20% in 24 giorni
intanto che la discussione va vivacemente avanti, aggiorno il risultato di una coppia in overspread ( mediobanca-Bper) aperta il 24 giugno quando lo zscore ha attraversato dall\' alto verso il basso il livello di 3 deviazioni standard.
L\'ingresso a 3 zscore è quello che piu preferisco perche la coppia è in una situazione di tensione veramente al limite (solo una sfiga fantozziana lo porterebbe a 4 ) e deve presto rientrare verso lo zero portando un maggiore utile e un minor drowdown.
[ATTACH=CONFIG]15897[/ATTACH]
la coppia è in prossimità dello zero e rende ad oggi ben 640 euro a fronte di un investimento di 14.000 euro
il che significa il 4.56% in soli 24 giorni di calendario ma se avessimo usato i future o dei sottostanti sintetici questa percentuale salirebbe a circa il 20%(:shocked
. Interessante osservare come entrambi i sottostanti si sono portati in gain cosa impossibile nel classico spread trading in cui uno guadagna e l\'altro perde.
20% in 24 giorni
......e pensare che il mio fondo di pensione integrativo aziendale che ogni mese si ciuccia tutto il TFR maturato, ha fatto questo rendimento in 6 anni :devil:
Apo
intanto che la discussione va vivacemente avanti, aggiorno il risultato di una coppia in overspread ( mediobanca-Bper) aperta il 24 giugno quando lo zscore ha attraversato dall\' alto verso il basso il livello di 3 deviazioni standard.
L\'ingresso a 3 zscore è quello che piu preferisco perche la coppia è in una situazione di tensione veramente al limite (solo una sfiga fantozziana lo porterebbe a 4 ) e deve presto rientrare verso lo zero portando un maggiore utile e un minor drowdown.
[ATTACH=CONFIG]15897[/ATTACH]
la coppia è in prossimità dello zero e rende ad oggi ben 640 euro a fronte di un investimento di 14.000 euro
il che significa il 4.56% in soli 24 giorni di calendario ma se avessimo usato i future o dei sottostanti sintetici questa percentuale salirebbe a circa il 20%(:shocked
. Interessante osservare come entrambi i sottostanti si sono portati in gain cosa impossibile nel classico spread trading in cui uno guadagna e l\'altro perde.20% in 24 giorni
......e pensare che il mio fondo di pensione integrativo aziendale che ogni mese si ciuccia tutto il TFR maturato, ha fatto questo rendimento in 6 anni :devil:
Apo
sapevi che questa operazione avrebbe avuto questo rendimento? (20% in X giorni ) il tempo ti tornare a zero lo z-score o in prossimità dello stesso.
Osservando l\'immagine allegata e immaginando di sovrapporre i due grafici si intuisce che il valore della colonna (percentuale a dx) nel grafico " asset and spread segna in quel momento circa "30%".
è così che si conosce preventivamente il guadagno reale dell\'operazione?
Spero di non sbagliarmi perchè è forse troppo facile confondere il valore dello z score con la differenza in percentuale tra i due sottostanti perchè con bisogna fare bene i conti nei confronti delle spese di commissioni.
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