OverSpread di beeTrader

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
ti posto l\'OS che sta diventando il mio peggiore incubo.:unsure:
Ne avevo già parlato in un altro post verso la fine di ottobre, quando la situazione era già bella pesante.
Probabilmente con la sola speranza non si va da nessuna parte ed eccomi ora qui a esporti questo caso.
Questo è il riepilogo dell\'OS:

Pair: Monsanto-Occidental Petroleum
TF: 1H
Data ingresso: 13/10/14
Cointegr.: 0.93
Bars to zero: 111
Titoli: +1P110 Apr15 Monsanto +1C87.5 Feb15 Occidental P.
Zscore: +2.06
Note: ingresso con alta volatilità dei mercati
Mediazione: 14/10/14 raddoppio posizioni (Zscore +3.50)
P/L attuale: -1.750€
Sbilanciamento ratio: 61%

Ho sicuramente una responsabilità importante a causa di una cattiva gestione di questo OS.
Innanzitutto non ho ribilanciato correttamente in fase di mediazione (come mi aveva fatto notare Apo), ma mi sono limitato a raddoppiare la posizione il giorno successivo senza verificare il ratio.
Inoltre ho atteso troppo affidandomi a un\'inversione dei trend.
Oggi con il crollo di Occidental Petroleum la situazione è ulteriormente peggiorata.

La cosa che mi ha fuorviato è che nonostante tutto, i parametri dell\'OS sono sempre stati buoni e la cointegrazione attuale è al massimo.

Vorrei domandarti cosa non ha funzionato e se ora, con una situazione molto compromessa, ci sia una soluzione per limitare almeno i danni.

Spero che questa mia infelice esperienza possa essere utile anche a qualche altro utente.
Grazie.

Alex

[ATTACH=CONFIG]16953[/ATTACH]

Quello che non ha funzionato lo hai già scritto tu, ed è la gestione.

Infatti ora mi scrivi tutti i valori di OverSpread ma non ho visibile la strategia che hai messo in piedi per ogni singolo titolo: è su quella che si deva lavorare. Ora non posso inventare nulla, metti le due strategie dei due titoli e si vede cosa fare.

Probabilmente non hai venduto delle call sul tuo spread di petroleum...ma questa è solo supposizione...

Domani siamo a Milano da TraderLink per cui ci si rilegge Lunedì !

[alex69]

Ciao Tiziano,
ti posto l\'OS che sta diventando il mio peggiore incubo.:unsure:
Ne avevo già parlato in un altro post verso la fine di ottobre, quando la situazione era già bella pesante.
Probabilmente con la sola speranza non si va da nessuna parte ed eccomi ora qui a esporti questo caso.
Questo è il riepilogo dell\'OS:

Pair: Monsanto-Occidental Petroleum
TF: 1H
Data ingresso: 13/10/14
Cointegr.: 0.93
Bars to zero: 111
Titoli: +1P110 Apr15 Monsanto +1C87.5 Feb15 Occidental P.
Zscore: +2.06
Note: ingresso con alta volatilità dei mercati
Mediazione: 14/10/14 raddoppio posizioni (Zscore +3.50)
P/L attuale: -1.750€
Sbilanciamento ratio: 61%

Ho sicuramente una responsabilità importante a causa di una cattiva gestione di questo OS.
Innanzitutto non ho ribilanciato correttamente in fase di mediazione (come mi aveva fatto notare Apo), ma mi sono limitato a raddoppiare la posizione il giorno successivo senza verificare il ratio.
Inoltre ho atteso troppo affidandomi a un\'inversione dei trend.
Oggi con il crollo di Occidental Petroleum la situazione è ulteriormente peggiorata.

La cosa che mi ha fuorviato è che nonostante tutto, i parametri dell\'OS sono sempre stati buoni e la cointegrazione attuale è al massimo.

Vorrei domandarti cosa non ha funzionato e se ora, con una situazione molto compromessa, ci sia una soluzione per limitare almeno i danni.

Spero che questa mia infelice esperienza possa essere utile anche a qualche altro utente.
Grazie.

Alex

Immagine 156.jpg

[rogerfed]

Ciao Alex,

si in effetti ho notato anche io che in periodi di volatilita\' sotto i tacchi (situazione tipica dei mercati finanziari da un po\' di tempo a questa parte, da quando cioe\' si e\' costretti a tradare sulle notizie delle banche centrali e non sui fondamentali) il sistema perde buona parte del suo potenziale.

