Il coefficiente angolare m

[Camillo]

oggi intanto senza mai andare in perdita e senza rischiare gran che erano 600/700
eur , ma bastavano i 270 mattutini . voglio andare a mercato ( colonnello non voglio pane
voglio il fuoco distruggitore ) . okjon belva umana .

Okjon, sei sicuro dei 600/700? Sarebbe la gallina con le uova d\'oro.
Mi sembrano tanti; Non è per caso che consideri le opzioni ad 1 euro/punto anzichè 2,5?
Perdonami e scusa l\'intrusione, ma visto che vuoi andare a mercato, mi viene un grosso scrupolo.
Fammi il regalo di controllare.
grazie
camillo

[okjon]

il coefficiente angolare M

Ora non ho presente la tua strategia, ma se è vero che ti dà in due giorni di borsa aperta, cosa aspetti a chiudere? Starai fuori un giorno ma poi ti riposizioni e riprovi a fare il bis, e perchè no il ter? Magari rovesciandoti, in modo da prendere uno storno del fib.
Se rimani sulle posizioni aperte, allora cambi strategia, e cioè segui il payoff, allora però lo devi alzare:
Prova a vendere una butterfly con punta max sul tuo max e vedi se la figura rimane gestibile. Alzerai il max di altri 1000 euro.
Morale: o miri a tanti piccoli gain o miri ad un solo gain, però deve essere grosso.

piccoli guadagni , anche perchè ancora non maneggio bene queste strategie e perchè
i mercati sono più strani del solito . voglio entrare a mercato e mi sono liberato della calendar con vinti
30 eur netti più una miseria tradata perchè voglio tutti i soldi e l\'attenzione su una sola
cosa . la call 15 ce l\'avevo venduta e penso che dovrò comprarla per avere theta e movimento a breve a favore , ma qui forse sbaglio direzione . si capirà domani con america aperta . oggi intanto senza mai andare in perdita e senza rischiare gran che erano 600/700
eur , ma bastavano i 270 mattutini . voglio andare a mercato ( colonnello non voglio pane
voglio il fuoco distruggitore ) . okjon belva umana .

[Camillo]

prima delle ore 15 il mfib è arrivato a 15400 e kiudendo tutto avrei ricavato 600 eur .
fiuto analisi mi dice che se il mercato retrocede perderei un poco ma che se si ferma guadagnerei , il che significa che potrei ancora non chiudere .
se chiudo e mi ricentro a 15,5 ( idem short call ) vedo svantaggi in salita e piccoli vantaggi
( ho capito che sono momentanei ) in discesa . il contrario invertendo la figura ( long call )
il che preferirei , visto il mercato . però comunque riaprire non mi convince ancora e rimarrei
fuori dei giochi . il mercato adesso , con america kiusa , sale ancora . sarebbe giusto un comportamento che cerca il max guad. entro la chiusura odierna ? o non aver chiuso sarebbe
un metodo tattico sbagliato ? dubbi ignobili di un trader ignobile tipo pendolin che pendolava
e che poi cascava . okjon .

Ora non ho presente la tua strategia, ma se è vero che ti dà in due giorni di borsa aperta, cosa aspetti a chiudere? Starai fuori un giorno ma poi ti riposizioni e riprovi a fare il bis, e perchè no il ter? Magari rovesciandoti, in modo da prendere uno storno del fib.
Se rimani sulle posizioni aperte, allora cambi strategia, e cioè segui il payoff, allora però lo devi alzare:
Prova a vendere una butterfly con punta max sul tuo max e vedi se la figura rimane gestibile. Alzerai il max di altri 1000 euro.
Morale: o miri a tanti piccoli gain o miri ad un solo gain, però deve essere grosso.

[okjon]

il coefficiente angolare M

prima delle ore 15 il mfib è arrivato a 15400 e kiudendo tutto avrei ricavato 600 eur .
fiuto analisi mi dice che se il mercato retrocede perderei un poco ma che se si ferma guadagnerei , il che significa che potrei ancora non chiudere .
se chiudo e mi ricentro a 15,5 ( idem short call ) vedo svantaggi in salita e piccoli vantaggi
( ho capito che sono momentanei ) in discesa . il contrario invertendo la figura ( long call )
il che preferirei , visto il mercato . però comunque riaprire non mi convince ancora e rimarrei
fuori dei giochi . il mercato adesso , con america kiusa , sale ancora . sarebbe giusto un comportamento che cerca il max guad. entro la chiusura odierna ? o non aver chiuso sarebbe
un metodo tattico sbagliato ? dubbi ignobili di un trader ignobile tipo pendolin che pendolava
e che poi cascava . okjon .

