Spread trading con le opzioni

[livioptions]

E\' vero Tiziano e infatti ho provato anche quello quando ero in drawdown di 200 € ma purtroppo il ftmib ha continuato a perdere più dello stoxx oggi vediamo "io ... speriamo che me la cavo"

In verità ho avuto fretta a raddoppiare le posizioni perchè il grafico del ratio con la SMA a 20 periodi ancora non aveva invertito la rotta, si era avvicinato molto ma poi ha continuato la discesa.

[Apocalips]

quello che è importante capire è sulla base di quali considerazioni e quali segnali hai aperto questo spread

Se hai qualche altra indicazione didattica magari ne discutiamo volentieri

Ho aperto questo spread perchè il sentiment sul FIB era di ribasso ma soprattutto perchè
il nostro indice è debole rispetto al dax per via del peso dei bancari per cui quando viene giù scende al doppio di velocità rispetto al dax e quando sale si comporta in maniera asimmetrica ovvero non sale del doppio per cui nel medio periodo questa asimmetria ci porta un vantaggio

intanto questa mattina il differenziale ci regala questo gain:




Apo

[Cagalli Tiziano]

Ho aperto questo spread perchè il sentiment sul FIB era di ribasso ma soprattutto perchè
il nostro indice è debole rispetto al dax per via del peso dei bancari per cui quando viene giù scende al doppio di velocità rispetto al dax e quando sale si comporta in maniera asimmetrica ovvero non sale del doppio per cui nel medio periodo questa asimmetria ci porta un vantaggio

intanto questa mattina il differenziale ci regala questo gain:




Apo

E allora ....

[Antonino C]

Ho aperto questo spread perchè il sentiment sul FIB

intanto questa mattina il differenziale ci regala questo gain:

Apo

Il sentiment sicuramente fa parte dell\'analisi, ma da solo non basta a prescindere dai risultati che stai mostrando che confermano la potenzilità e rischio dello spread.

Il tuo spread oggi aumenta il guadagno, ma chi avesse aperto questa mattina un long su Fib e short su Dax proprio quando sembrava stesse andando al contrario dopo un\'ora si sarebbe trovato in notevole guadagno, forse per l\'effetto elastico, forse proprio perchè lo spread si era aperto fino alla 3^ dev std

Quindi l\'entrata richiede diverse analisi e sicuramente ogni pair ha una propria specificità, non è un caso che gli appassionati di questo sistema hanno delle coppie preferite

[Cagalli Tiziano]

sicuramente ogni pair ha una propria specificità, non è un caso che gli appassionati di questo sistema hanno delle coppie preferite

Concordo.

E la coppia o il pair dovrebbe essere il più correlato possibile. Per questo motivo un pair con 2 obbligazionari o un pair con 2 commodities sono una scelta migliore che non 1 pair con 1 obbligazionario e 1 commodity.

Ad esempio Shatz e Bobl o WTI e Brent...

In fin dei conti sono due obbligazioni oppure due tipi di olio combustibile per cui se crolla uno prima o poi crollerà anche l\'altro.
se il prezzo del petrolio WTI va a 30 dollari al barile certamente il Brent non potrà che seguiro.

[Apocalips]

Ho aperto questo spread perchè il sentiment sul FIB era di ribasso ma soprattutto perchè
il nostro indice è debole rispetto al dax per via del peso dei bancari per cui quando viene giù scende al doppio di velocità rispetto al dax e quando sale si comporta in maniera asimmetrica ovvero non sale del doppio per cui nel medio periodo questa asimmetria ci porta un vantaggio

intanto questa mattina il differenziale ci regala questo gain:

[ATTACH=CONFIG]8602[/ATTACH]


Apo

Se solo 8 giorni fa avessi messo in real questo spread, oggi avrei guadagnato 10.000 euro e sarei andato in vacanza altrove , ma sappiamo che con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Comunque la materia è interessante e va approfondita in maniera piu seria di quello che ho fatto io.



