OverSpread di beeTrader

[campinino]

Ciao Bruno, grazie

come detto mi piace entrare con dei sottostanti sintetici anche sull\'orario ma vanno bene anche gli stock future
che è vero che sono poco scambiati ma considera che non sono fermi, il bid e ask si muovono all\'unisono con il sottostante


ciao

Ciao Apocalips,
scusa se mi intrometto nella discussione, per sottostante sintetico sull\'orario intendi +1CALL -1PUT stesso strike ATM al rialzo e viceversa al ribasso? e se si come lo pesi? es. copia Ansaldo-Telecom dove Ansaldo(assetA) pesa 1 e Telecom(assetB) pesa 8,987, un opzione di Ansaldo controlla 500 azioni mentre 1 opzione di Telecom ne controlla 1000, come pesi la coppia?
Ovviamente la domanda è rivolta a tutti
Grazie

[Apocalips]

Ciao Bruno, grazie

come detto mi piace entrare con dei sottostanti sintetici anche sull\'orario ma vanno bene anche gli stock future
che è vero che sono poco scambiati ma considera che non sono fermi, il bid e ask si muovono all\'unisono con il sottostante


ciao

[bruno]

Ciao Claudio,
Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l\'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.

Ciao

Maledizione Apo, sei bravissimo....
Io per motivi di lavoro non riesco a dedicarmi ancora con attenzione sull\'overspread e poi mi blocco su alcuni elementi di base, ad esempio sull\'inserimento dei sottostanti

Volevo solo sapere un paio di cose, quando hai tempo:

per il time frame orario usi come sottostante future o opzioni ?

mi pare di aver visto che funziona bene anche con i future con cui hai fatto alcune operazioni che hai anche postato. Hai qualche consiglio su quali siano gli strumenti migliori (immagino i più liquidi quindi i future su azioni italiane già andrebbero scartati........)

Grazie per la risposta e complimenti ancora

[Apocalips]

Ciao Apo

Sull\'orario operi con FUT?
Come Z-Score Zero Crosses cosa imposti?
Ne avrai uno anche day .... immagino. Hai modificato questi parametri?
[ATTACH=CONFIG]16743[/ATTACH]

Ciao Claudio,
Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l\'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.

Ciao

[Claudio61]

Certamente Fabio

il mio filtro per Timeframe orario ha queste barricate:

[ATTACH=CONFIG]16742[/ATTACH]

Le poche coppie che superano la Linea Maginot vanno messe in osservazione in una watchlist con l\'accortezza di ricaricare questo filtro ogni giorno in modo da scartare i pair non piu idonei. E\' preferibile un ingresso al crossing di 3 z-score in modo da scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali interventi futuri di mediazione.

PS: In ultima analisi io scarto anche tutte quelle coppie che nonostante abbiano superato il filtro mostrano un andamento probabilistico che si discosta troppo da quello statistico di una normale Gaussiana, osservo in pratica i grafici della Q-Q Normality e li metto a confronto

Apo

Ciao Apo

Sull\'orario operi con FUT?
Come Z-Score Zero Crosses cosa imposti?
Ne avrai uno anche day .... immagino. Hai modificato questi parametri?
Filtro OS Orario APO.jpg

[Apocalips]

Ciao Apo puoi dirci anche che filtri stai utilizzando?

Certamente Fabio

il mio filtro per Timeframe orario ha queste barricate:

Cattura.jpg

Le poche coppie che superano la Linea Maginot vanno messe in osservazione in una watchlist con l\'accortezza di ricaricare questo filtro ogni giorno in modo da scartare i pair non piu idonei. E\' preferibile un ingresso al crossing di 3 z-score in modo da scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali interventi futuri di mediazione.

PS: In ultima analisi io scarto anche tutte quelle coppie che nonostante abbiano superato il filtro mostrano un andamento probabilistico che si discosta troppo da quello statistico di una normale Gaussiana, osservo in pratica i grafici della Q-Q Normality e li metto a confronto

Apo

[alex69]

Intanto ti rispondo io perchè mi succede spesso...devi riscaricare i dati da fonti dati certe, altrimenti i calcoli non sono del vero overspread ma di uno fatto con i dati sbagliati. Specialmente il dato errato di oggi ti fa comportare l\'OS in maniera completamente diversa.

Grazie bergamin.
Se posso domandarti, io i dati li scarico prima da Barchart e poi quotidianamente li aggiorno con il datafeed di IB.
Il problema è dovuto ai dati di IB, in quanto più recenti? (Pensavo fosse una fonte certa.:wassat
In caso affermativo quali alternative avrei?
Grazie ancora.

Alex

[bergamin]

Ciao Tiziano, grazie per il chiarimento.

Sto verificando i dati degli OS che ho a mercato:

1) Su 4 OS daily , nessuno ha dati recenti non validi.
2) Su 11 OS orari, 10 hanno dati recenti non validi.:shocked:

Come devo comportarmi in questi casi?

[ATTACH=CONFIG]16738[/ATTACH]

Intanto ti rispondo io perchè mi succede spesso...devi riscaricare i dati da fonti dati certe, altrimenti i calcoli non sono del vero overspread ma di uno fatto con i dati sbagliati. Specialmente il dato errato di oggi ti fa comportare l\'OS in maniera completamente diversa.

[bergamin]

Ma il backtest non considera la cointegrazione passata?
Se lo scanner scarta in automatico le coppie con un valore di cointegrazione inferiore a 0.5 perchè non viene fatto lo stesso in backtest scartando le trades che nel passato avevano bassa cointegrazione?