[okjon]

il coefficiente angolare M

Si chiama Okjon (ce ne sono due, ma devi prendere la seconda che è una rollata della prima).
Guarda che non ho detto che il calendar è sbagliato, ma che è più complicato da seguire, magari i veri frutti li vedrai quando sostituirai la call venduta con quella del mese avanti.

ok, le avevo già viste e credevo ci fosse ancora altro . sulle condivise non vedo i theta fut.
ma essendo con mfib + , call long e put sh. deve avere i theta simili . praticamente se il progetto lo farò bene e lo condurrò contenendo le brame , vincerò . bùono , me piace \'sta cosa. e sarà per merito tuo perchè io non ci sarei arrivato mai da solo . a proposito, hanno un nome
nel mondo opzioni queste strategie ? e gratias per il mio calendar abnorme . okjon .

[Camillo]

la mia la lascerei fino a che non verranno fornite le mibo a mezzo strike di 250 punti .
fiuto mosra ancora vantaggi di theta e pendenze semi piatte ma in salita . la salita , dopo , impenna , ma troppo avanti per restare su a lungo . ok .
la daniele segue obbiettivi complessi , i miei sono semplici , limitati e ignobili , con vile stop
di fuga quando la mia fede vacilla .
piuttosto la condivisa come è stata chiamata ? e grazie mille per il mio strano calendar
messo su senza saperne abbastanza . però in mancanza di testa ho buone gambe e farò
la sostituzione . gratias . okjon .

Si chiama Okjon (ce ne sono due, ma devi prendere la seconda che è una rollata della prima).
Guarda che non ho detto che il calendar è sbagliato, ma che è più complicato da seguire, magari i veri frutti li vedrai quando sostituirai la call venduta con quella del mese avanti.

[okjon]

il coefficiente angolare M

la mia la lascerei fino a che non verranno fornite le mibo a mezzo strike di 250 punti .
fiuto mosra ancora vantaggi di theta e pendenze semi piatte ma in salita . la salita , dopo , impenna , ma troppo avanti per restare su a lungo . ok .
la daniele segue obbiettivi complessi , i miei sono semplici , limitati e ignobili , con vile stop
di fuga quando la mia fede vacilla .
piuttosto la condivisa come è stata chiamata ? e grazie mille per il mio strano calendar
messo su senza saperne abbastanza . però in mancanza di testa ho buone gambe e farò
la sostituzione . gratias . okjon .

[Camillo]

invece il mio calendar cal 15 feb giugno dal 13 dic continua a dare 20 eur
teorici . uno schifo dovuto credo a stranezze di giugno che sostituirei con un normale
marzo in un momento adatto . ok . okjon .
correzione , non teorici ma soldi veri . per precisione .

Okjon, le call giugno hanno prezzi bassissimi perchè scontano i dividendi che ci saranno a maggio. Seguire un calendar fatto così è un\'impresa, perchè fra il fib di marzo, cui fanno riferimento le call febbraio e il fib di giugno ci sono oltre 200 punti di differenza.
ciao
c.

[Camillo]

segnalo che la strategia cartacea sperimentale che ho messo su il28 dic con fiuto beta è oggi
2 genn 012 vincente di 270 eur con prezzi reali della t3 .
28 dic long 3 mfib 15045 2genn sh 3 mfib 15210 +495
short call 14,5 1065 eur long call 14,5 1170 eur -110
long put 15,5 995 eur short put 15,5 880 eur -115
tot per ora + 270 eur
su fiuto la figura era in equilibrio e in vincita e theta positiva da ambo le parti .
la vincita sembra di theta e io lascerei perciò tutto lì marciante . non sò quanto webank
vorrà a garanzia . invece il mio calendar cal 15 feb giugno dal 13 dic continua a dare 20 eur
teorici . uno schifo dovuto credo a stranezze di giugno che sostituirei con un normale
marzo in un momento adatto . ok . okjon .
correzione , non teorici ma soldi veri . per precisione .

Complimenti, e grazie per la segnalazione.
Personalmente, come già detto altre volte, chiuderei ed aspetterei 15500 (o 15000) per riaprirne un\'altra.
Io invece sto seguendo quella in condivisione, che sta galleggiando con il naso un po\' sopra e un po\' sott\'acqua, in attesa di una rollata o vendita di spread, vedremo.
ciao
camillo
p.s.
anche la strategia di Daniele (in condivisione come "coefficiente angolare") è in buonissimo gain.

[okjon]

il coefficiente angolare M

segnalo che la strategia cartacea sperimentale che ho messo su il28 dic con fiuto beta è oggi
2 genn 012 vincente di 270 eur con prezzi reali della t3 .
28 dic long 3 mfib 15045 2genn sh 3 mfib 15210 +495
short call 14,5 1065 eur long call 14,5 1170 eur -110
long put 15,5 995 eur short put 15,5 880 eur -115
tot per ora + 270 eur
su fiuto la figura era in equilibrio e in vincita e theta positiva da ambo le parti .
la vincita sembra di theta e io lascerei perciò tutto lì marciante . non sò quanto webank
vorrà a garanzia . invece il mio calendar cal 15 feb giugno dal 13 dic continua a dare 20 eur
teorici . uno schifo dovuto credo a stranezze di giugno che sostituirei con un normale
marzo in un momento adatto . ok . okjon .
correzione , non teorici ma soldi veri . per precisione .