Apo

[Antonino C]

Lasciando un momento da parte i margini necessari visto che si possono utilizzare anche altri strumenti diversi dai futures, ti segnalo che secondo gli esperti delle quattro casistichle base quella da te presentata e cioè che quello comprato sale e quello venduto scende, è tra le più rare.
È da giorni che Dax e FtseMib hanno una correlazione molto bassa, quando l\'hai montata in paper com\'era ?
Diffido sempre delle cose che in apparenza sembrano semplici

[Apocalips]

il ragionamnto che ho fatto io quando ho montato questo spread è che mi ha spinto a comprare dax e vendere Fib è stato molto semplice senza neanche vedere la correlazione del momento e cioè:

1. se entrambi salgono è molto difficile che il mib sovraperformi il Dax
2. se entrambi scendono sicuramente il FIB per via del peso dei bancari viene piu giu del Dax.
3. se invece il Fib scende e il dax sale guadagno in maniera vergognosa
4. se il Fib sale e il Dax scende perdo in maniera vergognosa

In sintesi sono entrato avendo 3 probabilitè su 4 a mio favore
Se avessi deciso di entrare veramente a mercato con questa semi follia mi sarei quindi concentrato sull \'ipotesi n° 4 cercando per esempio di attenuare la perdita comprando a buon prezzo opzioni CALL weekly sul FIB e comprando opzioni PUT weekly sul DAX rinnovando il tutto di settimana in settimana



Apo

[Antonino C]

io non mi sentirei così sicuro nell\'affermare che il nostro indice non possa performare meglio del Dax:



Negli ultimi mesi l\'impressione di fondo è che il Dax è più forte, ma se avessi aperto lo spread appena il 27 giugno comprando Dax contro Fib sarebbero stati dolori.
E non sono certo che a mercato in molti avrebbero aspettato che si incrociassero nuovamente.

La questione è quanto deve pesare la valutazione personale e quanto i risultati classici di analisi ?

[Thalos]

Notoriamente nei periodo che si avvicinano le Ferie il Trading diventa caotico e poco remunerativo, e quest\' anno diciamo che e\' il peggio del peggio..

Per cui mi do\' una bella pausa di riposo, si riparte a Settembre..

Buone Ferie a tutti

[familytaz]

Notoriamente nei periodo che si avvicinano le Ferie il Trading diventa caotico e poco remunerativo, e quest\' anno diciamo che e\' il peggio del peggio..

Per cui mi do\' una bella pausa di riposo, si riparte a Settembre..

Buone Ferie a tutti

Buone vacanze

[joe67]

No Marcello con lo spread trading tu sei indifferente alla direzione del mercato e porti un guadagno sfruttando la forza relativa dei titoli che abbiamo messo in portafoglio.
Ovviamente la scelta delle coppie da tradare deve essere oculata e sensata acquistando il titolo più forte e vendendo contemporaneamente quello più debole, con la finalità di guadagnare dalla differenza di performance dei due titoli. Se riesci a fare queste analisi la differenza rispetto al normale trading è abissale

comunque dal cielo non cade mai niente, bisogna studiare...studiare...studiare


ps: a proposito di formazione, qualcuno ha letto il libro
Spread trading e trading stagionale di Joe Ross ?

Apo

ciao Apo

velocemente, ho rispolverato questo post e mi sono ricordato del libro che tu parli.
SI io ho comprato il libro di J. Ross "spread trading e trading stagionale" (147 euro).
E\' un libro scritto in maniera molto operativa, senza fronzoli e con tanti esempi grafici.
Te lo consiglio vivamente

[bergamin]

E\' un libro scritto in maniera molto operativa, senza fronzoli e con tanti esempi grafici.

Te lo consiglio vivamente

Scusa joe, significa che riesci a guadagnare con le tecniche descritte?

[joe67]

Scusa joe, significa che riesci a guadagnare con le tecniche descritte?

- ... tra il dire e il fare ci stà di mezzo il mare!!!
diciamo che questo libro ti svela molti retroscena e te lo spiega in maniera estremamente semplice.
Poi come si sà la teoria è una cosa e la pratica è tutto un\'altro mondo

buona serata

[bruno]

Se solo 8 giorni fa avessi messo in real questo spread, oggi avrei guadagnato 10.000 euro e sarei andato in vacanza altrove , ma sappiamo che con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Comunque la materia è interessante e va approfondita in maniera piu seria di quello che ho fatto io.

[ATTACH=CONFIG]8647[/ATTACH]

Apo

ciao apo

mi potresti sulla base di quali elementi pesi lo spread ? Cioè perche 2 + 2 fib/minifib contro 1 dax ?

grazie per la risposta

bruno