OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Apocalips]

Buongiorno, una domanda per Tiziano

nel calcolo del profit/loss standard o ottimizzato è già incluso il rebalacing oppure il backtest non ne tiene conto ?

grazie

Apo

[cristian_100]

ciao,una domanda x la configurazione di una valuta,x l\'euro fx o un altra valuta come B Pound ,nella mascherina configurazione va bene come categoria Forex Futures o anche solo Futures oppure non cambia niente,ciao grazie x la pazienza,saluti Cris.

[Cagalli Tiziano]

Grazie...
A questo punto non saprei come. Gli indirizzi email non si possono mettere sul forum quindi aspettiamo una possibile soluzione dallo Staff

Ottimo lavoro!
Allegate il file direttamente al messaggio, chi lo vuole se lo scarica.


Per via degli indirizzi mail. tu conosci il motivo, ma per chi non lo sapesse è che:

un utente ladro ne ha RUBATI un bel numero pensando di farci il suo business.

Io sono meritrocratico, se uno vuole fare business, chiede e, se l\'idea è buona lo aiuto aiuto...ma non rubare.
Quando abitavo in Africa, a Khartoum, a questi tipi gli mozzavano le mani!

[Cagalli Tiziano]

Ho collegato 100 titoli, cioè il paniere SP100, con barchart. Se può essere utile a qualcuno non ho problemi a condividerlo.

Grazie ottima idea..allega il file al messaggio.

Molto gentile!

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno, una domanda per Tiziano

nel calcolo del profit/loss standard o ottimizzato è già incluso il rebalacing oppure il backtest non ne tiene conto ?

grazie

Apo

Grazie Apo, questo punto me lo sono scordato:

NON c\'è il rebalancing per cui il risultato ottimizzato è il peggiore ottenibile.

Nei back test io preferisco mettere e/o leggere il peggiore dei casi...mal che andrà, sarà meglio!

[Cagalli Tiziano]

ciao,una domanda x la configurazione di una valuta,x l\'euro fx o un altra valuta come B Pound ,nella mascherina configurazione va bene come categoria Forex Futures o anche solo Futures oppure non cambia niente,ciao grazie x la pazienza,saluti Cris.

Sempre meglio mettere gli strumenti nel mercato di loro apparrenenza. Ora non cambia nulla ma quando metteremo la scelta per mercato, avere il data base in ordine sarà un must.

I due strumenti che citi appartengono alla categoria future.

Nel forex ci vanno i cross OTC, non compensati dalla Cassa a Margine...

[cristian_100]

Sempre meglio mettere gli strumenti nel mercato di loro apparrenenza. Ora non cambia nulla ma quando metteremo la scelta per mercato, avere il data base in ordine sarà un must.

I due strumenti che citi appartengono alla categoria future.

Nel forex ci vanno i cross OTC, non compensati dalla Cassa a Margine...

Di nuovo grazie Boss

[Andrea Cagalli]

ciao,una domanda x la configurazione di una valuta,x l\'euro fx o un altra valuta come B Pound ,nella mascherina configurazione va bene come categoria Forex Futures o anche solo Futures oppure non cambia niente,ciao grazie x la pazienza,saluti Cris.

Ciao caro,
usa Future in questo caso.

Ciao ciao

[CIVT]

Nuova sezione Overspread

Considerando l\'importanza del neonato tool non sarebbe opportuno creare una sezione apposita magari all\'interno di beeapps dove si possano CONDIVIDERE le migliori combinazioni di titoli individute ed eventuali strategie operative?

[pernotron]

Considerando l\'importanza del neonato tool non sarebbe opportuno creare una sezione apposita magari all\'interno di beeapps dove si possano CONDIVIDERE le migliori combinazioni di titoli individute ed eventuali strategie operative?

Questa è una splendida idea , utilissima , bisognorebbe capire come impostarla al meglio!

[Claudio61]

Ottimo lavoro!
Allegate il file direttamente al messaggio, chi lo vuole se lo scarica.


Per via degli indirizzi mail. tu conosci il motivo, ma per chi non lo sapesse è che:

un utente ladro ne ha RUBATI un bel numero pensando di farci il suo business.

Io sono meritrocratico, se uno vuole fare business, chiede e, se l\'idea è buona lo aiuto aiuto...ma non rubare.
Quando abitavo in Africa, a Khartoum, a questi tipi gli mozzavano le mani!

Sì .. infatti condivido la scelta di non avere indirizzi sul forum.

Però se non si crea un qualcosa di apposito questi file si disperdono. Inoltre possono essere prelevati da tutti ... anche da chi "tutto prende e niente dà". Sarebbe irritante!!!! Sarebbe utile poterlo fare anche per i file di dati day e intraday. Darebbe ancora di più un senso di comunità e condivisione.

