OverSpread di beeTrader

[familytaz]

Ciao Tiziano
utilizzando un TF.1 h. per OS, e comprando opzioni a 6 mesi, c\'è la possibilità di calcolare/stimare al momento dell\'apertura dell\'OS, il profitto quando lo Z score arriverà allo 0 ?

[alex69]

Alex non so come ringraziarti, sicuramente hai un amico in più!
Grazie di cuore
p.s. poi provo il tuo metodo IB + Barchart , vediamo se riesco!

Di niente pernotron, se ti servirà qualche chiarimento sarò felice, nel mio piccolo, di darti una mano.
Ciao.

[pernotron]

Ciao pernotron,
la lista l\'avevo già condivisa poco più di un mese fa in un altro thread, peccato che ti sia sfuggita.
Eccola qua, spero che anche qualche utente ne possa beneficiare.
Lo faccio volentieri, è nello spirito della comunità, anche io nel mio piccolo dopo aver attinto dagli altri, posso finalmente contribuire.

Troverai oltre 400 titoli USA, (NYSE+NASDAQ) con capitalizzazione>10Bln USD e prezzo>20 USD, Barchart+IB.
Una volta fatto il download, cambiare l\'estensione .bar in .backup per poter utilizzare il file.

Alex non so come ringraziarti, sicuramente hai un amico in più!
Grazie di cuore
p.s. poi provo il tuo metodo IB + Barchart , vediamo se riesco!

[alex69]

Bravo Alex...:calp:
hai spiegato il funzionamento il modo impeccabile!

Grazie Andrea, ora mi fai arrossire.....:cheerful:

[Andrea Cagalli]

Quando scarichi i dati di un titolo con Barchart, viene salvato da BT lo storico.
L\'importante è che il titolo abbia un nome univoco sul Symbol Manager sia per Barchart che per IB.

Quando successivamente andrai ad aprire BT con datafeed di IB, i dati mancanti di IB vanno ad integrarsi con quelli precedentemente caricati durante la sessione di Barchart.
La parte più impegnativa del lavoro è quella di inserimento dei titoli su entrambe le schede del Symbol Manager (Barchart e IB), ma viene fatta solo una volta all\'inizio.
Se ti serve posso condividere il file di backup dei titoli USA che ho preparato (circa 400 titoli) completo per Barchart e per IB.

Purtroppo è una procedura un po\' macchinosa, ma è un buon compromesso.
Dati veloci e affidabili a costo zero.

Bravo Alex...:calp:
hai spiegato il funzionamento il modo impeccabile!

[alex69]

Non osavo chiedertelo ma se puoi condividermela saresti davvero un salvatore!
Grazie Alex

Ciao pernotron,
la lista l\'avevo già condivisa poco più di un mese fa in un altro thread, peccato che ti sia sfuggita.
Eccola qua, spero che anche qualche utente ne possa beneficiare.
Lo faccio volentieri, è nello spirito della comunità, anche io nel mio piccolo dopo aver attinto dagli altri, posso finalmente contribuire.

Troverai oltre 400 titoli USA, (NYSE+NASDAQ) con capitalizzazione>10Bln USD e prezzo>20 USD, Barchart+IB.
Una volta fatto il download, cambiare l\'estensione .bar in .backup per poter utilizzare il file.

[pernotron]

Quando scarichi i dati di un titolo con Barchart, viene salvato da BT lo storico.
L\'importante è che il titolo abbia un nome univoco sul Symbol Manager sia per Barchart che per IB.

Quando successivamente andrai ad aprire BT con datafeed di IB, i dati mancanti di IB vanno ad integrarsi con quelli precedentemente caricati durante la sessione di Barchart.
La parte più impegnativa del lavoro è quella di inserimento dei titoli su entrambe le schede del Symbol Manager (Barchart e IB), ma viene fatta solo una volta all\'inizio.
Se ti serve posso condividere il file di backup dei titoli USA che ho preparato (circa 400 titoli) completo per Barchart e per IB.

Purtroppo è una procedura un po\' macchinosa, ma è un buon compromesso.
Dati veloci e affidabili a costo zero.

Non osavo chiedertelo ma se puoi condividermela saresti davvero un salvatore!
Grazie Alex

[campinino]

Ciao,
con la T3 Open non ci sono problemi ad avere uno storico decente orario. Che problemi riscontri?

