cui se sei in posizione, con Azioni, Futures o Opzioni metti il Piano (b) in attoo pronto e non farti trovare impreparato.
Sul Book i momenti salienti della giornata dove gli HFT lavorano meglio sono proprio sui dati.
Partono tutti insieme a velocita\' impressionante su qualsiasi titolo o futures che sia, e molte volte saltano gli Stop.

Ogni titolo e\' a se e ha una sua vita propria, ricordati ce chi opera su un titolo e\' affezionato su quello, quindi al 90% gli operatori sono sempre gli stessi, sia Istituzionali che privati e il titolo si comportera\' sempre o quasi alla stessa maniera, e incredibilmente agli stessi orari o quasi (Non chiedermi come mai, ma questa e\' psicologia umana, o sono gli stessi programmi (HFT) che girano sempre agli stesi orari).
Questo e\' uno dei motivi per cui io opero solo su pochi titoli, che conosco usanze e orari abbastanza bene, non mi avventuro mai o quasi in lande sconosciute, faccio solo cio\' che conosco.


Per dirti cosa si si vede sul book e\' difficile da spiegarlo, bisogna vederlo e capirlo ma ci provero\' lo stesso.
Apri il Book a 20 Livelli, e sai a priori che gli ordini che vedi sono tutti FALSI come giuda sia in denaro che in lettera, ma una cosa e\' vera ed e\' l\' unica che puoi notare e\' il primo prezzo, quando sei per esempio in prossimita\' di una Resistenza o Supporto e gli ordini cambiano a velocita\' vertiginosa, ma il prezzo rimane Fermo, vuole dire che sotto c\'e\' un ordine Fantasma o Asteriscato che si mangia gli altri.
Se succcede quello si forma una sorta di Buco tra i primi due prezzi e vuol dire che stanno caricando le munizioni, vedrai che sul Ticker passeranno decine di Pezzi uguali o multipli del primo, da li a poco avrai il BreakOut, violento di pochi tick fino al prosimo asteriscato che di solito alla prima bordata lo respinge, e questo viene chiamato Falso BreakOut o falsa rottura il prezzo quindi verra\' respinto nella direzione opposta prendendo il tuo Stop che diligentemente avrai messo a protezione troppo vicino, ma dopo la prima respinta il prezzo fluttuera\' sotto, prendera\' tutti gli Stop che potra\' e poi riprendera\' sempre con asteriscato la direzione primaria andando dove volevi che andasse.

Questo e\' una piccolissima sintesi di quello che puo\' succedere, ma le variabili sono molte e dirtele tutte mi ci vorrebbero due giorni, spero pero\' di averti spiegato al meglio una piccola sintesi di quello che mi hai chiesto.
ciao

[realdrago]

Gli Istituzionali creano dei Supporti e Resistenze che vedi molto bene con il DpD di fiutopro, e li vedi anche sul Book.

...

Poi ci sono altri modi e maniere, ma ci vorrebbe mezza giornata di spiegazioni, e prove per farvi vedere cosa succede e i vari piani b), ma dovrei avere il posto per farvelo vedere operativamente e in reale, specialmente quello che succede nel Book scrivendolo si capisce poco.

Spero di avervi dato nel mio piccolo informazioni utili per non perdere soldi.

Grazie Thalos,
ottimo intervento!

Si nota che hai seguito parecchio i book. Vorrei chiederti quali potrebbero essere i prezzi ai quali i titoli risultano "allergici", cioè ci è grande probabilità di essere respinti fortemente in una delle due direzioni.
Per quanto riguarda le opzioni potrebbe essere magari utile usarli per passare da una call a put sintetica e viceversa.

I DPD? Oppure supporti e resistenze grafiche?

[bergamin]

E\' un giochetto subdolo che frega non poco i cultori del Market Profile, che vedono il volume aumentare su un prezzo, quindi pensano che mettendosi dietro siano protetti, per poi accorgersi che lo stesso viene bucato inesorabilmente e si prendono lo stop in macchina.

Tecnica di MarketProfile sui Volumi, purtroppo fallimentare:

Vedi dove e\' il massimo del volume del Prezzo o dove ha battuto di piu\', ti metti in acquisto sopra il POC e metti lo Stop sotto i massimi del Volume o Prezzo maggiore della mezz\' ora trascorsa.

Non serve ad un tubo di niente, in quanto i volumi costruiti sono FINTI e costruiti a meraviglia per i Polli che si mettono sotto. (Questa Tecnica valeva almeno 8 anni fa\' quando non c\'erano i HFT) ora non vale piu\' niente...

Concordo pienamente: tecnica sorpassata dalla tecnologia che l\'ha resa non solo inutile ma addirittura ingannevole.:devil:

[Thalos]

Ciao,

su bund concordo ma non sui pochi volumi e momentum in buy fino alla apertura di wally, 14000 e\' un pezzo molto importante e si tovava sulla prima deviazione standard giornaliera

Hai assolutamente ragione, oggi mi sono focalizzato su Generali, e il Mib l\'ho trascurato...