Però sorge un problema ... o almeno io non ho capito come poter fare.
Come faccio ad importare la lista di titoli creata da TFiuto senza azzerare la mia? Non mi sembra che i titoli del SymbolManager siano "gestibili" con un copia/incolla o qualcosa del genere. Come fare per salvare capra e cavoli?
Sarebbe non male poter importare la lista e che questa si fondesse con la mia eliminando i "doppioni" ... già ora non ti permette di doppiare un simbolo.

[Denis Moretto]

Sì .. infatti condivido la scelta di non avere indirizzi sul forum.

Però se non si crea un qualcosa di apposito questi file si disperdono. Inoltre possono essere prelevati da tutti ... anche da chi "tutto prende e niente dà". Sarebbe irritante!!!! Sarebbe utile poterlo fare anche per i file di dati day e intraday. Darebbe ancora di più un senso di comunità e condivisione.

Però sorge un problema ... o almeno io non ho capito come poter fare.
Come faccio ad importare la lista di titoli creata da TFiuto senza azzerare la mia? Non mi sembra che i titoli del SymbolManager siano "gestibili" con un copia/incolla o qualcosa del genere. Come fare per salvare capra e cavoli?
Sarebbe non male poter importare la lista e che questa si fondesse con la mia eliminando i "doppioni" ... già ora non ti permette di doppiare un simbolo.

Ciao Claudio,
il percorso per copiare la lista è il seguente:
C:\Users\<nome utente>\Documents\PlayOptions.it\beeTrader\Symbols List

Se per caso ne hai già una che si chiama come quella che scarichi o copi, ti basta rinominarla al volo con un semplice F2 o tasto destro "rinomina".

Per il resto Claudio, non preoccuparti anche se questi file vengono scaricati da persone "estranee" non sanno cosa farne in quanto il formato è leggilibe soltanto in e con beeTrader.

[TFiutoT384]

Sì .. infatti condivido la scelta di non avere indirizzi sul forum.

Però se non si crea un qualcosa di apposito questi file si disperdono. Inoltre possono essere prelevati da tutti ... anche da chi "tutto prende e niente dà". Sarebbe irritante!!!! Sarebbe utile poterlo fare anche per i file di dati day e intraday. Darebbe ancora di più un senso di comunità e condivisione.

Condividere l\'elenco, quando ho fatto la lista, non mi crea problemi, rispetto al tenerlo per me: anzi, nonostante la massima cura che ho messo nel crearlo, potrebbe capirate che qualcuno trova uno o più errori da correggere: se lo fa presente, pure io ne ho un guadagno immediato.

Tuttavia il mio scopo reale è di condividere la scansione con qualche altro/a soggetto in modo da velocizzare o rendere più esteso il numero di azioni scansionate, soprattutto sul TF inferiore al day.

Ho una domanda per Tiziano: l\'elenco titoli ha un limite massimo oppure i 500 titoli dell\'SP500 riescono a starci?

[poket9]

Buongiorno Tiziano,
ieri sera l\'ho ascoltata durante le spiegazioni dell\'over spread e purtroppo alla domanda su quante barre lo z-score opera sono stato interrotto da una telefonata.
Le chiedo e vedo 1500 barre e 250 barre....cosa devo considerare in definitiva?

Distinguiamo i passaggi:
1) la cointegrazione c\'è oppure non c\'è, nel caso ci sia ha un valore che varia da 0,1 a 1. Noi ovviamente terremo in considerazioni robuste, oltre lo 0,5 e se l etroviamo a 1 ancora meglio.

2) lo Z-score è il numero di deviazioni standard a cui si entra in posizione.

3) una volta ottenuta la coppia e quindi rilevata la cointegrazione, beeTrader fa un\'analisi dell\'overspread nelle 1500 barre passate. Calcola a quali livelli di Z-score si sarebbero ottenuti i migliori risultati e quindi potrebbero essere a 3 e -3

4) sappiamo che c\'è una grande differenza tra 2 z- score e 3 z-score per cui se usiamo la regola NEL FUTURO di 3 Z-Score potrebbe succedere che nemmeno ci arrivi. Infatti il calcolo è stato fatto NEL PASSATO.
Oltretutto signiifca che quella coppia NON si è comportata come ci si aspettava all\'interno della Gaussiana.


Conclusioni: se i valori di guadagno ottenuti con l\'ottimizzazione sono più vicini possibili a quelli delle 2 Z-score, significa che la coppia cointegrata ha un comportamento di distribuzione normale e quindi fa al caso nostro.
Se poi, una volta entrati in posizione, se ne va a 3 allora possiamo aspettare, fare la mediazione, ecc...

Siamo nel campo della statistica: più rimaniamo all\'interno dei valori attesi e meglio dimostriamo il sistema.

[Apocalips]

Ho una domanda per Tiziano: l\'elenco titoli ha un limite massimo oppure i 500 titoli dell\'SP500 riescono a starci?

Ogni lista che crei puo contenere al max 25 titoli che generano 300 coppie che rappresentano il limite max per la scansione dell\' overspread.

Apo