Call Diagonal Ratio Backspread

[tancredi]

ora siamo messi così, vediamo se riusciamo a portare a casa altri 2-300 €

[Cagalli Tiziano]

Visto che il mercato si è girato al ribasso sicuramente sarebbe stato meglio vendere più ATM(col senno del poi) ma quando ho fatto l\'operazione (ti allego il grafico della volatilità) lo stoxx viaggiava in positivo....poi la vola della Call 3150 è calata di mezzo punto mentre quella della 3050 di un punto.....

Una pendenza dello skewness che viaggia a quei valori e aumenta in negativo ti sta dicendo che il mercato girerà al ribasso.

[livioptions]

si, al diminuire dell\'1% di vola si perdono ad oggi circa €190

Si, ma si perdono si fà per dire se scende comunque sono in gain, fino a che sono fuori dalla pancia

[livioptions]

scusa livio ma non è meglio aspettare a rollare?
ora l\'indice è a 3034 con la venduta a 114 quindi abbiamo 80 punti di vega e theta che lavorano per noi

Il mercato dice ceh avevate ragione, ma a me non piace ceh diventino deep in the money perchè poi è più dispendioso rollare.
Ovviamente sono punti di vista

[livioptions]

anch\'io aspetterei ancora una 30ina di punti almeno
aggiungerei un\'altra figura su dicembre magari non 1 e 3 ma 1 e 4/5
sempre delta leggermente positivo

Sempre stesso strike o (io credo) ti allontani?

[livioptions]

Certamente...le strategie in opzone come ben sai non sono free risk.

Certo e per questo io lascerei il lato put comunque coperto, preoccupandomi solo del lato call

[tancredi]

sempre stesso strike o (io credo) ti allontani?

3075/3100 dicembre

[tancredi]

nessuno mi risponde?

scusate l\'ignoranza, mi spiegate perchè io ho un vega di 1200-1300 € e ad ogni punto di volatilità in meno perdo si è no 200€?

[livioptions]

nessuno mi risponde?

Come misuri quel 1% di discesa della vola? se lo fai guardando il vstoxx, molto probabile che sia dovuto al fatto che le tue scadenze sono ben oltre i 30 giorni sulle quali viene calcolato l\'indice
Sarebbe interessante misurare la volatilità implicita ponderata delle opzioni in campo

[tancredi]

Come misuri quel 1% di discesa della vola? se lo fai guardando il vstoxx, molto probabile che sia dovuto al fatto che le tue scadenze sono ben oltre i 30 giorni sulle quali viene calcolato l\'indice
Sarebbe interessante misurare la volatilità implicita ponderata delle opzioni in campo

esatto, chiedo a Tiziano allora se è "veritiero" il vega che ho in fiuto beta dato il tipo di strategia messa in campo.

grazie

[tancredi]

intanto ottobre sta continuando a ballare sui 3000..

[Cagalli Tiziano]

esatto, chiedo a Tiziano allora se è "veritiero" il vega che ho in fiuto beta dato il tipo di strategia messa in campo.

grazie

Certo che è veritiero..è una formula.
Però devi ricordati che sono tutte derivate e quindi i valori si modificano da quando partono a quando arrivano: il vega è per 1 punto% e avrà un valore iniziale di xxx ma durante la strada, da quando parte a quando arriva, un pò si modifica.
E di quanto si modifica? del valore di Vanna (altra greca di ordine superiore)

[livioptions]

Certo che è veritiero..è una formula.
Però devi ricordati che sono tutte derivate e quindi i valori si modificano da quando partono a quando arrivano: il vega è per 1 punto% e avrà un valore iniziale di xxx ma durante la strada, da quando parte a quando arriva, un pò si modifica.
E di quanto si modifica? del valore di Vanna (altra greca di ordine superiore)

Allora aspettiamo il tuo webinar su Vanna e Vomma

[tancredi]

intanto ottobre sta continuando a ballare sui 3000..

sostituito le 3000 ottobre con le 3000 novembre

[Naino]

Implementato la strategia -1CALL3000_Nov16 e +4CALLGiu17 Delta leggermente positivo, Vega 516Euro.... Se il Delta diventa negativo all\'occorrenza lo correggo con acquisto di 1Put con scadenza corta...