Pero\' occhio alle barre dei volumi che vedi sul Grafico, perche\' purtroppo mi sono scottato molte volte.
Non ho ben capito come facciano, si vede abbastanza bene sui Book Disaggregati, che io non possiedo.
Vanno ad interagire con Ordini multipli, lo vedi abbastanza bene se vai sul Ticker, ci sono momenti dove fanno passare ordini asteriscati dove lo spread tra denaro e lettera si autoalimenta di un Tick.
Per esempio su Generali vedi ordini Multipli da 500 Pezzi a ripetizione che entrano su tutte e due i lati senza muovere il prezzo, quindi aumenta il Volume, ma il Prezzo non si muove.

E\' un giochetto subdolo che frega non poco i cultori del Market Profile, che vedono il volume aumentare su un prezzo, quindi pensano che mettendosi dietro siano protetti, per poi accorgersi che lo stesso viene bucato inesorabilmente e si prendono lo stop in macchina.

Tecnica di MarketProfile sui Volumi, purtroppo fallimentare:

Vedi dove e\' il massimo del volume del Prezzo o dove ha battuto di piu\', ti metti in acquisto sopra il POC e metti lo Stop sotto i massimi del Volume o Prezzo maggiore della mezz\' ora trascorsa.

Non serve ad un tubo di niente, in quanto i volumi costruiti sono FINTI e costruiti a meraviglia per i Polli che si mettono sotto. (Questa Tecnica valeva almeno 8 anni fa\' quando non c\'erano i HFT) ora non vale piu\' niente...


Quindi occhio hai Volumi, Sono Fintissimi, guarda la Forza del Titolo o Future e il Trend di Base.

[livioptions]

Approccio allo spread trading con il bobao (fac-simile) notare i segnali sempre abbastanza puliti

[jeremy75]

Ecco spiegato il movimento di Oggi senza la Forza di Momentum (E poi dicono che non pilotano i prezzi, e chi ci crede piu\').
Sapevano benissimo che il dato Americano sarebbe stato negativo, quindi hanno fatto salire in mattinata il prezzo senza Volumi e Forza (Per questo il bund era positivo, mettevano Capitali ingenti sul bund sapendo che saliva, e poca roba sui titoli Azionari)
Poi al momento del dato si sono messi Short e hanno guadagnato sia sullo Scoperto, sia sulla salita del Bund....
Sono proprio dei bei Fresconi, ma prevedibili alla lunga..

Oggi abbiamo visto proprio una bella trappola per Polli...

Per cui la considerazione e\': Se il bund Sale durante la giornata e c\'e\' un dato importante c\'e\' in atto la Trappola dei Polli Arrosto o Parco buoi come si suol dire...

Io intanto ho Shortato Generali dai Massimi alla rottura dei 10.42 e sono gia\' uscitoa 10.26.

Diavoli di istituzionali.

Ciao,

su bund concordo ma non sui pochi volumi e momentum in buy fino alla apertura di wally, 14000 e\' un pezzo molto importante e si tovava sulla prima deviazione standard giornaliera

[sifuandrea]

I dati che ho postato sono Intraday Orario, quello che hai messo te e\' il Daily, sono due cose diverse.
Quindi l\' Operativita\' diventa la seguente:
A fine settimana guardi il momentum del Weekly, e ti vedi come si mette la settimana a venire
Ogni sera a fine sessione ti guardi il Daily e ti guardi il giornaliero
alla mattina alle 9.0 ti guardi l\' Orario su 1 Ora e ti vedi il Momentum Intraday.

Praticamente la forza complessiva del titolo divisa in trend Primario, Secondario, e Mini trend.

Grazie

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

Ecco spiegato il movimento di Oggi senza la Forza di Momentum (E poi dicono che non pilotano i prezzi, e chi ci crede piu\').
Sapevano benissimo che il dato Americano sarebbe stato negativo, quindi hanno fatto salire in mattinata il prezzo senza Volumi e Forza (Per questo il bund era positivo, mettevano Capitali ingenti sul bund sapendo che saliva, e poca roba sui titoli Azionari)
Poi al momento del dato si sono messi Short e hanno guadagnato sia sullo Scoperto, sia sulla salita del Bund....
Sono proprio dei bei Fresconi, ma prevedibili alla lunga..

Oggi abbiamo visto proprio una bella trappola per Polli...

Per cui la considerazione e\': Se il bund Sale durante la giornata e c\'e\' un dato importante c\'e\' in atto la Trappola dei Polli Arrosto o Parco buoi come si suol dire...

Io intanto ho Shortato Generali dai Massimi alla rottura dei 10.42 e sono gia\' uscitoa 10.26.

Diavoli di istituzionali.

questo è trading puro . non lo sò fare ma è una cosa bella anche da leggere .
okjon marcello , trader ignobile .