Ciao Ciao

Ciao Andrea, dopo che ho inserito il titolo aprendo il grafico TF 1 ora vengono visualizzate 400-480 circa barre...
grazie

[Andrea Cagalli]

Buongiorno, Chedevo aiuto riguardo l\'acquisizione di data orari su titoli italiani idonei all\'OverSpread visto che con Barchart non è possibile recepirli e che sulle piattaforme che uso IB e T3 non si riesce a visionarli
Grazie

Ciao,
con la T3 Open non ci sono problemi ad avere uno storico decente orario. Che problemi riscontri?

Ciao Ciao

[campinino]

Buongiorno, Chedevo aiuto riguardo l\'acquisizione di data orari su titoli italiani idonei all\'OverSpread visto che con Barchart non è possibile recepirli e che sulle piattaforme che uso IB e T3 non si riesce a visionarli
Grazie

[alex69]

Scusami ma IB non ha lo storico sufficiente per fare l\'OS orario, come ci riesci?

Quando scarichi i dati di un titolo con Barchart, viene salvato da BT lo storico.
L\'importante è che il titolo abbia un nome univoco sul Symbol Manager sia per Barchart che per IB.

Quando successivamente andrai ad aprire BT con datafeed di IB, i dati mancanti di IB vanno ad integrarsi con quelli precedentemente caricati durante la sessione di Barchart.
La parte più impegnativa del lavoro è quella di inserimento dei titoli su entrambe le schede del Symbol Manager (Barchart e IB), ma viene fatta solo una volta all\'inizio.
Se ti serve posso condividere il file di backup dei titoli USA che ho preparato (circa 400 titoli) completo per Barchart e per IB.

Purtroppo è una procedura un po\' macchinosa, ma è un buon compromesso.
Dati veloci e affidabili a costo zero.

[alex69]

Attento che quando effettui la mediata, non devi comprare la seconda opzione allo stesso strike in cui avevi comprato la prima ma allo strike con stesso delta altrimenti rischi di arrivare sgonfio di delta e senza profitto all\' appuntamento con la zero-line dello zscore. Mi sembra che tu abbia commesso proprio questo errore.

Apo

Grazie Apo, penso che tu abbia centrato il punto debole della mia operatività.
Ne farò tesoro in futuro.

[Apocalips]

Ho mediato a 3.5 Zscore, ma nonostante ora esso quoti 1.43 Zscore, porta una perdita di 525€. :ermm:


[ATTACH=CONFIG]16649[/ATTACH]

Attento che quando effettui la mediata, non devi comprare la seconda opzione allo stesso strike in cui avevi comprato la prima ma allo strike con stesso delta altrimenti rischi di arrivare sgonfio di delta e senza profitto all\' appuntamento con la zero-line dello zscore. Mi sembra che tu abbia commesso proprio questo errore.

Apo

[chrisbasetta]

Grazie per la tua analisi. Ora ho le idee un po\' più chiare.
Per quanto riguarda l\'OS cui facevi riferimento, la cosa strana è che nel momento in cui ho mediato, il drawdown era di circa -200€.
Successivamente, al raggiungimento di Zscore +4.5, il drawdown è cresciuto ancora, ma il valore massimo (corrispondente a quello attuale) lo ha raggiunto solo negli ultimi 2-3 giorni, in fase di avvicinamento allo zero.:wassat:
Come dicevi c\'è ancora un po\' di strada, speriamo che da qui allo zero si recuperi parte della perdita.
Ciao.

Dovresti analizzare il "percorso" che hanno fatto i due titoli e lo spread stesso (non lo Z-Score) nel periodo di drawdown per capire meglio cosa è accaduto

[pernotron]

Ciao pernotron,
confermo quanto ti ha scritto chrisbasetta.
Ho una lista di circa 150 titoli USA (maggiore capitalizzazione, volume, prezzo >20$).
Li ho divisi in 5 blocchi da 30 e ho creato 10 liste in modo da incrociare tutte le possibili coppie.
Ho quindi creato 3 WS con datafeed Barchart, ognuna con 3-4 Overspread scanner (per non stressare il pc).

Ogni giorno, non devo far altro che aprire i WS uno per volta e applicare il filtro.
Mi trascrivo le migliori coppie che ottengo su Barchart.

A questo punto chiudo BT e lo riapro con il datafeed di IB.

Inserisco manualmente le coppie. Alcuni OS verranno scartati poiché lo Zscore al trascorrere delle ultime barre potrebbe essere sceso sotto le soglie -2/+2.
Mi sono anche creato una piccola lista nera dei titoli con lo spread bid/ask sulle opzioni attualmente troppo ampio.

Questo è il sistema che utilizzo in questo momento. Se ci sono suggerimenti, benvengano.

Scusami ma IB non ha lo storico sufficiente per fare l\'OS orario, come ci riesci?