Il coefficiente angolare m

[Camillo]

ossia, piuttosto che lavorare sul punto centrale , posizionarsi dove fiuto indica theta favorevole . ma quì trovo sicurezza nei spostamenti verso il centro e oltre dove la perdita è
lontana , e perdite rapide nell\'altra direzione con interventi veloci per la vicinanza della caduta dell\'at now .
ma allora non sarebbe meglio il mio vecchio sistema che scartai di vendere una o più solo
call o solo put ( a seconda dei capitali ) e comprare 1 o più minifib aiutato da etf leva 2
long o short calcolando che attualmente 7500 eur di questi valgono 1 mfib ? il che significa che
serviranno spesso solo ( si fa per dire ) 3750 eur . forse non sbagliavo , inoltre i nostri
dissero che avrebbero messo su fioto b.gli etf dimenticati .
mancando gli etf nostrani si può impiantare fiuto con , p. es. , 3 mfib et 4 call e poi calcolarsi quale e quanto etf comprare . solo che gli etf nostrani non corrispondono esattamente al mfib . forse tu riusciresti a far quadrare il cerchio . in fondo i capitali non
sarebbero diversi .ci pensi ? okjon .

Andiamo per gradi
Non ho detto di posizionarsi in modo da avere theta favorevole, perchè la figura difficilmente sarebbe bilanciata. La figura (per come vuoi tradarla tu) si propone di partire bilanciata e sfruttare uno sbilanciamento favorevole (naturalmente se ci sarà) anche più volte. Se dunque nell\'arco di vita della figura non si verificherà mai l\'opportunità creata dalla combinazione favorevole di spostamento dell\'indice unito a variazioni di vola, potrai avvantaggiarti del theta, a condizione che all\'inizio sia stato venduto valore temporale in quantità maggiore a quanto se ne è acquistato. Se si parte sbilanciati, la figura diventa direzionale e pertanto da una parte vince, mentre dall\'altra perde, senza più la possibilità di rollare in pari.
Non uso ETF, ma per quanto ne so si comportano esattamente come i mini, hanno lo stesso delta, l\'unica differenza è che non hanno scadenza. Non puoi pertanto contrapporre mini ed ETF, il risultato sarebbe una linea orizzontale sullo zero. Non interverrebbero pertanto nell\'hedge di una vendita scoperta di opzioni.
In relazione a quest\'ultimo particolere, puoi fare un esempio? Magariqualcosa mi sfugge, poi lo commentiamo insieme.
c.

[okjon]

il coefficiente angolare M

Fai attenzione, se devi scegliere fra long e short, non devi gettare la monetina, ma scegliere la posizione che vende più valore temporale. Prima o poi ti avvantaggerà di theta.
Okkio, Okjon.

ossia, piuttosto che lavorare sul punto centrale , posizionarsi dove fiuto indica theta favorevole . ma quì trovo sicurezza nei spostamenti verso il centro e oltre dove la perdita è
lontana , e perdite rapide nell\'altra direzione con interventi veloci per la vicinanza della caduta dell\'at now .
ma allora non sarebbe meglio il mio vecchio sistema che scartai di vendere una o più solo
call o solo put ( a seconda dei capitali ) e comprare 1 o più minifib aiutato da etf leva 2
long o short calcolando che attualmente 7500 eur di questi valgono 1 mfib ? il che significa che
serviranno spesso solo ( si fa per dire ) 3750 eur . forse non sbagliavo , inoltre i nostri
dissero che avrebbero messo su fioto b.gli etf dimenticati .
mancando gli etf nostrani si può impiantare fiuto con , p. es. , 3 mfib et 4 call e poi calcolarsi quale e quanto etf comprare . solo che gli etf nostrani non corrispondono esattamente al mfib . forse tu riusciresti a far quadrare il cerchio . in fondo i capitali non
sarebbero diversi .ci pensi ? okjon .

