OverSpread di beeTrader

[Andrea Cagalli]

Andrea,per favore,mi spiegheresti il motivo per il quale non si aggiornano le wl di titoli esteri qualunque sia il broker?

Ciao,
perchè non ci sono aggiornamenti da fare, ovvero i dati arrivano, ma se i nuovi dati non vanno a modificare i valori (Z-Score per esempio) questi non si aggiornano.
Faccio un esempio volutamente ingigantito in modo da spiegare bene:
Se tu hai seguendo una OverSpread Watchlist a timeframe daily gli aggiornamenti che arrivano ogni tick non sono sufficienti a modificare i valori che quindi restano uguali, magari dopo qualche giorno ecco che il prezzo si è spostato dal valore precedente e quindi lo Z-Score viene aggiornato.
In pratica se tu a timeframe daily hai un valore di 2,00 dopo alcune ore di piccole oscillazioni il valore può essere diventato 2,00000001, in questo caso ovviamente non vi è una variazione effettiva.

Ciao Ciao

[TomBishop]

Andrea,per favore,mi spiegheresti il motivo per il quale non si aggiornano le wl di titoli esteri qualunque sia il broker?

ciao anche io ho lo stesso problema, oggi ho tenuto aperto tutto il giorno barchart con una sessione aperta domenica di beetrader e i dati non si sono aggiornati. Come mai?

Grazie mille

[Claudio61]

Faccio come hai suggerito.
Ecco la lista dei 433 titoli USA su Barchart salvata in un Symbols List.

Grazie

[alex69]

Io faccio il backup spesso .
Per ora unico modo è che tu faccia una lista e la salvi come tale. La si carica come lista e non la si mette in Symbol Manager. Se però l\'OS Scanner lavori correttamente senza le impostazioni del Symbol Manager non lo so. Dovresti, se ti va, riproporre i titoli sotto forma di Symbol list. ... in 2 minuti lo fai.
Grazie

Faccio come hai suggerito.
Ecco la lista dei 433 titoli USA su Barchart salvata in un Symbols List.

[Claudio61]

Ciao Claudio,
il file di backup contiene circa 400 titoli USA sia per Barchart che per IB.

Come sarebbe più corretto procedere nel caso non si vogliano perdere i titoli già inseriti in un altro Datafeed (ad esempio IW Bank)?
Conviene comunque salvare le liste attuali in un file di backup, onde evitare sorprese?
Grazie per l\'osservazione.

Io faccio il backup spesso .
Per ora unico modo è che tu faccia una lista e la salvi come tale. La si carica come lista e non la si mette in Symbol Manager. Se però l\'OS Scanner lavori correttamente senza le impostazioni del Symbol Manager non lo so. Dovresti, se ti va, riproporre i titoli sotto forma di Symbol list. ... in 2 minuti lo fai.
Grazie

[apolide]

watchlist esteri

Andrea,per favore,mi spiegheresti il motivo per il quale non si aggiornano le wl di titoli esteri qualunque sia il broker?

[alex69]

Attenzione però che così facendo si perdono tutti i titoli inseriti negli altri Datafeed !!!

Ciao Claudio,
il file di backup contiene circa 400 titoli USA sia per Barchart che per IB.

Come sarebbe più corretto procedere nel caso non si vogliano perdere i titoli già inseriti in un altro Datafeed (ad esempio IW Bank)?
Conviene comunque salvare le liste attuali in un file di backup, onde evitare sorprese?
Grazie per l\'osservazione.

[Claudio61]

Ciao Godino,
è molto semplice:

1) Rinomina il file con l\'estensione .backup e copialo nella cartella "Documenti\PlayOptions.it\beeTrader\Backups".

2) Apri BT e vai sul menù Tools>Symbol Manager.

3) Fai "Importa".

4) Selezioni il file e il gioco è fatto.

[ATTACH=CONFIG]16693[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]16694[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]16695[/ATTACH]

Attenzione però che così facendo si perdono tutti i titoli inseriti negli altri Datafeed !!!

[alex69]

Salve a tutti, è da qualche giorno che ho scaricato bee Trader e sto cercando di capire il suo funzionamento. Ho visto il video dell\' Ing. Cagalli del 5 luglio e in più ho letto i vari post sul forum.
Ma quando si passa dalla teoria alla pratica è lì che cominciano i dolori.
Per cortesia qualcuno mi può spiegare come si fà ad importare, ad esempio, la lista dei 400 titolo USA di Alex in bee Trader.
Sono un po\' limitato sulle conoscenze informatiche e quindi devo andare con calma.
Grazie

Ciao Godino,
è molto semplice:

1) Rinomina il file con l\'estensione .backup e copialo nella cartella "Documenti\PlayOptions.it\beeTrader\Backups".

2) Apri BT e vai sul menù Tools>Symbol Manager.

3) Fai "Importa".

4) Selezioni il file e il gioco è fatto.

Immagine 089.jpg

Immagine 090.jpg

Immagine 091.jpg

[Claudio61]

Ve ne sarete già accorti ... ma volevo mettere in guardia dalla inaffidabilità dei dati Yahoo.
Bisogna trovare una alternativa che abbia una certa affidabilità.

[mimmo_g]

Ciao pernotron,
la lista l\'avevo già condivisa poco più di un mese fa in un altro thread, peccato che ti sia sfuggita.
Eccola qua, spero che anche qualche utente ne possa beneficiare.
Lo faccio volentieri, è nello spirito della comunità, anche io nel mio piccolo dopo aver attinto dagli altri, posso finalmente contribuire.