[Thalos]

Ecco spiegato il movimento di Oggi senza la Forza di Momentum (E poi dicono che non pilotano i prezzi, e chi ci crede piu\').
Sapevano benissimo che il dato Americano sarebbe stato negativo, quindi hanno fatto salire in mattinata il prezzo senza Volumi e Forza (Per questo il bund era positivo, mettevano Capitali ingenti sul bund sapendo che saliva, e poca roba sui titoli Azionari)
Poi al momento del dato si sono messi Short e hanno guadagnato sia sullo Scoperto, sia sulla salita del Bund....
Sono proprio dei bei Fresconi, ma prevedibili alla lunga..

Oggi abbiamo visto proprio una bella trappola per Polli...

Per cui la considerazione e\': Se il bund Sale durante la giornata e c\'e\' un dato importante c\'e\' in atto la Trappola dei Polli Arrosto o Parco buoi come si suol dire...

Io intanto ho Shortato Generali dai Massimi alla rottura dei 10.42 e sono gia\' uscitoa 10.26.

Diavoli di istituzionali.

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

Ciao Marcello, effettivamente lo spread trading sembra essere un buon modo di tradare con il paracadute ma non prescinde da una analisi di base delle coppie sia sotto il profilo dei fondamentali, sia sotto il profilo di anlisi tecnica qualsiasi indicatore tu volgia utilizzare.
I fondamentali perchè anche qualora il grafico ti dica di acquistare o vnedere, se esce una notizia "strana" farà crollare tutte le tue considerazioni tecniche.

Per quanto riguarda l\'incrocio degli etf xbear e leverage la devi vedere solo come un "inverse", da utilizzare come un pivot, quando incrocia al rialzo acquisti il sottostante o la call o vendi put, quando incrocia al ribasso fai il contrario. Nel mezzo c\'è il money management per il timing di uscita dal trade.

grazio livio , quindi sarebbe qualcosa di simile a una media , come pensavo è una
specie di normale trading valorizzato dal fatto che voi gloriosamente ci vincete .
ora per rendermi utile ti annuncio che wetrade ha un elenco di etf con i quali si può
andare short in intraday . per l\'overnight non ho chiesto ma credo sia possibile .
del nav sò che esiste , ma sò anche che i fondi di etf funzionano .
stò cercando di confrontare l\'etf sp500 short rishortato e misurato con quello long
naturale ma con webank non è facile . comunque nell\'intraday temo siano poco
trattati . stò anche pensando di selezionare azioni ad alta volatilità e comprarci
call e put a due mesi . vedo infatti che dalle 5 settimane alla scadenza a meno di
4 settimane il calendar non si è spostato di una virgola mentre la call out a 2 mesi
mi si è raddoppiata . forse allora si può anche comprare semplicemente senza
tante storie . ok vi saluto e vi seguo attentamente rubando :devil: .
okjon marcello .

[Thalos]

Oggi situazione Strana.

Abbiamo si Titoli ee sul fibs un Momentum debole, ma i prezzi salgono e anche abbastanza violentemente.
Chiaramente non c\'e\' una spiegazione logica a questo movimento, mi sarei aspettato un movimento laterale per tutta la mattinata, anche in attesa dei dati delle 16.00 (SuperIndice USA).
Inoltre anche il Bund e\' positivo, quiandi non vi e\' correlazione.
Questo potrebbe sempre essere interpretato su una ripresa del Toro sui Mercati Italiani, quando si sale senza un motivo o una forza apparente, ma si sposta la liquidita\' da Mercati sicuri al Mercato azionario e futures.
Anche il Livello del nostro Fibs fino ai 14000 e\' un segno di forza, apparente.
In definitiva per ora lo considero un buon rimbalzo, vediamo come si chiude la Settimana.

[Thalos]

Ma che dati avete ragazzi ? :blink:

I dati che ho postato sono Intraday Orario, quello che hai messo te e\' il Daily, sono due cose diverse.
Quindi l\' Operativita\' diventa la seguente:
A fine settimana guardi il momentum del Weekly, e ti vedi come si mette la settimana a venire
Ogni sera a fine sessione ti guardi il Daily e ti guardi il giornaliero
alla mattina alle 9.0 ti guardi l\' Orario su 1 Ora e ti vedi il Momentum Intraday.

Praticamente la forza complessiva del titolo divisa in trend Primario, Secondario, e Mini trend.

[livioptions]

Ciao Marcello, effettivamente lo spread trading sembra essere un buon modo di tradare con il paracadute ma non prescinde da una analisi di base delle coppie sia sotto il profilo dei fondamentali, sia sotto il profilo di anlisi tecnica qualsiasi indicatore tu volgia utilizzare.
I fondamentali perchè anche qualora il grafico ti dica di acquistare o vnedere, se esce una notizia "strana" farà crollare tutte le tue considerazioni tecniche.

Per quanto riguarda l\'incrocio degli etf xbear e leverage la devi vedere solo come un "inverse", da utilizzare come un pivot, quando incrocia al rialzo acquisti il sottostante o la call o vendi put, quando incrocia al ribasso fai il contrario. Nel mezzo c\'è il money management per il timing di uscita dal trade.