Quando i principianti iniziano a fare sul serio

[Furious]

Fatta piccola correzione al delta senza sbilanciarmi troppo:

P7

questa mossa fa anche aumentare un pò la base piatta del payoff a scadenza sopra lo 0
chiudendo la put 3225 e vendendo la put 3300 si ha un delta ancora più positivo (mosse fatte)

Fatto un altro lieve miglioramento sempre alla base piatta del payoff.

P8

chiudo anche la put 3250 con un piccolo miglioramento sulla base piatta
del payoff. La figura è praticamente identica alla p7, la trovate in condivisione come sempre.

Ora col sottostante a 3400 dovrei decidere quale call mettere in campo, ma oggi considerando anche il fine settimana, i dati e i discorsi.... vorrei evitare di acquistare e semmai acquistare su un ribasso cercando di mantere la base piatta del payoff sopra lo 0 (dalle prove fatte sarebbe la atm la migliore). D\'altronde in caso di rialzo il delta è comunque dalla mia.

[Furious]

la svolta

Dopo diversi test mi sono convinto a creare una figura più solida, con una base molto ampia e tutta sopra lo 0, senza bep al rialzo (piatta).
Per fare questo devo incassare la perdita della short call 3350 e aprire 3 put otm, a circa 2%.

Gli strike probabilmente non saranno quelli dell\'allegato perchè questi erano quelli scelti con Eurostoxx a 3405.
In questo modo non mi devo preoccupare delle salite, l\'unica precauzione sarà quella di vendere altre call in caso di ribassi, perchè arrivati al bep l\'at now crolla vertiginosamente e quelle call vendute prima di arrivare al bep mi potranno salvare il sederino...
Ecco il progetto

[Furious]

Ci sarà da soffrire... 3400 è una resistenza solida per ora e quindi lo spazio di manovra per questa strategia purtroppo si restringe!
Sto valutando anche un call otm venduta su scadenza aprile per finanziarmi eventuali put otm


P10

ecco le mosse fatte:
-1 put 3300 = chiusa a 9
-1 put 3325 = venduta a 13
-1 call 3475 = venduta a 2.2

e poi per protezione:
-1 call 3475 = venduta a 2.2
+1 call 3550 = acquistata a 0.2
+2 put 3200 = acquistate a 2.5
-1 put 3150 = chiusa a 1.6
-1 put 2900 = chiusa a 0.2

[Furious]

Purtroppo non sono riuscito a completare la strategia con le 3 put, i premi non mi soddisfacevano ed ho tentennato nella vendita :(
Devo dire che dalle proiezioni fatte su carta la situazione era più semplice... Ho sempre cercato di limitare il rischio e così via via la strategia si è "impoverita".
Non sarà un trauma mettere in conto una piccola perdita, ma dovrò rivedere diverse cose la prossima volta...

P11 in allegato

[Furious]

Oggi è andata "meglio" direi, con il rialzo ora abbiamo il bep minore a 3% che mi fa stare tranquillo.
Ho fatto anche una piccola ottimizzazione, ora l\'obiettivo è chiudere con buon guadagno una delle 2 call (3425 o 3450) su un rialzo verso i 3435.
Oggi sono rinfrancato anche dalla figura dell\'Eurostoxx indice, che sembra aver toccato un massimo momentaneo...

P13 in condivisione

[Furious]

gioco il jolly !

Negli ultimi giorni progressivamente ho chiuso tutto, limitando così il rischio a circa - 200€.
Ho deciso di tenere la call 3425 (personalmente credo in un rialzo domani), mi basterebbe un +0,7% circa per andare in pareggio.
Diciamo che dopo essermi tanto barcamenato a destra e a manca per tenere in piedi un payoff decente (senza riuscirvi peraltro), mi sono voluto regalare il jolly finale stando tranquillo psicologicamente...

[Furious]

Negli ultimi giorni progressivamente ho chiuso tutto, limitando così il rischio a circa - 200€.
Ho deciso di tenere la call 3425 (personalmente credo in un rialzo domani), mi basterebbe un +0,7% circa per andare in pareggio.
Diciamo che dopo essermi tanto barcamenato a destra e a manca per tenere in piedi un payoff decente (senza riuscirvi peraltro), mi sono voluto regalare il jolly finale stando tranquillo psicologicamente...

