OverSpread di beeTrader

[Claudio61]

Ciao Apo e complimenti per l\'idea, volevo cercare di ripeterlo in Tempo Reale anche io ma ho problemi di dati mi spiegate che dati usate, io ho Interactivbroker e mi da errore di storico dove sbaglio.

Grazie Max

Scusate l\'OT ma non ho trovato la possibilità di fare messaggi privati.

Scusa Max .... frequentavi il forum di Traderlife ?

[civvic]

Ciao ragazzi
da una scannerizzazione fatta oggi ho trovato questi OS.
Cosa indica un valore 0 su queste due colonne ?

Io l\'ho sempre interpretato così: lo spread tra i 2 titoli non è mai andato a 0! non credo sia una cosa positiva ...

[bergamin]

Ciao Apo e complimenti per l\'idea, volevo cercare di ripeterlo in Tempo Reale anche io ma ho problemi di dati mi spiegate che dati usate, io ho Interactivbroker e mi da errore di storico dove sbaglio.

Grazie Max

Complimenti ad Apo, però cosa intendi per idea, la scelta dei tiloli o casa?
Scusa, ma mi sfugge e non vorrei che fosse la cosa più importante

[Cagalli Tiziano]

Scusate l\'OT ma non ho trovato la possibilità di fare messaggi privati.

Scusa Max .... frequentavi il forum di Traderlife ?

Dai Max, dicci, dicci...che magari ci ritroviamo anni dopo.

[familytaz]

Io l\'ho sempre interpretato così: lo spread tra i 2 titoli non è mai andato a 0! non credo sia una cosa positiva ...

Questi sono le analisi complete, a cosa ti riferisci ?

[civvic]

Questi sono le analisi complete, a cosa ti riferisci ?

Andrea, guarda il grafico in alto a sinistra , vedi che la linea gialla non va mai a 0 ma rimane sotto!
Cioè in pratica i 2 titoli non si toccano!

[familytaz]

Andrea, guarda il grafico in alto a sinistra , vedi che la linea gialla non va mai a 0 ma rimane sotto!
Cioè in pratica i 2 titoli non si toccano!

Grazie !

[TomBishop]

Evidentemente erano impostati bene
Entrambi i titoli ora viaggiano con un positivo di cassa e spingono lo Z-Score oltre meta percorso che lo separa dalla Zero-Line
avanti così !!!

[ATTACH=CONFIG]16606[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]16607[/ATTACH]

Apo

Ciao Apo, grazie per condividere le tue operazioni, si impara sempre.

Ho visto che in questo caso fai overspread con spread di opzioni e vorrei chiederti come fai la pesatura tra i due titoli.

La domanda viene perchè oltre al ratio presente in beetrader non ho riferimenti certi su come lavorare con l\'overspread con le opzioni. Sia comprare una put che una call sia fare bull put spread che bear call.

Come seleziono le opzioni? (scadenza, strike ITM OTM, delta...?)

Grazie mille
Federico

[Apocalips]

Ciao Apo, grazie per condividere le tue operazioni, si impara sempre.

Ho visto che in questo caso fai overspread con spread di opzioni e vorrei chiederti come fai la pesatura tra i due titoli.

La domanda viene perchè oltre al ratio presente in beetrader non ho riferimenti certi su come lavorare con l\'overspread con le opzioni. Sia comprare una put che una call sia fare bull put spread che bear call.

Come seleziono le opzioni? (scadenza, strike ITM OTM, delta...?)

Grazie mille
Federico

Ciao Federico, le 2 strategie opposte dell\'overspread vanno pesate a delta di portafoglio, quindi il ratio tra i 2 delta deve essere circa uguale al ratio che indica l\' OS. Fermo restando questi presupposti, io parto con 2 debit centrati sul prezzo in modo da aver un rapporto rischio/rendimento almeno unguale a 1. Faccio dei tentativi spostandomi di strike e aumentando il numero delle opzioni finche non trovo la figura calibrata alla mie aspettative e propensione al rischio.

