OverSpread di beeTrader

[Apocalips]

Ciao Apo, grazie per condividere le tue operazioni, si impara sempre.

Ho visto che in questo caso fai overspread con spread di opzioni e vorrei chiederti come fai la pesatura tra i due titoli.

La domanda viene perchè oltre al ratio presente in beetrader non ho riferimenti certi su come lavorare con l\'overspread con le opzioni. Sia comprare una put che una call sia fare bull put spread che bear call.

Come seleziono le opzioni? (scadenza, strike ITM OTM, delta...?)

Grazie mille
Federico

Ciao Federico, le 2 strategie opposte dell\'overspread vanno pesate a delta di portafoglio, quindi il ratio tra i 2 delta deve essere circa uguale al ratio che indica l\' OS. Fermo restando questi presupposti, io parto con 2 debit centrati sul prezzo in modo da aver un rapporto rischio/rendimento almeno unguale a 1. Faccio dei tentativi spostandomi di strike e aumentando il numero delle opzioni finche non trovo la figura calibrata alla mie aspettative e propensione al rischio.

PS: dimenticavo, la scadenza delle opzioni deve essere superiore al numero di barre stimate per il ritorno allo zero dello z-score altrimenti rischi di rimanere con il cerino in mano

Ciao
Apo

[TomBishop]

Evidentemente erano impostati bene
Entrambi i titoli ora viaggiano con un positivo di cassa e spingono lo Z-Score oltre meta percorso che lo separa dalla Zero-Line
avanti così !!!

[ATTACH=CONFIG]16606[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]16607[/ATTACH]

Apo

Ciao Apo, grazie per condividere le tue operazioni, si impara sempre.

Ho visto che in questo caso fai overspread con spread di opzioni e vorrei chiederti come fai la pesatura tra i due titoli.

La domanda viene perchè oltre al ratio presente in beetrader non ho riferimenti certi su come lavorare con l\'overspread con le opzioni. Sia comprare una put che una call sia fare bull put spread che bear call.

Come seleziono le opzioni? (scadenza, strike ITM OTM, delta...?)

Grazie mille
Federico

[familytaz]

Andrea, guarda il grafico in alto a sinistra , vedi che la linea gialla non va mai a 0 ma rimane sotto!
Cioè in pratica i 2 titoli non si toccano!

Grazie !

[civvic]

Questi sono le analisi complete, a cosa ti riferisci ?

Andrea, guarda il grafico in alto a sinistra , vedi che la linea gialla non va mai a 0 ma rimane sotto!
Cioè in pratica i 2 titoli non si toccano!

[familytaz]

Io l\'ho sempre interpretato così: lo spread tra i 2 titoli non è mai andato a 0! non credo sia una cosa positiva ...

Questi sono le analisi complete, a cosa ti riferisci ?

[Cagalli Tiziano]

Scusate l\'OT ma non ho trovato la possibilità di fare messaggi privati.

Scusa Max .... frequentavi il forum di Traderlife ?

Dai Max, dicci, dicci...che magari ci ritroviamo anni dopo.

[bergamin]

Ciao Apo e complimenti per l\'idea, volevo cercare di ripeterlo in Tempo Reale anche io ma ho problemi di dati mi spiegate che dati usate, io ho Interactivbroker e mi da errore di storico dove sbaglio.

Grazie Max

Complimenti ad Apo, però cosa intendi per idea, la scelta dei tiloli o casa?
Scusa, ma mi sfugge e non vorrei che fosse la cosa più importante :laughing:

[civvic]

Ciao ragazzi
da una scannerizzazione fatta oggi ho trovato questi OS.
Cosa indica un valore 0 su queste due colonne ?

Io l\'ho sempre interpretato così: lo spread tra i 2 titoli non è mai andato a 0! non credo sia una cosa positiva ...

[Claudio61]

Ciao Apo e complimenti per l\'idea, volevo cercare di ripeterlo in Tempo Reale anche io ma ho problemi di dati mi spiegate che dati usate, io ho Interactivbroker e mi da errore di storico dove sbaglio.

Grazie Max

Scusate l\'OT ma non ho trovato la possibilità di fare messaggi privati.

Scusa Max .... frequentavi il forum di Traderlife ?

[familytaz]

Ciao ragazzi
da una scannerizzazione fatta oggi ho trovato questi OS.
Cosa indica un valore 0 su queste due colonne ?