[Camillo]

Nel ringraziarvi per l\'opportunità di seguire questo interessante argomento,
esprimo a TUTTI Auguri di Buon Anno.

Giorgio

Contraccambio con piacere
camillo

[OPPIO1]

Nel ringraziarvi per l\'opportunità di seguire questo interessante argomento,
esprimo a TUTTI Auguri di Buon Anno.

Giorgio

[Antonino C]

Avremo modo di approfondire, tanti auguri a tutti

[okjon]

il coefficiente angolare M

Avevo capito, eri stato chiaro.
Tiziano, nella sua risposta, ha ribadito il vantaggio dell\'Etf rispetto ai mini, evidenziando però la mancanza di compensazione rispetto ai margini.
Per vedere rappresentato il tuo problema su Fiuto, il programma dovrebbe accettare spezzettature di mini; ad esempio se accettasse 2,2 mini vorrebbe dire che accetta 2 mini + 2000Etf.
Premesso questo, la vendita di opzioni nude per sfruttare l\'effetto theta non può essere bilanciata da mini o Etf (che poi sono la stessa cosa, solo più frazionabile) perchè l\'opzione è costituita da due pendenze: una con m=0, e l\'altra com m=2,5 mentre il sottosatnte (mini o etf ) ha una sola pendenza con m=1. Se non ci metti un\'opzione opposta, con funzione do argine, in una delle due parti non esiste possibilità di hedging. In quella parte pertanto sei totalmente scoperto di mini e di ETF.
ciao
c.

è assolutamente vero , ecco perchè alla fine ci si sposta su strane strutture complesse
studiate in modo da poterle modificare più di rado e con minor numero di mibo .
sotto questo aspetto il calendar lento e non portato a fondo , ha , con soli 2 elementi già
incorporate le protezioni , può diventare direzionale muovendo 1 elemento e ha una larghezza decente se ci si contenta e se si azzecca il timing . il cal. febb.- giugno che ho
fatto il 13 dic, a oggi ha retto 700 punti di movimento senza bisogno di correzioni , ma ,
considerando i prezzi mediani bid-ask non ha preso alcun guadagno . lo porto avanti per
impratichirmi . tra l\'altro webank mi dà i prezzi ultimi fatti . un casotto continuo . se poi fai una farfalla con tante out dalle parti vedrai che non riuscirai a chiudere bene
queste ultime . insomma è una guerra . studiamo , il primo che risolve parli .
okjon ,trader ignobile .
aggiunta : su fiuto basta ottenere a vista le proporzioni n° mibo / n° mfib
fare il conto fratto dei mfib e trasformare in aggiunte di etf . due scatole così .

[Camillo]

ho l\'impressione che la rollata andava fatta prima che l\'indice potesse andare a 14500 ed ho fatto delle simulazioni partendo dai valori odieni delle opzioni in termini di volatlità.
I grafici a sinistra mostrano il payoff prima della rollata e quelli di destra dopo, ciascuno ai rispettivi livelli di indice

[ATTACH=CONFIG]6677[/ATTACH]
La tecnica di usare spezzature come il Minifib mi sembra interessante da sviluppare.

Antonino, probabilmente hai ragione, i valori della rollata li ho fissati preventivamente la sera prima, ma solo le quotazioni avrebbero detto inequivocabilmente quali avrebbero dovuto essere. A parte ciò, l\'importante per me è che questa figura non richiede azioni preventive su previsioni sull\'andamento dell\'indice, ma azioni a seguirne gli spostamenti.
Purtroppo, ad ora, l\'indice è stato piatto e non ci ha dato la possibilità di verifica, ma con l\'anno nuovo mi sa che ci saranno (eccome).
Come postato alcuni giorni fa, la figura si presta ad essere usata come vorrebbe Okjon (piccoli gain prima della scadenza) ma anche a vendere spread senza soffrire più di tanto in caso di direzione sbagliata.
SE prendi una delle due figura, ad esempio la seconda e vendi uno spread rialzista di put (-15000 + 14500), vedi che il max si alza ed il punto di min si abbassa (in valore assoluto) pertanto, anche se l\'indice dovesse scendere anzichè salire, si dirigerebbe verso il punto di massimo guadagno. Visto però che anche il BEP di sinistra si avvicina, la cosa dovrà essere fatta tenendo conto dei punti difesa costituiti dagli open interest o dai defense point di fiuto pro. In caso di mercato lateralizzante, queste vendite possono essere fatte anche più volte.
ciao
c.