Ciao rogerfed,
anch\'io sto seguendo un percorso simile al tuo. Da un po\' sto selezionando OS orari con filtri molto più stringenti (come nel caso di Apo).
Alcuni con ingresso a +/-2 Zscore, altri anche oltre +/-3 Zscore. Sto osservando che la reattività nelle ultime settimane, è crollata. Spesso, anche con uno Zscore che punta verso lo zero, mi ritrovo con gain risicati o in perdita.:wassat:

Come avevo messo in evidenza in un precedente post, penso che molto spesso un ruolo chiave possa averlo la volatilità.
Infatti a inizio ottobre, quando c\'era stato un crollo dei mercati, l\'esplosione di volatilità ha dato lo sprint agli OS fatti con le opzioni.
Purtroppo le opzioni acquistate in quel periodo per costruire nuovi OS, poco dopo, si sono sgonfiate di volatilità e mi sono ritrovato qualche coppia in seria sofferenza pur avendo tutti i parametri corretti.

Ora non so se nel caso degli OS più recenti sia da prendere in considerazione qualche altro fattore che ora ci sfugge.
Spero anch\'io che qualcuno possa dare una chiave di lettura corretta al fine di ottimizzare i futuri OS che metteremo a mercato.

Alex

[Andrea Cagalli]

Comparazione di Dati Storici

Ciao a tutti,
è capitato a qualche utente di trovarsi dei risultati diversi utilizzando OverSpread con diversi brokers, questo è dovuto ad alcune differenze nei dati storici che vengono forniti dai brokers.
Premetto che un eventuale dato errato li è all\'inizio ed alla fine perciò viene incorporato nel calcolo e via via smussato fino a risultare quasi ininfluente, si rischia di avere più errori "rimbalzando" da un broker all\'altro.
Può capitare comunque il caso in cui sia necessario confrontare i dati che si hanno, per OverSpread o anche per altro. In questo caso è possibile confrontare i dati utilizzando la procedura descritta qui:

http://manuals.playoptions.it/beeTra...i_dati_storici

Ciao Ciao

[alex69]

Grazie Claudio!
Ho osservato un altro problemino osservando gli andamenti degli z score degli spread orari che metto a mercato. Utilizzo dei paramentri molto stringenti per l\'entrata, tipo quelli suggeriti da Apo in un messaggio precedente, proprio per minimizzare il tempo a mercato e per evitare il piu\' possibile martingale.
Mi e\' capitato di aprire spread orari con caratteristiche ottime e livelli di Z spread + o - 3 (a volte entro a 3 per evitare mediate) e nella maggior parte dei casi capita che all\'inizio lo spread si muove velocemente verso lo 0 ad esempio arrivando a + o - 1. Nel momento in cui poi lo spread rallenta e magari storna tornando magari a + o - 1.5/2 osservo puntualmente che il mio spread e\' quasi sempre in perdita a volte maggiore a volte minore.
Ma mi chiedo come sia possibile che lo spread sia in perdita con uno z score di 1.5 se io sono entrato a 3?????
C\'e\' sicuramente qualcosa che mi sfugge ancora, e credo che sia nella differenza che si vede a livello grafico tra lo spread e lo z score. Osservando i grafici di un pair nella sezione asset analysis si vede che su alcune coppie un avvicinamento dello z score ad esempio da 3 ad 1 non produce variazioni significative nel grafico dello spread.
C\'e\' qualcuno che sappia illuminarmi su questa cosa? Io utilizzo i CFD, quindi no time decay.

Grazie a tutti
Gabriele

Ciao rogerfed,
anch\'io sto seguendo un percorso simile al tuo. Da un po\' sto selezionando OS orari con filtri molto più stringenti (come nel caso di Apo).
Alcuni con ingresso a +/-2 Zscore, altri anche oltre +/-3 Zscore. Sto osservando che la reattività nelle ultime settimane, è crollata. Spesso, anche con uno Zscore che punta verso lo zero, mi ritrovo con gain risicati o in perdita.:wassat:

Come avevo messo in evidenza in un precedente post, penso che molto spesso un ruolo chiave possa averlo la volatilità.
Infatti a inizio ottobre, quando c\'era stato un crollo dei mercati, l\'esplosione di volatilità ha dato lo sprint agli OS fatti con le opzioni.
Purtroppo le opzioni acquistate in quel periodo per costruire nuovi OS, poco dopo, si sono sgonfiate di volatilità e mi sono ritrovato qualche coppia in seria sofferenza pur avendo tutti i parametri corretti.

Ora non so se nel caso degli OS più recenti sia da prendere in considerazione qualche altro fattore che ora ci sfugge.
Spero anch\'io che qualcuno possa dare una chiave di lettura corretta al fine di ottimizzare i futuri OS che metteremo a mercato.

