OverSpread di beeTrader

[Cagalli Tiziano]

Domanda:
Ci sono situazioni di mercato che possono danneggiare il meccanismo degli OS e che quindi è meglio evitare?

No, le situazioni di mercato vengono già considerate nei calcoli della cointegrazione.
Basta avere un pò di pazienza e seguire le regole che scrivo nella risposta qui sotto.

P.S per pazienza intendo che non ci si deve preoccupare ma semplicemente occupare.

[alex69]

Ciao Tiziano,
approfitto ancora della tua disponibilità per chiederti un parere sulla corretta interpretazione degli OS in sofferenza.
Sto operando su diversi OS a 5M utilizzando le azioni, con buoni risultati.
Nelle ultime settimane me ne sono capitati alcuni con caratteristiche simili, che purtroppo mi hanno penalizzato.

Ho un caso reale che ti proporrei come esempio. Ho la coppia Celgene-Twitter a 5M, aperta ieri a -2.14 Zscore.
Poco dopo ho mediato a -3.7 Zscore.

La coppia ha continuato ad aumentare la perdita e la cointegrazione è in costante diminuzione da 0.87 a 0.57.
Su Celgene sto perdendo 1.43% mentre su Twitter 5.62% (tot. -380€).

1) Cosa devo fare a questo punto?
La coppia è ancora cointegrata ma a breve potrebbe non esserlo più e nel frattempo la perdita potrebbe continuare ad ampliarsi.

2) Devo osservare qualche grafico in particolare per ricavarne qualche informazione?

3) E\' sbagliato impostare una perdita massima accettabile per ciascuna coppia?

Grazie.

[ATTACH=CONFIG]17976[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17977[/ATTACH]

Ciao Tiziano,
ti ripropongo i quesiti del mio precedente post :whistling:, sarebbe per me molto importante avere un tuo parere in merito per avere una linea guida da seguire in futuro.

Vorrei inoltre aggiungere un\'osservazione.
Premetto che da oltre un mese apro/chiudo quotidianamente da 5 a 10 OS a 5M con ottimi risultati.
Ho aperte in media da 12 a 15 coppie.
Ho notato che negli ultimi 2 giorni (a differenza delle settimane precedenti), quasi tutte le coppie sono andate in grave sofferenza.
Quasi tutti gli Asset long erano su titoli in forte ribasso mentre gli Asset short erano su titoli in rialzo.
Nelle ultime ore è come se la situazione si stia normalizzando e c\'è un parziale recupero.

Domanda:
Ci sono situazioni di mercato che possono danneggiare il meccanismo degli OS e che quindi è meglio evitare?

Grazie.

[alex69]

Ciao Tiziano,
approfitto ancora della tua disponibilità per chiederti un parere sulla corretta interpretazione degli OS in sofferenza.
Sto operando su diversi OS a 5M utilizzando le azioni, con buoni risultati.
Nelle ultime settimane me ne sono capitati alcuni con caratteristiche simili, che purtroppo mi hanno penalizzato.

Ho un caso reale che ti proporrei come esempio. Ho la coppia Celgene-Twitter a 5M, aperta ieri a -2.14 Zscore.
Poco dopo ho mediato a -3.7 Zscore.

La coppia ha continuato ad aumentare la perdita e la cointegrazione è in costante diminuzione da 0.87 a 0.57.
Su Celgene sto perdendo 1.43% mentre su Twitter 5.62% (tot. -380€).

1) Cosa devo fare a questo punto?
La coppia è ancora cointegrata ma a breve potrebbe non esserlo più e nel frattempo la perdita potrebbe continuare ad ampliarsi.

2) Devo osservare qualche grafico in particolare per ricavarne qualche informazione?

3) E\' sbagliato impostare una perdita massima accettabile per ciascuna coppia?

Grazie.

Immagine 029.jpg Immagine 030.jpg

[alex69]

All\'interno dell\'OverSpread non si hanno segnali di acquisto o vendita perchè questi sono dati dallo Z_score.
Quello che ci interessa vedere dal Sine Wave è ciò che sta avvenendo per poterlo eventualmente aggiustare.
Quindi definirei i segnali di acquisto e vendita come continuazione di trend long e continuazione di trend short.
Riferito allo spread.
Tra il punto G ed il punto H puoi vedere che le linee corrono in modo diverso, quasi orizzontale, il significato di questo è che il sine ha perso la fasatura e quindi segnala un trend laterale instabile, non fasato.

Grazie Tiziano.

[Cagalli Tiziano]

Salve ragazzi,
avrei bisogno del vostro aiuto per capire bene come interpretare la Sine Wave perché temo di fare un po\' di confusione.

Il manuale dice:
"Un segnale di acquisto si ha quando la Sine Wave incrocia in alto la Lead Sine, un segnale di vendita quando la Sine Wave incrocia la Lead Sine in basso.
Le migliori indicazioni si hanno quando avvengono gli incroci nelle zone di ipercomprato/ipervenduto. Nelle fasi di trend l\'indicatore si muoverà ad intervalli laterali intorno allo zero e le due curve non si incroceranno."


1) Nella figura i punti A-C-E-G-I sono incroci della Sine Wave (linea verde) in alto? E pertanto un segnale di acquisto?

2) I punti B-D-F-H di conseguenza sono incroci in basso? E pertanto un segnale di vendita?

3) Nella figura 2 il tratto G-H rappresenta un trend rialzista?