[Camillo]

mi si era bloccato il computer , dovrei formattarlo ma ci metto 1 giorno . riscrivo il messaggio .
ho fiuto difettoso ma ho capito come evitare indicazioni errate . ora le figure con minfib long
e con minfib short sono buone tutte e due . resto sulla short ( S ) ..

Fai attenzione, se devi scegliere fra long e short, non devi gettare la monetina, ma scegliere la posizione che vende più valore temporale. Prima o poi ti avvantaggerà di theta.
Okkio, Okjon.

[okjon]

il coefficiente angolare M

Questo non lo so, ma sarebbe importante che invertendo il tutto, e cioè portare il max dove c\'è il min e viceversa, la figura non si abbassi. La cosa sarebbe veramente utile per tentare di portare la figura a scadenza.
ciao
c.

mi si era bloccato il computer , dovrei formattarlo ma ci metto 1 giorno . riscrivo il messaggio .
ho fiuto difettoso ma ho capito come evitare indicazioni errate . ora le figure con minfib long
e con minfib short sono buone tutte e due . resto sulla short ( S ) . con S et L sostituirò i
+ et - call , put , mfib altrimenti non ci capisco niente . suggerisco poi leggero e pesante per le call e le put, stessa ragione . tieni strette le fasciature , io sono rimasto andicappato al braccio desro privo di extraruotatori e ci metto tempo anche a scrivere . la vita mi cambiò da
così ( mano a + 10 gradi ) a così ( mano piatta ) . :wassat:
adesso devo rimontare webank . sono già 3 volte . in quanto a quello che ho verificato su bollinger aspetterò il ritorno dei nostri dopo il 9 gennaio .
ti seguo in un dignitoso silenzio sempre ringraziando . okjon , trader ignobile e anke molto vekkio .

[Camillo]

alle 11,48 aggiornando a mano fiuto beta vedo che invertendo tutto , cioè invertendo tutti
i long e gli short , ossia longando ora i 3 minifib , l\'at now appare favorevole . non capisco
questi continui cambiamenti di linee che mi dà fiuto con il mfib che sta praticamente fermo
14820 . sono cartaceo e vedremo . okjon di sentinella .:ermm:

Questo non lo so, ma sarebbe importante che invertendo il tutto, e cioè portare il max dove c\'è il min e viceversa, la figura non si abbassi. La cosa sarebbe veramente utile per tentare di portare la figura a scadenza.
ciao
c.

[Camillo]

ho il tempo e l\'interesse , magari non grandi capacità, ma seguirò gli sviluppi . se avrò dubbi
contatterò i sigg. antonino e daniele . hai tutta la mia comprensione per il gesso . l\'ho
avuto anche io 45 gg per la spalla dx e ..d\'estate . poi , meravigliose docce giganti .
agli humani serve molta acqua ( vedi la mela originale ) . okjon .

Tolto stamattina, ora 35 gg di tutore.
Vedo che per la strategia non c\'è stato bisogno di toccare nulla.
Bene, aspettiamo che la differenza di vola delle opzioni ci venga a favore, in tal caso chiudiamo.
ciao
camillo

[okjon]

il coefficiente angolare M

alle 11,48 aggiornando a mano fiuto beta vedo che invertendo tutto , cioè invertendo tutti
i long e gli short , ossia longando ora i 3 minifib , l\'at now appare favorevole . non capisco
questi continui cambiamenti di linee che mi dà fiuto con il mfib che sta praticamente fermo
14820 . sono cartaceo e vedremo . okjon di sentinella .:ermm:

