OverSpread di beeTrader

[lato81]

Un cenno sui margini e sul profit

Salve a tutti, è un bel po che non scrivo sul forum per mancanza di tempo dedicato al lavoro, ma comunque ho cercato di seguire il più possibile.

Una paio di domande che spero non troppo banali:

1) il rapporto ottimale in percentuale tra l\'account e l\'esposizione totale da prendere in considerazione

2) nella strategia illustrata dell\'overspread il 2% in sostanza corrisponde all\'eventuale guadagno (così ho capito) pertanto chiedo se x ipotesi voglio avere un\'eventuale gain di 200,00 € devo movimentare in qualsiasi forma 10.000,00 € per sottostante o 10.000,00 come sintetico (5.000,00 x sottostante).

3) E\' fattibile questa strategia sulle valute? (EUR/USD/CHF) non dovrebbero essere correlate, purtroppo ancora non ho provato il software molto interessante che vorrei testare appunto su questo mercato molto liquido.

Purtroppo non potrò essere a Milano per motivi di cui sopra

Tiziano non ci sono parole per quello che fai per tutti noi!

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Meglio allora che non scriva più nulla.

Perchè non dovresti scrivere nulla? Ma ci mancherebbe!

Ad ogni domanda hai la tua risposta, mica una critica.

Io ho detto solo che quello che tu scrivi va comunque bene, non è quello che faccio io, ma va bene proprio perchè è misurabile statisticamente!
Il punto è proprio questo: non è analisi tecnica ma statistica e quindi lascia poco all\'interpretazione e si attiene più alle regole. Questo è quello che ho scritto in risposta al tuo messaggio..con alte parole.

Ragazzi. già è difficle capirsi a parole se poi scriviamo lo diventa ancora di più...e allora bisogna anche capire che le mie risposte sono solo tecniche, NON sono mai polemiche, rispondo a tutti e a tutto...
Se sbaglio mi scuso, se l\'ho già scritta mille volte la riscrivo, insomma cerco di dare il mio massimo, sempre.

[TFiutoT384]

pensavo potesse essere utile...
anche perché a Milano non posso esserci e questo strumento è molto diverso da quelli che ho visto finora e in buona parte sconosciuto sia nelle sue potenzialità che nei possibili errori, almeno per me.


Meglio allora che non scriva più nulla.

[Cagalli Tiziano]

Volevo solo far presente un dettaglio, visto che qui si parla di TF; forse è solo un caso, ma oggi la scansione mi ha mostrato quanto segue:
ho confrontato la scansione su titoli a TF = 1 h e a 30 minuti.
Con TF inferiore (30 minuti) ho trovato anche Z > 4 ma la differenza tra il il gain% standard e quello ottimizzato è più elevata rispetto alla scansione con TF maggiore (1h) (dove Z non ha raggiunto valori così alti anche se decisamente interessanti quali 3,2 o 2,6). E sappiamo che è importante che lo standard e l\'ottimizzato siano abbastanza simili.
Avete notato la stessa cosa?

Per ora quindi continuerei a preferire il TF = 1 h (naturalmente parlo di azioni perché se dovessi lavorare su future cercherei un TF più basso). Naturalmente Cointegrazione, Confidence e Drow down andavano bene con entrambi i TF (anche se con TF di 1 h il DD, rispetto al gain standard, era più basso).

Chiedo a voi e penso che sia utile a tutti gli utenti: una volta che il gain standard determinato da beetrader è discreto (diciamo maggiore del 10%), se Z è molto alto (con Cointegrazione, Confidence soddisfacienti e DD basso), entrare a mercato produce buoni risultati anche se la differenza tra gain standard e ottimizzato è rilevante?

Ragazzi qui siamo nel campo della statistica!
Sono 20 anni che faccio questo trading e quelle che vi dico sono le mie regole...poi ognuno deve adattarle a se stesso.
Non è che in un modo funzioni e nell\'altro no!
Quello che io dico è quello che secondo il mio storico di Overspread fatti da risultati migliori.