[ATTACH=CONFIG]17968[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17969[/ATTACH]

Grazie.

All\'interno dell\'OverSpread non si hanno segnali di acquisto o vendita perchè questi sono dati dallo Z_score.
Quello che ci interessa vedere dal Sine Wave è ciò che sta avvenendo per poterlo eventualmente aggiustare.
Quindi definirei i segnali di acquisto e vendita come continuazione di trend long e continuazione di trend short.
Riferito allo spread.
Tra il punto G ed il punto H puoi vedere che le linee corrono in modo diverso, quasi orizzontale, il significato di questo è che il sine ha perso la fasatura e quindi segnala un trend laterale instabile, non fasato.

[alex69]

Salve ragazzi,
avrei bisogno del vostro aiuto per capire bene come interpretare la Sine Wave perché temo di fare un po\' di confusione.

Il manuale dice:
"Un segnale di acquisto si ha quando la Sine Wave incrocia in alto la Lead Sine, un segnale di vendita quando la Sine Wave incrocia la Lead Sine in basso.
Le migliori indicazioni si hanno quando avvengono gli incroci nelle zone di ipercomprato/ipervenduto. Nelle fasi di trend l\'indicatore si muoverà ad intervalli laterali intorno allo zero e le due curve non si incroceranno."


1) Nella figura i punti A-C-E-G-I sono incroci della Sine Wave (linea verde) in alto? E pertanto un segnale di acquisto?

2) I punti B-D-F-H di conseguenza sono incroci in basso? E pertanto un segnale di vendita?

3) Nella figura 2 il tratto G-H rappresenta un trend rialzista?

Immagine 091.jpg Immagine 089.jpg

Grazie.

[familytaz]

per cortesia secondo Te è preferibile un OS con due titoli dello stesso settore o titoli di settori differenti ....
o è preferibile bilanciare i settori nel portafoglio .... ?
grazie in anticipo
fabio

Ciao Fabio
la preferenza della scelta dell\'OS proviene in primis dall\'analisi in base ai parametri staticistici e tecnici (presenti in Full analisys) come ce l\'ha imparata / illustrata il mitico Tiziano.
Sinceramente fino ad oggi non è mai capitato di mettere a mercato un OS con due titoli dello stesso settore, anzi.. poi costruisco un portafoglio diversificato conoscendo il sottostante tradato presenti negli Os.

Nota: Apple ed Intel, fanno parte entrambi del settore tecnologico, e se da una parte sono concorrenti, la prima ricopre + nicchie di mercato (computer / telefoni / lettori....) ed ora si sta inserendo nel settore automobilistico non solo a livello di componentistica ma anche con un\'auto propria.

[fnet]

Ciao ragazzi

Porto un esempio:
In questo momento stanno entrando in portafoglio Os con titoli difensivi quali (Colgate / Merck) e titoli petroliferi (Chevron ed Exxon)

per cortesia secondo Te è preferibile un OS con due titoli dello stesso settore o titoli di settori differenti ....
o è preferibile bilanciare i settori nel portafoglio .... ?
grazie in anticipo
fabio

[familytaz]

Ciao ragazzi

l\'overspread, secondo la mia esperienza sul campo finora, permette anche di vedere la rotazione settoriale che viene effettuata nelle fasi di mercato.

Porto un esempio:
In questo momento stanno entrando in portafoglio Os con titoli difensivi quali (Colgate / Merck) e titoli petroliferi (Chevron ed Exxon)

[familytaz]

Ottimo Andrea,
sei generoso a condividere i tuoi risultati e spero che siano da stimolo per altri utenti a provare il trading "lento"..
che alla lunga ...

Grazie ragazzi

[Cagalli Tiziano]

1° Os (Aperto 07/01/2015- Chiuso 28/01/2015).
2° Os (28/01/2015- Chiuso stesso giorno).

Grazie !!!!

Ottimo Andrea,
sei generoso a condividere i tuoi risultati e spero che siano da stimolo per altri utenti a provare il trading "lento"..
che alla lunga ...

[Apocalips]

1° Os (Aperto 07/01/2015- Chiuso 28/01/2015).
2° Os (28/01/2015- Chiuso stesso giorno).

Grazie !!!!

Ottimo Andrea
Piccoli e costanti guadagni
Bravo

[familytaz]

1° Os (Aperto 07/01/2015- Chiuso 28/01/2015).
2° Os (28/01/2015- Chiuso stesso giorno).

Grazie !!!!

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi

stamattina dopo aver scaricato i dati storici per la ricerca di Os, durante il calcolo della cointengrazione (arrivata al 45%) è caduta la linea internet.

Quesiti:
- Se la linea internet non è ancora tornata, posso prendere per valido i valori risultanti ?
- Se nel frattempo la linea internet ritorna, posso prendere per valido i valori risultanti ?
- Oppure riavvio il tutto ?

Grazie !

Ciao,
riavvia il tutto così sei sicuro.

Ciao Ciao

[familytaz]

Ciao ragazzi

stamattina dopo aver scaricato i dati storici per la ricerca di Os, durante il calcolo della cointengrazione (arrivata al 45%) è caduta la linea internet.

Quesiti:
- Se la linea internet non è ancora tornata, posso prendere per valido i valori risultanti ?
- Se nel frattempo la linea internet ritorna, posso prendere per valido i valori risultanti ?
- Oppure riavvio il tutto ?

Grazie !