PS: dimenticavo, la scadenza delle opzioni deve essere superiore al numero di barre stimate per il ritorno allo zero dello z-score altrimenti rischi di rimanere con il cerino in mano

Ciao
Apo

[Claudio61]

Ciao Federico, le 2 strategie opposte dell\'overspread vanno pesate a delta di portafoglio, quindi il ratio tra i 2 delta deve essere circa uguale al ratio che indica l\' OS. Fermo restando questi presupposti, io parto con 2 debit centrati sul prezzo in modo da aver un rapporto rischio/rendimento almeno unguale a 1. Faccio dei tentativi spostandomi di strike e aumentando il numero delle opzioni finche non trovo la figura calibrata alla mie aspettative e propensione al rischio.

PS: dimenticavo, la scadenza delle opzioni deve essere superiore al numero di barre stimate per il ritorno allo zero dello z-score altrimenti rischi di rimanere con il cerino in mano

Ciao
Apo

Ciao Maurizio ... se posso permettermi ... come scadenza andrei almeno 3 volte le barre stimate .... io mettendole al doppio sono rimasto con il cerino in mano e 10 gg dopo sono arrivati allo 0 di Z-Score con il mio ulceraindex in ipercomprato.

[Apocalips]

... come scadenza andrei almeno 3 volte le barre stimate .... .

Concordo

[TomBishop]

grazie mille Apo, solo una precisazione che forse non ho capito, il delta dei due spread deve essere uguale al ratio dell\'OS?

E per metterli in linea consigli di lavorare sugli strike o di aggiungere più contratti?

Grazie ancora

[Apocalips]

grazie mille Apo, solo una precisazione che forse non ho capito, il delta dei due spread deve essere uguale al ratio dell\'OS?

E per metterli in linea consigli di lavorare sugli strike o di aggiungere più contratti?

Grazie ancora

Esatto, il rapporto tra i 2 delta deve essere circa uguale al ratio dell\' overspread

[bergamin]

Ciao Apo, grazie per condividere le tue operazioni, si impara sempre.

Ho visto che in questo caso fai overspread con spread di opzioni e vorrei chiederti come fai la pesatura tra i due titoli.

La domanda viene perchè oltre al ratio presente in beetrader non ho riferimenti certi su come lavorare con l\'overspread con le opzioni. Sia comprare una put che una call sia fare bull put spread che bear call.

Come seleziono le opzioni? (scadenza, strike ITM OTM, delta...?)

Grazie mille
Federico

Se ti può interessare ci sono due ore di filmato (due webinary) in cui Tiziano spiega nei dettagli come operare con le opzioni.

[CIVT]

Ciao cari amici Overspreaddisti! Domanda banale.....Voi cosa fareste se dopo un paio di giorni foste già in ampio gain ma con l\'overspread ancora a circa due mesi di tempo stimato alla chiusura? Ieri ho messo in paper un pò di OS e oggi vedo con estrema sorpresa che due sono già andati in ampio gain, sono sicuro che se li avessi messi a mercato reale oggi invece che coprire il rischio con le opzioni penso proprio che li avrei sicuramente chiusi ma avrei fatto bene? Considerando che aggiungendo le opzioni a protezione avrei rischiato al massimo 200/300$ potrebbe valere la regola di chiudere se ottengo un profitto almeno pari al rischio massimo della strategia?

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p.s. ma alla fine l\'ultimo webinar tenuto da Tiiano sull\'overspread con le opzioni (a mio avviso il piu\' interessante) nessuno lo ha registrato?

Direi che la scelta giusta era proprio quella di lasciar correre perchè quindendo oggi già avrei DUPLICATO il profitto! Ovviamente queste sono cose che riusciamo a fare solo in paper perchè poi con i soldi reali diventiamo tutti dei rimbambiti e chiudiamo le posizioni al minimo alito di vento




P.s. ma è solo una mia sensazione oppure l\'alta volatilità di questi giorni fa bene agli overspread??? Io stò andando in profitto praticamente con tutti gli OS che avevo aperto!