Lo scanner non scarta nulla, sei tu con i filtri che scarti, perchè dovrebbe considerare la cointegrazione o qualsiasi altro valore che puoi filtrare?
Il backtest proprio perchè è un backtest deve farci vedere tutto ciò che è successo e poi siamo noi trader che ci mettiamo i filtri che desideriamo valutando i vari fattori.

[alex69]

E\' matematico che non sia uguale. Dai calcoli se ne sono andati tutti i giorni che sono entrati. Se tenessimo più storico sarebbero uguali ma lo limitiamo a 1500 barre per cui cambia, come cambia tutta storia passata.
Tutto si basa su statistica e viene sempre ricalcolato in base aui dati disponibili.

NON dimentica te la seguente finestra:

1) se i dati non mancano: meglio
2) se i dati che mancano sono distanti: il risultato futuro non cambierà e i vali di Z- score sui quali partire sono attendibili
3) se i dati che mancano SONO RECENTI (entro le 30 barre) O RECENTISSIMI(1 solo dato ma di ieri!): ELIMINARE LA COPPIA e rifare il download dei dati.

Ciao Tiziano, grazie per il chiarimento.

Sto verificando i dati degli OS che ho a mercato:

1) Su 4 OS daily , nessuno ha dati recenti non validi.
2) Su 11 OS orari, 10 hanno dati recenti non validi.:shocked:

Come devo comportarmi in questi casi?

Immagine 112.jpg

[alex69]

Scusami Alex ho riletto più attentamente il commento di Tiziano e la tua interpretazione è corretta!!! Quindi direi che l\'errore è stato quello di mettere a mercato un OS con un ratio troppo elevato e soprattutto non averlo aggiustato in corso d\'opera, a questo punto la teoria sarebbe quella di raddoppiare la posizione e ovviamente ribilanciare l\'overspread.

Di niente CIVT, abbiamo chiarito almeno un concetto molto importante.

Ora mi piacerebbe avere il vostro parere su quanto segue.
Se ora volessi mediare e ribilanciare l\'OS in questione potrei procedere così:

Situazione attuale sulla TWS:

Immagine 107.jpg


Amgen: Correzioni (-1C140 +1C155) e ottengo lo spread in figura (delta di portafoglio= -33)

Immagine 109.jpg

Mondelez: raddoppio lo spread (+2P36 -2P40) e ottengo lo spread in figura (delta di portafoglio= -103)

Immagine 111.jpg

Il ratio che ottengo è 103/33= 3.12 (teorico 3.485).

L\'altro dubbio che avevo evidenziato è circa la scadenza delle opzioni:
ora ho 160 bars to Zero, mentre le opzioni scadono a Gennaio 2015.
In questi casi conviene comunque aspettare la scadenza e poi mettere a mercato opzioni a più lunga scadenza?
Grazie.

[CIVT]

Il backtest è sempre fatto in automatico su tutta la storia dell\'overspread che è presente nei dati.
Domani ho un giorno veccio in meno e un giorno nuovo in più e su questi nuovi dati verrà effettuato il backtest.

Ma il backtest non considera la cointegrazione passata?
Se lo scanner scarta in automatico le coppie con un valore di cointegrazione inferiore a 0.5 perchè non viene fatto lo stesso in backtest scartando le trades che nel passato avevano bassa cointegrazione?

[Claudio61]

Allora, sono riuscito a mettere a punto un sistema che analizza le due serie storiche e cerca:

1) data i ogni barra di A presente per le barre di B
2) Split di A o B
3) Merge di A o B
4) Dividendi che alterano il calcolo (oltre 1 dev)
5) Gap in apertuta che alterano il calcolo (oltre 1 dev)

Ognuna di queste anali sarà poi a sua volta analizzata e le sarà assegnato un valore di diminuizione da togliere sul confidence level.

In pratica ora il confidence level potrebbe arrivare a segnare anche zero, scartando di fatto la serie di dati.

Per sapere quale delle 4 fonti utilizzare basterà semplicemente scegliere il valore più alto del confidence level che comunque dovrà essere oltre il 50%

Faccio altre prove e poi ve lo passo..magari già domani.

Non ho parole ....
genio, mito ...... sei geneticamente modificato?? :laughing::laughing::laughing:
Sei completamente fuori dalla norma!!

Grazie

P.S. eh eh eh .... ma dove lo abbiamo trovato??? :laughing::laughing::laughing:

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano ...
come ci si deve regolare nel caso che ho proposto in alto con i 4 screen? http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post78488
Teniamo per buono Barchart? ... dovrebbe essere il più affidabile .... di Yahoo non mi fido .... spesso ha buchi di giorni.
Grazie

Allora, sono riuscito a mettere a punto un sistema che analizza le due serie storiche e cerca:

1) data i ogni barra di A presente per le barre di B
2) Split di A o B
3) Merge di A o B
4) Dividendi che alterano il calcolo (oltre 1 dev)
5) Gap in apertuta che alterano il calcolo (oltre 1 dev)

Ognuna di queste anali sarà poi a sua volta analizzata e le sarà assegnato un valore di diminuizione da togliere sul confidence level.

In pratica ora il confidence level potrebbe arrivare a segnare anche zero, scartando di fatto la serie di dati.

Per sapere quale delle 4 fonti utilizzare basterà semplicemente scegliere il valore più alto del confidence level che comunque dovrà essere oltre il 50%

Faccio altre prove e poi ve lo passo..magari già domani.

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano
quindi se io volessi fare un backtest osservando oggi lo storico dello z-score di 1500 barre fa non lo potrei fare? il numero di trade potrebbe non essere lo stesso di quello che oggi mi da lo scanner ?

grazie

Apo

Il backtest è sempre fatto in automatico su tutta la storia dell\'overspread che è presente nei dati.
Domani ho un giorno veccio in meno e un giorno nuovo in più e su questi nuovi dati verrà effettuato il backtest.