[bradipo]

Tre future americani sotto osservazione: Mini Down Jones, Mini Nasdaq 100, Mini S&P 500
Time frame: 5 minuti
Operatività: marginazione Intraday (9:00 - 21:30)
Capitale a margine: 10.000 euro
Timing di ingresso: crossover/under dello Z-score di 3-4-5 deviazioni standard (la prima delle 3 che si verifica)

ecco i risultati della giornata di oggi:

primo trade:
[ATTACH=CONFIG]16514[/ATTACH]

secondo trade:
[ATTACH=CONFIG]16515[/ATTACH]

terzo trade
[ATTACH=CONFIG]16516[/ATTACH]

Totale giornata: 1925 euro che equivale ad una performance del 19.25% del capitale a margine.

fantastico :calp:

un altra settimana di osservazione per catalogare tutte le possibili dinamiche di movimento, dopodichè si puo andare in real su queste 3 coppie

Apo

Ciao Apo e complimenti per l\'idea, volevo cercare di ripeterlo in Tempo Reale anche io ma ho problemi di dati mi spiegate che dati usate, io ho Interactivbroker e mi da errore di storico dove sbaglio.

Grazie Max

[Apocalips]

Giusto per fare un po di didattica, ho aperto questo overspread ( Autogrill/ Mediobanca tf. 1 ora)
Secondo voi è impostato bene oppure ha poche chances di portarsi in profitto ?
Trattasi di 2 debit spread bilanciati a delta di portafoglio

[ATTACH=CONFIG]16547[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]16548[/ATTACH]

I prezzi di eseguito sono stati realizzati incrociando il mid tra bid e ask

Apo

Evidentemente erano impostati bene
Entrambi i titoli ora viaggiano con un positivo di cassa e spingono lo Z-Score oltre meta percorso che lo separa dalla Zero-Line
avanti così !!!

1.jpg
2.jpg

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao cari amici Overspreaddisti! Domanda banale.....Voi cosa fareste se dopo un paio di giorni foste già in ampio gain ma con l\'overspread ancora a circa due mesi di tempo stimato alla chiusura? Ieri ho messo in paper un pò di OS e oggi vedo con estrema sorpresa che due sono già andati in ampio gain, sono sicuro che se li avessi messi a mercato reale oggi invece che coprire il rischio con le opzioni penso proprio che li avrei sicuramente chiusi ma avrei fatto bene? Considerando che aggiungendo le opzioni a protezione avrei rischiato al massimo 200/300$ potrebbe valere la regola di chiudere se ottengo un profitto almeno pari al rischio massimo della strategia?
p.s. ma alla fine l\'ultimo webinar tenuto da Tiiano sull\'overspread con le opzioni (a mio avviso il piu\' interessante) nessuno lo ha registrato?:ermm:

Fissi una soglia di denaro sotto la quale chiudi, in questo modo lo lasci crescere ma non calare.

[CIVT]

Ciao cari amici Overspreaddisti! Domanda banale.....Voi cosa fareste se dopo un paio di giorni foste già in ampio gain ma con l\'overspread ancora a circa due mesi di tempo stimato alla chiusura? Ieri ho messo in paper un pò di OS e oggi vedo con estrema sorpresa che due sono già andati in ampio gain, sono sicuro che se li avessi messi a mercato reale oggi invece che coprire il rischio con le opzioni penso proprio che li avrei sicuramente chiusi ma avrei fatto bene? Considerando che aggiungendo le opzioni a protezione avrei rischiato al massimo 200/300$ potrebbe valere la regola di chiudere se ottengo un profitto almeno pari al rischio massimo della strategia?

Screenshot 2014-10-14 22.56.35.jpgScreenshot 2014-10-14 22.57.10.jpg

botta di vita.jpg

p.s. ma alla fine l\'ultimo webinar tenuto da Tiiano sull\'overspread con le opzioni (a mio avviso il piu\' interessante) nessuno lo ha registrato?:ermm:

[Cagalli Tiziano]

Buonasera Maestro,
quindi, come esemplificazione, se il rapporto proposto da bee trader è 1 a 10 allora un delta di portafoglio dovra valere 1 e l\'altro 10 , giusto?

Esempio
ASSET TITOLO A 1
ASSET TITOLO B 10

delta portafoglio titolo A 1000
delta portafoglio titolo B 10000 (ovviamente avranno segni opposti i delta)

Ciao caro!

Esattamente!