FTSEMIB alla fine del trend

[sifuandrea]

Buon Giorno, chi può dirmi come su può correggere un spread fatto con le call? Allego immagine, grazie Pierluigi

per girarti long puoi eseguire l\'arrocco, che è la soluzione più semplice, sul sito trovi diverse spiegazioni.

Io fossi in tè aspetterei, anche perchè non hanno ancora deciso se superare i 18000.
Questa sera alle 20:00 ci sarà la decisione della FED, quindi domani ci potrebbero essere forti scossoni.
Visto che ti trovi contro trend mi metterei neutrale comprando una call 18500 settimanale, che mi costa poco e mi da, domani, la possibilità di decidere cosa fare.
(perdendo chiaramente parte del ribasso se ci fosse una discesa)

Immagine 173.jpg

[pierluigimarseglia]

consiglio su correzione

Buon Giorno, chi può dirmi come su può correggere un spread fatto con le call? Allego immagine, grazie Pierluigi

[poket9]

buongiorno,
gradirei chiedere un esempio numerico....quando è disponibile, di un roll over da settembre a dicemnbre.......oggi accadono cose pazze sui book dei fib settembre e dicembre, ma osservo anche il mercato roll over......
mi darebbe altre spiegazioni,
grazie

I DPD sono il condensato dei movimenti che ci sono nell\'Open interest (che, oltre a nascondere le sintetiche è in ritardo di 1 giorno).
Guardare l\'OI serve a vedere il numero dei contratti e le scadenze, si entra cioè nel perchè i DPD danno quel risultato.

In pratica puoi usare la tua vettura e basta (DPD) oppure aprire il cofano e guardare come è fatto il motore (Open Interest).

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano,
ti chiedo un paio di chiarimenti.

Hai detto che le coperture sono state effettuate al valore di 17760, punto che non coincide con il livello di dpd 17859.
Potresti spiegarmi perchè secondo te hanno coperto esattamente su quel livello (praticamente uno strike prima)?

Altra domanda:
se nella simulazione montecarlo invece della volatilità storica che esce in automatico, inserisco la volatilità implicita che ricavo dalla sezione "diamo i numeri", il calcolo delle probabilità risulta più preciso oppure più distorto? Ha senso una cosa del genere oppure no?

Grazie.
Manuel

I DPD sono il condensato dei movimenti che ci sono nell\'Open interest (che, oltre a nascondere le sintetiche è in ritardo di 1 giorno).
Guardare l\'OI serve a vedere il numero dei contratti e le scadenze, si entra cioè nel perchè i DPD danno quel risultato.

In pratica puoi usare la tua vettura e basta (DPD) oppure aprire il cofano e guardare come è fatto il motore (Open Interest).

[manuelP]

No, stiamo parlando dei volumi che sono serviti per la copertura.
Copertura che è stata fatta attorno alle 14 (ora non sono in ufficio e non so l\'ora esatta) coincidente, ovviamente, al prezzo più alto fatto segnare dal FTSE, 17760.

Poi ha fatto qualche punto in più verso tardo pomeriggio ma oramai la copertura era fatta.

Buongiorno Tiziano,
ti chiedo un paio di chiarimenti.

Hai detto che le coperture sono state effettuate al valore di 17760, punto che non coincide con il livello di dpd 17859.
Potresti spiegarmi perchè secondo te hanno coperto esattamente su quel livello (praticamente uno strike prima)?

Altra domanda:
se nella simulazione montecarlo invece della volatilità storica che esce in automatico, inserisco la volatilità implicita che ricavo dalla sezione "diamo i numeri", il calcolo delle probabilità risulta più preciso oppure più distorto? Ha senso una cosa del genere oppure no?

Grazie.
Manuel

[pierluigimarseglia]

dpd + open interest?

Non sbagli, conviene comperarle prima di passare al mese successivo.
Queste coprono in egual modo ma se sale ancora un pò, quelle del mese prossimo le pagherebbero molto meno.