[okjon]

il coefficiente angolare M

Ciao Antonino,
Quando ho rollato il mercato stava salendo. Si, a parte la figura di partenza, che è a prezzi last, però giusti rispetto ai mini (l\'avevo fatta solo come esempio per spiegarla a Okjon) i prezzi della rollata sono giusti. La figura era centrata a 15073 di mini; se l\'indice fosse sceso, si sarebbe diretto verso il max che era a 14500 e lì sarebbe stata subito in guadagno. Puoi verificare guardando la prima figura che At Now sta guadagnando un centinaio di euro.
Siccome invece stava salendo e si dirigeva verso la parte negativa (max perdita a 15500) ho rollato in alto portandomi con il max a 15000. Il risultato si vede: è costata solo la differenza bid/ask delle opzioni (forse nemmeno). Ma ripeto, come ho detto anche a Daniele, ho rollato solo per far vedere che su questa figura si può rimanere sul max rollando a costi veramente bassi. Se domani continua a scendere, rollerò nuovamente in basso, e in tal caso potrebbe essere in guadagno.
p.s. non prima di mezzogiorno, perchè domattina vado finalmente a togliermi il gesso alla spalla (dopo 35 giorni di prurito infernale).
Approfitto per chiedere a OKjon o Daniele o anche a te, chi arriva prima, se avete tempo, se si arriva a 14500 modificare la seconda figura in condivisione rollando all\'indietro oppure, se arriva a 15500 rollare in alto.
ciao
camillo
(solo se avete tempo e voglia naturalmente, senza nessun impegno).

ho il tempo e l\'interesse , magari non grandi capacità, ma seguirò gli sviluppi . se avrò dubbi
contatterò i sigg. antonino e daniele . hai tutta la mia comprensione per il gesso . l\'ho
avuto anche io 45 gg per la spalla dx e ..d\'estate . poi , meravigliose docce giganti .
agli humani serve molta acqua ( vedi la mela originale ) . okjon .

[Camillo]

[ATTACH=CONFIG]6660[/ATTACH]
A sinistra com\'era a destra dopo la rollata.
Camillo, potresti riassumere perchè con il mercato che scende rolli gli strike in salita ?
Quello che si vede che così facendo hai ancora margine prima che entrino in copertura i Minifib
Dagli eseguiti la chiusura delle due opzioni è risultata a parità di guadagno/perdita. Sono valori che hai verificato a mercato ?

Ciao Antonino,
Quando ho rollato il mercato stava salendo. Si, a parte la figura di partenza, che è a prezzi last, però giusti rispetto ai mini (l\'avevo fatta solo come esempio per spiegarla a Okjon) i prezzi della rollata sono giusti. La figura era centrata a 15073 di mini; se l\'indice fosse sceso, si sarebbe diretto verso il max che era a 14500 e lì sarebbe stata subito in guadagno. Puoi verificare guardando la prima figura che At Now sta guadagnando un centinaio di euro.
Siccome invece stava salendo e si dirigeva verso la parte negativa (max perdita a 15500) ho rollato in alto portandomi con il max a 15000. Il risultato si vede: è costata solo la differenza bid/ask delle opzioni (forse nemmeno). Ma ripeto, come ho detto anche a Daniele, ho rollato solo per far vedere che su questa figura si può rimanere sul max rollando a costi veramente bassi. Se domani continua a scendere, rollerò nuovamente in basso, e in tal caso potrebbe essere in guadagno.
p.s. non prima di mezzogiorno, perchè domattina vado finalmente a togliermi il gesso alla spalla (dopo 35 giorni di prurito infernale).
Approfitto per chiedere a OKjon o Daniele o anche a te, chi arriva prima, se avete tempo, se si arriva a 14500 modificare la seconda figura in condivisione rollando all\'indietro oppure, se arriva a 15500 rollare in alto.
ciao
camillo
(solo se avete tempo e voglia naturalmente, senza nessun impegno).

[Antonino C]

Payoff per Okjon.jpg
A sinistra com\'era a destra dopo la rollata.
Camillo, potresti riassumere perchè con il mercato che scende rolli gli strike in salita ?
Quello che si vede che così facendo hai ancora margine prima che entrino in copertura i Minifib
Dagli eseguiti la chiusura delle due opzioni è risultata a parità di guadagno/perdita. Sono valori che hai verificato a mercato ?