...è andata benissimo, in apertura call venduta a 23,3 e risultato finale praticamente pari (+38€). In condivisione è la p15.
Mi prendo qualche giorno di ferie per riflettere prima di aprire la prossima strategia (presumibilmente su maggio), perchè questa volta ho sofferto un pò troppo. Penso che l\'errore principale sia stato quello di avere un payoff sempre basso, così quando ho dovuto fare delle correzioni il payoff inesorabilmente è andato sotto lo 0. Il backspread aperto dovevo poi gestirlo con più aggressività, cioè magari fare 2 vendute e 6 comperate e rollare come da "copione", invece ho tergiversato tanto senza mai rollare, con la call 3400 che è andata itm...
Insomma, diverse cose da rivedere... tra cui il fatto che solo di commissioni sarebbero più di 150€... (ma le ho ancora gratis in promozione per fortuna).

Se qualcuno ha dei suggerimenti sarò molto felice di accertarli !

[Furious]

Strategia paracadute su maggio

Ho aperto da qualche giorno la strategia che Tiziano in un suo vecchio video ha denominato "paracadute".
Spulciando tra le varie strategie ho valutato questa come una buona strategia per un principiante, con tutte le caratteristiche che cercavo:
-poche mosse e ben definite
-margini abbastanza contenuti
-operatività abbastanza tranquilla (non servono rollature "a millimetro")

Inizialmente è un semplice call venduta, che ho venduto su strike 3475 vista la colonna di call a 3500.
In caso di rialzi oltre quel livello opterò per vendere una put, ma a differenza del video credo di venderla atm o leggermente otm (mentre nel video viene venduto uno strike precedente alla call). Il motivo è che in caso di rialzi ulteriori oltre ad avere più premio incassato avremo da acquistare una call che costa meno (sarebbe la terza mossa prevista dalla strategia).
L\'unico punto debole della strategia è che in caso si arrivi a fare tutte le 4 mosse (congelando cioè la strategia come si arriva alla fine nel video) il payoff finirà inesorabilmente sotto lo 0 (circa 400€ o più, nella maggior parte delle simulazioni che ho fatto).
Ma bisogna dire anche che per arrivare a questo punto il prezzo deve prima fare circa +3% a rialzo e poi fare di nuovo un -4% al ribasso.

Fino a ieri non c\'era altro che una semplice call venduta, quindi non serve nemmeno postare la strategia... ma ieri ho fatto 2 errori in 1... da principiante, che spero possano essere di aiuto a chi sta iniziando.
1) l\'ho chiusa con ricavo 0 perchè pensavo ad un ritorno verso l\'alto del sottostante per poterla rivenderla ad un prezzo più alto.
Questo è un errore perchè appunto... pensavo...
Mi sono accorto della mancanza di regole precise per le compravendite, che non si possono certamente affidare al caso. Come scritto più volte da Tiziano e gli altri occorrono delle regole, regole che da oggi in avanti applicherò (tra l\'altro ci sono i segnali già pronti!)
2) ho fatto quella mossa senza sapere che non avrei potuto operare sino a martedì! Eh sì, non ho per niente controllato le festività, pensavo di poter operare oggi, altrimenti non avrei fatto quella mossa.

Quindi ai fini della strategia non è successo praticamente nulla, ma ho imparato 2 cose fondamentali, che un conto è leggerle ogni tanto qua e là ed un conto è provarle sulla propria pelle.

Sinceramente sono molto contento a posteriori di aver fatto questi 2 errori ora, senza nessun danno ho messo 2 cose nel cassetto.

Buona Pasqua a tutti e come sempre... tutti i commenti sono ben accetti!

[fab62]

Ho aperto da qualche giorno la strategia che Tiziano in un suo vecchio video ha denominato "paracadute".
Spulciando tra le varie strategie ho valutato questa come una buona strategia per un principiante, con tutte le caratteristiche che cercavo:
-poche mosse e ben definite
-margini abbastanza contenuti
-operatività abbastanza tranquilla (non servono rollature "a millimetro")

Inizialmente è un semplice call venduta, che ho venduto su strike 3475 vista la colonna di call a 3500.
In caso di rialzi oltre quel livello opterò per vendere una put, ma a differenza del video credo di venderla atm o leggermente otm (mentre nel video viene venduto uno strike precedente alla call). Il motivo è che in caso di rialzi ulteriori oltre ad avere più premio incassato avremo da acquistare una call che costa meno (sarebbe la terza mossa prevista dalla strategia).
L\'unico punto debole della strategia è che in caso si arrivi a fare tutte le 4 mosse (congelando cioè la strategia come si arriva alla fine nel video) il payoff finirà inesorabilmente sotto lo 0 (circa 400€ o più, nella maggior parte delle simulazioni che ho fatto).
Ma bisogna dire anche che per arrivare a questo punto il prezzo deve prima fare circa +3% a rialzo e poi fare di nuovo un -4% al ribasso.