Buon Giorno Tiziano, notavo che chi è più esperto oltre al DPD nota anche i movimenti nell\'Open Interest, essendo alle prime armi per il momento sto osservando bene e quotidianamente DPD e volatilità sull\'indice italia, ora ti chiedo con quali occhi guardare l\'open interest? Cioè oggi lo guardo pochissimo visto che abbiamo il DPD. Come posso integrare l\'open interest nei miei studi ? Non riesco a dormire con tutte queste lampadine che si accendono :laughing: GRAZIE DI CUORE

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, correggimi se sbaglio !
A soli 3 giorni dalla scadenza di settembre qualcuno ha aperto 1700 contratti put ripartiti sugli strike 16500-17500, si tratta ovviamente di put comprate a bassissimo costo che però dimostrano che il timore di una discesa dell\'ultimo momento c\'è ancora.



Apo

Non sbagli, conviene comperarle prima di passare al mese successivo.
Queste coprono in egual modo ma se sale ancora un pò, quelle del mese prossimo le pagherebbero molto meno.

[Apocalips]

Tiziano, correggimi se sbaglio !
A soli 3 giorni dalla scadenza di settembre qualcuno ha aperto 1700 contratti put ripartiti sugli strike 16500-17500, si tratta ovviamente di put comprate a bassissimo costo che però dimostrano che il timore di una discesa dell\'ultimo momento c\'è ancora.

open interest.jpg

Apo

[Cagalli Tiziano]

Buona sera Tiziano, non ho capito che significa alle 14, probabilmente i volumi contrattati fino alle 14 erano quelli..

ma stiamo parlando dei volumi del fib settembre dicembre?

Perche\' dalla mia piattaforma vedo valori molto piu altii :dizzy::

No, stiamo parlando dei volumi che sono serviti per la copertura.
Copertura che è stata fatta attorno alle 14 (ora non sono in ufficio e non so l\'ora esatta) coincidente, ovviamente, al prezzo più alto fatto segnare dal FTSE, 17760.

Poi ha fatto qualche punto in più verso tardo pomeriggio ma oramai la copertura era fatta.

[jeremy75]

Devi guardare la posizione netta..altrimenti non si capisce nulla.

Alle ore 14:

differenza di oggi tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
2864 - 1062 = 1802 (contratti non rollati)

differenza di ieri tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
767-215 = 552 (contratti non rollati)

Buona sera Tiziano, non ho capito che significa alle 14, probabilmente i volumi contrattati fino alle 14 erano quelli..

ma stiamo parlando dei volumi del fib settembre dicembre?

Perche\' dalla mia piattaforma vedo valori molto piu altii :dizzy::

[poket9]

volevo chiederti secondo te quanti soldi ci sono nelgi strike 17850 17607 call
ma ci sono state rollature tali da pensare ad ulteriore salita visto che il fib ha fatt 17790
grazie
ciao apocalips....now!!!!

Devi guardare la posizione netta..altrimenti non si capisce nulla.

Alle ore 14:

differenza di oggi tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
2864 - 1062 = 1802 (contratti non rollati)

differenza di ieri tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
767-215 = 552 (contratti non rollati)

[Cagalli Tiziano]

Scusi...ma quei volumi sono dovuti a rollover di scadenza su dicembre:unsure:

Devi guardare la posizione netta..altrimenti non si capisce nulla.

Alle ore 14:

differenza di oggi tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
2864 - 1062 = 1802 (contratti non rollati)

differenza di ieri tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
767-215 = 552 (contratti non rollati)

[Apocalips]

Altrochè che è possibile, i volumi, in questo momento, sono circa il doppio di quanto lo fossero ieri alla stessa ora.

Sui DPD ho moltissimi controlli perchè io li uso come sistema automatico...e quindi la precisone è d\'obbligo!

Situazione ben evidenziata dal volume oscillator che mostra una impennata degli istogrammi sopra lo zero segno che il trend del volume di breve termine è impostato al rialzo più di quello di lungo su grafico orario

pictures.jpg

Apo

[jeremy75]

Altrochè che è possibile, i volumi, in questo momento, sono circa il doppio di quanto lo fossero ieri alla stessa ora.

Sui DPD ho moltissimi controlli perchè io li uso come sistema automatico...e quindi la precisone è d\'obbligo!

Scusi...ma quei volumi sono dovuti a rollover di scadenza su dicembre:unsure:

[Nicola]

Altrochè che è possibile, i volumi, in questo momento, sono circa il doppio di quanto lo fossero ieri alla stessa ora.

Sui DPD ho moltissimi controlli perchè io li uso come sistema automatico...e quindi la precisone è d\'obbligo!

Allora sono fregato!!!
visto che sono short :-(