OverSpread di beeTrader

[rogerfed]

Buongiorno,

nel caso di una coppia giornaliera con queste caratteristiche che ho trovato:

Cattura.jpg Cattura1.jpg

Secondo voi e\' meglio attendere comunque che ci sia il cross dei parametri standard dell\'overspread (-2 dal basso verso l\'alto in questo caso), oppure date le possibilita\' elevatissime di un movimento a nostro favore che vada a restringere lo spread, entrereste comunque con la possibilita\' di realizzare un rendimento molto elevato.
Oppure ignorereste la coppia, dato che una delle societa\' ha completato il ! Ottobre lo spin off di una componente e questo ha probabilmente generato lo scostamento?
Come si puo\' vedere sono abbastanza indeciso

Grazie

[Francesco]

Salve Gabriele,



è sufficiente avere la coppia nella watchlist per avere gli alerts attivi.
In sostanza, perché gli alert siano attivi, la coppia deve essere "aperta" o su una watchlist oppure su un grafico, uno qualsiasi.

Max Francario

Gli alerts impostati si mantengono attivi anche in diverse sessioni, cioè riaprende BeeTrader il giorno dopo si ritrovano gli alterts impostati? Perchè a me, riaprendo BeeTrader non ritrovo gli alerts impostati e devo reimpostarli alla mattina, dove sbaglio? grazie

[Francario Massimiliano]

Salve Gabriele,

Salve,

affinchè l\'alert impostato per una coppia effettivamente si attivi e mi dia la mossa da eseguire, deve essere aperto sullo schermo il grafico z-score della coppia, oppure è sufficiente che sia aperta la watchlist a cui avro\' inviato la coppia, con il grafico chiuso?

Grazie
Gabriele

è sufficiente avere la coppia nella watchlist per avere gli alerts attivi.
In sostanza, perché gli alert siano attivi, la coppia deve essere "aperta" o su una watchlist oppure su un grafico, uno qualsiasi.

Max Francario

[rogerfed]

Salve,

affinchè l\'alert impostato per una coppia effettivamente si attivi e mi dia la mossa da eseguire, deve essere aperto sullo schermo il grafico z-score della coppia, oppure è sufficiente che sia aperta la watchlist a cui avro\' inviato la coppia, con il grafico chiuso?

Grazie
Gabriele

[civvic]

Bene, anche se fino a 4 giorni fà ero in vacanza nel più bel parco giochi del mondo, le Dolomiti!
E ora chiuso dentro un ufficio :devil:
E tu?
...
No, riporto le cose logiche che ho capito qui sul forum.
In realtà prima delle ferie ho fatto degli OS hourly di prova su titoli USA e circa il 70% era andato a buon fine, inoltre costruendoli come ha spiegato Tiziano quelli andati male perdono meno di quanto guadagnano quelli andati bene.
Insomma alla fine non so quanto valga la pena accanirsi.

[rogerfed]

Ciao Civvic,
Come stai?
Grazie mille per la risposta! Hai gia\' testato queste tecniche di "recupero“?

[civvic]

Ciao Rogerfed!
...
4) non si chiude nulla e si cercano 2 nuovi compagni ben cointegrati hourly con i 2 titoli che hai già (magari che abbiano anche cointegrazione daily)

[rogerfed]

Salve a tutti,

probabilmente e\' gia\' stato chiesto, anzi mi sembra di ricordare qualcosa in proposito, quindi mi scuso per la ripetitivita\' ma non riesco a ritrovarlo sul forum.
Sono interessato a sapere quali sono le possibilita\' di gestione di una coppia che e\' stata messa a mercato con una buona cointegrazione (diciamo 0,80) e nel giro di due giorni questa si dimezza. (mi e\' appena capitato su un overspread orario messo a mercato giovedi\' scorso).
Le opzioni che mi vengono in mente sono:
1)si aspetta e si spera che la cointegrazione torni
2)si chiude tutto
3)si chiude un componente del pair e si cerca un nuovo "compagno" per quello rimasto con una buona cointegrazione.

Altre idee?

Grazie
Buona Giornata

[fab62]

Essendo un trading di Delta... quel che va guardato è il Delta, più che la simmetria dei due spread...
Se sono simili tanto meglio, ma l\'importante è che siano pesati giusti, perchè molto probabilmente verranno chiusi prima della scadenza... o magari rollati in guadagno se c\'è un certo movimento.

Io ho a mercato 3 Overspread, quindi 3 coppie, in tutte e tre sono riuscito ad avere dei disegni abbastanza equilibrati sia nella parte long che short... cercando di avere sempre la parte in guadagno maggiore rispetto alla parte in perdita del lato opposto, giusto per scrupolo
Ma ad esempio una coppia l\'ho dovuta scartare proprio perchè nella costruzione degli spread ho incontrato delle difficoltà, più che altro per via degli spread bid/ask...

Grazie mille Chris e Fabio

Buon WE Fab

[chrisbasetta]

Grazie Chris gentilissimo.
Ho fatto una prova ed ora il delta sembra ok ma gli spread non sono un po\' troppo sbilanciati tra loro come gain/loss ? E\' normale ?

[ATTACH=CONFIG]16040[/ATTACH]

Saluti Fab

Essendo un trading di Delta... quel che va guardato è il Delta, più che la simmetria dei due spread...
Se sono simili tanto meglio, ma l\'importante è che siano pesati giusti, perchè molto probabilmente verranno chiusi prima della scadenza... o magari rollati in guadagno se c\'è un certo movimento.