Troverai oltre 400 titoli USA, (NYSE+NASDAQ) con capitalizzazione>10Bln USD e prezzo>20 USD, Barchart+IB.
Una volta fatto il download, cambiare l\'estensione .bar in .backup per poter utilizzare il file.

Salve a tutti, è da qualche giorno che ho scaricato bee Trader e sto cercando di capire il suo funzionamento. Ho visto il video dell\' Ing. Cagalli del 5 luglio e in più ho letto i vari post sul forum.
Ma quando si passa dalla teoria alla pratica è lì che cominciano i dolori.
Per cortesia qualcuno mi può spiegare come si fà ad importare, ad esempio, la lista dei 400 titolo USA di Alex in bee Trader.
Sono un po\' limitato sulle conoscenze informatiche e quindi devo andare con calma.
Grazie

[alex69]

Questo è normale...
I titoli si muovono a Delta 1, non hanno greche oltre al Delta, non soffrono di volatilità o di Theta...
Le opzioni si muovono con un Delta inferiore e variabile... quindi a parità di movimento è normalissimo che le opzioni rendano di meno... soprattutto se vanno in drawdown, perché il delta si abbassa e ci mette di più a recuperare.
MA...
con le opzioni hai rischio limitato, quindi meno drawdown... e soprattutto necessitano di molto meno capitale... e secondo me la "resa" va calcolata su questo
Se vuoi usare gli spread in opzioni però ti sconsiglio il TF 1 Ora...i movimenti dei titoli non sono abbastanza ampi per farti andare in guadagno.

Ti ringrazio per la spiegazione tecnica e per il consiglio sugli spread.
Concordo, penso che alla lunga l\'utilizzo delle opzioni possa dare più soddisfazioni.

E\' da circa 3 settimane che le utilizzo per costruire gli OS orari.
Ho potuto sperimentare le varie fasi di mercato. Quella con un aumento di volatilità ha fatto schizzare subito in gain gli OS a mercato; la fase di diminuzione della volatilità ha avuto di contro un effetto penalizzante per le ragione che hai ben analizzato.
Purtroppo nell\'ultima fase, sulle ali dell\'entusiasmo, ne ho messi a mercato un po\' troppi. Spero di poterli chiudere senza troppi danni.

Comunque, le idee cominciano a farsi più chiare.
Buon weekend.

[chrisbasetta]

Riscontro che gli OS costruiti con le opzioni comprate hanno performance sensibilmente peggiori rispetto a quelli costruiti con le azioni.
E\' come se la reattività dei primi fosse stata indebolita.

Questo è normale...
I titoli si muovono a Delta 1, non hanno greche oltre al Delta, non soffrono di volatilità o di Theta...
Le opzioni si muovono con un Delta inferiore e variabile... quindi a parità di movimento è normalissimo che le opzioni rendano di meno... soprattutto se vanno in drawdown, perché il delta si abbassa e ci mette di più a recuperare.
MA...
con le opzioni hai rischio limitato, quindi meno drawdown... e soprattutto necessitano di molto meno capitale... e secondo me la "resa" va calcolata su questo
Se vuoi usare gli spread in opzioni però ti sconsiglio il TF 1 Ora...i movimenti dei titoli non sono abbastanza ampi per farti andare in guadagno.

[alex69]

Ciao Claudio,
io opero attualmente solo sui titoli USA.
In realtà ho fatto solo un\'ipotesi non suffragata da una verifica oggettiva della variazione di volatilità.
Ho dato ora un\'occhiata ed in effetti è come dici tu, la volatilità implicita dei titoli è ancora sui massimi degli ultimi giorni.
Quindi la mia ipotesi non regge.:ermm:

Chiedo scusa.
La verifica che ho fatto era errata perché ho confuso la lettura del grafico della volatilità storica con quello della volatilità implicita (grafici di IB). :whistling:

Quindi confermo la mia ipotesi che la sofferenza degli OS aperti negli ultimi giorni sia dipesa da un calo della volatilità implicita dopo il 15 di ottobre. Su alcuni titoli la variazione è di oltre il 10%.

Riscontro che gli OS costruiti con le opzioni comprate hanno performance sensibilmente peggiori rispetto a quelli costruiti con le azioni.
E\' come se la reattività dei primi fosse stata indebolita.

Da qui la domanda.
E\' meglio evitare di entrare a mercato, con opzioni comprate, quando c\'è un\'impennata della volatilità?
E\' preferibile costruire degli spread?
Grazie.

Alex

Immagine 080.jpg

[bergamin]

Ciao Tiziano
utilizzando un TF.1 h. per OS, e comprando opzioni a 6 mesi, c\'è la possibilità di calcolare/stimare al momento dell\'apertura dell\'OS, il profitto quando lo Z score arriverà allo 0 ?

Ti rispondo io perchè questa risposta la conosco :laughing:

é possibile fare una stima del tempo di ritorno dello spread ma non certo del profitto che non è mica garantito.
La proprietà mean reverting porterà per costruzione lo z.score a zero ma ci potrebbe arrivare con tutte e due i titoli in perdita.
Infatti se fai delle scansioni vedrai che delle coppie hanno prodotto del rpofitto negativo. Con la formula che ha studiato Tiziano è un evento raro, io posso dirti che mi sono andati in perdita circa 2 OverSpread ogni 10 fatti, che le perdite sono state molto inferiori ai guadagni, ma di certo la stima del gain è impossibile proprio perchè lo z-score, semplificando, è una distanza dalla media di una differenza .