OverSpread di beeTrader

[pernotron]

Come scrive gauss è il delta di portafoglio ovvero il totale del delta dello spread espresso in euro.

La partenza è comperare attorno all\'ATM altrimeti la reattività è minore, una volta selezionato lo spread del titolo A e del titolo B, si aggiustano le quantità che compogono gli spread in modo tale che dividendo i Delta di portafoglio si abbia lo stesso rapporto proposto da beeTrader.

Senza usare il bilancino: un 20% di scostamento è accettabile perchè comunque il delta si muove al mutare delle condizioni. Quinid si potrò aggiustare la quantità oltrepassata la sogli di sbilanciamento (20% circa)

Buonasera Maestro,
quindi, come esemplificazione, se il rapporto proposto da bee trader è 1 a 10 allora un delta di portafoglio dovra valere 1 e l\'altro 10 , giusto?

Esempio
ASSET TITOLO A 1
ASSET TITOLO B 10

delta portafoglio titolo A 1000
delta portafoglio titolo B 10000 (ovviamente avranno segni opposti i delta)

[Apocalips]

Giusto per fare un po di didattica, ho aperto questo overspread ( Autogrill/ Mediobanca tf. 1 ora)
Secondo voi è impostato bene oppure ha poche chances di portarsi in profitto ?
Trattasi di 2 debit spread bilanciati a delta di portafoglio

2.jpg

1.jpg

I prezzi di eseguito sono stati realizzati incrociando il mid tra bid e ask

Apo

[bruno]

Come scrive gauss è il delta di portafoglio ovvero il totale del delta dello spread espresso in euro.

La partenza è comperare attorno all\'ATM altrimeti la reattività è minore, una volta selezionato lo spread del titolo A e del titolo B, si aggiustano le quantità che compogono gli spread in modo tale che dividendo i Delta di portafoglio si abbia lo stesso rapporto proposto da beeTrader.

Senza usare il bilancino: un 20% di scostamento è accettabile perchè comunque il delta si muove al mutare delle condizioni. Quinid si potrò aggiustare la quantità oltrepassata la sogli di sbilanciamento (20% circa)

Grazie Tiziano e grazie Gauss.
Cerco di fare delle simulazioni per capire meglio

bruno

[Cagalli Tiziano]

Come scrive gauss è il delta di portafoglio ovvero il totale del delta dello spread espresso in euro.

La partenza è comperare attorno all\'ATM altrimeti la reattività è minore, una volta selezionato lo spread del titolo A e del titolo B, si aggiustano le quantità che compogono gli spread in modo tale che dividendo i Delta di portafoglio si abbia lo stesso rapporto proposto da beeTrader.

Senza usare il bilancino: un 20% di scostamento è accettabile perchè comunque il delta si muove al mutare delle condizioni. Quinid si potrò aggiustare la quantità oltrepassata la sogli di sbilanciamento (20% circa)

[Gauss]

ti do la mia opinione, per quel poco che capisco.

Punto 1. Le coppie che soddisfano i parametri per poter entrare a mercato hanno un ratio, un peso. Se opero sul sottostante è sufficiente pesare la proporzione tra i due asset ( 1 a 1,25 significa che vendo 1 azione di asset A e compro 1.25 azioni di asset B, o viceversa). Con le opzioni mi pare di aver capito che ho necessità di operare sul delta.

Operare sul delta per valore e non delta percentuale, con il delta valore dai il reale "peso" dei due asset; così riesci a bilanciare le quantità long e short.
ad es. un delta del 0.5% incide diversamente su un sottostante che vale 5€ rispetto ad un altro che vale 50€; quindi bisogna tenerne conto (basta guardare fiuto).


Punto 3. supponendo di avere un rapporto come quello prima suggerito (1 a 1,25) e supponendo di comprare il primo asset e vendere il secondo, mi troverei con un delta ATM attorno a 0,45 per la ATM e un delta attorno a 0.80 per la ITM : come faccio a calcolare il numero delle opzioni da vendere ?

Secondo me è necessario calcolare il delta dello spread e non delle singole gambe vendute e acquistate; quindi la gamba acquistata (sia ATM che ITM) va bilanciata con la rispettiva vendita; se devo avere un delta di 50€ devo acquistare ad es. 60€ di delta e vendere 10€ di delta (60-10=50).

Ciao.

[bruno]

Questa è una bella soddisfazione perchè aver calcolato un algoritmo e vedere che anche un altro trader riesce ad usarlo con profitto ripaga di tutte le lampadine che ho dovuto cambiare per quante sono state le notti di lavoro!!

Grazie Apo!

ciao Tiziano e complimenti per l\'ennesima e straordinaria idea di trading che hai trasferito alla comunità.

Come al solito, anche le cose in apparenza piu\' semplici mi necessitano di un filo di ulteriore chiarezza. Ti chiederei quindi un breve commento che mi aiuti a comprendere meglio il meccanismo.

In merito al filmato di ieri mi sfugge il punto sul quale si parla del peso da dare al numero di opzioni da compre/vendere o viceversa.