Alex

[alex69]

Salve,
vorrei sottoporvi questa operazione per sapere se il mio operato è esatto:
la coppia è: Apache - AMD Z-Score: -2,987
Peso Assets Apache 1 AMD 27,32
Le mie operazioni: acq 1 Call APA Gen15 72.50 delta 0.54
acq 24 Put AMD Gen15 3.00 delta 0.60
ciò che mi lascia perplesso è l\'acquisto di 24 opzioni put, necessarie per bilanciare l\'operazione, che mi costano 60 € di commissioni (uso Binck).
l\'operazione tecnicamente è stata impostata correttamente?

grazie
michele

Ciao mido59,
io cerco di intervenire anche sugli strike. L\'ideale sarebbe lavorare sull\'ATM, ma in alcuni casi conviene spostarsi di strike al fine di ottenere un delta migliore ai fini del bilanciamento globale.

Credo però che nel tuo caso il ratio sia troppo spinto.:shocked:
Da quello che ho capito finora, conviene non spingersi oltre i rapporti 1/3 - 1/4.
Chiedo comunque conferma di queste mie interpretazioni a qualche altro utente.

Alex

[[email protected]]

Salve,
vorrei sottoporvi questa operazione per sapere se il mio operato è esatto:
la coppia è: Apache - AMD Z-Score: -2,987
Peso Assets Apache 1 AMD 27,32
Le mie operazioni: acq 1 Call APA Gen15 72.50 delta 0.54
acq 24 Put AMD Gen15 3.00 delta 0.60
ciò che mi lascia perplesso è l\'acquisto di 24 opzioni put, necessarie per bilanciare l\'operazione, che mi costano 60 € di commissioni (uso Binck).
l\'operazione tecnicamente è stata impostata correttamente?

grazie
michele

[rogerfed]

Salve a tutti,

nessuno ha osservato questo andamento?
Grazie
Gabriele

Grazie Claudio!
Ho osservato un altro problemino osservando gli andamenti degli z score degli spread orari che metto a mercato. Utilizzo dei paramentri molto stringenti per l\'entrata, tipo quelli suggeriti da Apo in un messaggio precedente, proprio per minimizzare il tempo a mercato e per evitare il piu\' possibile martingale.
Mi e\' capitato di aprire spread orari con caratteristiche ottime e livelli di Z spread + o - 3 (a volte entro a 3 per evitare mediate) e nella maggior parte dei casi capita che all\'inizio lo spread si muove velocemente verso lo 0 ad esempio arrivando a + o - 1. Nel momento in cui poi lo spread rallenta e magari storna tornando magari a + o - 1.5/2 osservo puntualmente che il mio spread e\' quasi sempre in perdita a volte maggiore a volte minore.
Ma mi chiedo come sia possibile che lo spread sia in perdita con uno z score di 1.5 se io sono entrato a 3?????
C\'e\' sicuramente qualcosa che mi sfugge ancora, e credo che sia nella differenza che si vede a livello grafico tra lo spread e lo z score. Osservando i grafici di un pair nella sezione asset analysis si vede che su alcune coppie un avvicinamento dello z score ad esempio da 3 ad 1 non produce variazioni significative nel grafico dello spread.
C\'e\' qualcuno che sappia illuminarmi su questa cosa? Io utilizzo i CFD, quindi no time decay.

Grazie a tutti
Gabriele

[rogerfed]

Grazie Claudio!
Ho osservato un altro problemino osservando gli andamenti degli z score degli spread orari che metto a mercato. Utilizzo dei paramentri molto stringenti per l\'entrata, tipo quelli suggeriti da Apo in un messaggio precedente, proprio per minimizzare il tempo a mercato e per evitare il piu\' possibile martingale.
Mi e\' capitato di aprire spread orari con caratteristiche ottime e livelli di Z spread + o - 3 (a volte entro a 3 per evitare mediate) e nella maggior parte dei casi capita che all\'inizio lo spread si muove velocemente verso lo 0 ad esempio arrivando a + o - 1. Nel momento in cui poi lo spread rallenta e magari storna tornando magari a + o - 1.5/2 osservo puntualmente che il mio spread e\' quasi sempre in perdita a volte maggiore a volte minore.
Ma mi chiedo come sia possibile che lo spread sia in perdita con uno z score di 1.5 se io sono entrato a 3?????
C\'e\' sicuramente qualcosa che mi sfugge ancora, e credo che sia nella differenza che si vede a livello grafico tra lo spread e lo z score. Osservando i grafici di un pair nella sezione asset analysis si vede che su alcune coppie un avvicinamento dello z score ad esempio da 3 ad 1 non produce variazioni significative nel grafico dello spread.
C\'e\' qualcuno che sappia illuminarmi su questa cosa? Io utilizzo i CFD, quindi no time decay.

