Strategie di calendario e non solo..

[papacharlie]

per cortesia, se avete delle idee originali..... pubblicatele,
originali, innovative e fuori dagli schemi.
Siate affamati, siate folli..come diceva il buon Steve Jobs

altrimenti se è sempre il sottoscritto a farlo, potrei finire per stancarmi

Per quanto riguarda le idee originali ti segnalo che a quota 35 di strike ci sono un mare di call 400.000 lotti.... da considerare vendute .. si potrebbe iniziare a fare dei ragionamenti al riguardo...
- a quanto pare molti pensano che oltre 35 non si vada
- e quindi perché non pensare magari a vertical spread di call ( non diagonal )?

Schermata 2022-10-21 alle 16.52.23.jpg


Oppure anche questa se ci si aspetta vola in ribasso...prima o poi il mercato un pavimento lo trova e allora......

Schermata 2022-10-21 alle 17.07.21.jpg

[papacharlie]

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Ciao Tancredi, per cortesia, se ti va

- quante quantità hai fatto per avere questo payoff ?
- La venduta è ITM rispetto alla comperata oppure hai vendute e comperate stessa quantità su due strikes diversi ? Vista la coda a sinistra sopra lo zero ipotizzo venduta ITM di 3 punti
- Le scadenze gennaio-maggio ?
- Fatta così quanto ti margina ?

Io per la mia ho vendute a 28, comperate a 29 in quantità 3 su gennaio Aprile

[tancredi]

per cortesia, se avete delle idee originali..... pubblicatele,
originali, innovative e fuori dagli schemi.
Siate affamati, siate folli..come diceva il buon Steve Jobs

altrimenti se è sempre il sottoscritto a farlo, potrei finire per stancarmi

[tancredi]

xsp cal 28.10.jpg

[tancredi]

spy giu sett.jpg

[tancredi]

vix gennaio.jpg

vix gennaio.jpg

[papacharlie]

Bravo! Della serie che a volte la migliore mossa è… non fare la mossa

Esatto Tiziano, la strategia, strutturata in questo modo ha bisogno proprio di quello...non far nulla. Stando fermi anche la perdita derivante dal delta, prima o poi, andrà in guadagno ....
Avremo quindi tutte e tre le greche che daranno il proprio contributo
l\'area di guadagno poi è APPARENTEMENTE molto ampia, verso sinistra nessun problema, verso destra però....La gestione necessita di conoscenze e tecniche particolari, ma questa è un\'altra storia...per adesso si aspetta

[Cagalli Tiziano]

Nur ein Augenblick !

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Bravo! Della serie che a volte la migliore mossa è… non fare la mossa

[papacharlie]

Nur ein Augenblick !

Schermata 2022-10-19 alle 16.42.46.jpgSchermata 2022-10-19 alle 16.43.02.jpgSchermata 2022-10-19 alle 16.43.15.jpg

[tancredi]

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[papacharlie]

Ongoing.....solo aggiornamento grafico...

[Cagalli Tiziano]

Io non faccio trading sul VIX , ma vi seguo lo stesso.

Ragazzi , siete uno spettacolo.

Proprio perchè c\'è diversa gente che sta seguendo l\'argomento e perchè NON ho tempo (in questo periodo) di seguire le discussioni avevo chiesto di attendere che finissi dei corsi che sto tenendo a degli istituzionali, peraltro italiani.

Questo forum non è Investire Oggi o Finanza on Line che non sono riconducibili a nessuna azienda o personaggio che esercita la professione di trader.

Il mio forum invece è particolare perchè è il forum di Cagalli Tiziano o Playoptions (leader in Opzioni e che fanno software per strumenti derivati, quindi conoscono le formule)

In pratica quello che è scritto qui è sdoganato da me, chi legge deve essere certo di leggere cose esatte.

Quindi, chiedendo che la discussione sul VIX termini qui e riprenda poi con grande piacere appena avrò tempo di seguirla, ho l\'obbligo di puntualizzare alcune cose...

1) I future sul VIX NON SONO STRUMENTI LINEARI e contengono tutte le greche che siamo abituati a trattare con le opzioni.

2) Hanno tutte le greche, Delta, Theta, Vega e Rho, ed ovviamente anche quelle di secondo e terzo ordine.

3) Per il Delta vi ricordo che non c\'è una relazione diretta, ma solo statistica, che ci può far comunque dire che attorno a 20 giorni a scadenza il Delta è circa 0,5.

4) Non c\'è nessuna relazione di arbitraggio tra indice e future, ma solo un relazione statistica non lineare che è dinamica nel tempo, che fornisce valori diversi da zero a tutte le greche.

5) Proprio l\'avere tutti valori diversi da zero rende impossibile l\'arbitraggio tra indice e future o semplicemente tra future e future scadenza diversa.

Questo è un argomento molto complesso poichè si tratta di volatilità della volatilità: solo un esempio: se pensate di avere un portafolio con delta -1000$ e pensate di hedgiarlo con 1 future...siete in errore.

Per avere formule corrette sul mio software beeTrader per istituzionali ci ho passato mesi.

Grazie per il bel interesse che stimola la discussione, la continueremo appena mi libero da questo impegno professionale.

Interessante che tancredi o papacharli postino le loro operazioni

[legra66]

Io non faccio trading sul VIX , ma vi seguo lo stesso.

Ragazzi , siete uno spettacolo.

[papacharlie]

E meno male che era una domandina messa li, semplice semplice

[livioptions]

se il vix si muove di 1 dollaro, il future di quanto si muove?
grazie

Mi permetto di intervenire, la risposta non è banale, perchè il vix è un indice "calcolato" in base alla volatilità estratta con la B&S dalla quotazione di una serie di opzioni sullo S&P mentre il future è soggetto alle variazioni della pressione del mercato visto che è quotato.
Dipende quindi semplificando la definizione da contango e/o bacwardation