[okjon]

il coefficiente angolare

Ho solo seguito il sottostante per Okjon; era una semplice verifica/dimostrazione che si poteva rollare a costi minimi, rispetto ad un comune spread, in riferimento ad una sua domanda precedente.. Non credo che l\'avrei fatto se fossi stato a mercato.
ciao
camillo

grazie a camillo sono stato iniziato a una operazione che mi interessava . perciò siete
pregati di trattarmelo bene . ok ? okjon .:silly:

[Camillo]

Scusa Camillo,
la rollata e\' giustificata dal fatto che volevi essere teta positivo, da previsioni sul sottostante oppure semplicemente per seguirlo? Perche\' in quest\'ultimo caso mi pare che potrebbe diventare dispendioso anche solo per spread e commissioni...........almeno per il mio profilo.
Grazie ancora.

Ho solo seguito il sottostante per Okjon; era una semplice verifica/dimostrazione che si poteva rollare a costi minimi, rispetto ad un comune spread, in riferimento ad una sua domanda precedente.. Non credo che l\'avrei fatto se fossi stato a mercato.
ciao
camillo

[Camillo]

Camillo,
devo ammettere che sino ad ora ho navigato a vista, guardando solo il payoff, cercando di dondolare il tutto in modo di avere la pallina rossa sopra la fatidica linea.
Bugiardone che sono,veramente questo mese ho tenuto in considerazione il teta, cercando di avere una figura bella ma anche teta positiva, ed infatti avrei gia\' guadagnato. E\' gia\' qualcosa, dalla prossima controllo anche il delta, ma anche le indicazioni sul trend del sito, in modo da essere pronto al movimento piu\' probabile. Tu cosa ne pensi?
Rollare alla scadenza successiva e\' un fucilone in piu\', grazie, ma quando ? Conviene aspettare il moviento salvatore sino all\'ultimo?
Porta pazienza ,mi pare di non essere molto lontano dal traguardo. FORSE!!

Nessuna pazienza, anzi, per me è un piacere.
Certamente, avere indicazioni sul trend aiuta tantissimo; mettiamola così: la figura permette di sopportare anche i falsi segnali senza prendersi degli stop nei denti.
Il passaggio alle opzioni del mese successivo può essere fatto con successo in almeno tre casi:
-se la chiusura delle opzioni del mese in corso (es. +put 14500 - call 15500 febbraio) ha un costo diverso dalla riapertura delle stesse opzioni del mese successivo (-put 14500 + call 15500 marzo) e questa differenza mi è a vantaggio, sposto le opzioni al mese successivo.
- Quando il delta delle opzioni non bilancia più il delta dei mini
- Quando, a una decina di giorni dalla scadenza la figura è diventata bassa e potrebbe finire in negativo.
E\' possibile anche provare una vendita scoperta di un\'opzione del mese successivo durante l\'ultimo giorno di contrattazione prima della scadenza. Questa occasione si presenta però solo se in quel giorno l\'indice si trova ai piedi di una salita con m=2 o superiore.
ciao
camillo

[me]

Scusa Camillo,
la rollata e\' giustificata dal fatto che volevi essere teta positivo, da previsioni sul sottostante oppure semplicemente per seguirlo? Perche\' in quest\'ultimo caso mi pare che potrebbe diventare dispendioso anche solo per spread e commissioni...........almeno per il mio profilo.
Grazie ancora.

[okjon]

il coefficiente angolare

annoto che il movimento odierno il sistema l\'ha retto bene e con leggero guadagno come
indicava fiuto . si può fare .
anche il bolly non mi ha mai segnalato inversioni . in futuro mi esporrò con più coraggio
( ....forse .... fantozziano ... ) . ciao camillo , sempre gracias e spengo . okjon .