Io ho a mercato 3 Overspread, quindi 3 coppie, in tutte e tre sono riuscito ad avere dei disegni abbastanza equilibrati sia nella parte long che short... cercando di avere sempre la parte in guadagno maggiore rispetto alla parte in perdita del lato opposto, giusto per scrupolo
Ma ad esempio una coppia l\'ho dovuta scartare proprio perchè nella costruzione degli spread ho incontrato delle difficoltà, più che altro per via degli spread bid/ask...

[CIVT]

Grazie Chris gentilissimo.
Ho fatto una prova ed ora il delta sembra ok ma gli spread non sono un po\' troppo sbilanciati tra loro come gain/loss ? E\' normale ?

[ATTACH=CONFIG]16040[/ATTACH]

Saluti Fab

Ciao Fabrizio, il risk reward di entrambi i titoli mi sembra un pò bassimo, prova a vedere se riesci a portarlo verso 1:3 inoltre da quello che ho capito leggendo il manuale il BEP non dovrebbe essere elevato altrimenti per andare in profitto hai bisogno di un movimento enorme del sottostante soltanto per poter chiudere in pari, piuttosto rinuncia ad avere un ottimo risk/reward ma privilegia un BEP inferiore al 5%.

Io ho messo a mercato questi due spread
SPREAD DELTA ZERO.jpg

Ma se devo dirla tutta anche se con maggior rischio al momento la strategia con le sole comprate si stanno comportando meglio dei due spread precedenti
SOLO COMPRATE.jpg

[fab62]

Ciao...

Ratio 1,23 quindi...
parti dall\'asset con valore di pesatura 1 che è Coach, il cui Delta (non Delta 1%) è 18 virgola qualcosa...
quindi 1 = 18
l\'atro titolo deve avere come Delta 18 x 1,23 = 22,14
per ottenerlo devi lavorare sui vari strike della venduta ITM
oppure...se fatichi ad ottenerlo... raddoppi i contratti dell\'Asset 1 e così avrai Delta 18 x 2 = 36
di modo che il Delta dell\'asset B sia 36 x 1,23 = 44,28
spero di essermi spiegato...

Grazie Chris gentilissimo.
Ho fatto una prova ed ora il delta sembra ok ma gli spread non sono un po\' troppo sbilanciati tra loro come gain/loss ? E\' normale ?

esempio.jpg

Saluti Fab

[chrisbasetta]

Ciao Vittorio
Perdonami ma io a volte con la matematica mi ci scontro frontalmente :dizzy: .
In questo caso il ratio è 1,233 .....

[ATTACH=CONFIG]16039[/ATTACH]

quindi io per portare i delta uguali devo moltiplicare/dividere quel valore per cosa ?

Scusa e grazie dell\'aiuto

Fab

Ciao...

Ratio 1,23 quindi...
parti dall\'asset con valore di pesatura 1 che è Coach, il cui Delta (non Delta 1%) è 18 virgola qualcosa...
quindi 1 = 18
l\'atro titolo deve avere come Delta 18 x 1,23 = 22,14
per ottenerlo devi lavorare sui vari strike della venduta ITM
oppure...se fatichi ad ottenerlo... raddoppi i contratti dell\'Asset 1 e così avrai Delta 18 x 2 = 36
di modo che il Delta dell\'asset B sia 36 x 1,23 = 44,28
spero di essermi spiegato...

[fab62]

Ciao Fabrizio, no a quello che ho capito io il delta è quello normale non l\'1% , tu devi fare in modo che il rapporto dei delta sia uguale (tolleranza del 20%) al ratio dello spread .
Per ottenere questo, aumenti le opzioni di uno dei 2 asset.
Quindi in questo caso hai delta 18 circa per l\'uno (Coach) e 55 per l\'altro (Coca Cola) , quindi se il ratio fosse 1 dovresti per Coach comprare 3 put e vendere 3 put ... otterresti così delta 54 (18x3) circa anche per Coach!

Ciao Vittorio
Perdonami ma io a volte con la matematica mi ci scontro frontalmente :dizzy: .
In questo caso il ratio è 1,233 .....

esempio1.jpg

quindi io per portare i delta uguali devo moltiplicare/dividere quel valore per cosa ?

Scusa e grazie dell\'aiuto

Fab

[civvic]

Ciao a tutti

Qualcuno potrebbe cortesemente rispiegarmi come si fa\' la pesatura di uno spread fatto con le opzioni ? Mi pare si debba intervenire sul delta ma non ricordo la spiegazione di Tiziano.
Se ho una situazione di questo genere

[ATTACH=CONFIG]16037[/ATTACH]

devo portare il delta 1% di Coach circa uguale a quello di Cocacola ?
E se cosi fosse come si fa\' ?

Grazie e scusate ma ho un vuoto di memoria.

Saluti Fab

Ciao Fabrizio, no a quello che ho capito io il delta è quello normale non l\'1% , tu devi fare in modo che il rapporto dei delta sia uguale (tolleranza del 20%) al ratio dello spread .
Per ottenere questo, aumenti le opzioni di uno dei 2 asset.
Quindi in questo caso hai delta 18 circa per l\'uno (Coach) e 55 per l\'altro (Coca Cola) , quindi se il ratio fosse 1 dovresti per Coach comprare 3 put e vendere 3 put ... otterresti così delta 54 (18x3) circa anche per Coach!