Attenzione perchè il profit/loss, e quindi il movimento dei titoli, non va di pari passo necessariamente con lo Z-Score...
Bisogna tenere conto che lo Z-Score viene calcolato in maniera dimanica, man mano che le barre trascorrono vengono eliminate dal calcolo le barre più vecchie... l\'effetto è come quello di una media mobile, è vero che i prezzi sono "mean reverting", ma non è detto che quando il prezzo raggiunge la media il trade sia sempre in guadagno.
Ho notato che questo accade soprattutto quando ci sono state delle grosse variazioni percentuali... o quando il trade dura più del previsto...
Quindi è possibile che ci siano degli OS che si chiudono in loss anche se lo Z-Score torna a zero... solitamente però si tratta di un loss abbastanza piccoli da quel che ho visto...
Se hai mediato sicuramente hai migliorato i prezzi di carico...quindi confido che quando lo Z-Score raggiungerà lo zero...sarai quanto meno a pareggio.
Detto qeusto, usando le opzioni solo comprate, entrano in gioco anche Theta e Vega...che potrebbero portare uno svantaggio...
Quel tuo OS che sta perdendo 525$ a quanto è stato di massimo drawdown? Immagino più della perdita attuale, e immagino che abbia già recuperato parte della perdita... inoltre da Z-Score 1.43 fino ad arrivare a 0 c\'è ancora un bel po\' di strada...
Bisogna tenere conto che lo Z-Score viene calcolato in maniera dimanica, man mano che le barre trascorrono vengono eliminate dal calcolo le barre più vecchie... l\'effetto è come quello di una media mobile, è vero che i prezzi sono "mean reverting", ma non è detto che quando il prezzo raggiunge la media il trade sia sempre in guadagno.
Ho notato che questo accade soprattutto quando ci sono state delle grosse variazioni percentuali... o quando il trade dura più del previsto...
Quindi è possibile che ci siano degli OS che si chiudono in loss anche se lo Z-Score torna a zero... solitamente però si tratta di un loss abbastanza piccoli da quel che ho visto...
Se hai mediato sicuramente hai migliorato i prezzi di carico...quindi confido che quando lo Z-Score raggiungerà lo zero...sarai quanto meno a pareggio.
Detto qeusto, usando le opzioni solo comprate, entrano in gioco anche Theta e Vega...che potrebbero portare uno svantaggio...
Quel tuo OS che sta perdendo 525$ a quanto è stato di massimo drawdown? Immagino più della perdita attuale, e immagino che abbia già recuperato parte della perdita... inoltre da Z-Score 1.43 fino ad arrivare a 0 c\'è ancora un bel po\' di strada...
Grazie per la tua analisi. Ora ho le idee un po\' più chiare.
Per quanto riguarda l\'OS cui facevi riferimento, la cosa strana è che nel momento in cui ho mediato, il drawdown era di circa -200€.
Successivamente, al raggiungimento di Zscore +4.5, il drawdown è cresciuto ancora, ma il valore massimo (corrispondente a quello attuale) lo ha raggiunto solo negli ultimi 2-3 giorni, in fase di avvicinamento allo zero.:wassat:
Come dicevi c\'è ancora un po\' di strada, speriamo che da qui allo zero si recuperi parte della perdita.
Ciao.
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