Fino a ieri non c\'era altro che una semplice call venduta, quindi non serve nemmeno postare la strategia... ma ieri ho fatto 2 errori in 1... da principiante, che spero possano essere di aiuto a chi sta iniziando.
1) l\'ho chiusa con ricavo 0 perchè pensavo ad un ritorno verso l\'alto del sottostante per poterla rivenderla ad un prezzo più alto.
Questo è un errore perchè appunto... pensavo...
Mi sono accorto della mancanza di regole precise per le compravendite, che non si possono certamente affidare al caso. Come scritto più volte da Tiziano e gli altri occorrono delle regole, regole che da oggi in avanti applicherò (tra l\'altro ci sono i segnali già pronti!)
2) ho fatto quella mossa senza sapere che non avrei potuto operare sino a martedì! Eh sì, non ho per niente controllato le festività, pensavo di poter operare oggi, altrimenti non avrei fatto quella mossa.

Quindi ai fini della strategia non è successo praticamente nulla, ma ho imparato 2 cose fondamentali, che un conto è leggerle ogni tanto qua e là ed un conto è provarle sulla propria pelle.

Sinceramente sono molto contento a posteriori di aver fatto questi 2 errori ora, senza nessun danno ho messo 2 cose nel cassetto.

Buona Pasqua a tutti e come sempre... tutti i commenti sono ben accetti!

Ciao
C\'è un passaggio che non mi è molto chiaro......

Il motivo è che in caso di rialzi ulteriori oltre ad avere più premio incassato avremo da acquistare una call che costa meno

.... Se c\'è un rialzo la call , se la devi acquistare , costera\' sempre di piu\' OTM o ITM che sia..... cosa mi sfugge ?

Saluti Fab e Buona Pasqua a tutti.

[Furious]

Ciao
C\'è un passaggio che non mi è molto chiaro...... .... Se c\'è un rialzo la call , se la devi acquistare , costera\' sempre di piu\' OTM o ITM che sia..... cosa mi sfugge ?

Saluti Fab e Buona Pasqua a tutti.

Volevo dire che la call costerà di meno rispetto al video originale, perchè io vendo la acquisto meno ITM rispetto al video.
Es. nel video: -1 call 21000 -1 put 20050
quindi la call acquistata è su strike 200050


Es. mio: - 1 call 21000 -1 put 21050
quindi la call acquistata è su strike 21050

[Furious]

... e si ricomincia a soffire!

Giovedì avevo venduto in tutta tranquillità la solita calla a 3475, e venerdì non ho pensato minimamente a mosse "difensive" in vista delle elezioni, dato che il bep sul lato call era lontano (circa 2%).
E appunto stamattina sappiamo tutti che l\'apertura è stata proprio ben sopra quel livello, per poi continuare ancora...

Ho dovuto quindi mettere in campo la put, che per l\'occasione ho preso su uno strike più atm rispetto a quello preventivato: l\'errore che ho fatto stamattina è stato tergiversare un pò nella vendita (mi aspettavo un minimo di "sgonfiamento"), avrei potuto venderla a circa 100 euro in più.
Ma pazienza, ora spero davvero che il sottostante mi dai un pò di tregua, quantomeno per riflettere e vedere se mettono su altre barriere di call in strike specifici.

C\'è da dire che in caso di piccoli rialzi se seguissi la successiva mossa (+call 3550) andrei già sotto lo 0...
In realtà, visto che ho mano un condor itm sbilanciato, sto vedendo che ci sono possibilità di rollare il condor, cosa che mi piace molto di più devo dire...

[Furious]

simulazioni in vista delle elezioni francesi

Visto che un pò di prudenza è sempre consigliata... sto iniziando a valutare possibili mosse pre e dopo elezioni.
Non mi convince per nulla l\'idea di fare il "super condor" o "rollarlo", cioè centrare o spostarlo, perchè significa in ambedue i casi:
1)aumento dei contratti
2)bep sempre piuttosto stretti (circa 2,5% per lato)

E soprattutto la 2 non mi fa stare per niente tranquillo.