Grazie a tutti
Gabriele

Non sbagli nulla .... devi solo modificare manualmente da 500 a 1500 e il grafico si adeguerà.

[Claudio61]

Salve,

stavo guardando il video segnalato e mi sono accordo che negli esempi mostrati da Tiziano dalla finestra "properties"
delle coppie il valore che mostra di Z score Analysis Historical Bars è di 1500, come credo sia giusto.
Ho poi controllato le mie coppie a mercato e quel valore è in TUTTE di 500:w00t: come da immagine [ATTACH=CONFIG]16918[/ATTACH]
Quando metto le coppie a mercato controllo sempre che il numero di Historical Bars sia sempre maggiore di 1450.
Vorrei capire cosa sto sbagliando, magari nei settaggi, oppure mi sto preoccupando senza motivo...

Grazie
Gabriele

Non sbagli nulla .... devi solo modificare manualmente da 500 a 1500 e il grafico si adeguerà.

[rogerfed]

Salve,

stavo guardando il video segnalato e mi sono accordo che negli esempi mostrati da Tiziano dalla finestra "properties"
delle coppie il valore che mostra di Z score Analysis Historical Bars è di 1500, come credo sia giusto.
Ho poi controllato le mie coppie a mercato e quel valore è in TUTTE di 500:w00t: come da immagine properties.PNG
Quando metto le coppie a mercato controllo sempre che il numero di Historical Bars sia sempre maggiore di 1450.
Vorrei capire cosa sto sbagliando, magari nei settaggi, oppure mi sto preoccupando senza motivo...

Grazie
Gabriele

Ti consiglio anche quest\'ottimo video:

http://www.traderlink.it/youvideoliv...e6e20c8bfddd3e

[DeepBlue]

Grazie

Ti consiglio anche quest\'ottimo video:

http://www.traderlink.it/youvideoliv...e6e20c8bfddd3e

Molte grazie.

Un cordiale saluto.

Deepblue

[DeepBlue]

Grazie

Questa non è una lista di simboli generica .... sono tutti i titoli inseriti nel Symbol Manager del mio BeeTrader.
La devi mettere nella cartella Backups , apri symbol manager e la importi. Dopo da Beetrader ti fai le liste che preferisci. Come scritto prima l\'import del Backup comporta la cancellazione di tutti i titoli messi precedentemente. Calcola che qui ci sono praticamente tutti i titoli che sono in FiutoPro con 3 Datafeed: Barchart, IWbank e IB ... lo stesso lavoro replicato 3 volte.
Le liste di titoli che costruirai dovranno avere gli stessi orari di mercato.

Fatto. Molte grazie.

Buona serata.

DeepBlue

[familytaz]

Buonasera a tutti,

ho terminato ieri il corso da Tiziano ed ora vorrei iniziare subito ad operare con OVERSPREAD.

Ho tradato pochissime volte opzioni (trado futures) e quindi non mi sento molto sicuro.

Accetto suggerimenti su quale sia il modo più "tranquillo" per iniziare. Per esempio:

- quale mercato?
- quale "peso" del sottostante?
- quale time frame?

Se qualcuno avesse delle "liste" da condividere gli sarei grato. Chiarisco: non è che non abbia voglia di impegnarmi a costruire le mie, ma mi piacerebbe vedere come ha selezionato i "titoli" chi già opera.

Ringrazio comunque.

DeepBlue

Ti consiglio anche quest\'ottimo video:

http://www.traderlink.it/youvideolive/index.php?hash=e290125280eb1359cae6e20c8bfddd3e

[Claudio61]

Scusami se ti disturbo ancora, ma ho un problema con la lista che mi hai molto gentilmente mandato.
Ho salvato la lista nel folder [Playoptions] ---> [BeeTrader] ---> [Symbols List] ma quando vado in (New Overspread Scanner) ----> (Load List) non mi visualizza nulla. Cosa ho sbagliato?
C\'è qualche passaggio che ho saltato?

Spero di poterti ricambiare un giorno.

Un cordiale saluto.


DeepBlue

Questa non è una lista di simboli generica .... sono tutti i titoli inseriti nel Symbol Manager del mio BeeTrader.
La devi mettere nella cartella Backups , apri symbol manager e la importi. Dopo da Beetrader ti fai le liste che preferisci. Come scritto prima l\'import del Backup comporta la cancellazione di tutti i titoli messi precedentemente. Calcola che qui ci sono praticamente tutti i titoli che sono in FiutoPro con 3 Datafeed: Barchart, IWbank e IB ... lo stesso lavoro replicato 3 volte.
Le liste di titoli che costruirai dovranno avere gli stessi orari di mercato.