Farli in altri modi non è assolutamente detto che sia sbagliato, basta che almeno i pilastri delle regole siano mantenuti.

Ripeto: mi accorgo che ancora non avete colto il punto su questo tipo di trading ed è per questo che ci si vede a Milano il 5, in una giornata riuscirò a spiegare bene come e cosa fare e cosa non fare!

[TFiutoT384]

Per quello che chiedi ti dico che uno spread deve rimanere con due posizioni, una contraria all\'altra, per più tempo possibile.
La sostituzione in corso d\'opera diventa praticabile a TF giornalieri o superiori ma praticamente impossibile con TF minori.

L\'OverSpread va gestito con lo Z-Score totale ed ecco perchè non avevo messo quelli relativi ai titoli nella prima versione.
Poi però mancava la parte di messa a mercato e quella diventa migliorativa se fatta con gli Z-Score parziali...e allora li ho messi.

Ma solo per l\'entrata.

Volevo solo far presente un dettaglio, visto che qui si parla di TF; forse è solo un caso, ma oggi la scansione mi ha mostrato quanto segue:
ho confrontato la scansione su titoli a TF = 1 h e a 30 minuti.
Con TF inferiore (30 minuti) ho trovato anche Z > 4 ma la differenza tra il il gain% standard e quello ottimizzato è più elevata rispetto alla scansione con TF maggiore (1h) (dove Z non ha raggiunto valori così alti anche se decisamente interessanti quali 3,2 o 2,6). E sappiamo che è importante che lo standard e l\'ottimizzato siano abbastanza simili.
Avete notato la stessa cosa?

Per ora quindi continuerei a preferire il TF = 1 h (naturalmente parlo di azioni perché se dovessi lavorare su future cercherei un TF più basso). Naturalmente Cointegrazione, Confidence e Drow down andavano bene con entrambi i TF (anche se con TF di 1 h il DD, rispetto al gain standard, era più basso).

Chiedo a voi e penso che sia utile a tutti gli utenti: una volta che il gain standard determinato da beetrader è discreto (diciamo maggiore del 10%), se Z è molto alto (con Cointegrazione, Confidence soddisfacienti e DD basso), entrare a mercato produce buoni risultati anche se la differenza tra gain standard e ottimizzato è rilevante?

[familytaz]

Sto scrivendo ora la parte relativa alle strategie e alle mosse da eseguire, i come ed i perchè, che illustrerò a Milano.

Per quello che chiedi ti dico che uno spread deve rimanere con due posizioni, una contraria all\'altra, per più tempo possibile.
La sostituzione in corso d\'opera diventa praticabile a TF giornalieri o superiori ma praticamente impossibile con TF minori.

L\'OverSpread va gestito con lo Z-Score totale ed ecco perchè non avevo messo quelli relativi ai titoli nella prima versione.
Poi però mancava la parte di messa a mercato e quella diventa migliorativa se fatta con gli Z-Score parziali...e allora li ho messi.

Ma solo per l\'entrata.

Le regole del Boss.
Il Boss è il Boss

Ps: Confrontare slide post 81 con questa allegata.

[fnet]

Per passare in rassegna tutte le coppie di una lista di 100 titoli ( 4950 coppie ) con BeeTrader occorrono 45 liste da 20 titoli ciscuna, credo che di meglio non si possa fare.

Apo

grazie Apo
avevo la testa in un temporale ... ora mi è chiaro ...
buona giornata
fabio

[Apocalips]

Per passare in rassegna tutte le coppie di una lista di 100 titoli ( 4950 coppie ) con BeeTrader occorrono 45 liste da 20 titoli ciscuna, credo che di meglio non si possa fare.

Apo

[fnet]

Facciamo già così, i....