Credo che semplicemente attenderò il lunedì e in caso di rialzi sopra quota 3600 metterò in campo un future long sintetico:
-1 put 3625
+1 call 3625
(o su strike vicino)

La call non vale la pena acquistarla ora visto che è ancora otm e il decadimento è maggiore,
mentre la put venderla ora significherebbe assumersi un discreto rischio.

In teoria dopo un rialzo deciso sopra i 3600 si dovrebbe continuare long e la figura avrebbe poco rischio (bep minore a 2%), eccola in allegato


Ps= non mi dispiace affatto anche l\'idea di mettere in campo un long call ditm 3450, in modo da assicurare tutto il lato long. Magari se le quotazioni restano sotto i 3600 per evitare che l\'aumento del prezzo si mangi tutto il premio... eccola in allegato

[masterci]

Ciao Furious,

sono anche io alle prime armi e mi ha incuriosito il titolo del tuo post!!!

Non ho capito se stai già lavorando in real, come avevi scritto all\'inizio, o ancora in paper....

Come neofita mi sembra che tu abbia scelto delle strategie piuttosto impegnative per buttarti con dindi veri!!! Comunque complimenti per il sangue freddo viste le situazioni che ti sono capitate nel corso della vita delle strategie che hai postato.
Ho notato che anche per questa ultima sei entrato subito short: ti fidi a rischiare così senza protezioni? Ti chiedo perchè un assillo che ho in testa è il monito di Tiziano di operare sempre partendo prima con una copertura anche distante....
Io sto testando le butterfly a rischio zero o positivo e credo che siano molto meno da cardiopalma rispetto a quanto fai tu.... Diciamo che a me piace guidare un fuoristrada, grosso e tranquillo, a te una Ferrari!!!!

Ti seguo perchè mi piacciono le tue premesse che sono anche le mie...

Beppe

[Furious]

Ciao Furious,

sono anche io alle prime armi e mi ha incuriosito il titolo del tuo post!!!

Non ho capito se stai già lavorando in real, come avevi scritto all\'inizio, o ancora in paper....

Come neofita mi sembra che tu abbia scelto delle strategie piuttosto impegnative per buttarti con dindi veri!!! Comunque complimenti per il sangue freddo viste le situazioni che ti sono capitate nel corso della vita delle strategie che hai postato.
Ho notato che anche per questa ultima sei entrato subito short: ti fidi a rischiare così senza protezioni? Ti chiedo perchè un assillo che ho in testa è il monito di Tiziano di operare sempre partendo prima con una copertura anche distante....
Io sto testando le butterfly a rischio zero o positivo e credo che siano molto meno da cardiopalma rispetto a quanto fai tu.... Diciamo che a me piace guidare un fuoristrada, grosso e tranquillo, a te una Ferrari!!!!

Ti seguo perchè mi piacciono le tue premesse che sono anche le mie...

Beppe

Ciao masterci,
tutte le strategie messe qui sono in real (tanto che stamattina mi sono messo già a lavoro diversamente dal solito, visto che dovrò intervenire prima del previsto su questa strategia).
Non saprei se catalogare queste strategie come impegnative, però a parte fare butterfly o figure con rischio quasi 0 ma con guadagni improbabili, queste figure sono tra le più semplici e meno esose in termini di margini (a parte quella del mese precedente dove mi sono complicato la vita io).
Certamente è un bell\'esercizio fare le butterfly, solo che una volta finito l\'esercizietto poi ?.... Poi occorrerà mettere in piedi strategie che ti portano almeno 400-500 €, altrimenti tra i costi vari e le tasse non è che rimane granchè

Ps: tutte le strategie sono coperte e partono come da "regola" con una copertura distante, solo che nel grafico non si vede, perchè metto lo zoom più grande per far capire meglio la strategia. Sempre prima le comprate e poi le vendute

[Furious]

Fino ad ora avevo quasi sonnecchiato, oggi è stata una giornata più movimentata... teoricamente non dovrei fare altre mosse.

P3 e P4 in condivisione, un paio di aggiustamenti che mi fanno rimanere in carreggiata.
Soprattutto la p3 in apertura è stata provvidenziale, posso ancora respirare e decidere come andare long.

Una bella conferma è quella dei margini di Webank, che nonostante una perdita massima di circa 7 mila euro, margina solo 2.100 (non so se gli altri broker sono su questa linea di condotta comunque, magari è uguale anche per gli altri).

Devo dire che anche questo mese la colonna di call non ha retto :(
... sarei curioso di sapere se chi era su Eurostoxx50 già aveva "previsto" che non avrebbe retto o no...