Punto 1. Le coppie che soddisfano i parametri per poter entrare a mercato hanno un ratio, un peso. Se opero sul sottostante è sufficiente pesare la proporzione tra i due asset ( 1 a 1,25 significa che vendo 1 azione di asset A e compro 1.25 azioni di asset B, o viceversa). Con le opzioni mi pare di aver capito che ho necessità di operare sul delta.

Punto 2. per le comprate scelgo ATM, per le vendite ITM ?

Punto 3. supponendo di avere un rapporto come quello prima suggerito (1 a 1,25) e supponendo di comprare il primo asset e vendere il secondo, mi troverei con un delta ATM attorno a 0,45 per la ATM e un delta attorno a 0.80 per la ITM : come faccio a calcolare il numero delle opzioni da vendere ?


Intanto grazie e un saluto affettuoso a tutti

bruno

[fnet]

....

Apo

... grazie Apo per il Tuo esempio / condivisione ....
dato che ho il budget limitato ... invece di utilizzare i future, stavo pensando di utilizzare le opzioni degli ETF SPY, QQQ, ... gli spread mi sembrano abbordabili .... :whistling: ...
fabio

chain SPY.png

[Apocalips]

Bravo Maurizio, è un\'idea geniale!

Grazie Vittorio, l\'idea geniale è stata di Tiziano che ha inventato il trading su coppie cointegrate!!!
è lui che dobbiamo ringraziare, noi siamo semplici utilizzatori!!

faccio vedere un altro segnale che è quello che a me piace di piu perchè entra a 3 z-score che significa piu guadagno e minore drawdown. Ha prodotto 500 euro in 50 minuti

os2.jpg

Apo

[Cagalli Tiziano]

è bello osservare la molla che una volta tesa e rilasciata torna immancabilmente verso la posizione di equilibrio e questo da fiducia e non poco !!!

Apo

Questa è una bella soddisfazione perchè aver calcolato un algoritmo e vedere che anche un altro trader riesce ad usarlo con profitto ripaga di tutte le lampadine che ho dovuto cambiare per quante sono state le notti di lavoro!!

Grazie Apo!

[civvic]

Seguito qualche minuto dopo da quest\' altro:

[ATTACH=CONFIG]16531[/ATTACH]

che barba....che noia.....che barba :laughing:

Apo

Bravo Maurizio, è un\'idea geniale!

[Apocalips]

Seguito qualche minuto dopo da quest\' altro:

Os.jpg

che barba....che noia.....che barba :laughing:

Apo

[Apocalips]

Ed ecco quello di oggi :

OverSpread.jpg

25 minuti a mercato: +600 euro :calp:

è bello osservare la molla che una volta tesa e rilasciata torna immancabilmente verso la posizione di equilibrio e questo da fiducia e non poco !!!

Apo

[Cagalli Tiziano]

Tre future americani sotto osservazione: Mini Down Jones, Mini Nasdaq 100, Mini S&P 500
Time frame: 5 minuti
Operatività: marginazione Intraday (9:00 - 21:30)
Capitale a margine: 10.000 euro
Timing di ingresso: crossover/under dello Z-score di 3-4-5 deviazioni standard (la prima delle 3 che si verifica)

ecco i risultati della giornata di oggi:

primo trade:
[ATTACH=CONFIG]16514[/ATTACH]

secondo trade:
[ATTACH=CONFIG]16515[/ATTACH]

terzo trade
[ATTACH=CONFIG]16516[/ATTACH]

Totale giornata: 1925 euro che equivale ad una performance del 19.25% del capitale a margine.

fantastico :calp:

un altra settimana di osservazione per catalogare tutte le possibili dinamiche di movimento, dopodichè si puo andare in real su queste 3 coppie

Apo

Ottimo!!
Oggi lo cito durante il webinary..

[Apocalips]

Tu vuoi fà l\'americano !!!!!

Tre future americani sotto osservazione: Mini Down Jones, Mini Nasdaq 100, Mini S&P 500
Time frame: 5 minuti
Operatività: marginazione Intraday (9:00 - 21:30)
Capitale a margine: 10.000 euro
Timing di ingresso: crossover/under dello Z-score di 3-4-5 deviazioni standard (la prima delle 3 che si verifica)

ecco i risultati della giornata di oggi:

primo trade:
1.jpg

secondo trade:
2.jpg

terzo trade
3.jpg

Totale giornata: 1925 euro che equivale ad una performance del 19.25% del capitale a margine.

fantastico :calp:

un altra settimana di osservazione per catalogare tutte le possibili dinamiche di movimento, dopodichè si puo andare in real su queste 3 coppie

Apo

[familytaz]

Buongiorno,

nel caso di una coppia giornaliera con queste caratteristiche che ho trovato:

[ATTACH=CONFIG]16466[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]16467[/ATTACH]


Oppure ignorereste la coppia, dato che una delle societa\' ha completato il ! Ottobre lo spin off di una componente e questo ha probabilmente generato lo scostamento?


Grazie

Personalmente opterei per questa scelta, e troverei altre coppie per OS.