GSAT - $ 2.50
STO 10/15 $2.00 put
$25 credit
3 CONTRATTI
STO 10/15 $2.00 put
$25 credit
3 CONTRATTI
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SPRT
l\'altro giorno ho venduto 2 put strike 7.50$ ottobre e strike 5$ dicembre, sul supportone.....
oggi fa +25% e in after continua a macinare
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CLOV
ogni tanto mi faccio prendere la mano dal conformismo opzionistico, e mi dico "ma dai non è vero che devo per forza vendere volatilità proprio ai miei soliti livelli...ogni tanto permettimi di dedicare l\'attività a volatilità implicite più miti.."
e questo è quello che succede...adesso gambe in spalla, forse dovrò rollare o forse no, ma insomma dovrò dedicarci un pò di attenzione
GRAVE ERRORE IN OGNI CASO, DA CARTELLINO ROSSO!
Last edited by tancredi; 08-09-21, 23:00.Comment
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nav mese di settembre
margine costante =2500 € circa,
devo riuscire a girare per le spese di famiglia un pò più di 750/1000 euro al mese
File AllegatiLast edited by tancredi; 08-09-21, 22:50.Comment
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intanto la semicopertura acquistata con iwm a 228 è andata a finire in buca,
ma prima della scadenza ne deve passare di acqua sotto i ponti...
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solo per capire come si muovono questi...
BBIG - 10$
315 milioni il volume solo oggi
1 milione le opzioni movimentate solo oggi, volume opzioni medio 450 mila
volatilità implicita 300,60%
numeri più o meno come le nostre Unicredit o Banca Intesa
ho scelto il mercato americano soprattutto per questo, ma anche perchè durante il giorno ho altro da fare
un paio d\'ore dopo cena sono più che sufficientiLast edited by tancredi; 08-09-21, 23:19.Comment
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una domanda per Tiziano se possibile
VANNA
vediamo se ho capito qualcosa
il vanna rappresenta sia la misura della variazione del delta rispetto alla volatilità che la variazione del vega rispetto al movimento del sottostante
in un diagonal o sell put normalmente quindi sarei lungo di vanna assumendo l\'ipotesi che se scende il sottostante, la volatilità implicita aumenta,
cioè la posizione mi va contro sia di delta che di vega
ma se nel mio diagonal di put, o sell put, quando il sottostante scende la volatilità diminuisce invece che aumentare,
posso ancora dire di essere lungo vanna?
dopotutto, in questo caso specifico, la volatilità implicita "mitiga" il delta cioè funge da hedging della posizione al diminuire del sottostante
la diminuzione della volatilità mi controbilancia la variazione del delta, in molti casi anche con effetti positiviLast edited by tancredi; 09-09-21, 00:58.Comment
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Se la volatilità scende il Delta aumenta, o meglio, la curva per variare da 1 a 0 diventa più ripida. Quindi a una variazione minore del sottostante corrisponderà una variazione di soldi più ampia.una domanda per Tiziano se possibile
VANNA
vediamo se ho capito qualcosa
il vanna rappresenta sia la misura della variazione del delta rispetto alla volatilità che la variazione del vega rispetto al movimento del sottostante
in un diagonal o sell put normalmente quindi sarei lungo di vanna assumendo l\'ipotesi che se scende il sottostante, la volatilità implicita aumenta,
cioè la posizione mi va contro sia di delta che di vega
ma se nel mio diagonal di put, o sell put, quando il sottostante scende la volatilità diminuisce invece che aumentare,
posso ancora dire di essere lungo vanna?
dopotutto, in questo caso specifico, la volatilità implicita "mitiga" il delta cioè funge da hedging della posizione al diminuire del sottostante
la diminuzione della volatilità mi controbilancia la variazione del delta, in molti casi anche con effetti positivi
Il vanna mantiene il segno:File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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BBIG - $ 10.15
DIAGONAL
$106 credit
passato 2 ore fa ordine condizionato
ora BBIG - $11.23
86$ CREDIT
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