Fabio mentre scrivevo mi è venuto in mente un fatto di vita passata e mi permetto di scriverlo proprio per farsi due risate:
quando abitavo in Africa, precisamente in Sudan a Gedaref 400 kilometri a sud di Khartoum...(in pratica nel nulla!) i pastori usavano contare i loro cammelli stando accovacciati e non in piedi.
Per questo motivo contavano le zampe e poi dividevano per 4.
Quella era la logica del cammelliere :laughing:

... la logica del cammelliere non fa una piega , anzi una gobba ... o due ... :laughing:

... comunque intendevo chiedere/valutare un\'altra via ....
incrociare solo il primo sottostante con gli altri n. 299 sottostanti ( dal secondo all\'ultimo, il 3centesimo della lista ) ... e non calcolare gli incroci dal secondo al trecentesimo ...
così se devo passare una lista di n. 100 titoli , con 100 passaggi completo l\'opera in ordine dal titolo che inizia per A a quello che finisce per Z , mentre ora non mi viene in mente come organizzarmi ... era questa la logica che intendevo .... beh ci penso un po su e poi ci risentiamo ...
PS non so se sono riuscito a far capire cosa intendo ...

grazie
fabio

[Cagalli Tiziano]

Facciamo già così, infatti se ordini le colonne per sottostante vedrai che ad ogni sottostante corrisponderà un numero di altri sottostanti spesso diverso.
Nell\'esempio il primo sottostante ha 1 sola cointegrazione
il secondo ne ha 5
il terzo ne ha 3
il quarto ne ha 3
il quinto ne ha 4
il sesto 2


Fabio mentre scrivevo mi è venuto in mente un fatto di vita passata e mi permetto di scriverlo proprio per farsi due risate:
quando abitavo in Africa, precisamente in Sudan a Gedaref 400 kilometri a sud di Khartoum...(in pratica nel nulla!) i pastori usavano contare i loro cammelli stando accovacciati e non in piedi.
Per questo motivo contavano le zampe e poi dividevano per 4.
Quella era la logica del cammelliere :laughing:

[fnet]

overspread scanner

.... ora lo scanner calcola le n. 300 combinazioni di n. 25 sottostanti ;
se fattibile non sarebbe preferibile calcolare le sole x combinazioni di un solo sottostante (il primo della lista) con gli altri x sottostanti della lista ( dal secondo all\'ultimo ) ..... in questo modo finito un giro di scanner , sostituisco il primo sottostante col secondo e ne aggiungo uno all\'ultimo posto e via andare per tutti i titoli di un listino .... ?

.... Voi con che logica procedete ?

grazie
fabio

[Cagalli Tiziano]

Se è fattibile ed è compatibile con il sistema dell\'overspread perchè no ? Io non li conosco questi strumenti quindi il parere di Tiziano credo sia fondamentale in questo caso.
Cmq grazie del suggerimento.

Saluti Fab

Puoi andare tranquillo i CFD vanno benissimo.

[pernotron]

Se è fattibile ed è compatibile con il sistema dell\'overspread perchè no ? Io non li conosco questi strumenti quindi il parere di Tiziano credo sia fondamentale in questo caso.
Cmq grazie del suggerimento.

Saluti Fab

io uso i cfd dei titoli americani per l\'OS e finoad ora mi son trovato bene

[fab62]

Usa i cfd per le azioni

Se è fattibile ed è compatibile con il sistema dell\'overspread perchè no ? Io non li conosco questi strumenti quindi il parere di Tiziano credo sia fondamentale in questo caso.
Cmq grazie del suggerimento.

Saluti Fab

[Cagalli Tiziano]

Oppure la gestisco con lo Z-Score totale ?

Sto scrivendo ora la parte relativa alle strategie e alle mosse da eseguire, i come ed i perchè, che illustrerò a Milano.

Per quello che chiedi ti dico che uno spread deve rimanere con due posizioni, una contraria all\'altra, per più tempo possibile.
La sostituzione in corso d\'opera diventa praticabile a TF giornalieri o superiori ma praticamente impossibile con TF minori.

L\'OverSpread va gestito con lo Z-Score totale ed ecco perchè non avevo messo quelli relativi ai titoli nella prima versione.
Poi però mancava la parte di messa a mercato e quella diventa migliorativa se fatta con gli Z-Score parziali...e allora li ho messi.

Ma solo per l\'entrata.