Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

grande forza di GDX che ha chiuso il gap lasciato aperto venerdì

gdx.jpg


non oso pensare alle perdite subite dalle cosiddette strategie balanced : equity, gold, bond...molti si sono visti dissanguare il portafoglio da tutte le parti

[tancredi]

classico falso break out su spike di volatilità
ora c\'è la resistenza dinamica però da superare..

spy chart.jpg

[tancredi]

che avessero tenuto conto un vix attorno a 50 questo è pacifico

basti guardare il livello del vvix, ancora talmente basso da essere addirittura ridicolo

vvix.jpg

[tancredi]

Se rimane statica neanch\'io. Se però prevede piano B, C, etc perché no ?

certo che ci sono i piani, non tanto di modifica ma di implementazione e affiancamento

nel senso che se correggi una strategia vuol dire che è sbagliata in partenza e non la devi fare

tendo infatti a farle piuttosto delta neutrali e aggiungerne delle altre che riequilibrino il delta anche di poco

nel caso specifico aggiungere un diagonal rialzista anche di un solo strike ti fa andare quasi a zero $ a scadenza verso destra

[tancredi]

quanto bella è questa
spy bwb.jpg

spy bwb.jpg

[papacharlie]

attenzione! anche questa non la consiglio...ma sono strategie che faccio spesso

[ATTACH=CONFIG]24134[/ATTACH]

Se rimane statica neanch\'io. Se però prevede piano B, C, etc perché no ?

[tancredi]

considerazione

bella esperienza quella da giovedì scorso ad oggi....ove ce ne fosse ancora bisogno...
tiene bene la strategia e la tattica sul vix
ma tiene ancora meglio la sell put e il diagonal come concepiti e costruiti da qualche anno ormai su stocks ben selezionate con volatilità piuttosto importanti

[tancredi]

attenzione! anche questa non la consiglio...ma sono strategie che faccio spesso

aapl.jpg

[tancredi]

Prima o poi la vola ritorna sulla sua media, ma stare su Novembre......uhhh troppo vicino..Il rischio che i supporti sull\'azionario cedano è grande e trovarmi su S2 che a breve diventerà S1 anche no....

Preferisco in caso di salita mettere giù un\'altra quantità con strike più alti, o magari intervenire quando S1 ritornerà in contango

che ritorni alla sua media è ovvio, se no non avrei sdoganato qui i calendar sul vix con una certa sicurezza

ripeto, io userei novembre ma non lo consiglio a nessuno

[papacharlie]

.

corretto, ma neanche dicembre mi dispiacerebbe. cioè da 35 40 in su converrebbe di più dicembre perchè incasso più contango. avendo una view ribassista sulla vola ovviamente

addirittura, ma non lo dire a Livio :cheerful:, mi avventurerei con novembre:shocked: ripeto solo a questi livelli di vix!!!!

Prima o poi la vola ritorna sulla sua media, ma stare su Novembre......uhhh troppo vicino..Il rischio che i supporti sull\'azionario cedano è grande e trovarmi su S2 che a breve diventerà S1 anche no....

Preferisco in caso di salita mettere giù un\'altra quantità con strike più alti, o magari intervenire quando S1 ritornerà in contango

[tancredi]

Ciao Tancredi anche a 31 non male, ma leggermente ITM la venduta....

se sale si potrebbe incrementare di un altra quantità con gennaio/aprile.....altrimenti si aspetta.

.

corretto, ma neanche dicembre mi dispiacerebbe. cioè da 35 40 in su converrebbe di più dicembre perchè incasso più contango. avendo una view ribassista sulla vola ovviamente

addirittura, ma non lo dire a Livio :cheerful:, mi avventurerei con novembre:shocked: ripeto solo a questi livelli di vix!!!!

[papacharlie]

non male l\'entrata a 35
sarà...ma io sono fissato con i numeri tondi


[ATTACH=CONFIG]24131[/ATTACH]

Ciao Tancredi anche a 31 non male, ma leggermente ITM la venduta....

se sale si potrebbe incrementare di un altra quantità con gennaio/aprile.....altrimenti si aspetta.

[tancredi]

non male l\'entrata a 35
sarà...ma io sono fissato con i numeri tondi


Immagine 2022-09-28 171806.jpg

[tancredi]

Dagli attachment ottobre 22 ha strike 11
genn 23 ha strike 9
a parte questo ho visto con volatility lab di IB che sul titolo VERU permane una differente volatilità tra ottobre 22(120% ) e novembre 22(220%) si può pensare ad un trade comprando una scadenza ad Ottobre e vendendone una a Novembre in previsione che la opzione venduta a Novembre tenda a calare nei prossimi giorni di volatilità
grazie in anticipo

se tu dici la lunga non ha strike 11 io capisco che la chain di gennaio non quota strike 11

se parli invece della strategia che ho messo a mercato, dovresti dire che ho usato lo strike 9 per la scadenza di gennaio, allora ci capiamo

stiamo parliamo quindi di un diagonal, che fa parte della grande famiglia dei calendar

per vedere la volatilità delle diverse scadenze, se vuoi è sufficiente andare nella chain non serve volatility lab

ottobre ha volatilità 120 e novembre 220, perchè dovrei comprare ottobre? venderei secca la scadenza di novembre eventualmente, in spread magari. Ottobre quota così perchè evidentemente non c\'è più nessun evento catalizzatore fino a novembre
quindi tutto quello che compri di ottobre potrebbe andare perso

in ultima analisi, se fossi proprio obbligato a fare un calendar su VERU farei novembre e gennaio 24. Ma lo spread bid ask è veramente troppo ampio. ARCHIAVIATO!

[[email protected]]

se intendi scadenza gennaio 23, si che c\'è lo strike 11

Dagli attachment ottobre 22 ha strike 11
genn 23 ha strike 9
a parte questo ho visto con volatility lab di IB che sul titolo VERU permane una differente volatilità tra ottobre 22(120% ) e novembre 22(220%) si può pensare ad un trade comprando una scadenza ad Ottobre e vendendone una a Novembre in previsione che la opzione venduta a Novembre tenda a calare nei prossimi giorni di volatilità
grazie in anticipo